2025年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案.docx

2025年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、下列关于担保的说法，不正确的是()。
A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D.债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保

【答案】 B
2、商业银行通常采用（　　）方式来应对非预期损失。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.资本金
D.购买商业保险

【答案】 C
3、以下哪个不属于关键过程：（ ）。
A.锅炉安装
B.变压器安装
C.电缆线路布设
D.洁具安装

【答案】 D
4、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（ ）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

【答案】 D
5、商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。
A.查询人民银行个人信用信息基础数据库
B.查询税务部门个人客户信用记录
C.从其他银行购买客户借款记录
D.查询海关部门个人客户信用记录

【答案】 C
6、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。
A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

【答案】 D
7、（　　）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。
A.风险状况分析
B.投资状况分析
C.经营状况分析
D.财务状况分析

【答案】 D
8、反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
A.金融风险和操作风险
B.市场风险和法律风险
C.金融风险和法律风险
D.市场风险和操作风险

【答案】 C
9、 公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和I临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。
A.银行监管
B.市场约束
C.外部审计
D.信息披露

【答案】 D
10、下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（ ）。
A.制定战略风险管理政策和操作流程
B.独立设置战略风险管理职能
C.负责识别、评估和监测战略风险状况
D.宣传商业银行的价值观念

【答案】 D
11、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（ ）的悖论，因此需要 政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。
A.分散和集中
B.成本和收益
C.垄断与竞争
D.扩张和风险

【答案】 C
12、()是审慎银行监管的核心。
A.资本监管
B.市场准人
C.现场检查
D.风险评级

【答案】 A
13、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。
A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
B.各家银行所采用的验证方法应当统一
C.验证主要由监管当局负责
D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】 D
14、 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款

【答案】 C
15案例一项目部在（ ）对工程质量进行了有效控制。
A.事前
B.事中
C.事后
D.事前、事中、事后三个阶段都

【答案】 D
16、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（ ）。
A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账
D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务

【答案】 A
17、 商业银行信用风险预警的正确程序是（ ）。
A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
B.风险分析，信用信息的收集与传递风险处置，后评价
C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

【答案】 D
18、（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（ ）。
A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】 C
19、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。
A.缺乏足够的后援／替代人员
B.相关信息缺乏共享和文档记录
C.雇员成本增加
D.缺乏岗位轮换机制

【答案】 C
20、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（　　）。
A.向业务条线和分支机构传导
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.充分考虑相关利益者的期望
D.加强自我约束，确定风险偏好

【答案】 D
21、商业银行的存贷比应当不高于()。
A.75％
B.100％
C.150％
D.200％

【答案】 A
22、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（ 不属于该内容。
A.风险的性质
B.潜在波动性
C.重要性
D.实质大于形式

【答案】 D
23、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（ ）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D.建立多层次的流动性屏障

【答案】 A
24、 ()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型

答案】 A
25、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】 A
26、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，称为货币贬值。
A.25％
B.50％
C.10％
D.75％

【答案】 A
27、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是( )。
A.久期分析

B.敏感性分析
C.缺口分析
D.外汇敞口分析

【答案】 D
28、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。
A.方差—协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.标准法

【答案】 A
29、下列关于交易账户的说法中，正确的是( )。
A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

【答案】 C
30、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（ ）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

【答案】 C
31、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（ ）。
A.资产负债管理委员会
B.市场风险委员会
C.操作风险委员会
D.风险资产处置委员会

【答案】 D
32、( )指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
A.机构准入
B.法人准入
C.高级管理人员准入
D.业务准入

【答案】 A
33、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法

【答案】 A
34、下列对债券凸性描述正确的是（ ）
A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】 A
35、（　　）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险限额
B.风险水平
C.风险偏好
D.风险文化

【答案】 C
36、下列属于风险报告职责的是（ ）。
A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立
C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项

【答案】 A
37、 不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。
A.哈瑞?马科维茨
B.威廉?夏普
C.费雪?布莱克
D.麦隆?斯科尔斯

【答案】 A
38、设在高层建筑内的供暖热源加压泵间管道的分界点为（ ）。
A.以泵间外墙皮1.2m处为界
B.以泵间外墙皮1.5m处为界
C.以泵间外墙皮为界
D.泵间人口阀门

【答案】 C
39、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。
A.由下至上
B.由上至下
C.由内到外
D.由外到内

