2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理).docx

2019-2025年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

单选题（共600题）
1、土地用途变更登记的意义有（　　）。
A.可以使土地用途转变变得更为频繁
B.可以保持土地登记资料的现势性
C.可以在登记过程中发现土地用途变更中出现的问题并及时调整
D.可以通过土地用途变更登记，把土地利用纳入政府的规划和控制之中
E.使国土资源行政主管部门及时了解和掌握土地利用状况的变化，方便政府对土地的管理

【答案】 B
2、银行监管的基本目标可以概括为()。
A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定
B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定
C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定
D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

【答案】 A
3、( )，标志着金融期货交易的开始。
A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

【答案】 D
4、 下列属于法人信贷业务的是（　　）。
A.贴现业务
B.账户管理
C.现金库箱
D.会计核算

【答案】 A
5、核心存款比例等于（ ）。
A.核心存款/总资产
B.核心存款/贷款总额
C.贷款总额/核心存款
D.贷款总额/总资产

【答案】 A
6、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。
A.贷款客户所在地区经济持续下滑
B.贷款客户间互保联保现象较为普遍
C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】 C
7、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的( )的风险管理策略。
A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散

【答案】 B
8、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

【答案】 D
9、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层

【答案】 D
10、下列关于公允价值的说法中，错误的是( )。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格
C.IASB建议企业资产使用公允价值为基础记账
D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得

【答案】 D
11、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（ ）。
A.依次施工
B.平行施工
C.流水施工
D.不清楚

【答案】 C
12、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。
A.客户所有者权益越高，限额越高
B.客户历史信誉状况越好，限额越高
C.客户信用等级越高，限额越高
D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】 D
13、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A.正确划分银行账户与交易账户
B.制定合理的中长期经营战略
C.正确划分表内业务和表外业务
D.建立完善的内部控制体系

【答案】 A
14、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想
B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用
C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略
D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略

【答案】 B
15、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】 C
16、下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手

【答案】 C
17、监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。
A.内部环境评价
B.信息披露评价
C.内部控制活动评价
D.信息交流与沟通评价

【答案】 A
18、商业银行内部控制措施不包括（）。
A.授权审批控制
B.不相容职务分离控制
C.会计系统控制
D.人员控制

【答案】 D
19、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。
A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
B.实际经营或管理机构所在国家（地区）
C.母公司注册所在地
D.离岸岛的主权所在国

【答案】 B
20、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。
A.5.75%
B.6.25%
C.5%
D.5.5%

【答案】 C
21、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括( )。
A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束
B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策
C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加
D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

【答案】 C
22、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的( )。
A.法律风险
B.市场风险
C.国家风险
D.流动性风险

【答案】 D
23、 内部审计的主要内容不包括（　　）。
A.经营管理的合规性及合规部门工作情况
B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况
D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

【答案】 D
24、不良贷款转让是指银行对（ ）户/项上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A.20
B.10
C.50
D.5

【答案】 B
25、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.最佳避险报告
D.以上均不是

【答案】 C
26、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。
A.解决表面问题，不需深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】 C
27、 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

【答案】 C
28、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。
A.最佳避险报告
B.整体风险报告
C.具体的头寸报告
D.风险监测报告

【答案】 C
29、（2018年真题）2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（ ）。
A.30％
B.40％
C.75％
D.80％

【答案】 C
30、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（　　）原则。
A.统一性
B.及时性
C.重要性
D.谨慎性

【答案】 C
31、商业银行客户信用评级的发展过程是()。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
32、可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是( )。
A.单一客户风险限额
B.组合限额
C.集团客户风险限额
D.以上都对

【答案】 B
33、利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。
A.收入
B.资产
C.年龄
D.财务比率

【答案】 D
34、以下属于操作风险的是()。
A.法律风险
B.声誉风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 A
35、操作风险报告的主要内容不包括（）。
A.信息系统
B.风险状况
C.损失事件
D.诱因和对策

【答案】 A
36、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
A.违约概率
B.贷款不良率
C.违约损失率
D.违约频率

【答案】 D
37、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（ ）。
A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价
B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式
C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计
D.外部审计报告是银行监管的重要资料

【答案】 C
38、资本充足率的定期压力测试至少（ ）年1次。
A.半
B.1
C.2
D.3

【答案】 B
39、确定和区分土地权利归属的惟一标识是（　　）。
A.土地权属
B.宗地号
C.土地坐落
D.土地权利人的名称

【答案】 D
40、 国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行______，对改制的国有企业涉及的______进行资产处置的一种方式。（　　）
A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权
B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权
C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权
D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权

