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1、融资融券业务试点启动前就绪检查全网测试方案 一、测试目的 为了确保融资融券业务试点工作的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司在2010年1月30日全网测试和2月1日至3月10日仿真测试的基础上，定于2010年3月27日、2010年3月28日联合组织业务试点启动前就绪检查全网测试，通过模拟信用证券账户融资买入、融券卖出、买券还券、融资融券强制平仓和担保品买卖等交易，融资融券证券划转和相应的登记结算、证券公司客户资金第三方存管，以及信用证券账户开户、融资融券业务数据申报及相关信息披露等业务，开展业务全流程演练，以检验业务流程和各会员的技术系统、深交所交易系统、中国
2、结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 二、参测单位 1、 深圳证券交易所 2、 中国结算深圳分公司 3、 深圳证券通信公司 4、 下列证券公司及其开户代理点 国信证券、光大证券、广发证券、海通证券、中信证券、国泰君安。 5、 参测证券公司客户资金第三方存管银行 6、 其他相关单位 三、测试内容 （一）融资融券交易及非交易的模拟测试 通过模拟2个完整交易日的交易和1个结算日的结算，验证券商系统对融资融券业务的适应性。 1、T日（2010-03-27） 交易系统：融资买入、融券卖出、买券还券等交易、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。 结算系
3、统：T日融资融券交易清算、融资融券证券划转及其它日常结算业务，信用证券账户的开户及使用信息申报，下发融资融券业务有关限售股数据。 券商系统：融资融券交易及相关非交易业务的委托、申报、信用证券账户开户及使用信息申报，其它日常交易相关业务；清算交收，包括客户资金第三方存管业务（客户签约开户、资金划转及控制、生成清算文件、报表等）；融资融券交易风险控制、担保品管理等。此外，信用账户的创业板交易权限开通，信用账户的创业板交易权限控制，接收融资融券业务有关限售股数据。 2、T+1日（2010-03-28） 交易系统：融资买入、融券卖出、买券还券、融资/融券强制平仓等交易、成交回报接收、实时行情接收
4、其它日常交易业务。 券商系统：融资融券交易及相关非交易业务的委托、申报，其它日常交易相关业务；融资融券交易风险控制、担保品管理等。 （二）融资融券业务相关信息披露的模拟测试 1、T日 深交所通过交易系统以信息公告方式发布融资融券标的信息（见文本文件XX100327.899）、可充抵保证金证券信息（见文本文件XX100327.898）。参测券商可在交易开始前通过信息公告，获取或核对设置融资融券标的信息、可充抵保证金证券信息。 参测券商在完成T日清算后，通过双向通信系统向深交所模拟报送融资融券余额数据（XYnnnnnn.DBF）和信用违约资料（WYnnnnnn.DBF），通过会员业务专
5、区模拟应急数据申报。 2、T+1日 深交所于T+1日交易开始前，通过交易系统信息公告披露T日融资融券交易信息，通过双向通信系统向有融资融券业务资格的券商定向发送信用违约资料汇总信息。 四、测试时间安排 测试时间为2010年3月27日（周六）8:30至19:00、2010年3月28日（周日）8:30至11:30。 深交所交易系统模拟2个交易日的交易，T日接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至11:30（模拟3月27日的交易，其中10:30-10:40模拟中午休市）、T+1日接收交易、非交易委托的时间分别为9:15至10:30（模拟3月28日的交易，其中10:00-10:05模拟
6、中午休市）。 T日结算公司开户系统接收开户委托时间分别为9:00至11:30。 T日结算公司D-COM系统接收融资融券证券划转委托时间为9:00至11:30。 结算公司将模拟1个工作日进行处理，T日下发一次结算数据。 具体安排请见下表： 时间 (3月27日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 8:50开始 标的证券、可充抵保证金证券信息的发布和获取 通过交易系统信息公告（XX10mmdd.899 , XX10mmdd.898）获取标的证券及可充抵保证金证券信息，并核对设置自身系统的相关参数 T日：2010年 3月27日 9:15-11:30 模拟T日交
