2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案.docx

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2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案单选题（共600题） 1、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】 D 2、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。 A.内部操作风险损失；发生频率 B.风险管理风险损失；发生环节 C.内部控制风险损失；发生环节 D.合规管理风险损失；发生时间【答案】 A 3、（2018年真题）（）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 A.高级管理人员准入 B.业务准入 C.机构准入 D.市场准入【答案】 D 4、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（　　）环节的操作风险。 A.资金业务 B.个人信贷业务 C.柜面业务 D.法人信贷业务【答案】 C 5、由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是()。 A.新增风险 B.特定风险 C.商品风险 D.汇率风险【答案】 D 6、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。 A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】 C 7、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。 A.-23.3 B.-38.9 C.38.9 D.23.3 【答案】 B 8、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。 A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】 B 9、（2018年真题）某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。 A.间接国别风险 B.主权风险 C.政治风险 D.宏观经济风险【答案】 A 10、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大【答案】 A 11、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。 A.效率原则 B.公开原则 C.依法原则 D.公正原则【答案】 C 12、银行应该建立持续的（　　）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。 A.市场接触 B.交易对手 C.货币 D.金融工具【答案】 A 13、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是( )。 A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任 B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系 C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作 D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】 D 14、预期损失率的计算公式表示为（　　）。 A.预期损失率=预期损失／资产总额 B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失／负债总额 D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露【答案】 D 15、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。 A.8％ B.12％ C.18％ D.15％【答案】 D 16、当梁突出顶棚高度（）mm时，被梁隔断的每个梁间区域，至少应设置（）只探测器。 A.600，二 B.500，二 C.600，一 D.500，一【答案】 C 17、下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。 A.提供的产品在业务管理框架方面不完善 B.提供的产品在权利义务结构方面不健全 C.提供的产品在风险管理要求方面不完善 D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到【答案】 D 18、操作风险人员因素方面主要表现为（　　）。 A.失职违规 B.控制和报告不力 C.与客户纠纷 D.交通事故【答案】 A 19、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（　　）。 A.保证人的关联方 B.保证人的行业地位 C.保证人的保证意愿 D.保证人的贷款规模【答案】 C 20、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（　　）。 A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素 B.债项违约损失程度，预期损失 C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率 D.时间维度，空间维度【答案】 A 21、下列说法错误的是（　　）。 A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系 B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金 C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合 D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付【答案】 D 22、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。 A.流动性比例 B.核心负债比例 C.净稳定资金比例 D.同业市场负债比例【答案】 D 23、（2018年真题）国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是（）。 A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中 B.国别风险不可以转移 C.国别风险是和国家主权密切相关的风险 D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 B 24、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。 A.通过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障 C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性【答案】 C 25、自我评估法有助于（）。 A.识别银行日常经营存在的风险点 B.员工绩效考核 C.简化管理流程 D.计算损失金额和发生概率【答案】 A 26、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。 A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率【答案】 D 27、因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。 A.操作风险 B.声誉风险 C.违规风险 D.市场风险【答案】 D 28、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（　　）。 A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.以上均不是【答案】 C 29、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。 A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正【答案】 B 30、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。 A.历史成本 B.模型定价 C.市场价格 D.公允价值【答案】 A 31、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（）。 A.第一类危险源 B.第二类危险源 C.第三类危险源 D.第四类危险源【答案】 B 32、“5Cs”方法属于（）评级方法。 A.信用评分法 B.专家判断法 C.历史模型法 D.压力测试法【答案】 B 33、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。 A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】 D 34、已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 【答案】 A 35、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 A.管理资本 B.信用风险 C.市场风险 D.流动风险【答案】 B 36、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。 A.评估从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 D 37、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是（）。 A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价 B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价 C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置 D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】 B 38、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。 