2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷B卷附答案.docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.替代标准法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
2、下列土地登记事项中，不可能发生的是（　　）。
A.原始登记文件可能出错
B.原始登记文件不会出错
C.土地登记人员审查疏忽或书写错误
D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误

【答案】 B
3、以下不属于与借款人有关的因素的是()。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
4、久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。
A.越大
B.越小
C.为零
D.无法判断

【答案】 A
5、下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

【答案】 D
6、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。
A.25％
B.50％
C.75％
D.100％

【答案】 D
7、商业银行应当至少（ ）对交易账簿头寸重估一次价值。
A.每季
B.每年
C.每月
D.每日

【答案】 D
8、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A.投资组合理论
B.资本资产定价模型
C.欧式期权定价模型
D.套利定价模型

【答案】 A
9、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。
A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率

【答案】 D
10、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。
A.利率变化频率
B.客户满意度
C.技能水平
D.产品成熟度

【答案】 A
11、单位工程施工组织设计以（ ）为主要对象编制的施工组织设计，对（ ）。
A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用
B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用
C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程
D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用

【答案】 B
12、（2018年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（ ）。
A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户／项以上规模的不良贷款进行组包
B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为
C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益
D.从回收率角度来看，不会存在处置损失

【答案】 D
13、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。
A.5％
B.10％
C.20％
D.25％

【答案】 B
14、 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
15、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。
A.全面的风险管理范围
B.区域的风险管理体系
C.全程的风险管理过程
D.全员的风险管理文化

【答案】 B
16、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（　　）。
A.名义价值
B.实际价值
C.公允价值
D.市场价值

【答案】 D
17、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）。
A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

【答案】 B
18、( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲
B.风险计量
C.风险转移
D.风险补偿

【答案】 B
19、巴塞尔委员会于（ ）公布了第三版《银行公司治理原则》。
A.2006年
B.2010年
C.2013年
D.2015年

【答案】 B
20、( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。
A.股东大会
B.董事会
C.市场风险管理部门
D.高级管理层

【答案】 C
21、方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】 B
22、新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。
A.声誉
B.法律
C.操作
D.市场

【答案】 A
23、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（ ）内容。
A.模拟训练和演习
B.管理危机过程中的信息交流
C.提高日常解决问题的能力
D.危机现场处理

【答案】 B
24、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括( )。
A.农产品
B.能源产品
C.金属
D.股票

【答案】 D
25、无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（ ）的监督。
A.中央银行
B.政府或其授权机构
C.行业协会
D.评级机构

【答案】 B
26、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（　　）。
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 B
27、（　　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制

【答案】 C
28、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（　　）单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于
B.小于
C.大于等于
D.小于等于

【答案】 B
29、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（ ）。
A.监管标准不一致导致监管套利
B.金融监管标准过于宽松
C.金融监管标准过于严苛
D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐

【答案】 C
30、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。
A.32%
B.50%
C.68%
D.95%

【答案】 D
31、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )
A.本行章程
B.《巴赛尔协议Ⅲ》
C.《公司法》
D.《商业银行资本管理办法 (试行)》

【答案】 B
32、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。
A.洗钱
B.自然灾害
C.内部欺诈
D.外部欺诈

【答案】 D
33、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.实现路径决定战略目标
C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D.各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】 B
34、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B.累计总敞口头寸法比较激进
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

【答案】 B
35、 有效的战略风险管理流程不与商业银行（　　）紧密联系。
A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧

【答案】 B
36、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。
A.银行的房产
B.无法出售的贷款
C.银行在子公司的投资
D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

【答案】 D
37、利率互换发生的前提是()。
A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势
B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方
C.存在二级交易市场
D.存在利率差异

【答案】 A
38、 某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000

【答案】 A
39、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（ ）。
A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据
B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务
C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求

【答案】 C
40、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。
A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

【答案】 B
41、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。
A.2％
B.20.1％
C.20.8％
D.20％

【答案】 C
42、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

【答案】 B
43、（2018年真题）如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。
A.300
B.500
C.700
D.1000

【答案】 B
44、关于贷款转让，下列说法错误的是()。
A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高
B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让
C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售
D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定