7、易。交易系统接收融资买入、融券卖出、买入还券等交易。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间，10:30-10:40模拟T日中午休市。 实时开户。 融资融券证券划转。 参测券商客户资金第三方存管日间业务模拟 融资买入、融券卖出、买券还券等申报。 信用证券账户的开立及使用信息申报。 上报融资融券证券划转委托FJYBS.DBF， 接收FJYQR.DBF。 上报ZHGFWT.DBF文件（创业板投资者适当性管理业务）。 客户资金第三方存管签约、资金划转及控制。 11:30-15:3
8、0 结算公司模拟T日的融资融券交易的股份和资金的清算。 15:30-16:00 结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T日)、 SJSQS.DBF(T日)、 SJSGF.DBF(T日)， SJSZJ.DBF(T日)； SJSFW.DBF（T日） ZHGFHB.DBF（T日） 进行股份及资金的交收。 16:00-19:00 参测券商完成T日清算后，向交易所报送融资融券业务数据（截止时间点为19:00）。 参测券商客户资金第三方存管日终业务模拟。 券商通过双向通信系统报送融资融券余额数据（XYnnnnnn.dbf）和信用违约资料（WYnn
9、nnnn.dbf）。 券商模拟T日清算交收，包括券商与客户资金第三方存管银行间的清算、报表等业务。 17:00-19:00 参测券商使用会员专区补报数据。 券商模拟应急处理，通过会员专区申报余额数据（使用相同数据）。 时间 (3月28日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 8:50开始 交易所定向发布信用违约资料汇总。 交易所发布T日融资融券交易信息。 标的证券、可充抵保证金证券信息的发布和获取。 通过双向小站获取。 通过交易系统信息公告获取。 通过交易系统信息公告（XX10mmdd.899 , XX10
10、mmdd.898）获取标的证券及可充抵保证金证券信息，并核对设置自身系统的相关参数。 T+1日：2010年 3月28日 9:15-10:30 模拟T+1日交易。交易系统接收融资买入、融券卖出、买入还券等交易。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:27为连续竞价时间，10:27至10:30为收盘集合竞价时间，10:00-10:05模拟T+1日中午休市。 参测券商客户资金第三方存管日间业务模拟。 融资买入、融券卖出、买券还券等申报。 客户资金第三方存管签约、资金划转及控制。 注：参测证券公司客户资金第三方存管业务的模拟测试，上述
11、测试时间安排供参考，要求在测试当日模拟2个交易日交易和1个交易日的结算过程中完成完整功能（日间、日终业务）的测试即可，具体测试安排可由参测证券公司自行安排。 五、测试数据 1、本次测试以2010年3月26日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、测试用标的证券范围见测试日上午发出的清单文件XX100327.899、XX100328.899。 模拟的交易日T日，用于模拟融资融券交易业务启动的首日，所有标的证券的初始融资余额、初始融券余额都设为0。 3、测试用可充抵保证金证券范围 测试日我所可充抵保证金证券范围及折算率见下表。 深圳证券交易所融资融券可
12、充抵保证金证券范围及折算率 可充抵保证金证券品种 折算率 A股 深证100指数成份股 不超过70% 非深证100指数成份股 不超过65% 被实行特别处理和暂停上市的A股 0% 基金 交易所交易型开放式指数基金（ETF） 不超过90% 其他上市基金 不超过80% 债券 国债 不超过95% 其他上市债券 不超过80% 权证 权证 0% 具体信息详见测试日上午发出的文本文件XX100327.898、XX100328.898。 4、融资/融券保证金比例等参数 融资保证金比例 融券保证金比例 客户维持担保比例 50%
