上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案.doc

2009年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题及答案一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题05分共45分)1巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A2% B4% C6% D8% 2商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。 A因果关系分析 BVaRC敏感性分析 D情景分析 3战略风险的类型不包括( )。 A产业风险 B技术风险 C竞争对手风险 D信用风险 4金融违法行为处罚办法属于( )。 A法律 B行政法规 C金融规章制度 D商业银行监管相关指引 520世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A马柯威茨提出的现代资产组合理论 B夏普提出的CAPM模型 C布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D罗斯提出套利定价理论 6银行风险管理的流程是( )。 A风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D风险控制一风险识别一风险计量一风险监测 7某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。 A声誉风险、市场风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C市场风险、战略风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险 8下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。 A未分配利润 B重估储备 C盈余公积 D公开储备 9根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。 A高级计量法 B基本指标法 C内部评级法 D内部模型法 10下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。 A风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化 11当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( )。 A该类型贷款的预期损失为0B该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥 12商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 08%，第2年的违约率是l4%，第3年的违约率是21%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。 A92547万元 B96026万元 C95757万元 D98562万元 13下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 A为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改 14企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。 A风险价值 B缺口 C敏感性资产 D敞口 15巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A置信水平采用95%的单尾置信区间 B持有期为10个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每6个月更新一次数据 16系统缺陷造成的风险不包括( )。 A数据/信息质量 B违反系统安全规定 C系统设计/开发 D系统报告 1 7( )是RAROC基础的重要组成部分。 A风险管理信息系统 B对现场经理传递信息的合适的激励 C为风险管理程序的目的所进行的管理活动 D能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统 18下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本 C在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20% D长期次级债务不能计人附属资本 19认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。 A利益冲突论 B债权保护论 C银行风险论 D公共性质论 20商业银行财务报表附注特别规定对上市银行的( )内容的披露做了非常详细的规定。 A中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款 B中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款 C贷款总额、逾期贷款、呆账贷款 D贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款 21商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了( )。 A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口 22在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( )。 A20% B40% C60% D80% 23假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类lo亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( )。 A20% B80% C100% D120% 24战略风险管理流程中，下列( )活动是在确定风险管理方案之后执行的。 A制定战略实施方案 B识别战略风险要素 C定期自我评估风险管理的效果 D明确战略发展目标 25某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期l000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。A将该笔贷款期限延长半年 B给予企业10%的利率优惠 C允许企业贷款到期后一次性还本付息 D要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品 26假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款65亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于65亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比( )。 A卖出一份看跌期权 B卖出一份看涨期权 C买人一份看跌期权 D买入一份看涨期权 27商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。 A负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 28国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是( )。 A风险资本回报率 B风险资产回报率 C风险调整资产回报率 D风险调整资产收益率 29下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 3020世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段 31根据ERM框架，三个维度分别是指( )。 A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素 D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级 32( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。 A随机模型 B计量模型 C资本模型 D因果分析模型 33真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。 A长期贷款 B消费者贷款 C短期自偿性贷款 D房地产贷款 34风险文化的精神核心是( )。 A风险管理策略 B风险管理理念 C公司治理结构 D内部控制系统 35风险识别包括( )环节。 A感知风险和分析风险 B计量风险和分析风险 C计量风险和感知风险 D感知风险和检测风险 36商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D情景分析法 37激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。 A商业银行的技术水平 B商业银行的业务创新水平 C商业银行的风险管理水平 D、商业银行的盈利能力和业务发展空间 38风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。 A收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B显示总体组合和各个子组合的风险状况 C讨论各种流程和措施的有效性 D报告重要单笔业务头寸的风险状况 39( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。 A监事会 B高级管理层 C股东大会 D风险管理部门 40风险识别的主要方法不包括( )。 A失误树分析法 B专家调查列举法 C专家预测法 D分解分析法 41利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格( )。 A保持不变 B下降 C上升 D无法判断 42商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )A流动性风险指标 B信用风险指标 C风险抵补类指标 D不良贷款迁徙率指标 43假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。 A10 B3 C2 D144某企业2008年净利润为05亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为( )。 