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金融风险管多选
（二）多项选择题（每题2分，共10分）
2、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ace）
a.可疑b.关注c.次级d.正常e.损失
2、按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。（abcd）p12页
a.国家金融风险b.金融机构风险
c.居民金融风险d.企业金融风险
2、信息不对称又导致信贷市场的_______和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。（ac）p20页
a.逆向选择b.收入下降c.道德风险d.逆向撤资
1、关于风险的定义，下列正确的是（abcd）。
a.风险是发生某一经济损失的不确定性b.风险是经济损失机会或损失的可能性c.风险是经济可能发生的损害和危险d.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异e.风险是一切损失的总称
2、金融风险的特征是（abcd）。
a.隐蔽性b.扩散性c.加速性d.可控性e.非可控性
3、下列说法正确的是（abc）。
a.信用风险又被称为违约风险b.信用风险是最古老也是最重要的一种风险c.信用风险存在于一切信用交易活动中d.违约风险只针对企业而言e.信用风险具有明显的系统性风险特征
4、国家风险的基本特征有（bd）。
a.发生在国内经济金融活动中b.发生在国际经济金融活动中c.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失d.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失e.是企业决策失误引发的风险
2、金融风险管理的目的主要应该包括以下几点。________。（acde）p28-29页
a.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全b.保证国际货币的可兑换性和可接受性
c.保证金融机构的公平竞争和较高效率d.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行e.维护社会公众的利益
1、20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（abc）。
a.证券市场的价格风险b.金融机构的信用风险c.金融机构的流动性风险d.国家风险e.法律风险
2、内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（acd）。
a.有效性b.盈利性c.全面性d.独立性e.便利性
3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（bde）。
a.股东大会b.董事会和风险管理委员会c.监事会d.风险管理部e.业务系统
4、金融风险综合分析系统一般包括（abcd）。
a.贷款评估系统b.财务报表分析系统c.担保品评估系统d.资产组合量化系统e.行政管理系统
2、商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。（ace）p43页
a.存款b.放款c.借款d.存放同业资金e.结算中占用资金
1、属于商业银行资产项目的是（acde）。
a.现金资产b.存款负债c.各种贷款d.证券投资e.固定资产
2、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（abce）。
a.存贷款比率b.备付金比率c.流动性比率d.总资本充足率e.单个贷款比率
3、信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（abcde）。
a.实行信贷配给制度b.实施抵押担保c.签订限制性契约d.提供贷款承诺e.跟踪客户的资产负债和资金流动情况
4、信贷结构调整通常包括（acde）。
a.产业和行业结构调整b.存款客户结构调整c.区域结构调整d.种类结构调整e.贷款期限和规模结构调整
5、根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（bce）。
a.无效市场b.弱有效市场c.强有效市场d.偏强有效市场e.中度有效市场出题——多选题：
2、房地产贷款出现风险的征兆包括。____________。（abd）p69页
a.同一地区房地产项目供过于求b.项目计划或设计中途改变c.中央银行下调了利率
d.销售缓慢，售价折扣过大e.宏观货币政策放松
1、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（abe）。
a信用问题b.操作问题c.竞争问题d.销售问题e.汇率问题
2.专家制度法的内容包括（abcde）。
a.品德与声望b.资格与能力c.资金实力d.担保e.经营条件和商业周期
3.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（abce）。
a准备b.会谈c.评定d.公示e.事后管理
2、商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______bcde）p112页
a.吸收的存款b.现金资产c.证券投资d.贷款e.固定资产
1.金融机构流动性较强的负债有（abcd）。
a.活期存款b.大额可转让定期存单c.向其他金融企业拆借资金d.向中央银行借款e.短期有价证券
2.商业银行贷款理论的缺陷是（abc）。
