2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版.docx

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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共600题） 1、以下属于操作风险的是()。 A.法律风险 B.声誉风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】 A 2、（　　）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】 B 3、如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（　　）。 A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1 【答案】 B 4、对于风险限额管理中超限额的处置，应由（　　）负责组织落实。 A.董事会 B.首席风险官 C.风险管理部门 D.股东大会【答案】 C 5、信息科技内部审计方面，商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】 C 6、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。 A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆 B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性 C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法 D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】 D 7、商业银行的资本充足率不得低于( )。 A.5％ B.6％ C.8％ D.10％【答案】 C 8、某公司2016年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2016年流动比率为（）。 A.1 B.0.5 C.1.5 D.0.74 【答案】 C 9、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（　　）。 A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序 B.代理事项是土地登记代理合同的客体 C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同 D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益【答案】 C 10、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。 A.代客购汇100万美元 B.买入1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入10亿元人民币金融债【答案】 C 11、下列关于信用风险的表述，错误的是（）。 A.只有违约才能导致信用风险 B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C.信用风险范围不仅限于贷款业务 D.信息不对称可以引发信用风险【答案】 A 12、下列各项说法正确的是（　　）。 A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】 D 13、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。 A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】 B 14、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】 D 15、( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A.标准法 B.替代标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】 D 16、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。 A.利率变化频率 B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率 C.每亿元资产损失率 D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】 A 17、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。 A.可靠性 B.科学性 C.流畅性 D.严谨性【答案】 A 18、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避【答案】 C 19、商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。 A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点 B.市场收益率提高／降低50％ C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％ D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％【答案】 D 20、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。 A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】 A 21、商业银行的零售存款是()。 A.来源集中，流动性风险低 B.比较稳定的负债，流动性风险低 C.来源分散，流动性风险高 D.不稳定的负债，流动性风险高【答案】 B 22、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。 A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】 A 23、下列不属于市场风险计量方法的是（）。 A.计算债券组合久期 B.计算单一币种的多头和空头缺口 C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分 D.根据交易对手评级设置授信额度上限【答案】 D 24、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行风险缓释。 A.购买电子保险 B.制定连续营业方法 C.IT系统灾难备援外包 D.提高电子化水平以取代手工操作【答案】 D 25、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（　　）。 A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】 A 26、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。 A.－0.05%～0.1% B.－0.05%～0.25% C.0.1%～0.25% D.－0.2%～0.4% 【答案】 D 27、下列关于定金的说法，正确的是（　　）。 A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款 B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金 C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金 D.债务人履行债务后，定金不能收回【答案】 A 28、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。 A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围【答案】 A 29、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。 A.优先股及其溢价 B.资本公积及盈余公积可计入部分 C.超额贷款损失准备可计人部分 D.一般风险准备可计人部分【答案】 C 30、土地权利预告登记申请人一般为（　　）。 A.土地权利人 B.利害关系人 C.第三人 D.签订土地转让协议的转让方和受让方【答案】 D 31、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 A.从下至上 B.从上至下 C.自内至外 D.自外至内【答案】 B 32、压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。 A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】 A 33、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】 C 34、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的盈利水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】 D 35、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。 A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表【答案】 A 36、（2018年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。 A.个人贷款 B.抵债资产 C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 D.已核销的账销案存资产【答案】 A 37、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（　　）。 A.损失事件收集 B.关键风险指标 C.操作风险与控制自我评估 D.操作风险监管资本【答案】 D 38、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。 A.单向、智能化 B.多向交互式、经济化 C.单向、经济化 D.多向交互式、智能化【答案】 D 39、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差为（）。 A.3. 51% B.3. 11% C.2. 87% D.1.33% 【答案】 A 40、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。 A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】 A 41、下列关于健康的风险文化，说法错误的是()。 