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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理自我提分评估(附答案)

单选题（共600题）
1、贷后管理的内容不包括( )。
A.贷款定价
B.信贷资金监控
C.担保管理
D.风险分类

【答案】 A
2、正常调度是指（ ）。
A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的
B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差
C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小
D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备

【答案】 A
3、下列关于集体土地产权登记申请人的表述中，不正确的是（　　）。
A.使用宅基地的城镇、农村居民由其集体土地所有权人申请土地登记
B.村集体内有两个以上农村集体经济组织的，可以由村集体代办
C.村集体所有土地由村属农村集体经济组织或者村民委员会及其代表申请土地登记
D.使用四荒拍卖土地的农村居民由农地使用合同签订人申请土地登记

【答案】 A
4、商业银行应当指定（　　）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构

【答案】 B
5、()处在声誉风险管理的第一线。
A.董事会
B.内部审计人员
C.声誉风险管理部门
D.监事会

【答案】 C
6、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。
A.信用风险、市场风险、操作风险
B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
C.信用风险、流动性风险
D.信用风险、市场风险

【答案】 A
7、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。
A.操作风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.市场风险

【答案】 D
8、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。
A.内部报告和综合报告
B.内部报告和外部报告
C.综合报告和专题报告
D.综合报告和外部报告

【答案】 B
9、（ ）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.股东大会
C.董事会
D.高级管理层

【答案】 C
10、以下有关资本的说法错误的是( )。
A.经济资本是一种虚拟的资本
B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本
C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势
D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

【答案】 B
11、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。
A.3.15
B.3.05
C.3.00
D.2.95

【答案】 A
12、法律风险是一种特殊类型的（??）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.声誉风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险

【答案】 B
13、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】 B
14、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险

【答案】 A
15、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（　　）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务?

【答案】 C
16、 下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。
A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
B.银行业是高杠杆、高风险的行业
C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心
D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用

【答案】 D
17、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（ ）。
A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估
B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
C.数理知识过于深奥，难以掌握
D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】 A
18、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。
A.保险；确定性
B.风险；不确定性
C.保险；不确定性
D.风险；确定性

【答案】 B
19、（2019年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于4%，低0.5
D.高于3%，低0.5

【答案】 B
20、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（ ）是不正确 的假设。
A.准确预测未来风险事件
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.风险是无法避免的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】 C
21、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（　　）。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

【答案】 C
22、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（　　）。
A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序
B.代理事项是土地登记代理合同的客体
C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同
D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益

【答案】 C
23、（2018年真题）绩效考评应坚持（ ）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。
A.统筹兼顾
B.公开透明
C.综合平衡
D.地域制衡

【答案】 C
24、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ）
A.收集、分析和报告有关的风险信息
B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调
C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策
D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

【答案】 D
25、声誉危机管理的主要内容不包括（ ）。
A.管理危机过程中的信息交流
B.危机处理过程中持续沟通
C.确保及时处理投诉和批评
D.模拟训练和演习

【答案】 C
26、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（ ）。
A.不定期通报外包活动的有关事项
B.及时通报外包活动的突发性事件
C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查
D.保障客户信息的安全性

【答案】 A
27、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D.一些关键过程和核心业务不应外包出去

【答案】 B
28、下列哪项产品线的β因子等于15％?（）
A.公司金融
B.零售银行
C.商业银行
D.零售经纪

【答案】 C
29、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（ ）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
30、战略风险管理通常被认为是一项( )的战略投资。
A.长期性
B.短期性
C.临时性
D.永久性

【答案】 A
31、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是（　　）。
A.全面了解客户的声誉信誉问题
B.明确商业银行的战略愿景和价值理念
C.培养开放、互信、互助的机构文化
D.建立公平的奖惩机制

【答案】 A
32、良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（）。
A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.完善的内部控制和风险管理体系
C.科学的激励约束机制
D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

【答案】 D
33、某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为 39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率 为（ ）。
A.3. 00%
B.3. 11%
C.3.33%
D.3. 58%

【答案】 C
34、下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.资本充足率
B.成本收入比
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 B
35、以下属于偿债能力指标的是()。
A.现金支付能力
B.总资产收益率
C.资产增长率
D.存货周转率

【答案】 A
36、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（　　）。
A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章
B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行
C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装
D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立

【答案】 A
37、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。
A.负责确定本行可以承受的市场风险水平
B.负责制定市场风险管理的政策和程序
C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