13、 50% 130% 注：参测券商的设置参数应不低于上述值。 5、证券公司的数据准备 本次测试使用真实的融资融券交易单元和结算账户，请各参测券商及时做好相关开通工作。 建议参测券商从D-COM系统接收资金结算数据（SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF），若需从备份通道（交易网关）接收该数据，请务必于3月25日17:00前向中国结算深圳分公司资金交收部申请，联系方式：0755-25946005，25946002。 6、信用交易的资金结算账户设置及余额 结算公司为每个信用交易的资金结算账户生成余额5亿元，供各会员测试用。 7、测试用的费率 证券品种
14、 收费项目 费率 计算对象 A股 担保证券划转手续费 20 每笔成功委托（向投资者单向收取，结算公司收10，券商收10） 融券券源划转手续费 10 每笔成功委托（结算公司收10） 还券划转手续费 20 每笔成功委托（向投资者单向收取，结算公司收10，券商收10） 余券划转手续费 10 每笔成功委托（结算公司收10） 信用证券账户开户费(个人) 40 证券公司向开户人收取40元，其中20元作为配号费上交结算公司 信用证券账户开户费(机构) 400 证券公司向开户人收取400元，其中200元作为配号费上交结算公司 信用证券账户补办
15、手续费(个人)-补原号 10 证券公司向开户人收取10元，无需上交结算公司； 信用证券账户补办手续费(机构)-补原号 10 证券公司向开户人收取10元，无需上交结算公司； 信用证券账户补办手续费(个人)-新号 40 证券公司向开户人收取40元，其中20元作为配号费上交结算公司 信用证券账户补办手续费(机构)-新号 400 证券公司向开户人收取400元，其中200元作为配号费上交结算公司 注：信用交易的印花税、经手费及监管规费等费率同普通交易。 以上费率只用于本次测试，实际费率以正式公布数据为准。 8、开户委托的申报 T日上午11: 30前，结算公司接收
16、开户代理机构申报的开户委托和账户使用信息申报，并实时返回开户等处理结果。会员可用当天开立的信用账户进行相关测试。 9、融资融券证券划转的申报 T日上午11: 30前，结算公司接收会员的融资融券证券划转申报的委托，并实时返回检查结果。 10、结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示： 时间 (T日) 数据接口 主要内容 发送日期 11：30前 SJSKB.DBF 开户类回报 3月27日 FJYQR.DBF 对FJYBS.DBF的检查结果 3月27日 15：30 SJSTJ.DBF T日日常交易 3月27日 SJSQS.DBF T日ETF、权证交易等DV
17、P品种清算结果 3月27日 SJSGF.DBF 融资融券证券划转回报。 担保证券提交与返还，业务类别R1； 融券券源划拨，业务类别R2； 现券还券划拨，业务类别R3。 3月27日 SJSZJ.DBF A股当日成交，融资融券交易相关费用、融资融券证券划转相关费用、开户费用，记账日期为3月28日。 3月27日 SJSDZ.DBF 股份对账数据 3月27日 SJSFW.DBF 解除限售股份账户（仅含个人，业务类别30）、高管人员账户（包括在任高管以及处于锁定期的离任高管，业务类别31）和未解除限售股份账户（业务类别32） 3月27日 ZHGFHB.DBF 创业板投
18、资者适当性管理业务回报 3月27日 六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作： 1、本次测试使用真实融资融券交易专用单元和结算账户，请参测券商做好相关开通工作。 若需从备份通道（交易网关）接收资金结算数据（SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF），请务必于3月25日17:00前向中国结算深圳分公司资金交收部申请，联系方式：0755-25946005，25941980。 2、根据融资融券业务要求和自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。 3、测试前请做好现有系统和数据环境的备份工作。 4、依据本方案认真准备测试环境。 七、注意事项 1、
