2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库及答案.docx

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案

单选题（共600题）
1、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避所有系统风险
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 C
2、邓肯·威尔逊开发出了()方法。
A.因果关系模型
B.关键风险指标
C.风险诱因
D.风险缓释

【答案】 A
3、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】 A
4、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】 B
5、证券融资交易不包括（ ）。
A.回购交易
B.证券借贷
C.保证金贷款
D.交叉货币利率掉期

【答案】 D
6、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
7、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。
A.水平收益率曲线
B.波动收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.反向收益率曲线

【答案】 D
8、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法运行
B.促进银行业的稳健运行
C.规避所有系统风险
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 C
9、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　　）。
A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一
C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

【答案】 B
10、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】 C
11、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。
A.0.5
B.1
C.2
D.3

【答案】 A
12、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
13、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。
A.无法确定
B.相等
C.较小
D.较大

【答案】 D
14、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。
A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B.高效、节约地使用一切监管资源
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

【答案】 C
15、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小

【答案】 A
16、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
17、下列不属于外部数据的是（　　）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据

【答案】 B
18、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险、市场风险和战略风险
B.声誉风险、市场风险和操作风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】 A
19、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过系统化方法来管理
B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
20、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。
A.500
B.200
C.100
D.300

【答案】 D
21、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
A.存货周转率变大
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅上升
D.公司业务性质的改变

【答案】 B
22、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。
A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露

【答案】 B
23、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险

【答案】 C
24、远期汇率的决定因素不包括（　　）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差

【答案】 B
25、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。
A.情景分析法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.专家调查列举法

【答案】 C
26、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸

【答案】 B
27、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】 B
28、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）
A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组
B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》
C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架
D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】 A
29、下列关于风险计量的说法中，错误的是（　　）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

【答案】 A
30、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
31、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（　　）。
A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 C
32、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】 A
33、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。
A.压力测试
B.资本充足率
C.利润率
D.风险偏好与利益相关人的期望

【答案】 A
34、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

【答案】 B
35、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
36、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
37、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。
A.贷款流程执行不严
B.未授权交易
C.信贷人员技能匮乏
D.内部欺诈

【答案】 A
38、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.客户的结构发生变化，提出新的需求
D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】 B
39、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.10000
C.11000
D.8000

【答案】 A
40、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（　　），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.信用风险
B.战略风险
C.集中度风险
D.市场风险

【答案】 C
41、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过系统化方法来管理
B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
42、关于国家风险的说法不正确的是（　　）。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的
D.个人一般不会遭受国家风险

【答案】 D
43、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。
A.50％
B.60％
C.100％
D.150％

【答案】 C
44、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。
A.依法
B.公开
C.便民
D.效率

【答案】 A
45、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

【答案】 A
46、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。
A.15
B.30
C.45
D.20

【答案】 B
47、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》

【答案】 B
48、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】 A
49、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（　　）引发的风险。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程

【答案】 C
50、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。
A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

【答案】 B
51、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.提高流动性管理的预见性

【答案】 A
52、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。
A.30%
B.20%
C.25%
D.15%

【答案】 B
53、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
54、下列关于市场约束的表述不正确的是（　　）。
A.监管部门是市场约束的核心
B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】 C
55、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
56、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）
A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型
B.专家判断法，评级模型，违约概率模型
C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型
D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】 C
57、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。
A.实物资产的损坏
B.资产损失
C.账面减值
D.其他损失

【答案】 A
58、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序
B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C.负责确定本行可以承受的市场风险水平
D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】 A
59、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。
A.内部报告和外部报告
B.综合报告和专题报告
C.一般报告和特殊报告
D.管理报告和监督报告

【答案】 A
60、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 D
61、巴塞尔委员会于（　　）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。
A.2005年4月
B.2006年4月
C.2005年5月
D.2012年9月

【答案】 D
62、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

【答案】 C
63、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（　　）。
A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化

【答案】 A
64、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%

【答案】 C
65、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
A.VaR值只在99％的置信区问内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】 D
66、国际收支逆差与国际储备之比超过（　　），说明风险较大。
A.80％
B.100％
C.120％
D.150％

【答案】 D
67、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是

【答案】 D
68、关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】 B
69、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率

【答案】 D
70、情景分析的原则不包括（　　）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性

【答案】 B
71、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。
A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

【答案】 A
72、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。
A.4
B.2
C.3
D.1

【答案】 C
73、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.违反内部流程

【答案】 A
74、以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.股票价格风险

【答案】 C
75、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 B
76、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％
B.108％
C.120％
D.150％

【答案】 B
77、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。
A.市场风险
B.违规风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
78、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。
A.0.1％
B.0.01％
C.0.3％
D.0.03％

【答案】 D
79、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

【答案】 C
80、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（　　）。
A.40％
B.60％
C.70％
D.80％

【答案】 A
81、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准入
C.金融产品准入
D.区域准入

【答案】 B
82、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权

【答案】 C
83、下列（　　）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理

【答案】 C
84、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

【答案】 A
85、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（　　）。
A.尽量避免，高度重视
B.必须采取管理措施，密切关注
C.可以接受风险、持续监测
D.接受风险

【答案】 A
86、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　　）
A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

【答案】 B
87、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。
A.收益率曲线风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 B
88、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。
A.300
B.500
C.600
D.400

【答案】 C
89、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。
A.央行宣布上调利率0.3％
B.沪市投资收益率上涨7％
C.贷款人推进新的贷款请求
D.商业银行增加网点数量

【答案】 D
90、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。
A.交易对手限额
B.敞口限额
C.经济资本限额
D.期限限额

【答案】 B
91、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。
A.通常情况下，久期缺口为正值
B.通常情况下，久期缺口为负值
C.通常情况下，久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

【答案】 A
92、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益

【答案】 B
93、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C.战略风险一经批准不得更改
D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

【答案】 C
94、 （　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）

【答案】 A
95、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。
A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】 B
96、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。
A.声誉风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险

【答案】 B
97、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】 B
98、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）

【答案】 B
99、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
100、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
101、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 D
102、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户

【答案】 A
103、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
104、商业银行的决策机构是(　　)。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层

【答案】 B
105、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】 C
106、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。
A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置

【答案】 C
107、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?

【答案】 B
108、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。
A.管理层风险分析
B.声誉风险分析
C.生产和经营风险分析
D.行业风险分析

【答案】 B
109、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（　　）。
A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

【答案】 C
110、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。
A.正；小
B.负；小
C.正；大
D.负；大

【答案】 C
111、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【答案】 A
112、金融资产的市场价值是指（　　）。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】 B
113、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略

【答案】 A
114、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。
A.8万元
B.7.2万元
C.4.8万元
D.3.2万元

【答案】 D
115、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心

【答案】 D
116、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（　　）。
A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

【答案】 C
117、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风险

【答案】 D
118、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.资本充足率水平和流动性管理水平
C.盈利能力和风险管理水平
D.资本充足水平和风险管理水平

【答案】 D
119、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（　　）。
A.核心负债比不小于50％
B.流动性覆盖率不小于100％
C.流动性缺口率不小于-10％
D.流动性比例不小于25％

【答案】 A
120、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值