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上海期货从业资格套期保值模拟试题

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上海期货从业资格：套期保值模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、制定《期货从业人员管理办法》的目的是（）。
A．加强期货从业人员的资格管理
B．规范期货从业人员的执业行为
C．维护社会期货管理秩序
D．推动社会主义市场经济的稳定发展
2、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由期货交易所从（）期货保证金账户中划拨。
A．客户
B．期货交易所
C．非全面结算会员期货公司
D．全面结算会员期货公司
3、中长期国债期货采取__报价法。
A．价格
B．指数
C．差额
D．百分比
4、全球金属期货的发源地和当前最大的金属期货交易中心是__。
A．纽约商业交易所
B．伦敦金属交易所
C．东京工业品交易所
D．芝加哥商业交易所
5、期货市场的组织结构由__组成。
A．提供集中交易场所的期货交易所
B．提供结算服务的结算机构
C．提供代理交易服务的期货公司
D．进行期货交易的投资者
6、由于业务发展的需要，A期货公司拟申请设立一个营业部，根据规定，要想获得批准，该期货公司应当满足近（）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。
A．6个月
B．12个月
C．1年
D．3年
7、期货交易所、非期货公司结算会员不按照规定公布即时行情的，或者发布价格预测信息的，责令改正，给予警告，没收违法所得，对直接负责的主管人员和其它直接责任人员给予纪律处分，处（）的罚款。
A．1万元以下
B．1万元以上5万元以下
C．1万元以上10万元以下
D．10万元以上50万元以下
8、权利金买报价为24，卖报价为20，而前一成交价为21，则成交价为__；如果前一成交价为19，则成交价为__；如果前一成交价为25，则成交价为__。
A．21，20，24
B．21，19，25
C．20，24，24
D．24，19，25
9、原期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选而被免职的，自被认定为不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。
A．5
B．3
C．2
D．1
10、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为__。
A．生产贸易商
B．证券公司、商业银行和投资银行
C．养老基金
D．养老保险
11、期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点是风险防范，______成为公司法人治理结构的核心内容。
A．独立经营
B．谨慎经营
C．风险控制体系
D．盈利
12、期货公司制定投资者适当性标准的实施方案后，报__备案。
A．中金所
B．中国证监会
C．公司所在地中国证监会派出机构
D．中国期货业协会
13、在__情况下，牛市套利能够获利。
A．远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为20元
B．远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为20元
C．远月合约价格高于近月合约价格，价差由10元变为5元
D．远月合约价格低于近月合约价格，价差由10元变为5元
14、市价指令的特点是__。
A．可按客户预期的价格成交，但成交速度慢
B．能够有效地锁定利润或把损失降低到最低限度
C．成交速度很快
D．适合稳健型投资者使用
15、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。
A．资产
B．营业成本
C．资本金
D．负债
16、恒生指数是由香港恒生银行于年11月24日开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数。
A：1966
B：1967
C：1968
D：1969
17、期货交易所会员的保证金不足而会员未在期货交易所统一规定的时间内追加保证金的，应当将该会员的期货合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
A．该会员
B．期货公司
C．期货业协会
D．期货交易所结算中心
18、下列针对投资基金的表述，正确的有__。
A．投资基金实行的是一种集合投资制度
B．投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具
C．投资基金在本质上是一种金融信托
D．投资基金执行按资分配的法则
19、（ ）的推出为投资者回避商品市场的投资风险提供了有利工具。
A：股票指数期货合约
B：商品期货指数合约
C：信用指数期货合约
D：消费者指数期货合约
20、期货公司单个股东的持股比例增加到__以上，或者有关联关系的股东合计持股比例增加到__以上的，应当经中国证监会批准。
A．3%；3%
B．3%；5%
C．5%；3%
D．5%；5%
21、期货市场规避风险的功能是指借助，经过在期货和现货两个市场进行交易，建立一种盈亏冲抵机制，实现锁定成本、稳定收益的目的。
A：套期保值交易方式
B：套利交易方式
C：期权交易方式
D：期现套利交易方式
22、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下__原则。
A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓
B．在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓
C．持仓的增加应渐次增加
D．持仓的增加应渐次递减
23、关于期货市场的“投机”，以下说法不正确的是______。
A．投机是套期保值得以实现的必要条件
B．没有投机就没有期货市场
C．投机者是价格风险的承担者
D．经过投机者的套利行为，能够实现价格均衡和防止价格的过分波动
24、在期货市场中，金融货币因素对期货价格的影响主要表现在__方面。
A．黄金市场运行
B．利率
C．汇率
D．股票市场运行
25、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》施行之日起__年内取得期货从业人员资格。
A．5
B．3
C．2
D．1
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在繁荣阶段的后期，以下说法正确的是
A：各种资产价格都上升到一个非常高的水平
B：企业库存的商品大幅度增加
C：企业利润下降股份下跌
D：一部分投资者开始看空
2、投资者提供的其它收入证明应当为当前就职单位部门出具的加盖公章的收入证明文件。
A：人事
B：营业
C：财务
D：劳资