A.要树立正确的风险管理理念 B.要加强高级管理层的驱动作用 C.要充分发挥信息系统的作用 D.要创建学习型组织【答案】 C 42、商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 A.内部审计机构 B.外部审计机构 C.市场风险承担部门 D.市场风险管理部门【答案】 D 43、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。 A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】 A 44、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较低 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 C 45、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。 A.安全性 B.盈利性 C.流动性 D.可持续性【答案】 C 46、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。 A.资产与负债的久期相等 B.资产的久期大于负债的久期 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产与负债的久期缺口为零【答案】 B 47、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（　　）。 A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系 B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理 C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练 D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】 D 48、贷款组合的整体信用风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。 A.大于 B.无法判断 C.等于 D.小于【答案】 D 49、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。 A.1000 元 B.100 元 C.9. 9% D.10% 【答案】 A 50、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。 A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】 D 51、以下不是信贷审批原则的是（　　）。 A.审贷合并原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】 A 52、伪造、变造多户头支票属于（）。 A.系统缺陷 B.人员因素 C.外部欺诈 D.内部欺诈【答案】 C 53、以下说法中不正确的是()。 A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】 C 54、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。 A.风险诱因 B.历史损失 C.资本模型 D.风险指标【答案】 B 55、关于久期缺口的说法，错误的是()。 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱 C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】 C 56、操作风险评估通常从()两个角度开展。 A.制度设计和内部控制 B.业务管理和风险管理 C.内部评估和外部评估 D.风险预测和风险控制【答案】 B 57、（2018年真题）（）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 A.高级管理人员准入 B.业务准入 C.机构准入 D.市场准入【答案】 D 58、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（　　）。 A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力 B.依据人民法院判决书而取得的土地使用权，无须再进行登记公示而直接发生效力 C.依照法院判决、仲裁裁决、继承、遗赠等而取得的土地使用权，可以不经登记 D.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿 E.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自土地登记完成时发生效力【答案】 B 59、组合贷款层面的行业风险属于（）。 A.系统风险 B.非系统风险 C.特定风险 D.宏观风险【答案】 A 60、（2021年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.股东大会 C.董事会 D.高级管理层【答案】 C 61、（　　）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别【答案】 C 62、（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】 A 63、 20世纪70年代，商业银行进入（　　）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】 A 64、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。 A.150 B.90 C.30 D.60 【答案】 B 65、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。 A.本票、汇款、信用证 B.本票、信用证、托收 C.汇款、信用证、托收 D.汇票、信用证、支票【答案】 C 66、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??） A.15% B.7% C.17% D.10% 【答案】 B 67、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。 A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 B 68、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。 A.还款记录 B.盈利能力 C.还款能力 D.还款意愿【答案】 C 69、银行的流动性风险与（）没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债币种结构【答案】 B 70、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。 A.资本折价风险 B.负债流动性风险 C.资产减值风险 D.投资风险【答案】 B 71、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】 B 72、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。 A.不构成违约 B.国别违约 C.政治违约 D.主权违约【答案】 D 73、商业银行的风险管理策略不包括（）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险集中 D.风险补偿【答案】 C 74、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。 A.违规风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】 B 75、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。 A.利息保障倍数 B.股利发放率 C.总资产周转率 D.权益增长率【答案】 B 76、摄像机固定用（）要大小适配，数量符合要求，要隐蔽的摄像机可设置在顶棚或嵌入壁内。 A.安装紧固件 B.安装套筒 C.安装锁钉 D.安装固定件【答案】 A 77、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定了战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】 B 78、（　　）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化【答案】 D 79、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。 A.互换合约 B.交易活跃的金融产品 C.交易不活跃的金融产品 D.场外信用衍生产品【答案】 B 80、信用风险经济资本是指（）。 A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对【答案】 B 81、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（）。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0 【答案】 C 82、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。 A.0. 02 B.0. 25 C.0. 03 D.0. 35 【答案】 A 83、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.因果模型法【答案】 C 84、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 A.20 B.30 C.14 D.7 【答案】 D 85、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。 A.财务报表分析 B.期望分析 C.财务比率分析 D.现金流量分析【答案】 B 86、现场检查分析系统简称( )。 A.EAST系统 B.MIS系统 C.IT系统 D.SIBs系统【答案】 A 87、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。 A.计量模型假设条件太多，与实践不符 B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握 C.计算机系统无法支持复杂的模型运算 D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 D 88、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。 A.0. 68 B.0. 95 C.0. 9973 D.0.97 【答案】 A 89、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。 