深圳证券通信系统现状分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,中国结算深圳分公司,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,中国结算深圳分公司,权证登记结算业务数据接口培训,中国结算深圳分企业,电脑工程部,第1页,目 录,结算制度介绍,数据接口变更概况,股份结算信息库SJSGF,资金清算库SJSQS,资金结算信息库SJSZJ,其它说明,第2页,结算制度介绍,第3页,结算制度介绍,深交所上市权证登记结算业务规则,权证交易T+1 DVP担保交收,权证行权T+1逐笔全额非担保交收,无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处罚,T+1日16:00最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收,第4页,数据接口变更概况,第5页,接口变更概况,股份结算信息库SJSGF,新增了业务类别；,资金清算库SJSQS,新接口；,资金结算信息库SJSZJ,新增了资金用途代号；,部分数据内容发送时间有改变；,第6页,结算信息库SJSGF,第7页,股份结算信息库（一）,T日行权申请回报即清算明细；,业务类别W0。,券商可据此变更投资者在T+1日权证和标证券可用额度，,不过不能对实际余额记账。,如行权申请失败，则回报统计有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报）,假如行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报）,假如是以证券给付方式结算权证，还返回应收付标证券数量。（一条委托两条回报）,第8页,股份结算信息库（二）,T+1日行权交收结果，即交收明细；,依据不一样结算方式分为四个业务类别：,W1：以现金结算认沽权证交收回报；,W2：以证券给付结算认沽权证交收回报；,W3：以现金结算认购权证交收回报；,4：以证券给付结算认购权证交收回报。,第9页,股份结算信息库（三）,T+1日行权交收结果，即交收明细；,券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并可据此与投资者进行资金交收。,假如行权失败，则回报统计有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报）,假如行权成功，则回报权证交收数量，行权交收资金（含税费），标证券交收数量。（一条委托两条回报）,第10页,股份结算信息库（四）,待处罚结果,结算参加人透支后，买入证券被确定为待处罚证券回报；,业务类别B8；,券商可据此变更投资者证券账户实际余额；,每日发送当日待处罚证券回报，待处罚证券处置结果不再回报；,回报内容包含待处罚股数，买入价格，成交日期，委托序号，成交序号。,第11页,股份结算信息库（五）,权证卖空代为补入,用待处罚权证冲抵当日应交收权证；,业务类别W5；,券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款；,委托序号为空；,券商当日还会收到卖空统计，卖空股数为补入前股数。,第12页,股份结算信息库（六）,标证券卖空代为行权,用当日卖出标证券冲抵当日应交收权证和标证券；,业务类别W4；,券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款；,返回数据类似行权结果，不过GFSFZH中有代为行权标识(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH为空；,券商当日还会收到卖空统计，权证卖空代为补入统计。,第13页,资金清算库SJSQS,第14页,资金清算库（一）新增加资金接口；,当前仅包含权证交易及行权资金清算；,券商据此进行资金划拨，并于T+1日最终交收时点(16:00)前完成资金交收。,其中有结算企业保留备用字段，请不要自行使用。,每笔统计能够进行稽核。,第15页,资金清算库（二）,交易清算业务类别为00；,QSZQDM中为证券类别，权证证券类别为03，可参考SJSZJ中证券代码字段了解；,权证行权清算业务类别同SJSGF中行权交收业务类别一致，能够据此进行明细和净额稽核。,第16页,资金结算信息库SJSZJ,第17页,资金结算信息库（一）,新增加了资金用途,B006权证交收履约确保金（买卖类）,C007权证买、卖净额（买卖类）,G010权证印花税（买卖类）,G011权证监管规费（买卖类）,H031权证经手费（买卖类）,H032权证结算费（买卖类）（行权类）,H033权证行权股票过户费（行权类）,第18页,资金结算信息库（二）,新增加了资金用途,I007权证结算风险基金（交易类）,J009卖空违约金,N001发行人行权专用资金,T+1收到T日权证交易资金交收对账,T+1收到T日权证行权资金交收对账,第19页,其它说明,第20页,说明（一）,T日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据SJSDZ；,T日净卖出额反应在当日权证冻结统计中SJSGF(GFYWLB=B3)；,T日权证行权后次日权证不能卖出；,行权委托回报时，GFWTGS0，GFQRGS有符号，表示应收或应付。|GFQRGS|=GFWTGS时，表示行权委托被接收；,第21页,说明（二）,GFSFZH中第917位，表示行权申请当日(T日)成交号码，其中1017位即是SJSHB中成交号码；,代为行权时，GFSFZH中无日期、委托序号，仅有DWXQ标志。,行权时，仅标证券过户才收过户费；,行权、交易均收结算费，且双边收费。,第22页,费用计算,证券给付方式结算,资金金额=行权权证数量行权百分比行权价格,现金结算方式结算,资金金额=行权权证数量行权百分比|结算价格行权价格|,过户费单边逐笔计费，向投资者收取,结算费双边逐笔计算，向券商收取,第23页,权证交易,SJSTJ,SJSQS,SJSZJ,T日,TJZQDM=详细证券代号,QSYWLB=00,(交易),QSZQDM=03（权证）,无,T+1日,无,无,ZJYTDH=权证相关交易费用,第24页,权证行权,SJSGF,SJSQS,SJSZJ,T日,GFYWLB=W0,QSYWLB=W1 W4,无,T+1日,GFYWLB=W1W4,如有卖空，,GFYWLB=W5和B3,如有待处置，GFYWLB=B8,无,ZJYTDH=权证行权相关费用,第25页,联络方式,热线电话:[phone],电子信箱：,szjsb,谢谢！欢迎咨询！,第26页,