【答案】 A
45、施工质量计划编制完毕，应经（ ）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。
A.企业技术领导
B.项目总工程师
C.方案编制人
D.现场管理工程师

【答案】 A
46、 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

【答案】 D
47、（2018年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是（ ）。
A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】 A
48、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率
C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告
D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告

【答案】 C
49、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散

【答案】 D
50、以下关于风险分散的说法错误的是( )
A.授信对象单一
B.分散投资增加交易成本
C.风险分散策略是有成本的
D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】 A
51、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。
A.违反内部流程
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件

【答案】 D
52、商业银行在计算资本充足率时，（ ）无须从核心一级资本中全额扣除。
A.商誉
B.一般风险准备
C.贷款损失准备缺口
D.其他无形资产(土地使用权除外)

【答案】 B
53、施工方案比较采用比较的方面不包括（ ）。
A.技术先进性
B.经济合理性
C.重要性
D.施工可靠性

【答案】 D
54、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。
A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

【答案】 D
55、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。
A.上升，上升
B.下降，下降
C.上升，下降
D.下降，上升

【答案】 D
56、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（　　）。
A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

【答案】 B
57、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
58、()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。
A.法律风险的识别
B.法律风险的监测
C.法律风险的评估
D.法律风险的控制和缓释

【答案】 D
59、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。
A.每月
B.每日
C.每周
D.每旬

【答案】 B
60、下列各项说法正确的是（　　）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
61、兆欧表按被测试对象额定电压大小选用，100v以下，宜选用及（ ）以上的兆欧表。
A.250V50M?
B.500v100M?
C.1000V2000M?
D.2500V10000M?

【答案】 A
62、下列不属于汇率风险的是（ ）。
A.国际收支
B.通货膨胀率
C.提供外汇交易服务
D.期权性风险

【答案】 D
63、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪一项？()
A.保证金
B.活期存款
C.应解汇款
D.财政性存款

【答案】 D
64、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。
A.锁定未来的借款成本
B.对冲未来的汇率风险
C.锁定未来的投资收益
D.对冲利率下降的风险

【答案】 A
65、（2020年真题）商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5

【答案】 C
66、下列哪项产品线的β因子等于15％?（）
A.公司金融
B.零售银行
C.商业银行
D.零售经纪

【答案】 C
67、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（　　）。
A.监管机构对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革/重组的成本/收益
C.监管机构责令整改的不利信息/事件
D.影响客户或公众的政策性变化等

【答案】 A
68、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。
A.呈水平状态
B.变得平滑
C.变得陡峭
D.呈垂直状态

【答案】 C
69、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（　　）。
A.负责外包活动的日常管理
B.确定外包管理团队职责
C.执行外包风险管理的政策
D.定期审阅本机构外包活动相关报告

【答案】 D
70、 以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）
A.洗钱
B.产品设计缺陷
C.失职违规
D.知识技能匮乏

【答案】 A
71、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.盈利能力
B.领导能力
C.企业社会责任
D.战略发展计划

【答案】 C
72、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
A.失误树分析方法
B.分解分析法
C.制作风险清单法
D.财务状况分析法

【答案】 B
73、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（　　）。
A.抵押人
B.土地所有者
C.抵押权人
D.受让人

【答案】 B
74、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户
B.法人客户和个人客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.企业类客户和机构类客户

【答案】 B
75、核心存款指标等于（）。
A.核心存款/净资产
B.核心存款/总资产
C.核心资产×总资产
D.核心资产×净资产

【答案】 B
76、 2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。
A.监管规定
B.自然灾害
C.业务外包
D.恐怖威胁

【答案】 B
77、（2018年真题）国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是（ ）。
A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B.国别风险不可以转移
C.国别风险是和国家主权密切相关的风险
D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】 B
78、 某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是()。
A.150％
B.67％
C.60％
D.40％

【答案】 A
79、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有（　　）。
A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写
B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写
C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分别填写
D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份额，由各共有使用权人分别填写
E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写

【答案】 B
80、依法改变土地用途的，应当向土地所在地的（　　）提出土地变更登记申请。
A.县级人民政府
B.县级以上国土资源行政主管部门
C.省级人民政府
D.省级国土资源行政主管部门