A.风险管理部门 B.监事会 C.高级管理层 D.业务管理部门【答案】 C 90、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理服务【答案】 C 91、( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】 A 92、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务【答案】 D 93、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。 A.法律风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】 D 94、下列关于风险的说法，正确的是（）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】 B 95、银行所有风险中最具破坏力的风险是()。 A.声誉风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.国别风险【答案】 C 96、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。 A.10cm～30cm B.20cm～40cm C.10cm～20cm D.20cm～30cm 【答案】 C 97、()是市场约束的核心。 A.监管部门 B.公众存款人 C.行业自律协会 D.外部中介机构【答案】 A 98、银行的流动性风险与（）没有关系。 A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构【答案】 D 99、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。 A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 A 100、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。 A.适应性 B.统筹性 C.有效性 D.统一性【答案】 D 101、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（） A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120 B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40 C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40 D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80 【答案】 B 102、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（　　）。 A.10％～20％ B.15％～25％ C.25％～35％ D.20％～30％【答案】 B 103、商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（）。 A.1万元 B.2万元 C.4万元 D.8万元【答案】 C 104、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。 A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金业务【答案】 D 105、现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。 A.信用风险报告 B.信用风险控制 C.信用风险缓释 D.信用风险计量【答案】 D 106、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是( )。 A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后 B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统 C.个人信用体系不健全 D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】 C 107、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（　　）。 A.内部数据 B.外部数据 C.一手数据 D.二手数据【答案】 A 108、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（　　）。 A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险【答案】 B 109、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（　　）。 A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】 D 110、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。 A.预期损失 B.期望损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】 A 111、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。 A.非专业性服务外包 B.业务营销外包 C.处理程序外包 D.技术外包【答案】 A 112、以下关于风险分散的说法错误的是( ) A.授信对象单一 B.分散投资增加交易成本 C.风险分散策略是有成本的 D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】 A 113、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（）。 A.期权性风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】 D 114、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（　　）。 A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B 115、施工质量计划编制完毕，应经（）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。 A.企业技术领导 B.项目总工程师 C.方案编制人 D.现场管理工程师【答案】 A 116、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。 A.竞争对手风险 B.行业风险 C.技术风险 D.项目风险【答案】 C 117、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】 C 118、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。 A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】 C 119、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。 A.企业的基本业务目标 B.编制可靠的公开发布的财务报表 C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循 D.企业的经营目标【答案】 D 120、下列不属于效率比率指标的是( )。 A.存货周转率 B.应付账款周转率 C.权益收益率 D.净资产收益率【答案】 D 121、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。 A.5.75% B.6.25% C.5% D.5.5% 【答案】 C 122、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。 A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】 B 123、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（　　）。 A.高级管理层的代表 B.信息科技部门的代表 C.主要业务部门的代表 D.内部审计部门的代表【答案】 D 124、（2019年真题）《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。 A.低级风险量化 B.中级风险量化 C.高级风险量化 D.以上均不正确【答案】 C 125、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。 A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】 C 126、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。 A.以监理单位意见为准 B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 C.建设单位意见为准 D.法院仲裁【答案】 B 127、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（　　）。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】 D 128、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。 A.政府新兴的立法 B.公共利益集团的持续压力／运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 D 129、操作风险评估的后续管理流程不包括()。 A.检查 B.整改 C.考核 D.清算【答案】 D 130、主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（　　）。 A.现金流量分析 B.财务比率分析 C.财务报表分析 D.成本收益分析【答案】 C 131、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标不包括（　　）。 A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益 B.通过审慎有效的监管，增进市场信心 C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解 D.努力提高金融地位，维护金融稳定【答案】 D 132、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。 A.识别 B.计量 C.

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