2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案).docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附带答案)

单选题（共600题）
1、 现代商业银行的财务控制部门通常采取（　　）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价
B.每日参照市场定价
C.每日财务报表定价
D.每月财务报表定价

【答案】 B
2、流动性缺口是指（ ）。
A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额
C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

【答案】 C
3、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（ ）日的流动性需求。
A.10
B.15
C.30
D.45

【答案】 C
4、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。
A.12％
B.15％
C.18％
D.20％

【答案】 C
5、（2019年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（ ）。
A.净稳定资金比率
B.流动性匹配率
C.杠杆率
D.资本充足率

【答案】 D
6、（2018年真题）人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是（ ）。
A.内部控制
B.资本监管
C.信息披露
D.公司治理

【答案】 B
7、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险补偿

【答案】 B
8、下列不属于流动性基本要素的是()。
A.时间
B.成本
C.资金数量
D.资产总额

【答案】 D
9、某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期 的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为（ ）。
A.0. 05
B.0.11
C.0.15
D.0. 20

【答案】 B
10、关于久期缺口的说法，错误的是()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】 C
11、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。
A.外部欺诈
B.文件或合同缺陷
C.声誉受损
D.流程执行失败

【答案】 C
12、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
13、（2018年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（ ）。
A.基本面指标和财务指标
B.基本面指标和基本面指标
C.财务指标和基本面指标
D.财务指标和财务指标

【答案】 A
14、（　　）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险限额
B.风险水平
C.风险偏好
D.风险文化

【答案】 C
15、噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度（ ）m处测定。
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2

【答案】 B
16、下列不属于流动性风险评估的是（）。
A.流动性比率
B.现金流分析
C.久期分析
D.情景分析

【答案】 D
17、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（　　）。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务

【答案】 B
18、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（ ）。
A.1
B.2.5
C.4
D.3

【答案】 B
19、下列关于定金的说法中，错误的是()。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式

【答案】 D
20、《物权法》于（　　）在第十届全国人民代表大会第五次会议上审议通过。
A.1998年8月29日
B.2007年3月16日
C.2007年12月30日
D.2008年2月1日

【答案】 B
21、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度

【答案】 D
22、（　　）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法

【答案】 A
23、下列各项说法正确的是( )。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
24、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06

【答案】 A
25、贷款组合的整体信用风险通常()单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于或等于
B.小于或等于
C.等于
D.小于

【答案】 D
26、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（　　）原则。
A.有效性
B.可靠性
C.敏感性
D.相关性

【答案】 C
27、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。
A.还款记录
B.盈利能力
C.还款能力
D.还款意愿

【答案】 C
28、下列属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5CS系统
B.5PS系统
C.CAMELS系统
D.以上都是

【答案】 D
29、____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（）
A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业
B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业
C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构
D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】 B
30、成本计划是（ ）。
A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件
B.把生产费用正确地归集到承担的客体
C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理
D.说把费用归集到核算的对象账上

【答案】 A
31、世界上第一个资产证券化产品是()。
A.资产支付证券
B.知识产权证券
C.住房抵押贷款证券
D.转手转付证券

【答案】 C
32、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。
A.75%,35%
B.70%,30%
C.80%,20%
D.90%,10%

【答案】 A
33、流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。
A.风险水平
B.第三方评级
C.盈利能力
D.资产质量

【答案】 B
34、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】 D
35、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（　　）。
A.留置
B.质押
C.抵押
D.保证

【答案】 A
36、（2021年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ）
A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失

【答案】 B
37、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0.5
B.0.9
C.1
D.1.1

【答案】 C
38、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()
A.68%
B.95%
C.99%
D.97%

【答案】 B
39、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行()的信息披露要求。
A.资本计量和管理
B.公司治理情况
C.财务会计制度
D.年度重大事项

【答案】 A
40、（　　）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

【答案】 B
41、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论

【答案】 B
42、风险识别包括()两个环节。
A.感知风险和预测风险
B.感知风险和分析风险
C.预测风险和分析风险
D.感知风险和控制风险

【答案】 B
43、（2020年真题）下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。
A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

【答案】 D
44、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（ ）。
A.以监理单位意见为准
B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理
C.建设单位意见为准
D.法院仲裁