A.2％ B.4％ C.6％ D.8％【答案】 C 39、下列各项中，不属于失职违规情形的是（　　）。 A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损资产 D.支配超出权限的资金额度【答案】 C 40、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。 A.制定声誉风险管理政策和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估和监测声誉风险状况 D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 D 41、下列关于风险的说法，正确的是（）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】 B 42、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。 A.风险水平 B.风险迁徙 C.风险抵补 D.风险价值【答案】 D 43、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品／业务风险管理的()。 A.有效性原则 B.全面性原则 C.适应性原则 D.统筹性原则【答案】 D 44、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。 A.100 B.200 C.300 D.500 【答案】 C 45、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】 B 46、现场检查分析系统简称( )。 A.EAST系统 B.MIS系统 C.IT系统 D.SIBs系统【答案】 A 47、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年【答案】 A 48、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。 A.农产品 B.能源产品 C.金属 D.股票【答案】 D 49、（2018年真题）下列不属于商业银行风险管理模式的是（）。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.信用风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】 C 50、新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。 A.声誉 B.法律 C.操作 D.市场【答案】 A 51、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。 A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】 B 52、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。 A.债权人 B.管理层 C.监管机构 D.信用评级机构【答案】 B 53、（2018年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团【答案】 B 54、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（　　）。 A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％是正常情况 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】 C 55、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。 A.外部欺诈 B.文件或合同缺陷 C.声誉受损 D.流程执行失败【答案】 C 56、不属于竣工验收提交的文件（）。 A.施工单位签署的工程质量保修书 B.法规、规章规定必须提供的其他文件 C.工程竣工验收报告 D.工程竣工条例【答案】 D 57、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（　　）。 A.流动比率 B.效率比率 C.盈利能力比率 D.杠杆比率【答案】 D 58、正常贷款迁徙率为（　　）。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】 A 59、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。 A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金【答案】 A 60、人力资源配置不当的风险是（）。 A.非流程风险 B.流程环节风险 C.控制派生风险 D.以上都不是【答案】 A 61、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。 A.失误树分析法 B.制作风险清单 C.专家调查列举法 D.情景分析法【答案】 B 62、交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.金融工具和金融头寸【答案】 C 63、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括( )。 A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策 C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 C 64、银行风险管理的流程是()。 A.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量 B.风险识别—风险控制—风险监测—风险计量 C.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制 D.风险控制—风险识别—风险计量—风险监测【答案】 C 65、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收 A.监理工程师 B.总包技术负责任人 C.总包项目经理 D.总监理工程师【答案】 D 66、对土地权利证书进行审核时，其重点是（　　）。 A.报人民政府审批 B.查看地籍资料的原始记载 C.保证登记过程不会产生土地权属纠纷 D.查验证件、证明的真伪以及证件、证明的效力【答案】 D 67、下列( )不属于我国商业银行面临的风险种类。 A.信息风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险【答案】 A 68、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（）。 A.真实、准确、有效、可比 B.真实、准确、完整、可比 C.真实、有效、及时、可比 D.真实、有效、准确、及时【答案】 B 69、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 A 70、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。 A.国家风险 B.市场风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】 D 71、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。 A.大米 B.石油 C.铂 D.黄金【答案】 D 72、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。 A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】 B 73、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。 A.代客买卖头寸 B.自营外汇交易头寸 C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸 D.做市交易形成的头寸【答案】 C 74、下列关于久期的说法，错误的是()。 A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】 A 75、商业银行的决策机构是()。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高层管理者【答案】 A 76、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A 77、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。 A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A 【答案】 C 78、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于15%。 A.商业银行业务 B.代理业务 C.公司金融 D.资产管理【答案】 B 79、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。 A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权【答案】 A 80、（2018年真题）在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。 A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】 D 81、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。 A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500.净总敞口头寸100 C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100。净总敞口头寸300 【答案】 B 82、法律成本是指（）。 