a.没有考虑贷款需求多样化b.没有认识到存款的相对稳定性c.没有注意到贷款清偿的外部条件
d.没有顶测购买负债e.没有注意流动性与盈利性的矛盾
3.证券公司流动性风险主要来自（abcd）。
a.代客理财b.自营证券业务c.新股（债券）发行及配售承销业务d.客户信用交易e.投放贷款
4.商业银行现金资产包括（abc）
a.库存现金b在中央银行的存款c.同业存款d公司债券e.证券化的贷款
5.商业银行头寸包括（abc）。
a.基础头寸b.可用头寸c.可贷头寸d.同业往来e.超额准备
1.利率期货的特征有（abcd）。
a.标准化的合约条款b冲销交易c.公开交易的市场d.交易主体的另一方是交易所e.场外交易
2.利率风险的常用分析方法有（ab）
a.收益分析法b.经济价值分析法c.缺口分析法d.敏感型分析法e存续期分析法
3.利率风险的主要形式有（abcd）
a重新定价风险b收益率曲线风险c基准风险d期权性风险e违约风险
4.利率上限可看成由一系列不同有效期限的（ac）合成。
a.借款人利率期权b.贷款人利率期权c.卖出利率期权d.买入利率期权e.利率期货
5.管理利率风险的常用衍生金融工具包括（abcde）。
a远期利率协定b利率期货c利率期权d利率互换e利率上限
出题——多选题：
2、外汇的敞口头寸包括。_________等几种情况。（ac）p144页
a.外汇买入数额大于或小于卖出数额b.外汇交易卖出数额巨大
c.外汇资产与负债数量相等，但期限不同d.外汇交易买入数额巨大
1.根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（abd）。
a.外债的当事双方应具有债权债务关系b.外债的债权债务关系须具有契约性
c.外债的债权债务关系不具有契约性d.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的e.外债的债权债务关系不一定必须发生在居民与非居民之间
2、非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（abde）
a选择有利的合同货币b.加列合同条款c.调整价格或汇率d.提前或推迟收付汇e.配对
3.银行外汇头寸管理方法有（bde）
a.远期外汇交易b.设立合理的外汇交易头寸限额c.货币互换d.及时抛补敞口头寸e.积极建立预防性头寸
4.折算风险的管理方法有（ad）
a.缺口法b.商业法c.金触法d.合约保值法e.财务管理法
5.国际上常用的借款方式有（abcde）
a.国际金融组织贷款b.外国政府贷款c.政府混合贷款d.出口信贷e.银团贷款
2、广义的操作风险概念把除_________和_________以外的所有风险都视为操作风险。（cd）p162页
a.交易风险b.经济风险c.市场风险d.信用风险
1.操作风险管理框架包括（abcd）。
a.战略b.流程c.基础设施d.环境e.评估
2.操作风险度量模型可以划分为（abc）。
a.基本指标法b.标准化方法c.高级衡量法d.积分卡法e.损失分布法
3.操作风险的主要特点有（abd）。
a.发生频率低，但损失大b.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰
c.操作风险不易界定d.人为因素是操作风险产生的主要原因e.操作风险发生时间具有不确定性
2、商业银行面临的外部风险主要包括__________。（abd）p187页
a.信用风险b.市场风险c.财务风险d.法律风险
2、在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_______________。（acd）p211页
a.资产证券化b.呆坏账核销c.债权出售或转让d.债权转股权
1.信贷资产风险的主要成因包括（abd）。
a.来自经营环境的风险b.来自借款人的风险c.来自政府指导不力的风险d.来自银行内部的风险e.来自竞争对手的风险
2.证券投资分散化的主要方式有（abcde）。
a.证券种类分散化b.证券到期时间分散化c.投资部门分散化d.投资行业分散化e.投资时机分散化
3.商业银行中间业务风险具有以下（abcde）特点。
a.风险透明度差b.风险多样化c.风险自由度大d.风险可测性低e.风险损失度高
4.商业银行全面风险管理体系由以下（abcde）要素组成。
a.风险管理环境与风险信息处理b.风险管理目标与政策设定c.风险监测与识别、后评价和持续改讲
d.风险评括与内部控制e.风险定价与处置
2、广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、_______、_______和_______等环节。（acd）p216页
a.理赔b.咨询c.核保d.核赔e.清算
1.保险公司保险业务风险主要包括（abc）。
a.保险产品风险b.承保风险c.理赔风险d.现金流动性风险e.资产负债匹配风险
2.保险公司资产负债管理技术主要有（acd）。
a.现金流匹配策略b.资金池策略c.久期免疫策略d动态财务分析e.缺口分析与管理
3.保险资金运用的风险管理层次包括（abc）。
a.宏观决策层次b.投资实施层次c.监督与考核层次d.微观应用层次e.中观评估层次
4.保险公司整体风险管理的特征包括（abcd）。
a.目的明确性b.全面性c.全方位性d.可扩展性e.综合性
2、证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_______全部销售给_______的风险。（ca）p239页
a.投资者b.中介公司c.发行价d.零售价
1.证券公司的主要业务有（abce）。
a.证券承销业务b.证券经纪业务c.证券自营业务d.项目融资业务e.财务顾问业务2证券公司的风险有（abcde）。
a.市场风险b.操作风险c.系统风险d.流动性风险e.信用风险