【答案】 C
41、（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（ ）进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.财务报表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表

【答案】 A
42、 巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（ ）是风险管理体系的有机组成部分。
A.内部控制
B.合规管理
C.有效隔离
D.单独管理

【答案】 A
43、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响

【答案】 B
44、①购置和建造固定资产、无形资产；②机械使用费；③支付的滞纳金、违约金；④企业赞助、捐赠支出；⑤劳动保护费；⑥施工措施费；⑦国家法律、法规规定以外的各种付费。不属于施工项目成本的是（ ）。
A.①②③④
B.①③④⑥
C.①③④⑦
D.①④⑤⑦

【答案】 C
45、(?)是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
A.内部控制
B.风险控制
C.风险治理
D.公司治理

【答案】 A
46、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（ ）。
A.资产负债管理委员会
B.市场风险委员会
C.操作风险委员会
D.风险资产处置委员会

【答案】 D
47、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）
A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%
D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%

【答案】 D
48、假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%

【答案】 B
49、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括( )。
A.审慎评估法律和管制风险
B.确保客户信息的安全
C.选择资金较多的境外服务提供商
D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定

【答案】 C
50、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

【答案】 C
51、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（ ）m。
A.1.6
B.1.8
C.2.0
D.2.5

【答案】 D
52、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。
A.外币债券投资的利率风险
B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险
C.交易性人民币债券投资的利率风险
D.人民币贷款的利率风险

【答案】 D
53、以下不属于系统安全的是()。
A.外部系统安全
B.内部系统安全
C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D.文件安全

【答案】 D
54、下列说法正确的是（ ）。
A.风险转移只能降低非系统性风险
B.风险规避不发生实施成本
C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】 D
55、下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（ ）。
A.制定声誉风险管理政策和操作流程
B.独立设置声誉风险管理职能
C.负责识别、评估和监测声誉风险状况
D.宣传商业银行的价值观念

【答案】 D
56、（2020年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（ ）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5

【答案】 B
57、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管 理阶段的是（ ）。
A.负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 B
58、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理服务

【答案】 C
59、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。
A.分散风险
B.实现利益共享
C.实现资产多元化
D.增加收益

【答案】 B
60、（ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

【答案】 B
61、 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1

【答案】 C
62、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动

【答案】 B
63、（ ）是深入理解各种风险的成因及变化规律。
A.报告风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单

【答案】 B
64、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
A.高层人事安排
B.资本来源
C.子公司的经营情况
D.集团内关联交易

【答案】 D
65、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（ ）。
A.降低
B.负相关
C.增加
D.不变

【答案】 A
66、下列对风险预警的程序排序正确的是（　　）。
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.①②④③

【答案】 C
67、 下列关于杠杆率说法正确的是（　　）。
A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于1％
B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于2％
C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％
D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于5％

【答案】 C
68、先进的风险管理理念不包括(?)。
A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】 A
69、（　　）是委托代理法律关系成立的要件之一。
A.《土地登记申请书》
B.《土地登记委托书》
C.《国有土地所有权出让合同》
D.土地权属来源证明材料

【答案】 B
70、（2018年真题）信用风险的主要特点不包括（ ）。
A.道德风险是形成信用风险的重要因素
B.信用风险具有明显的系统性风险特征
C.信用风险缺乏量化的数据基础
D.组合信用风险的测定具有一定的难度

【答案】 B
71、相比较而言，下列（ ）最容易引发操作风险。
A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
72、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管
B.市场准入
C.现场检查
D.信息披露

【答案】 B
73、为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（　　）。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

【答案】 A
74、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（　　）。
A.名义价值
B.实际价值
C.公允价值
D.市场价值

【答案】 D
75、 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ 　）。
A.改善公司治理
B.推行全面风险管理理念
C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序
D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】 D
76、下列选项中，属于行业经营风险因素的是( )。
A.经济周期因素
B.财政货币政策
C.国家产业政策
D.产业成熟度

【答案】 D
77、2012年6月，中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.行长
B.股东大会
C.监事会
D.理事会

【答案】 C
78、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（ ）。
A.员工培训效率下降
B.部分员工没有受到应有的培训
C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力
D.以上均不正确

