2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版.docx

2019-2025年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版

单选题（共600题）
1、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。
A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款

【答案】 D
2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（　　）负责制定本行的风险偏好。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.风险管理委员会

【答案】 A
3、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险
B.宏观经济风险
C.主权风险
D.转移风险

【答案】 D
4、操作风险资本应该为（　　）提供保障。
A.预期损失
B.非预期损失
C.意外损失
D.灾难性损失

【答案】 B
5、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。
A.保持资产负债结构不变
B.以短期负债为长期资产融资
C.以长期负债为长期资产融资
D.以长期负债为短期资产融资

【答案】 D
6、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】 D
7、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估

【答案】 B
8、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】 D
9、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。
A.自由资金匮乏
B.产业层次较低
C.产品结构单一
D.宏观经济变化?

【答案】 D
10、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。
A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

【答案】 C
11、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。
A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险

【答案】 B
12、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
13、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。
A.声誉
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策

【答案】 A
14、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.执行、交割和流程管理事件

【答案】 B
15、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】 B
16、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。
A.12％
B.18％
C.15％
D.8％

【答案】 C
17、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是

【答案】 D
18、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据

【答案】 B
19、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系

【答案】 B
20、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）
A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 A
21、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】 B
22、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。
A.1000
B.3000
C.2000
D.7000

【答案】 B
23、关于久期，下列论述不正确的是（）。
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】 C
24、下列关于操作风险的说法，错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B.操作风险不包括声誉风险和战略风险
C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】 C
25、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。
A.流动比率
B.利息保障倍数
C.有形净值债务率
D.资产负债比率

【答案】 A
26、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

【答案】 C
27、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱
B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C.该企业集团投资房地产已经造成损失
D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】 A
28、下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。
A.中国人民银行
B.中国证监会
C.巴塞尔委员会
D.中国香港金融管理局

【答案】 C
29、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。
A.4%
B.3%
C.5%
D.6%

【答案】 A
30、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
A.50
B.20
C.10
D.5

【答案】 C
31、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

【答案】 B
32、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。
A.8万元
B.7.2万元
C.4.8万元
D.3.2万元

【答案】 D
33、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动

【答案】 A
34、与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.系统性风险较高
D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】 A
35、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。
A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台清算
D.柜台审核

【答案】 D
36、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。
A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因

【答案】 D
37、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。
A.促进风险管理文化的转变
B.丰富操作风险的管理手段
C.优化作风险管理流程
D.提高操作风险管理效率

【答案】 D
38、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段

【答案】 D
39、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。
A.声誉风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险

【答案】 B
40、市场风险限额指标不包括（　　）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额

【答案】 A
41、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】 B
42、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
43、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

【答案】 B
44、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%

【答案】 C
45、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险

【答案】 C
46、(　　)应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门

【答案】 C
47、金融资产的市场价值是指（　　）。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】 B
48、在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

【答案】 A
49、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险

【答案】 C
50、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0

【答案】 C
51、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（　　）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放

【答案】 D
52、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）
B.购买1份买方期权（CALL OPTION）
C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）
D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）

【答案】 B
53、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
54、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值

【答案】 C
55、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】 A
56、根据监管机构的规定，操作风险包含（　　）。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险

【答案】 B
57、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（　　）。
A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险加总

【答案】 D
58、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

【答案】 B
59、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。
A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】 C
60、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（　　）。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务

【答案】 A
61、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（　　）。
A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化

【答案】 A
62、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。
A.各家银行所采用的验证方法应当统一
B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
C.验证主要由监管当局负责
D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】 D
63、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】 A
64、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.主权风险
B.传染风险
C.政治风险
D.转移风险

【答案】 D
65、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是(　　)。
A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述
B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口
C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线
D.风险管理不保持独立性

【答案】 D
66、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】 B
67、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.优质流动性资产分析
D.存贷比

【答案】 D
68、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（　　）。
A.40％
B.60％
C.70％
D.80％

【答案】 A
69、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。
A.400
B.600
C.1400
D.1700

【答案】 C
70、国别风险的评估指标不包括（　　）。
A.数量指标
B.等级指标
C.规模指标
D.比例指标

【答案】 C
71、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。
A.流动性风险
B.操作风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 A
72、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.内部审计部门

【答案】 B
73、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A.担保
B.保证
C.抵押
D.质押

【答案】 D
74、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行

【答案】 D
75、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（　　）。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

【答案】 D
76、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。
A.存货周转率变大
B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C.总资产中流动资产所占比例大幅上升
D.公司业务性质的改变

【答案】 B
77、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）
A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度
B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度
C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度
D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】 C
78、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.表外流动性

【答案】 B
79、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。
A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

【答案】 D
80、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。
A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价

【答案】 C
81、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年

【答案】 C
82、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）
A.来源分散，流动性风险低
B.来源分散，流动性风险高
C.来源集中，流动性风险高
D.来源集中，流动性风险低

【答案】 A
83、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。
A.无法确定
B.相等
C.较小
D.较大

【答案】 D
84、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险

【答案】 A
85、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险

【答案】 C
86、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。
A.减少22.11亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.11亿元
D.增加22.22亿元

【答案】 B
87、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。
A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起
B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动
C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节
D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起

【答案】 B
88、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。
A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】 B
89、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】 D
90、下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

【答案】 C
91、商业银行的（　　）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况

【答案】 B
92、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】 A
93、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。
A.相互独立、互不影响
B.相互排斥、互不共存
C.交叉存在、互相作用
D.没有关系

【答案】 C
94、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。
A.至少每年一次
B.每三年一次
C.每两年一次
D.至少每两年一次

【答案】 A
95、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

【答案】 B
96、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 A
97、（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.敏感性分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

【答案】 B
98、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。
A.40％投资国债、60％投资银行理财产品
B.100％投资国债
C.100％投资银行理财产品
D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】 C
99、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。
A.相互独立、互不影响
B.相互排斥、互不共存
C.交叉存在、互相作用
D.没有关系

【答案】 C
100、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。
A.9％
B.10％
C.12％
D.16％

【答案】 A
101、下列说法不正确的是（　　）。
A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】 B
102、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源

【答案】 C
103、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】 A
104、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

【答案】 D
105、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（　　）。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％

【答案】 B
106、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.不能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理

【答案】 B
107、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。
A.极端损失
B.违约损失
C.非预期损失
D.预期损失

【答案】 D
108、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％
B.108％
C.120％
D.150％

【答案】 B
109、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。
A.2.5％
B.10.5％
C.11.5％
D.5.5％

【答案】 C
110、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.加强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统

【答案】 B
111、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。
A.行业个别企业出现亏损
B.市场需求出现明显下降
C.行业产能明显过剩
D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】 A
112、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】 C
113、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】 B
114、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。
A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】 A
115、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为(　　)。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5

【答案】 A
116、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。
A.非系统性风险
B.固有风险
C.剩余风险
D.系统性风险

【答案】 C
117、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%

【答案】 C
118、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A.200
B.400
C.800
D.850

【答案】 D
119、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

【答案】 C
120、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。
A.10％以下
B.1000以上
C.20％以下
D.20％以上

【答案】 B
121、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％
B.108％
C.120％
D.150％

【答案】 B
122、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。
A.期权价