2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列).docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共600题）
1、下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案】 B
2、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（　　）。
A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.从投诉和批评中积累早期预警经验

【答案】 A
3、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（ ）。
A.1.5
B.3.1
C.1.43
D.1.13

【答案】 D
4、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。
A.美式期权
B.欧式期权
C.平价期权
D.价内期权

【答案】 B
5、()是银行宏观审慎监管的核心。
A.风险监管
B.资本监管
C.风险识别
D.风险计量

【答案】 B
6、 商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品／业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品／业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品／业务风险管理的()原则。
A.有效性
B.全面性
C.适应性
D.统筹性

【答案】 A
7、信用风险损失分布的数学期望是（　　）。
A.不良贷款拨备覆盖率
B.贷款拨备率
C.预期损失
D.风险迁徙率

【答案】 C
8、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。
A.注册资本准入
B.高级管理人员准人
C.区域准入
D.产品准入

【答案】 B
9、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益 率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（ ）。
A.保持不变
B.下降
C.上升
D.无法判断

【答案】 B
10、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
11、下列不属于内部控制的主要目标的是（ ）。
A.企业的基本业务目标
B.编制可靠的公开发布的财务报表
C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D.企业的经营目标

【答案】 D
12、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。( )
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
13、 ()承担操作风险管理的最终责任。
A.高管层及高管层风险管理委员会
B.董事会及董事会风险管理委员会
C.内部审计部门
D.牵头部门

【答案】 B
14、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险

【答案】 C
15、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权

【答案】 A
16、 商业银行董事会及其（　　）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。
A.董事会
B.高级管理层
C.风险管理委员会
D.风险管理部门

【答案】 C
17、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。
A.前台管理、中台交易、后台结算
B.前台风险管理、中台结算、后台交易
C.前台结算、中台交易、后台风险管理
D.前台交易、中台风险管理、后台结算

【答案】 D
18、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（ ）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】 C
19、ZC-8接地电阻测量仪使用注意事项有：接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，（ ）居中，三者等距，均为20m。
A.接地极
B.电位探测针
C.电流探测针
D.接地极和电流探测针

【答案】 B
20、（2018年真题）（ ）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
21、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（　　）。
A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的
B.不按照批准的用途使用土地的
C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的
D.在法定允许下将土地转让他人使用的

【答案】 D
22、下列关于久期的说法，错误的是()。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

【答案】 A
23、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（ ）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。
A.高级管理层
B.董事会
C.风险管理部门
D.风险管理委员会

【答案】 C
24、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5As系统
B.5Ps系统
C.CAME1分析系统
D.5Cs系统

【答案】 B
25、施工方案以（ ）为主要对象编制的施工技术和组织方案，用以（ ）。
A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用
B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用
C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程
D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

【答案】 C
26、（　　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制

【答案】 C
27、分部分项工程开工前，（ ）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。
A.项目总工程师
B.方案编制人
C.质量检查员
D.分包单位施工人员

【答案】 A
28、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。
A.监事会
B.风险管理委员会
C.董事会
D.风险管理部门

【答案】 C
29、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。
A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C.风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划
D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

【答案】 A
30、 商业银行的内部控制体系的要素不包括（　　）。
A.控制活动
B.风险计量
C.监控
D.信息与沟通

【答案】 B
31、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。
A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

【答案】 D
32、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（　　）。
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 B
33、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。
A.不良负债率
B.存贷比
C.非预期损失率
D.关联授信比例

【答案】 D
34、（2019年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.呈水平状态
B.呈垂直状态
C.变得平坦
D.变得陡峭

【答案】 D
35、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。
A.流动比率
B.公司治理结构
C.资金实力
D.市场竞争环境

【答案】 A
36、下列属于审慎经营类指标的是（）。
A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比

【答案】 B
37、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（　　）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.期限错配分析
D.优质流动性资产分析