【答案】 B
40、施工进度计划确定后，是（ ）的依据。
A.施工进度计划实施
B.编制生产资源供给计划
C.资源供给计划实施
D.编制资源管理计划

【答案】 B
41、 银行机构进行信息披露的要求不包括（　　）。
A.充分
B.完整
C.真实
D.全面

答案】 B
42、下列关于流动性风险的说法，错误的是()
A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低

【答案】 C
43、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。
A.基本的重组方向
B.重组流程每个阶段的评估目标
C.重组的财务约束
D.增加控制措施，限制企业经营活动

【答案】 D
44、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（　　）。
A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力
B.依据人民法院判决书而取得的土地使用权，无须再进行登记公示而直接发生效力
C.依照法院判决、仲裁裁决、继承、遗赠等而取得的土地使用权，可以不经登记
D.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿
E.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自土地登记完成时发生效力

【答案】 B
45、经济上行时期，杠杆率指标（ ）；经济下行时期，杠杆率指标（ ）。
A.上升；下降
B.下降；上升
C.上升；上升
D.下降；下降

【答案】 B
46、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

【答案】 B
47、（2018年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是（ ）。
A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象
B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额
C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告
D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门

【答案】 C
48、 商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（　　）。
A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

【答案】 A
49、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。( )
A.不变；减小；变高
B.越低；越小；越高
C.越高；越大；越低
D.越高；越大；越高

【答案】 D
50、风险文化的精神核心是（ ）。
A.风险管理策略
B.风险管理理念
C.公司治理结构
D.内部控制系统

【答案】 B
51、AMA是指()
A.标准法
B.基本指标法
C.高级计量法
D.流程分析法

【答案】 C
52、( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单

【答案】 C
53、下列关于风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜 在风险损失可以忽略不计
D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

【答案】 D
54、()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。
A.已造成损失
B.非预期损失
C.预期损失
D.灾难性损失

【答案】 C
55、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。
A.提高留存利润
B.调整资产结构
C.多计提拨备
D.发行优先股

【答案】 B
56一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）。
A.1300亿元
B.1600亿元
C.1800亿元
D.1700亿元

【答案】 B
57、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
A.高级管理人员准入
B.业务准入
C.机构准入
D.市场准入

【答案】 D
58、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（ ）。
A.声誉
B.利率水平
C.杠杆
D.收益波动性

【答案】 B
59、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.资本收益率
B.存款偏离率
C.流动性比率
D.资本充足率

【答案】 D
60、下列关于健康的风险文化内容说法错误的是(?)。
A.树立正确的风险管理理念
B.避免业务中的所有风险
C.加强高级管理层的驱动作用
D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】 B
61、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A.0.7%
B.7%
C.1.36%
D.2. 32%

【答案】 C
62、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。申请人应当提交的权属证明文件包括（　　）。
A.人民政府批准文件
B.原《国有土地使用证》
C.《国有建设用地使用权出让合同》
D.土地出让金及有关税费缴纳凭证
E.国有建设用地划拨决定书

【答案】 A
63、以下关于期权的论述，错误的是()
A.期权的价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零

【答案】 C
64、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.客观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.主观性、全面性、静态性、标准化

【答案】 A
65、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。
A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型

【答案 D
66、世界上第一个资产证券化产品是()。
A.资产支付证券
B.知识产权证券
C.住房抵押贷款证券
D.转手转付证券

【答案】 C
67、一宗土地，企业A通过拍卖方式取得其土地使用权40年，后因厂址搬迁，企业A决定将该宗土地使用权进行转让，转让给房地产开发公司B开发为住宅小区。在转让之前A已经使用该宗土地10年，那么B可取得（　　）年的土地使用权。
A.10
B.30
C.40
D.70

【答案】 B
68、资产分类监管标准的优点是（　　）。
A.直接面向风险管理
B.可操作性相对较强
C.有强大的会计核算理论和银行流程架构

D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响

【答案】 A
69、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（ ）。
A.利率风险
B.国别风险
C.法律风险
D.流动性风险

【答案】 D
70、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。
A.610
B.1000
C.90
D.1130

【答案】 B
71、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。
A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60％
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

【答案】 D
72、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（ ）。
A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.市场风险

【答案 A
73、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（　　）。
A.4.33％
B.5％
C.6％
D.6.4％

【答案】 A
74、（　　）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.市场流动性风险
B.表外流动性风险
C.融资流动性风险
D.表内流动性风险

【答案】 C
75、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。
A.卖出一份看跌期权
B.卖出一份看涨期权
C.买入一份看跌期权
D.买入一份看涨期权