3.证券承销的类型有（acd）。
a.全额包销b.定额代销c.余额包销d.代销e.全额代销
4.abcde）方面可能引起证券公司经纪业务的风险。
a.交易环节的风险b.技术设备问题引致的风险c.证券公司工作人员故意或失误造成的风险
d.财务及资金制度不健全引致的风险e.其他不正当的交易行为引致的风险出题——多选题：
2、基金的销售包括以下哪几种方式。____________。（abcd）p262
a.计划销售法b.直接销售法c.承销法d.通过商业银行或保险公司促销法
1.证券投资基金的特点是（ab）。
a.收益共享b.风险共担c.仅投资于股票d.风险较高e.成长快速
2.开放式基金面临的特殊风险包括（abc）。
a赎回与流动性风险b投资的市场风险c.募集风险d汇率风险e.利率风险f.信用风险
3.基金管理公司风险管理的原则包括（abcde）。
a首要性原则b.全面性原则c.审慎性原则d.独立性原则和‘防火墙”原则e.适时性原则和有效性原则
4.内部控制制度中的业务控制包括（abcde）。
a.投资管理业务控制b.信息披露控制c.信息技术系统控制d.会计系统控制e.监察稽核控制
4.融资租赁涉及的几个必要当事人包括。_______。（abc）p280页
a.出租人b.承租人c.供货人d.牵头人e.经理人
4.农村信用社的资金大部分来自农民的_______，________是最便捷的服务产品。（c
a）p268页
a.小额农贷b.证券投资c.储蓄存款d.养老保险
1.风险估价的基本方法有（abce）。
a.原始成本法b.重置成本法c.市场价值法d.估算价值法e.实际现金价值法
2.金融信托投资的基本职能有（ac）。
a.财产管理b.投资银行c.融通资金d.信托投资e.同业拆放
3.金融信托风险管理原则有（acd）。
a.投资比例控制b.投资规模控制c.投资分散原则d.保险控制原则e.风险控制原则
4.利率风险管理的方法有（abe）。
a.合理选择利率b.利率掉期c.同一货币计价d.篮子货币e.货币互换
1、下列各项，属于金融衍生工具的有（abde）。
a远期b.期货c.股票d.期权e.互换
2、金融衍生工具面临的风险包括（abcde）。
a市场风险b.信用风险c.流动性风险d操作风险e.法律风险
3、金融衍生工具信用风险管理的过程包括（bcd）。
a信用风险预测b.信用风险评估c，信用风险控制d信用风险财务处理e.信用风险监管
4.某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（ad）。
a.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口b.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
c.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口d.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债
e.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债
1.金融工程学可以看做是（abc）三者结合的新兴交叉科学。
a.现代金融学b.信息技术c.工程方法d.数理分析技术e.仿真模拟
2.正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说，（cd）在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。
a.汇率波动b.通货膨胀c.监管因素d.税收因素e.技术进步
3.金融工程运用的实体工具可以划分为（abcde）。
a.商品市场工具b.货币市场工具c.资本市场工具d.外汇市场工具e.权益市场工具
4.金融工程常用的几种现货实体工具为（abcd）
a.股票b.票据发行便利c.回购协议d.可转换债券e.远期利率协定
5.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（ad）。
a.套期保值b.投机c.套利d.构造组合e.盈利
1.网络金融的安全要素包括（bcde）。
a.合法性b.机密性c.不可抵赖性d.完整性e.审查能力

2.利用互联网开展保险业务具有以下优点（abcde）
a.扩大知名度b.简化保险商品交易手续，提高效率
c.方便保险产品的宣传d.促进保险公司和保险消费者双方的相互了解e.提高竞争力
3.网络银行操作风险可能源于（abc）。
a.系统的可靠性或完整性严重不足b.客户的误操作c.系统设计、实施中的缺陷
d.内控内审机制不完善e.业务过于繁杂
4.巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（abc）。
a.评估风险b.管理和控制风险c.监控风险d.系统的评估与升级e.确定银行的风险承受能力
1从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（abcd）
a.价格自由化b.市场准入自由化c.业务经营自由化d.资本流动自由化e.贸易自由化
2.金融危机产生的根源是（de）
a.金融风险的集聚b货币供应失衡c资本市场失衡d.金融体系内在的脆弱性e.经济周期波动形成的经济危机
3.西方发达国家的金融风险防范体系包括（abcde）。
a.立法规范制度b.内、外部监管制度c.存款保险制度d.市场准入退出制度e.“骆驼评级”制度
4.金融风险预警指标有（abe）。
a.金融机构稳定性指标b.宏观经济稳定性指标c.资本账户自由化指标d.金融业务自由化指标e.市场风险指标
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