【答案】 B
81、（2019年真题）下列选项中，对声誉风险管理的结果负有最终责任的是（ ）。
A.监事会
B.股东大会
C.公司中层管理者
D.董事会和高级管理层

【答案】 D
82、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。
A.失误树分析方法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.情景分析法

【答案】 C
83、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

【答案】 C
84、应付账款周转率等于()。
A.购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]
B.购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]
C.购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)
D.购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)÷2]

【答案】 A
85、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（　　）。
A.4.33％
B.5％
C.6％
D.6.4％

【答案】 A
86、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】 C
87、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。
A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】 A
88、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（ ）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
89、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。
A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

【答案】 C
90、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
91、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（ ）因素。
A.监管要求
B.风险偏好与利益相关人的期望
C.充分考虑压力测试
D.风险模型管理

【答案】 D
92、我国商业银行普遍重视未来(?)个星期内的流动性缺口分析与管理。
A.1～2
B.2～3
C.3～4
D.4～5

【答案】 D
93、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )、哲学和价值观。
A.风险管理策略
B.风险管理理念
C.公司治理结构
D.内部控制系统

【答案】 B
94、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）m。
A.2
B.1.5
C.1
D.0.5

【答案】 D
95、（2018年真题）下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是（ ）。
A.银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施
B.在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态
C.在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理
D.在应急阶段，银行应采取措施筹集资金

【答案】 C
96、 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit MetriCs模型
B.Credit PortfolioView模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型

【答案】 B
97、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。
A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

【答案】 C
98、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（ ）。
A.1.5
B.3.1
C.1.43
D.1.13

【答案】 D
99、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（ ）。
A.客户资产负债率越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户所有者权益越高，限额越高
D.客户信用等级越高，限额越高

【答案】 A
100、先进的风险管理理念不包括（　　）。
A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】 A
101、（2019年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（ ）。
A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容
B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系
C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总
D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽

【答案】 C
102、 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（　　）风险尤为重要。
A.汇率风险
B.利率风险
C.股票风险
D.商品风险

【答案】 B
103、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（ ）。
A.法律风险
B.市场风险
C.国别风险
D.流动性风险

【答案】 D
104、在业务外包管理活动中，()负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.外包管理团队

【答案】 B
105、下列指标计算公式中，错误的是()。
A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％
B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额×100％
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％

【答案】 B
106、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。
A.4.2
B.1.8
C.6
D.9

【答案】 A
107、 某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元。
A.200
B.400
C.600
D.800

【答案】 C
108、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（　　）。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化

【答案】 D
109、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。
A.职责分工
B.员工培训
C.外部监管
D.内部控制

【答案】 D
110、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（ ）。
A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证
C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的淮确性

【答案】 A
111、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为（　　）。
A.33.78％
B.32％
C.39.7％
D.41.67％

【答案】 D
112、流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制

【答案】 A
113、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）。
A.透露客户个人信息
B.误导性广告
C.不公平交易
D.会计处理差错

【答案】 D
114、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
115、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
A.替代性
B.交易性
C.灵活性
D.债务的易变性

【答案】 D
116、（　　）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。
A.感知风险
B.识别风险
C.分析风险
D.评估风险

【答案】 A
117、操作风险报告的主要内容不包括（）。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策

【答案】 A
118、 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（　　）。
A.不会受到影响
B.受到显著影响
C.受到轻微影响
D.与之没有关系

【答案】 B
119、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。
A.监管资本
B.注册资本
C.经济资本
D.会计资本

【答案】 C
120、以下各项不属于排水系统的是（ ）。
A.污水系统
B.雨水系统
C.中水系统
D.工业废水系统

【答案】 C
121、 在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】 D
122、（　　）审核结束后，符合规定要求的，土地登记人员填写《土地登记审批表》。
A.土地权批
B.土地权属
C.土地申请人
D.土地永久归属

【答案】 B
123、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（　　）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.期限错配分析
D.优质流动性资产分析

【答案】 C
124、以下不属于与借款人有关的因素的是()。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期

【答案】 D
125、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险是指()。
A.法律风险
B.操作风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 C
126、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分

【答案】 C
127、关于商业银行管理战略说法，不正确的是()。
A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项
B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
D.战略目标确立后，应重点研究