【答案】 C
38、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。
A.政治风险和社会风险
B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险
D.纯粹风险和投机风险

【答案】 C
39、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（ ）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.其他配套措施

【答案】 B
40、压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。
A.定量分析、大概率
B.定性分析、小概率
C.定性分析、大概率
D.定量分析、小概率

【答案】 D
41、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】 B
42、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。
A.再贷款利率
B.存款准备金利率
C.超额存款准备金利率
D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】 D
43、关于久期缺口的说法，错误的是()。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】 C
44、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。
A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域
C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

【答案】 B
45、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500

【答案】 B
46、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。
A.锁定未来的借款成本
B.对冲未来的汇率风险
C.锁定未来的投资收益
D.对冲利率下降的风险

【答案】 A
47、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。
A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
C.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
D.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

【答案】 D
48、 外汇（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析

【答案】 B
49、 银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于（　　）。
A.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
B.会计资料规范性
C.财务报表审计
D.银行机构风险和合规性的分析、评价

【答案】 D
50、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()
A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
51、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。
A.1％～3％
B.3％～5％
C.5％～7％
D.7％～10％

【答案】 B
52、随机变量的（　　）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。
A.概率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数

【答案】 B
53、（2018年真题）（ ）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.风险管理部门

【答案】 C
54、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（ ）。
A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

【答案】 B
55、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

【答案】 C
56、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。
A.利率变化频率
B.每亿元资产损失率
C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率
D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

【答案】 A
57、土地权属性质的审核主要是对土地权利的必要性、可行性、范围、内容、义务和（　　）进行审核。
A.限制
B.约束机制
C.要式机制
D.自然归属

【答案】 A
58、以下不属于利率风险按来源不同分类的是()。
A.商品价格风险
B.重新定价风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 A
59、自评工作的原则中，( )原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。
A.全面性
B.及时性
C.客观性
D.重要性

【答案】 C
60、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。
A.35
B.32
C.36
D.30

【答案】 A
61、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高层管理者

【答案】 B
62、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。
A.925.47
B.960.26
C.957.57
D.985.62

【答案】 C
63、传统上，危机管理主要采用（　　）的对抗战略推卸责任。
A.化敌为友
B.辩护或否认
C.化整为零
D.协商或否认

【答案】 B
64、探测器距端墙的距离为安装间距的（ ）。
A.1/2
B.2/3
C.3/4
D.3/5

【答案】 A
65、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。
A.不变
B.增强
C.无法判断
D.减弱

【答案】 B
66、下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（ ）。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当 平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

【答案】 D
67、 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。
A.12％
B.15.4％
C.10.5％
D.7.5％

【答案】 B
68、下列（）属于流动性风险的内生因素。
A.国库定期存款
B.资产负债期限结构
C.银行超额备付金
D.上缴财政存款

【答案】 B
69、商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。
A.1万元
B.2万元
C.4万元
D.8万元

【答案】 C
70、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.增加
B.负相关
C.降低
D.不变

【答案】 C
71、 使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。
A.商业银行流动性相对充足
B.可能给运营带来风险
C.商业银行盈利增加
D.商业银行安全性降低

【答案】 A
72、资产净利率的计算公式是（　　）。
A.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％
B.资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％
C.资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％
D.资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％

【答案】 A
73、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（　　）。
A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

【答案】 B
74、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.战略风险
B.集中度风险
C.市场风险
D.信用风险

【答案】 B
75、商业银行对（ ）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
A.利率
B.物价指数
C.宏观经济政策
D.突发性因素

【答案】 A
76、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（ ）。
A.贷款集中度
B.大额风险集中度
C.集团客户授信集中度
D.关联方授信集中度

【答案】 A
77、流动性风险的（　　）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 A
78、（2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（ ）。
A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B.使银行追求财务利润和发展速度
C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】 B
79、（2018年真题）（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率
B.贷款拨备率
C.贷款迁徙率
D.不良贷款率