A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等 B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等 C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少 D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】 D 83、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高( ) A.5年期零息债券 B.5年期票面利息为5％的固定利率债券 C.5年期票面利率为7％的固定利率债券 D.10年期浮动利率债券【答案】 D 84、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是（）。 A.第一个 B.第二个 C.第一个或第二个均可 D.均不选择【答案】 B 85、（）是最具流动性的资产。 A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款【答案】 A 86、从广义上讲，与法律风险密切相关的有( )。 A.违规风险和声誉风险 B.违规风险和监管风险 C.监管风险和声誉风险 D.违规风险和资金风险【答案】 B 87、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.基本面指标和基本面指标 C.财务指标和基本面指标 D.财务指标和财务指标【答案】 C 88、()处在声誉风险管理的第一线。 A.操作风险管理部门 B.信用风险管理部门 C.法律风险管理部门 D.声誉风险管理部门【答案】 D 89、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（　　）。 A.存贷比监管预警管理 B.行业和市场风险 C.拨备覆盖比预警管理 D.集中度风险预警管理【答案】 B 90、某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。 A.150％ B.67％ C.60％ D.40％【答案】 A 91、（　　）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。 A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】 A 92、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。 A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平 B.经济资本在数额上与非预期损失相等 C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 D 93、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。 A.操作风险 B.战略风险 C.国别风险 D.信用风险【答案】 C 94、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（　　）。 A.4.33％ B.5％ C.6％ D.6.4％【答案】 A 95、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。 A.小于 B.大于 C.等于 D.不大于【答案】 B 96、（　　）用来判断企业归还短期债务的能力。 A.盈利能力比率 B.流动比率 C.效率比率 D.杠杆比率【答案】 B 97、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。 A.子公司的经营状况 B.集团内关联交易 C.资本来源 D.高层人事安排【答案】 B 98、下列关于风险的说法中，错误的是()。 A.风险既可能带来收益，也可能造成损失 B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险 D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】 D 99、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（　　）。 A.留置 B.质押 C.抵押 D.保证【答案】 A 100、以下不属于信息科技系统事件的因素的是（　　）。 A.软件产品 B.服务提供商 C.硬件设备 D.服务接受方【答案】 D 101、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。 A.人力资源配置不当 B.欺诈 C.操作失误 D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】 D 102、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。 A.外部风险监督机构 B.内部审计部门 C.法律/合规部门 D.财务控制部门【答案】 D 103、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。 A.100 B.200 C.300 D.500 【答案】 C 104、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（　　）。 A.166.67％ B.118.33％ C.113.95％ D.126.56％【答案】 A 105、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。 A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配 B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】 B 106、借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括（　　）。 A.借款人年薪收入 B.借款人所在单位的盈利情况 C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力 D.借款人的可变现资产情况【答案】 B 107、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。 A.很少开具发票 B.可能出现逃债现象 C.产品多样化 D.经不起原材料价格波动【答案】 C 108、在国别风险的主要类型中，（　　）是最主要的类型之一。 A.主权风险 B.政治风险 C.传染风险 D.转移风险【答案】 D 109、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A.内部控制 B.风险控制 C.风险治理 D.公司治理【答案】 A 110、（）的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。 A.限额设立 B.限额调整 C.限额监测 D.超限额管理【答案】 A 111、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。 A.36.67％ B.86.67％ C.71.67％ D.42.31％【答案】 C 112、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。 A.33 B.32 C.23 D.22 【答案】 B 113、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表( )。 A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】 A 114、（2018年真题）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指（）类贷款。 A.关注 B.可疑 C.损失 D.次级【答案】 A 115、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。 A.股票市场指数 B.国债市场利率 C.票据转贴现利率 D.回购利率【答案】 D 116、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。 A.重大市场风险报告 B.市场风险计量管理报告 C.市场风险监测分析日报 D.专题市场风险报告【答案】 D 117、信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】 B 118、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。 A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件【答案】 D 119、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。 A.技术外包 B.程序外包 C.业务营销外包 D.资金交易业务外包【答案】 D 120、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于( )。 A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】 D 121、（2021年真题）在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。 A.声誉风险 B.法律风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】 A 122、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。 A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高 C.债务人所在地区经济下滑 D.债务人投资项目发生重大损失【答案】 D 123、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于( )。 A.债务人评级 B.借款人评级 C.债项评级 D.客户评级【答案】 D 124、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。 A.农产品 B.石油 C.铜 D.黄金【答案】 D 125、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。 A.3.45％ B.3.59％ C

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