A300% B363% C400% D475% 45在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。 A003% B005% C03% D05%46按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。 A004 B005 C095 D09647参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。 A申请评分 B行为评分 C信用局评分 D利润评分 48某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。 A70% B80% C98% D90% 49某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。 A250% B500% C750% D1000% 50在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。 A白色预警法 B红色预警法 C黑色预警法 D蓝色预警法 51巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B员工培训 C内部控制 D职责分工 52在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。 A余额2250万元 B余额1000万元 C余额3250万元 D缺口1000万元 53假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。 A500% B600% C7O0% D800% 54最主要和最常见的利率风险形式是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险 64商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。 A1万元 B2万元 C4万元 D8万元 65相比较而言，下列( )最容易引发操作风险。 A柜台业务 B法人信贷业务 C个人信贷业务 D资金交易业务 66巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法 67下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 68( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A关键指标法 B自我评估法 C内部评估法 D系统分析法 69核心存款比例等于( )。 A核心存款/总资产 B核心存款/贷款总额 C贷款总额/核心存款 D贷款总额/总资产 70内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。 A金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品 71( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管理 D应急计划 72在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。 A15% B25% C35% D45% 73商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。 A利率 B物价指数 C宏观经济政策 D突发性因素 74以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。 A流动性风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险 75以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与核心存款的比率 D贷款总额与总资产的比率 76银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是( )、 AFP高于EP BFP低于EPCFP等于EP D无特定关系 77关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。 A危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一 B声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 C管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 D商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 78( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。 A法律风险管理 B战略风险管理 C合规风险管理 D国家风险管理 79( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。 A采取平等原则对待所有风险 B采用精确的定量分析方法 C按照风险大小，采取抓大放小的原则 D推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 80下列( )不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。 A回应监管批评 B诉讼应答策略 C业务中断/灾难恢复计划 D解决客户对日常业务的投诉 81( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险 82商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。 A准确预测未来风险事件 B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C风险是无法避免的 D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 83商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做H及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险 D战略风险 84高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( )。 A借款人的信用风险水平下降 B借款人承受较低的利率风险 C所有企业的履约能力有一定程度的提高 D所有企业的违约风险有一定程度的提高 85银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准人和退出进行适当限制和管理。 A分散和集中 B成本和收益 C垄断与竞争 D扩张和风险 86在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和( )。 A维护金融体系的安全和稳定 B保护债权人利益 C维护市场的正常秩序 D维护公众对银行业的信心 87假设一家银行，今年的税后收人为20000万元，资产总额为l000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为( )。 A002 B025 C003 D03588新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应达到( )。 A真实、准确、有效、可比 B真实、准确、完整、可比 C真实、有效、及时、可比 D真实、有效、准确、及时 89下列关于资本监管的说法，错误的是( )。 A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% C未分配利润属于核心资本 D少数股权属于附属资本 90信用风险监管指标不包括( )。 A不良资产率 B不良贷款率 C单一客户授信集中度 D存贷款比例 来源:考试大-银行从业二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题l分，共40分)1下列关于VaR的描述，不正确的是( )。 A风险价值与损失的任何特定事件相关 B风险价值是以概率百分比表示的价值 C风险价值是指可能发生的最大损失 D风险价值并非是指可能发生的最大损失 E风险价值不是以概率百分比表示的价值 2操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。 A外部欺诈 B失职违规 C员工的知识/技能匮乏 D内部欺诈 E核心员T流失 3在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。 A损失的影响程度 B总损失数额信息 C损失事件发生的时间、发生的单位信息 D总损失中收回部分信息 E损失事件发生的主要原因的描述信息 4通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。 A战略 B宏观 C微观 D全局 E战术 5商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。 A某项业务风险水平增加 B盈利能力下降 C资产过于集中 D资产质量下降 E所发行的股票价格下跌 6关于债项评级说法，错误的有( )。 A债项评级是对交易本身的特定风险进行估测 B债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小 C特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等 D债项评级只能反映债项本身的交易风险 E债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险 7商业银行的经营原则有( )。 A安全性 B约束性 C流动性 D效益性 E规模性 8参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。 A风险监测和分析能力 B数量分析能力 C价格核准能力 D模型创建能力 E系统开发/集成能力 9声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。 A提高发言人的沟通能力 B提高解决问题的能力 C危机现场处理 D制定战略性的危机沟通机制 E模拟训练和演习 10下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。 A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据 D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 11商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。 