19、 本次测试包括实时开户系统、主板结算系统、D-COM/IST系统，但是不包括IST系统的资金划拨部分。 2、 D-COM/IST平台在3月27日8:00至19:00属于测试环境。 3、 本次测试要求客户资金第三方存管银行参与测试。请各会员联系有关银行，做好测试工作。 4、 融资融券业务的测试，可参阅《证券公司融资融券业务试点管理办法》和《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》、《深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南》等。 5、 数据接口说明及相关文档可从深交所网站和中国结算网站 查阅。SJSFW.DBF中新增30、31、32三类业务的详细定义请参照之前通过D-COM系统发布
20、的《关于落实融资融券试点初期限售股等问题的技术补充通知》。 八、测试要求 1、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。 2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（3月29日）生产系统的正确运行。 3、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。 4、 请各测试单位将本次模拟测试的业务数据备份。 5、 测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况后，以会员为单位，填写附件1“融资融券业务试点全网测试反馈表”，在3月29日12:00前发送到ssegc
21、b@ 。 九、联系电话 0755-82083510（深圳证券交易所） 0755-25987818，25946080（中国结算深圳分公司） 0755-83182222（深圳证券通信公司） 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二○一○年三月二十二日 附件1：全网测试报告模板 融资融券业务试点启动前就绪检查全网测试反馈表 填表日期： 参测单位名称： 会员编码： 一、测试情况说明 测试完成情况 完全通过□ 部分通过□
22、 失败□ 本次测试共有 个下属营业部参测。 参测融资融券交易专用交易单元： 参测普通交易单元： 第三方存管业务参测银行名单： 贵单位的接口处理情况（正常、异常、未测） 与深交所： 证券信息库（SJSXX.DBF） □ 行情库（SJSHQ.DBF）□ 委托库（SJSWT.DBF） □ 回报库（SJSHB.DBF）□ 融资融券余额数据报送（XYnnnnnn.dbf） □ 信用交易违约资料报送（WYnn
23、nnnn.dbf） □ 信用交易违约资料汇总接收（XYWYZL.dbf） □ 与结算深圳分公司： 开户委托SJSKW □ 开户回报SJSKB □ 结算信息库（SJSGF.DBF） □ 证券交易统计库（SJSTJ.DBF）□ 结算对账信息（SJSDZ.DBF）□ 资金结算信息库（SJSZJ.DBF）□ 清算信息库（SJSQS.DBF） □ 非交易报送库（FJYBS.DBF） □ 非交易确认库（FJYQR.DBF）□ 综合服务库（SJSFW.DBF） □ 业务功能测试结果（正常、异常、未测） ①融资
24、交易： 融资买入指令输入及柜台处理 □ 融资买入申报 □ 交易成交回报 □ 融资偿还处理 □ 融资强制平仓 □ ②融券交易： 融券买出、买券还券指令输入及柜台处理□ 融券卖出申报 □ 交易成交回报 □ 买券还券申报 □ 融券强制平仓 □ 接下页 ③信用证券账户担保品买卖： 买卖指令输入及柜台处理 □ 买卖指令申报 □ 交易成交回报
25、 □ ④股份与资金的结算交收： 交易统计 □ 交易清算 □ 融资买入的结算交收 □ 融资偿还的结算交收 □ 融券卖出的结算交收 □ 买券还券的结算交收 □ ⑤开户： 信用证券账户开户 □ 信用证券账户资料变更 □ 信用证券账户挂失 □ 信用证券账户注销 □ 普通证券账户的开户、资料变更、挂失、注销 □ ⑥融资融券非交易过户： 担保证券提交 □
26、 担保证券返回 □ 融券券源划拨 □ 现券还券划拨 □ ⑦融资融券业务数据报送 融资融券余额数据报送 □ 信用交易违约资料报送 □ ⑧融资融券业务管理: 担管品管理 □ 黑名单管理 □ 风险控制 □ 其他管理功能 □ ⑨客户资金第三方存管业务: 客户签约开户 □ 资金银证间划转及控制 □ 清算 □ 报表 □ ⑩信用证券账户交易创业板： 开通创业板权限 □ 买卖创业板股票权限控制 □ ⑾接收并处理解除限售股份账户、高管人员账户和未解除限售股份账户信息 □ 二、测试问题记录 备注： 测试负责人： 联系电话：
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