2025年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库(名校卷).docx

2025年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共800题）
1、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（　　）。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

【答案】 A
2、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元
A.30
B.300
C.50
D.250

【答案】 B
3、压力情景应充分体现银行（　　）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理

【答案】 B
4、下列关于操作风险评估的说法错误的是（　　）。
A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

【答案】 C
5、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款

【答案】 A
6、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。
A.以长期负债为短期资产融资
B.以短期负债为长期资产融资
C.保持资产负债结构不变
D.以长期负债为长期资产融资

【答案】 A
7、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则?

【答案】 B
8、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据

【答案】 B
9、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（　　）。
A.60％
B.80％
C.100％
D.120％?

【答案】 C
10、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6

【答案】 A
11、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】 B
12、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】 C
13、金融稳定（ ）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。
A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会

【答案】 C
14、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。
A.风险管理部门
B.高级管理层
C.业务部门
D.信息科技部门

【答案】 D
15、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。
A.操作风险
B流动性风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 C
16、（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权
B.互换
C.期货
D.远期

【答案】 B
17、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
A.声誉风险
B.战略风险
C.国别风险
D.汇率风险

【答案】 C
18、关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】 C
19、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。
A.25%
B.20.22%
C.22.22%
D.32.22%

【答案】 C
20、下列不属于外部数据的是（　　）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据

【答案】 B
21、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。
A.行业个别企业出现亏损
B.市场需求出现明显下降
C.行业产能明显过剩
D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】 A
22、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】 D
23、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（　　）。
A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

【答案】 C
24、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。
A.弱
B.强
C.没有影响
D.有影响，但不确定

【答案】 B
25、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。
A.高效
B.及时
C.准确
D.前瞻性

【答案】 D
26、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（　　）。
A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况

【答案】 A
27、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。
A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容
C.实体公正要求平等对待监管对象
D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序

【答案】 D
28、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。
A.黄金
B.上市公司发行的企业债券
C.商业银行承兑的汇票
D.人民银行发行的票据

【答案】 B
29、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。
A.行业恶性竞争
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.兼并／收购失败

【答案】 B
30、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.股东大会?

【答案】 A
31在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。
A.交易对手限额
B.敞口限额
C.经济资本限额
D.期限限额

【答案】 B
32、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。
A.100％
B.90％
C.120％
D.70％

【答案】 C
33、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）
A.85%
B.75%
C.0
D.50%

【答案】 B
34、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动

【答案】 B
35、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

【答案】 D
36、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。
A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

【答案】 C
37、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。
A.信用信息实地勘查
B.专家判断法
C.信用评分模型
D.违约概率模型

【答案】 A
38、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
A.专项准备
B.一般准备
C.特种准备
D.资产减值准备?

【答案】 A
39、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】 C
40、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
41、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（　　）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】 B
42、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％

【答案】 C
43、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。
A.由表及里

B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知

【答案】 B
44、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺
B.确保及时处理投诉和批评
C.从投诉和批评中积累早期预警经验
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】 D
45、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是

【答案】 D
46、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。
A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】 B
47、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本

【答案】 C
48、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润

【答案】 B
49、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。
A.《商业银行资本管理办法（试行）》
B.《中华人民共和国行政许可法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》

【答案】 A
50、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?

答案】 D
51、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。
A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】 A
52、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法

【答案】 A
53、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　　）
A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

【答案】 B
54、绩效考评应坚持的原则是（　　）。
A.综合平衡
B.激励性
C.可靠性
D.安全与收益平衡

【答案】 A
55、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

【答案】 A
56、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱

【答案】 A
57、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】 D
58、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
59、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。
A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级法
D.现期风险暴露法

【答案】 C
60、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理

【答案】 B
61、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。
A.6000
B.8000
C.11000
D.10000

【答案】 A
62、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。
A.董事会
B.高级管理层
C.董事会和高级管理层
D.监事会?

【答案】 C
63、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

【答案】 C
64、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（　　）。
A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

【答案】 B
65、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动

【答案】 B
66、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】 B
67、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(　　)。
A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理，企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

【答案】 D
68、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】 A
69、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。
A.25％
B.50％
C.75％
D.85％

【答案】 C
70、（）属于零售性质的资金。
A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款

【答案】 C
71、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（　　）。
A.内部流程执行不严
B.外部欺诈
C.内部欺诈
D.未经授权进行交易

【答案】 A
72、绝对信用价差是指（　　）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
73、监管部门通过（　　）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.自我评估和压力测试
B.非现场监管和现场检查
C.外部审计和信息披露
D.风险评级和纠正处置

【答案】 B
74、正常贷款迁徙率等于（　　）。
A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

【答案】 A
75、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】 B
76、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。
A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】 B
77、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
A.50
B.20
C.10
D.5

【答案】 C
78、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?

【答案】 B
79、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】 C
80、根据监管机构的规定，操作风险包含（　　）。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险

【答案】 B
81、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好

【答案】 C
82、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险
B.商品价格风险
C.信用风险
D.操作风险

【答案】 A
83、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　　）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【答案】 A
84、客户信用评级的发展过程是（　　）。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】 C
85、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】 D
86、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融

【答案】 A
87、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

【答案】 B
88、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 C
89、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）
A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据：外部数据
C.业务经营环境：内部控制因素
D.业务经营环境：外部数据

【答案】 B
90、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求
B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

【答案】 C
91、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法是盯市
D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】 D
92、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。
A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】 C
93、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。
A.0.1亿元
B.0.2亿元
C.0.5亿元
D.1亿元

【答案】 A
94、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门

【答案】 B
95、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】 D
96、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.声誉风险
B.战略风险
C.信用风险
D.流动性风险

【答案】 B
97、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险

【答案】 D
98、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平
B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估
C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】 B
99、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）
A.维护金融体系的安全和稳定
B.维护金融市场的正常秩序
C.维护公众对银行业的信心
D.保护存款人的利益

【答案】 C
100、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　　）。
A.50％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 B
101、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心
A.盈利能力
B.还款记录
C.还款意愿
D.还款能力

【答案】 D
102、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户

【答案】 A
103、管理层素质属于（?）指标。
A.品质类指标
B.技术类指标
C.实力类指标
D.环境类指标?

【答案】 A
104、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额

【答案】 B
105、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换

【答案】 C
106、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件

【答案】 D
107、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心
A.盈利能力
B.还款记录
C.还款意愿
D.还款能力

【答案】 D
108、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。
A.100％
B.50％
C.70％
D.0

【答案】 C
109、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。
A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】 D
110、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。
A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多
C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

【答案】 C
111、下列各项不属于商业银行业务外包的是（　　）。
A.技术外包
B.程序外包
C.业务营销外包
D.资金交易业务外包

【答案】 D
112、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（　　）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】 B
113、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。
A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】 B
114、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（