【答案】 B
45、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
46、施工方案比较，技术先进性比较包括（ ）。
A.投资额度
B.对环境影响程度
C.对工程进度影响
D.创新程度

【答案】 D
47、风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
A.监事会
B.高管层
C.经营部门
D.董事会

【答案】 B
48、（　　）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确

【答案】 A
49、下列关于集体土地产权登记申请人的表述中，不正确的是（　　）。
A.使用宅基地的城镇、农村居民由其集体土地所有权人申请土地登记
B.村集体内有两个以上农村集体经济组织的，可以由村集体代办
C.村集体所有土地由村属农村集体经济组织或者村民委员会及其代表申请土地登记
D.使用四荒拍卖土地的农村居民由农地使用合同签订人申请土地登记

【答案】 A
50、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.2.5%
B.1.5%
C.1%
D.2%

【答案】 C
51、 银行机构进行信息披露的要求不包括（　　）。
A.充分
B.完整
C.真实
D.全面

【答案】 B
52、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（ ）。
A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率

【答案】 D
53、下列属于市场风险报告补充信息的是（　　）。
A.模型局限性
B.模型运行结果
C.情景分析结果
D.重要的模型假设和参数

【答案】 C
54、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（　　）。
A.一般准备
B.特种准备
C.专项准备
D.外汇准备

【答案】 A
55、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准差 为（ ）。
A.3. 51%
B.3. 11%
C.2. 87%
D.1.33%

【答案】 A
56、 巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。
A.2006年
B.2010年
C.2013年
D.20115年

【答案】 B
57、下列关于久期的说法，错误的是()。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

【答案】 A
58、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。
A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

【答案】 A
59、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。
A.商誉
B.附属资本
C.商业银行对未并表金融机构的资本投资
D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

【答案】 A
60、 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（　　）。
A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

【答案】 C
61、（2018年真题）（ ）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
D.表内流动性

【答案】 C
62、商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理
B.内部控制
C.合规文化
D.外部监管

【答案】 D
63、( )指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
64、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.声誉风险
B.战略风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
65、流动性风险（ ）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 C
66、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。
A.在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
B.在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
C.在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券
D.在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券

【答案】 B
67、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是( )。
A.保证人的贷款规模
B.保证人的保证意愿
C.保证人的关联方
D.保证人的行业地位

【答案】 B
68、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值

【答案】 A
69、( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分 布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A.随机模型
B.计量模型
C.资本模型
D.因果分析模型

【答案】 D
70、不良贷款转让是指银行对（ ）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A.20
B.10
C.50
D.5

【答案】 B
71、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。
A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
C.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
D.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

【答案】 D
72、设备安装工程施工，在（ ），应进行针对性的安全教育。
A.上岗前
B.法定节假日前后
C.工作对象改变时
D.ABC

【答案】 C
73、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温度不超过（ ）0C，严禁用氧气作为通风的风源。
A.45
B.50
C.40
D.30

【答案】 C
74、经济风险属于( )。
A.法律风险
B.市场风险
C.信用风险
D.国别风险

【答案】 D
75、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。
A.内部评级法
B.外部评级法
C.债券风险评级法
D.债券信用评级法

【答案】 D
76、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D.一些关键过程和核心业务不应外包出去

【答案】 B
77、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。
A.机构准入
B.第三方准入
C.业务准入
D.高级管理人员准人

【答案】 B
78、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
79、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（ ）以上被视为违约。
A.90天
B.85天
C.80天
D.75天

【答案】 A
80、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（ ）。
A.重大风险事项描述
B.分类风险状况及变化原因分析
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】 B
81、最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 A
82、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境
D.风险监测体系

【答案】 A
83、（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（ ）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.建立多层次的流动性屏障

【答案】 A
84、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。
A.净资产负债率
B.现金比率
C.公司治理结构
D.流动比率

【答案】 C
85、 下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致
D.我国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的

【答案】 D
86、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元
B.在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元
C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元
D.在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元

【答案】 C
87、 ()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A.安全性
B.流动性
C.效益性
D.便捷性

【答案】 B
88、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是()
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致
D.在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的

【答案】 D
89、投资组合理论产生于（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 B
90、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.实现路径决定了战略目标
C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】 B
91、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.盈利能力
B.资本收益率
C.资本充足率
D.资产收益率