A对市场风险VaR值的准确性进行验证 B分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 C计算资产组合可能产生的最高收益 D评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响 12盈利能力监管指标包括( )。 A资本金收益率 B资产收益率 C净业务收益率 D非利息收入率 E非利息收入比率 13巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。 A系统风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险 E声誉风险 14战略风险来自( )。 A商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B商业银行经营目标不能按时实现 C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷阱为实现目标所需要的资源匮乏 E整个战略实施过程的质量难以保证 15决定商业银行的风险承受能力的是( )。 A资本金规模 B风险管理水平 C资产管理 D负债管理 E资产负债管理 16下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是( )。 A商业银行风险管理部门必须具有高度独立性 B商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权 C商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享 D商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息 E商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型 17外汇敞口分析的特点包括( )。 A忽略了各种汇率变动的相关性 B清晰易懂 C计算简便 D敏感度高 E难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险 18商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。 A完善的公司治理结构 B健全的内部控制体系 C普及合规管理文化 D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E强大的研发实力 1 9商业银行风险管理部门的主要职责有( )。 A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C负责核准复杂金融产品的定价模型 D协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估 E全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 20下列属于Altman的z评分模型中的财务比率的是( )。 A息税前收益/总资产 B股票市场价值/债务账面价值 C(流动资产一流动负债)/总资产 D销售额/总资产 E留存收益/总资产 21审慎经营类指标包括( )。 A总资产净回报率 B资本充足率 C大额风险集中度 D不良贷款拨备覆盖率 E成本收入比 22目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。 ACP模型 BKPMG模型 C线性概率模型 DProbit模型 E线性辨别模型 23压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。 A评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力 B提供商业银行对自身风险特征的理解 C为商业银行提供更好的信用风险管理模型 D为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 E帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致 24下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。 A远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产 B期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产 C远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险 E远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓 25某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。 A预期利率上升时，不做利率互换 B预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率 C预期利率下降时，不做利率互换 D预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率 E无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率 26根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有( )。 A企业集团下属地方分公司 B公立医院 C国家机关 D企业集团下属子公司 E私立贵族学校 27按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。 A市场上的投资者都是理性的 B市场上的投资者偏好收益 C存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合 28下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有( )。 A商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 B商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 C任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 D商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 E除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素 29商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括( )。 A风险控制 B终止相关业务 C连续经营方案 D保险 E业务外包 30巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有( )。 A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 C银行的资本充足率应该达到125% D银行应该连续三年盈利 E银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统 31流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。 A快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 B所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升 C所发行股票价格下跌 D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E存款大量流失 32商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。 A银行的资产质量 B银行的盈利能力 C第三方评级 D银行发行的有价证券的市场表现 E银行内部有关风险水平 33如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。 A国家风险 B流动性风险 C信用风险 D战略风险 E操作风险 34清晰的声誉风险管理流程包括( )。 A声誉风险识别 B外部审计 C声誉风险评估 D监测和报告 E内部审计 35下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。 A建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 B利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 C明确商业银行的战略愿景和价值理念 D建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 E深人理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值 36下列( )是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。 A制定危机管理规划 B从投诉和批评中积累早期预警经验 C确保及时处理投诉和批评 D增加对客户/公众的透明度 E管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一 37银监会提H的良好银行监管标准主要包括( )。 A促进金融稳定和金融创新共同发展 B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 D提高我国银行业风险管理水平 E高效、节约地使用一切监管资源 38银行监管的必要性原理可以概括为( )。 A公共性质论 B利益冲突论 C债权保护论 D银行风险论 E适度竞争论 39( )是各国监督商业银行的主体。 A税务部门 B中央银行 c财政部门 D证券监督管理部门 E法律部门 40在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。 A黄金 B美元现金 C我国商业银行发行的债券 D评级为AA-的国家发行的债券 E银行存单 来源:考试大-银行从业三、判断题。请对以下各项的描述做出判断。正确的为A,错误的为B。(共15题每题l分。共1 5分)1商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 ( )2信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )3某大型企业受