【答案】 B
38、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（　　）。
A.12.3％
B.2.89％
C.4.38％
D.6.83％

【答案】 C
39、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（ ）。
A.高空作业
B.施工机械操作
C.动用明火作业
D.认真接受安全教育培训

【答案】 D
40、下列不属于银行机构市场准入的是()。
A.机构准入
B.业务准入
C.高级管理人员准入
D.法人准入

【答案】 D
41、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。
A.30
B.300
C.250
D.50

【答案】 B
42、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

【答案】 D
43、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A.9.5％
B.10％
C.8.3％
D.9.8％

【答案】 A
44、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。
A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务
B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%
D.长期次级债务不能列入附属资本

【答案】 C
45、（2018年真题）（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 B
46、正常贷款迁徙率为()。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A
47、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。
A.人力资源
B.资质等级
C.成本管理
D.管理层素质

【答案】 D
48、下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（　　）。
A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作
B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作
C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告
D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理

【答案】 C
49、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。
A.董事会；监事会
B.董事会；风险管理部门
C.监事会；高级管理层
D.董事会；高级管理层

【答案】 D
50、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（ ）限额。
A.交易
B.风险
C.头寸
D.止损

【答案】 B
51、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险

【答案】 B
52、假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()
A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%

【答案】 A
53、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。
A.基本面指标；财务指标
B.财务指标；财务指标
C.基本面指标；基本面指标
D.财务指标；基本面指标

【答案】 D
54、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（ ）来转移风险。
A.增资扩股
B.计提资本金
C.计提损失准备金
D.购买保险

【答案】 D
55、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（ ）策略。
A.风险规避
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险分散

【答案】 D
56、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级 类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
A.2%
B.20. 1%
C.20.8%
D.20%

【答案】 C
57、操作风险损失事件分类共有()分类。
A.一级、二级、四级
B.二级、四级、六级
C.一级、二级、三级
D.二级、三级、四级

【答案】 C
58、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。
A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定
B.施工方造成的问题
C.自然因素导致施工延迟
D.供应商与施工方没有商议好

【答案】 A
59、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

【答案】 A
60、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（ ）天以上，视为违约。
A.10
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
61、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
A.高级管理人员准入
B.业务准入
C.机构准入
D.市场准入

【答案】 D
62、银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆

【答案】 A
63、下列各项中，不属于失职违规情形的是()。
A.对客户进行误导
B.从事超越授权交易
C.恶意毁损资产
D.支配超出权限资金额度

【答案】 C
64、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（ ）。
A.零售业务
B.私人银行业务
C.银行卡业务
D.托管业务

【答案】 D
65、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（ ）。
A.销售毛利率
B.资产净利率
C.总资产收益率
D.存货周转率

【答案】 D
66、若（　　），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。
A.逾期贷款率大于1
B.逾期贷款率小于1
C.逾期90天以上贷款/不良贷款大于1
D.逾期90天以上贷款/不良贷款小于1

【答案】 C
67、 流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。
A.减少、增加
B.增加、减少
C.减少、不变
D.不变、增加

【答案】 A
68、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》
D.《银团贷款业务指引》

【答案】 C
69、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。
A.25％
B.32％
C.40％
D.80％

【答案】 A
70、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A.历史成本
B.模型定价
C.市场价格
D.公允价值

【答案】 A
71、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。
A.500
B.100
C.300
D.200

【答案】 C
72、下列各项中，需进行土地变更登记的有（　　）。
A.土地使用权的抵押权发生变更
B.宗地面积发生了变更
C.土地用途发生变更
D.土地使用权从国家划拨给企业引起的使用权变更
E.土地使用者名称发生变更

【答案】 A
73、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。
A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批

【答案】 A
74、头寸拆分看待产品的角度是()。
A.历史成本
B.重置成本
C.现金流
D.可变现净值

【答案】 C
75、( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
A.市场信心
B.市场稳定
C.政府政策
D.贷款数量

【答案】 A
76、（2018年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（ ）。
A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序
D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

【答案】 B
77、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】 B
78、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
A.资产负债期限结构
B.资产负债币种结构
C.资产负债分布结构
D.以上均正确

【答案】 A
79、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

【答案】 D
80、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（ ）。
A.衡量商业银行的风险状况
B.以时点数据为基础
C.属于静态指标
D.预估商业银行的风险变化程度

【答案】 D
81、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（　　）。
A.抵债资产
B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C.个人贷款
D.已核销的账销案存资产