【答案】 A
76、一般在给水管网（ ）设置排放阀门，向就近的窨井排放。
A.最低点
B.最高点
C.集污井等构筑物
D.立管

【答案】 A
77、假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。
A.买入一份看涨期权
B.卖出一份看跌期权
C.买入一份看跌期权
D.卖出一份看涨期权

【答案】 B
78、绝对信用价差是指（ ）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对

【答案】 B
79、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（　　）。
A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率

【答案】 D
80、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。
A.为6.0％
B.为8.0％
C.为8.5％
D.因数据不足无法计算

【答案】 C
81、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。
A.分支机构
B.组合机构
C.整体机构
D.多维机构

【答案】 A
82、（2019年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（ ）。
A.交易对手提前执行互换合同
B.某国遭受恐怖袭击
C.美联储出人意料地将利率降低了100点
D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

【答案】 B
83、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性

【答案】 A
84、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括()。
A.更好地发现不良贷款价格
B.提高商业银行资产质量
C.实现不良贷款本息的全部回收
D.脱离商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】 C
85、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是( )。
A.保证人的贷款规模
B.保证人的保证意愿
C.保证人的关联方
D.保证人的行业地位

【答案】 B
86、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（ ）。
A.强度试验
B.灌水试验
C.通球试验
D.通水试验

【答案】 C
87、人力资源配置不当的风险是()。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.市场风险

【答案】 A
88、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（ ）。
A.银行控股股东变更
B.资产规模急剧扩张
C.无保险的存款
D.银行评级下调

【答案】 A
89、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（　　）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】 D
90、在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用()能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。
A.随机模型
B.计量模型
C.资本模型
D.因果分析模型

【答案】 D
91、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。
A.《商业银行操作风险管理指引》
B.《商业银行市场风险管理指引》
C.《贷款风险分类指导原则》
D.《银行贷款损失准备计提指引》

【答案】 A
92、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（ ）。
A.一般过程
B.特殊过程
C.关键过程
D.重要过程

【答案】 C
93、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，不得低于（ ）。
A.30%
B.25%
C.50%
D.75%

【答案】 B
94、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是( )。
A.便民
B.合理
C.守法
D.诚信

【答案】 A
95、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.风险管理部门

【答案】 C
96、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B.提高流动性管理的预见性
C.通过金融市场控制风险
D建立多层次的流动性屏障

【答案】 A
97、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（　　）。
A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

【答案】 B
98、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。
A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
B.市场风险监管资本最低乘数因子+附加因子)×VaR
C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

【答案】 B
99、现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.风险收益率分析
B.欧式期权定价模型
C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型

【答案】 C
100、（2018年真题）目前，（ ）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 A
101、 商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。
A.确保贷款的资金安全
B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失
C.减少负债的损失
D.以抵押品价值来补偿经济资本

【答案】 B
102、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。
A.新产品／业务风险评估
B.新产品／业务风险识别
C.新产品／业务风险控制
D.新产品／业务风险计量估与控制

【答案】 A
103、（2020年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（ ）。
A.执行、交割和流程管理事件
B.外部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件

【答案】 C
104、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。
A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

【答案】 A
105、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。
A.下降
B.无法判断
C.上升
D.不变

【答案】 A
106、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予（ ）、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%

【答案】 B
107、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。
A.合同工期的承诺
B.业主的项目建设计划
C.公司生产要素
D.监理单位实力

【答案】 D
108、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.负：下降
B.正；下降
C.正；上升
D.负；上升

【答案】 A
109、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

【答案】 A
110、下列不属于银行机构市场准入的是()。
A.机构准入
B.业务准入
C.高级管理人员准入
D.法人准入

【答案】 D
111、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A.组合风险
B.风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲

【答案】 C
112、（2020年真题）下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（ ）。
A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款
B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款
C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类
D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

【答案】 D
113、 流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。
A.3
B.7
C.15
D.30

【答案】 D
114、《物权法》于（　　）在第十届全国人民代表大会第五次会议上审议通过。
A.1998年8月29日
B.2007年3月16日
C.2007年12月30日
D.2008年2月1日

【答案】 B
115、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

【答案】 A
116、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

【答案】 C
117、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（ ）。
A.利息保障倍数
B.股利发放率
C.总资产周转率
D.权益增长率

【答案】 B
118、下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（ ）。
A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素
B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

【答案】 D
119、Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。
A.信用等级
B.资产规模
C.盈利水平
D.还款能力

【答案】 A
120、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。
A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

【答案】 A
121、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述()和流动性风险的关系。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.声誉风险

【答案】 B
122、A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