【答案】 C
92、留置担保的范围不包括( )。
A.主债权及利息
B.违约金
C.损害赔偿金
D.定金

【答案】 D
93、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（　　）。
A.逆周期资本要求为0—2.5％
B.系统重要性银行附加资本要求为1％
C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％
D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5％

【答案】 C
94、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（ ）。
A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户／项以上规模的不良贷款进行组包
B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为
C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益
D.从回收率角度来看，不会存在处置损失

【答案】 D
95、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】 A
96、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（ )。
A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机 情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定 有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

【答案】 C
97、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（　　）来转移。
A.提取损失准备金
B.资本金
C.保险手段
D.冲减利润

【答案】 C
98、工程的承包合同主要指（ ）。
A.预算收入为基本控制目标
B.成本控制的指导性文件
C.实际成本发生的重要信息来源
D.施工成本计划

【答案】 A
99、（2018年真题）目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.会计资本
B.经济资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
100、 ( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
A.预期损失
B.非预期损失
C.灾难性损失
D.非灾难性损失

【答案】 C
101、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。
A.银行资产规模盲目扩张
B.市场过度竞争
C.监管不到位
D.银行业务创新不足

【答案】 A
102、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。
A.2.53%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%

【答案】 A
103、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（ ）。
A.操作责任事故
B.指导责任事故
C.一般质量事故
D.严重质量问题

【答案】 B
104、 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　　）。
A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产
D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

【答案】 A
105、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险

【答案】 C
106、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。
A.交易不报告
B.多户头支票欺诈
C.交易品种未经授权（存在资金损失）
D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

【答案】 D
107、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。
A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门
B.把风险管理职能外包给专业服务供应商
C.能绝对控制商业银行的敏感信息
D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

【答案】 C
108、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险

【答案】 A
109、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.收益率与价格反向变动
C.价格变动的程度与久期的长短有关
D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】 D
110、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】 C
111、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。
A.确定型随机变量和不确定型随机变量
B.跳跃型随机变量和连续型随机变量
C.离散型随机变量和跳跃型随机变量
D.离散型随机变量和连续型随机变量

【答案】 D
112、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（　　）。
A.投资组合理论
B.期权定价理论
C.利率平价理论
D.无风险套利理论

【答案】 A
113、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（ ）为单元进行编制。
A.单位工程
B.分项工程或工序
C.主项工程
D.分部工程

【答案】 B
114、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据

【答案】 B
115、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。
A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元
C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

【答案】 C
116、()处在声誉风险管理的第一线。
A.董事会
B.内部审计人员
C.声誉风险管理部门
D.监事会

【答案】 C
117、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。
A.增强对客户的透明度
B.确保及时处理投诉和批评
C.明确董事会和高级管理层的责任
D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】 C
118、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C
119、通常情况下，土地登记代理的基本程序的最后一步是（　　）。
A.签订土地登记代理委托书、代理合同
B.开展具体业务
C.提交成果
D.代领土地证书

【答案】 C
120、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
A.保持不变
B.减小
C.无法判断
D.增加

【答案】 D
121、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。
A.单一客户授信集中度
B.不良贷款拨备覆盖率
C.营运资金作为生息资产的比例
D.贷款损失准备金率

【答案】 C
122、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

【答案】 B
123、（2018年真题）国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ ）。
A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
C.管法人、管风险、管内控、提高透明度
D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】 C
124、电脑“千年虫”属于典型的()风险。
A.系统缺陷
B.人员因素
C.外部事件
D.不完善或有问题的内部程序

【答案】 A
125、现金头寸指标等于()
A.（现金头寸+应收存款）/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.流动资产/总资产

【答案】 A
126、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（　　）。
A.股票
B.现金
C.同业借款
D.债券

【答案】 B
127、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（　　）。
A.原有建设用地发生土地转让
B.原有建设用地发生企业改制
C.原有建设用地发生用途改变
D.新增建设用地
E.经营性房地产开发用地

【答案】 A
128、银行的流动性风险与（）没有关系。
A.资产负债期限结构
B.资产负债币种结构
C.资产负债分布结构
D.资产负债类别结构

【答案】 D
129、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景