【答案】 C
82、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（ ）。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率

【答案】 A
83、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款

【答案】 C
84、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段
B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理 模式阶段——全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶 段——全面风险管理模式阶段

【答案】 D
85、下列关于信息披露的频率，表述错误的是()。
A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次
B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息
C.国际活跃银行和其他大银行（及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分
D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次

【答案】 D
86、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
A.金融风险和操作风险
B.市场风险和法律风险
C.金融风险和法律风险
D.市场风险和操作风险

【答案】 C
87、下列各项中，不属于失职违规情形的是（　　）。
A.对客户进行误导
B.从事超越授权交易
C.恶意毁损资产
D.支配超出权限的资金额度

【答案】 C
88、（　　）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0
A.董事会和股东会
B.董事会和风险管理委员会
C.董事会和高级管理层
D.股东会和风险管理委员会

【答案】 C
89、下列不属于资金业务环节的是( )。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台结算／清算
D.贷后管理

【答案】 D
90、市场约束的核心是( )。
A.监管部门
B.存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构

【答案】 A
91、 关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（　　）。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充
B.非现场监管对现场检查的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过非现场检查修正现场监管结果

【答案】 D
92、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（　　）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

【答案】 B
93、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。
A.内部模型法
B.内部评级法
C.现期风险暴露法
D.标准法

【答案】 B
94、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高层管理者

【答案】 B
95、风险识别的主要方法不包括（ ）。
A.失误树分析法
B.专家调查列举法
C.专家预测法
D.分解分析法

【答案】 C
96、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。
A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论

【答案】 B
97、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。
A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

【答案】 B
98、Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力

【答案】 A
99、()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.风险管理部门

【答案】 B
100、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。
A.确定型随机变量和不确定型随机变量
B.跳跃型随机变量和连续型随机变量
C.离散型随机变量和跳跃型随机变量
D.离散型随机变量和连续型随机变量

【答案】 D
101、下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征
B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险
C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

【答案】 A
102、 土地使用权抵押权自（　　）时设立，否则不发生法律效力。
A.申请
B.登记
C.权属审核
D.核发证书

【答案】 B
103、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】 B
104、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的
A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

【答案】 A
105、（　　）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
A.预期损失
B.灾难性损失
C.威胁性损失
D.非预期损失

【答案】 B
106、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 C
107、商业银行采用的担保方式不包括( )。
A.留置
B.抵押
C.保证
D.口头承诺

【答案】 D
108、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。
A.0.01
B.0.05
C.0.02
D.0.03
E.0.04

【答案】 A
109、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性

【答案】 B
110、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。
A.资产负债率
B.收益率
C.指标利率
D.市场利率

【答案】 A
111、操作风险损失数据的收集步骤不包括（ ）。
A.损失事件评估
B.损失事件识别
C.损失事件填报
D.损失金额确定

【答案】 A
112、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性

【答案】 A
113、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )。
A.6％
B.7％
C.5％
D.8％

【答案】 C
114、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()
A.核心负债/总负债*100%
B.核心负债/活期存款*100%
C.核心负债/总负债比例*100%
D.核心负债/总资产*100%

【答案】 A
115、中、小直径管道一般标注管道中心的标高，排水管等依靠介质的重力作用沿坡度下降方向流动的管道，通常标注管底的标高。大直径管道也较多地采用标注（ ）。
A.管底的标高
B.管中的标高
C.管顶的标高
D.管内顶的标高

【答案】 A
116、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/ 服务过剩的发展困局。为有效提升自身的竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ） 的管理。
A.战略风险
B.市场风险
C.信用风险
D.声誉风险

【答案】 A
117、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进一步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率

【答案】 C
118、 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（　　）。
A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险

【答案】 B
119、风险识别的主要方法不包括（ ）。
A.失误树分析法
B.专家调查列举法
C.专家预测法
D.分解分析法

【答案】 C
120、 ( )是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险

【答案】 A
121、在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。
A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

【答案】 A
122、施工方案比较，定量分析（ ）。
A.要工程施工技术
B.要大量的数据积累
C.有较多的经验积累
D.要高技术的施工员

【答案】 B
123、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。
A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法

【答案】 C
124、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。
A.抵押
B.质押
C.优先性
D.产品类别

【答案】 B
125、下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（ ）。
A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强
B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

【答案】 D
126、质量缺陷是（ ）。
A.施工质量不符合标准规