【答案】 B
80、下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。
A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面风险管理战略、政策和程序
D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

【答案】 A
81、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

【答案】 B
82、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（　　）。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.违规风险

【答案】 D
83、（2018年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（ ）。
A.基本面指标和财务指标
B.基本面指标和基本面指标
C.财务指标和基本面指标
D.财务指标和财务指标

【答案】 A
84、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.公司治理层
D.董事会

【答案】 D
85、 按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（　　）。
A.高级管理人员准入
B.注册准入
C.产品准入
D.区域准入

【答案】 A
86、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（ ）。
A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账
D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务

【答案】 A
87、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。
A.15％
B.30％
C.60％
D.70％

【答案】 D
88、（2018年真题）当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（ ）。
A.减少
B.不变
C.不确定
D.增加

【答案】 D
89、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。
A.产品风险
B.管理层风险
C.区域风险
D.借款人财务状况变动风险

【答案】 C
90、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】 D
91、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。
A.8.5万元
B.9万元
C.60万元
D.1.5万元

【答案】 A
92、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（　　）应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
93、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。
A.增加14.36亿元
B.减少14.22亿元
C.减少14.63亿元
D.增加14.22亿元

【答案】 B
94、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P<500Pa为（ ）。
A.低压系统
B.中压系统
C.高压系统
D.超高压系统

【答案】 A
95、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。
A.100%
B.25%
C.60%
D.30%

【答案】 C
96、 下列说法错误的是（　　）。
A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系
B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金
C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合
D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付

【答案】 D
97、贷款分类与债项评级比较，错误的是（ ）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】 C
98、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。
A.变得陡峭
B.呈垂直状态
C.变得平稳
D.呈水平状态

【答案】 A
99、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。
A.基准风险
B.重新定价风险
C.汇率风险
D.期权性风险

【答案】 B
100、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。
A.来源集中，流动性风险高
B.来源分散，流动性风险低
C.来源分散，流动性风险高
D.来源集中，流动性风险低

【答案】 B
101、《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由( )负责。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.风险管理委员会

【答案】 B
102、 下列关于操作风险说法正确的是（　　）。
A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B.操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
C.操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D.操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

【答案】 A
103、（　　）是商业银行有效风险管理的基石。
A.高级管理层的支持与承诺
B.董事会的支持与承诺
C.监事会的支持与承诺
D.风险管理委员会的支持与承诺

【答案】 A
104、现金类资产不包括(?)。
A.本外币现金
B.政策性银行发行的债券
C.银行存单
D.黄金

【答案】 B
105、下列说法不正确的是()。
A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】 B
106、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

【答案】 A
107、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.竞争对手风险
D.技术风险

【答案】 C
108、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的β因子等于15%。
A.商业银行业务
B.代理业务
C.公司金融
D.资产管理

【答案】 B
109、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】 B
110、 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。
A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品，VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难

【答案】 C
111、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（　　）原则。
A.有效性
B.可靠性
C.敏感性
D.相关性

【答案】 C
112、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。
A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量

【答案】 C
113、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。
A.70%
B.120%
C.100%
D.90%

【答案】 B
114、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。
A.缺口风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

【答案】 C
115、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

【答案】 C
116、主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 C
117、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】 A
118、商业银行的整体风险控制环境不包括()。
A.公司治理
B.内部控制
C.合规文化
D.外部监管

【答案】 D
119、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（ ）。
A.15％
B.12％
C.11％
D.10％

【答案】 D
120、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（ ）。
A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具
B.是累积性的、非永久性的资本工具
C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具
D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分

【答案】 B
121、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（　　）。
A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理
B.土地登记申请是土地登记的第一步
C.有些土地登记不需要土地权利人申请
D.土地登记申请必须采用书面方式

【答案】 A
122、作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。
A.15%
B.30%
C.50%
D.60%

【答案】 B
123、 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C.总行根据各分行反馈的情况，在