【答案】 B
79、 商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（　　）。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

【答案】 A
80、土地总登记是指在一定时间内，对辖区（　　）或者特定区域内土地进行的全面登记。
A.特定面积土地
B.全部土地
C.每宗土地
D.城市用地

【答案】 B
81、 实现银行账户利率风险控制的方法不包括()。
A.表内方法
B.表外方法
C.政府管控
D.风险资本限额

【答案】 C
82、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（ ）。
A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求
B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求
C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求
D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求

【答案】 A
83、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是( )对风险偏好的定义。
A.渣打银行
B.巴克莱银行
C.汇丰银行
D.瑞士银行

【答案】 A
84、根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。
A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

【答案】 B
85、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（　　）三个层级的法律规范构成。
A.法律、行政法规、规章
B.立法、行政法规、规章
C.法律、监管文件、制度
D.立法、监管文件、制度

【答案】 A
86、商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。
A.6
B.9
C.12
D.24

【答案】 A
87、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（　　）。
A.监督管理滞后
B.经营层次过低
C.内部控制薄弱
D.业务管理分散

【答案】 B
88、某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。
A.8000
B.10000
C.11000
D.6000

【答案】 D
89、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
A.更好地发现不良贷款价格
B.提高商业银行资产质量
C.实现不良贷款本息的全部回收
D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 C
90、以下关于期权的说法不正确的是（）。
A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
B.期权是现代金融创新的重要基础性工具
C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

【答案】 C
91、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率 为( )。
A.35％
B.40％
C.67％
D.80％

【答案】 C
92、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()
A.操作风险分类
B.操作风险构成
C.操作风险特征
D.操作风险原因

【答案】 D
93、下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（ ）。
A.连续3年消费价格年度对数指数
B.实际汇率变量
C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比
D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）

【答案】 A
94、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（ ）。
A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价

【答案】 A
95、商业银行的整体风险控制环境不包括(?)。
A.公司治理
B.内部控制
C.合规文化
D.外部控制

【答案】 D
96、下列不属于盈利能力指标的是( )。
A.流动比率
B.营业收入利润率
C.净资产收益率
D.总资产收益率

【答案】 A
97、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

【答案】 B
98、()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。
A.董事会和股东会
B.董事会和风险管理委员会
C.董事会和高级管理层
D.股东会和风险管理委员会

【答案】 C
99、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行（）的信息披露要求。
A.年度重大事项
B.公司治理情况
C.资本计量和管理
D.财务会计报告

【答案】 C
100、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A.证券业存款
B.居民储蓄
C.政府税收
D.公共事业费收入

【答案】 A
101、下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.资本充足率
B.成本收入比
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率

【答案】 B
102、风险监管最为核心的步骤是( )。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.监管措施

【答案】 B
103、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。
A.正值；空头
B.负值；多头
C.零；多头
D.正值；多头

【答案】 D
104、有关战略风险的评估要求不包括（　　）。
A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告
B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系
C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本
D.对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失

【答案】 D
105、（2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（ ）来推动并承担最终风险责任的。
A.代表公司利益的监事会
B.代表资本利益的股东大会
C.代表公司利益的理事会
D.代表资本利益的董事会

【答案】 D
106、（2018年真题）（ ）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.风险管理部门

【答案】 C
107、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。
A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法

【答案】 D
108、 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。
A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险

【答案】 C
109、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
110、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（ ）
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算
D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【答案】 D
111、 对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。
A.董事会和高级管理层
B.基层管理人员
C.规划部门
D.生产部门

【答案】 A
112、当工程质量缺陷按修补方式处理不能达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（ ）的决定。
A.不作处理
B.停工处理
C.限制使用
D.拆除处理

【答案】 C
113、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
A.证券业存款
B.居民储蓄
C.政府税收
D.公共事业费收入

【答案】 A
114、关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性

【答案】 D
115、 （　　）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
A.风险监测
B.风险计量
C.风险控制
D.风险识别

【答案】 C
116、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（ ）。
A.衡量商业银行的风险状况
B.以时点数据为基础
C.属于静态指标
D.预估商业银行的风险变化程度

【答案】 D
117、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）
A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120
B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40
C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40
D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

【答案】 B
118、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。
A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用
B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变
C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素
D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价

【答案】 B
119、下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

【答案】 B
120、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】 B
121、（　　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制

【答案】 C
122、战略风险评估的流程为(?)。
A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实