3、大豆提油套利的做法是____
A：购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约
B：购买大豆期货合约
C：卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约
D：卖出大豆期货合约
4、下列属于商品期货的是__。
A．原油期货
B．外汇期货
C．利率期货
D．国债期货
5、中国证监会对期货公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估，并视情况采取下列措施。
A：向公司出具警示函，并抄送其全体股东
B：对公司高级管理人员进行监管谈话，要求其优化公司风险监管指标水平
C：要求公司进行重大业务决策时，应当至少提前3个工作日向公司住所地中国证监会派出机构报送临时报告
D：责令公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告
6、 10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其它费用)是__点。
A．10000
B．10050
C．10100
D．10200
7、5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0．6960美元／法郎，该投资者将合约卖出平仓，其获利为。
A：15000美元
B： 0美元
C：55000美元
D：70000美元
8、证券公司申请介绍业务资格，应当符合（）条件。
A．申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准
B．已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度
C．具有满足业务需要的技术系统
D．中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其它条件
9、期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并未让客户签字或盖章，造成客户在交易中损失的，属于合同法中的（）。
A．双方违约行为
B．违背诚实信用原则的行为
C．恶意进行磋商
D．单方违约行为
10、接上题，假设借贷利率差为1%，期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，同时，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法正确的有__。
A．借贷利率差成本是10.25点
B．期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1.6点
C．股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是41点
D．无套利区间上界是4152.35点
11、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构能够对该期货公司采取（）等监管措施。
A．提起法律诉讼
B．责令停业整顿
C．责令破产、清算
D．指定其它机构托管或者接管
12、期货交易所需要建立的内部风险监控机制是。
A：建立有关风险监控制度
B：加强风险监管制度执行力度
C：建立对交易全过程进行动态风险监控机制
D：设立风险基金
13、期货投机者应当掌握限制损失、滚动利润的原则，这一原则要求投机者__。
A．在损失达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场
B．在发生大额损失时继续等待有利时机，等获取利润后再离场
C．在行情变动有利时，立即平仓获利
D．在行情变动有利时，尽量延长拥有持仓的时间，充分获取市场有利变动产生的利润
14、期货公司出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的国务院期货监督管理机构能够对该期货公司（）。
A．宣布破产
B．指定其它机构托管
C．进行接管
D．责令停业整顿
15、期货从业人员应当遵守保密原则，但（）的，能够公开相关信息。
A．期货从业人员在执业过程中为保护自己的合法权益而必须公开
B．有关规章要求公布
C．期货交易所按照有关规定进行检查
D．期货从业人员对投资者服务结束后
16、当前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。
A．伦敦金属交易所
B．纽约商业交易所
C．芝加哥商业交易所
D．东京工业品交易所
17、期货市场的基本职能有__。
A．资源配置
B．规避风险
C．风险定价
D．价格发现
18、期货公司能够采取以下（）形式报送风险监管报表。
A．月度风险监管报表
B．年度风险监管报表
C．按周报送风险监管报表
D．按日报送风险监管报表
19、期货公司的高级管理人员出现下述情形的，期货公司不得申请金融期货结算业务资格．
A：近1年内存在不良信用记录
B：近2年内因违法违规经营被工商管理部门处以罚款
C：因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查
D：近2年内因诈骗罪受过刑事处罚
20、对于期货期权交易，下列说法正确的是__。
A．买卖双方风险和收益结构不对称
B．买卖双方都要交纳保证金
C．在有组织的交易场所内完成交易
D．采用标准化合约方式
21、下列选项中，关于期货交易的基本特征，说法正确的是__。
A．期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益和高风险的特点
B．处在场外的广大客户若想参与期货交易，只能委托期货公司代理交易
C．期货交易对冲机制能够免除交割，从而增加了期货市场的流动性
D．在期货价格上升时，能够经过高买低卖来获利
22、期货公司独立董事的行为规则为（）。
A．维护期货公司利益
B．发表客观、公正的独立意见
C．对期货公司扩大盈利献计献策
D．重点关注和保护客户、中小股东的利益
23、中国经中国证监会批准设立的期货交易所包括（）。
A．大连商品交易所
B．中国金融期货交易所
C．郑州商品交易所
D．上海黄金交易所
24、下列有关交割违约的表述正确的是__。
A．在交割日，买方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，构成交割违约
B．在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约
C．卖方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，买方期货公司有权要求终止交割
D．买方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，卖方期货公司有权要求买方期货公司继续交割
25、期货合约的标准化__。
A．提高了交易效率
B．降低了交易成本
C．极大地简化了交易过程
D．使合约具有很强的市场流动性