2015年上半年青海省期货从业资格：国债期货及其应用试题.doc

2015年上半年青海省期货从业资格：国债期货及其应用试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、首席风险官应当在每季度结束之日起__个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。
A．5
B．10
C．15
D．20
2、__有铝期货合约上市交易。
A．英国伦敦金属交易所
B．美国纽约商业交易所
C．大连商品交易所
D．上海期货交易所
3、中国证监会或者其派出机构通过（）等方式，对拟任人的能力、品行和资历进行审查。
A．审核材料
B．考察谈话
C．询问相关人
D．调查从业经历
4、期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（）批准。
A．国务院
B．中国证监会
C．期货业协会
D．期货交易所员工大会
5、某日，英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元，这种外汇标价方法是__。
A．美元标价法
B．浮动标价法
C．直接标价法
D．间接标价法
6、下列关于投机者与套期保值者关系的说法，不正确的是__。
A．机者承担了套期保值者希望转嫁的风险
B．投机者的参与，增加了市场交易量，从而增加了市场的流动性
C．投机者和套期保值者都会促进价格发现
D．投机者的参与，总是会使价格的波动增大
7、期货公司不得为股指期货投资者适当性测试得分低于（）的投资者申请开立股指期货交易。
A．60分
B．65分
C．70分
D．80分
8、持有或者控制期货公司（）以上股权的单位任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员，不得担任期货公司独立董事。
A．3%
B．5%
C．10%
D．20%
9、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为__。
A．商业银行
B．证券公司
C．养老基金
D．养老保险
10、标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月 20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是__美元。
A．-75000
B．-25000
C．25000
D．75000
11、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，该结算会员应将收到的有价证券提交（）。
A．期货交易
B．商业银行
C．中国人民银行
D．结算会员，由结算会员提交期货交易所
12、基金托管人的主要职责有__。
A．记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息
B．保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息
C．对期货投资基金进行具体的交易操作
D．签署基金决算报告
13、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。
A．价差
B．基差
C．差价
D．套价
14、在我国，依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构是____
A：中国证监会及其派出机构
B：中国期货业协会和期货交易所
C：期货交易所和中国证监会
D：中国期货业协会和中国证监会
15、证券公司可以接受__的委托从事中间介绍业务。
A．参股的期货公司
B．非关联的期货公司
C．控股的期货公司
D．任何期货公司
16、美国3个月期国债报价为94美元，这意味着（）。
A．年贴现率为6%
B．3个月的贴现率为1.5%
C．以94 000美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债
D．以98 500美元可以买到面值为100 000美元的3个月期国债
17、如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将下降，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约的交易为。
A：跨市场套利
B：跨币种套利
C：跨月套利
D：套期保值交易
18、下列属于技术分析法特点的是.
A：提供量化指标，可以指示出行情转折之所在
B：历史会重演
C：分析价格变动的中短期趋势
D：分析价格变动的中长期趋势
19、期货合约最小变动价位的确定，一般取决于该合约标的商品的__
A．种类
B．交割等级
C．性质
D．市场价格波动情况
20、下列关于期权权利金的描述，不正确的是__。
A．期权的权利金是期权合约中唯一未标准化的变量
B．期权的权利金又称为权价、期权费、保险费
C．期权的权利金主要由内涵价值和时间价值两部分组成
D．时间价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润
21、某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有__。
A．7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨
B．7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨
C．7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨
D．7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨
22、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案，定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。
A：3个
B：4个
C：5个
D：6个
23、期货公司从事金融期货结算业务，应当经（）批准。
A．中国保监会
B．中国银监会
C．中国证监会
D．中国人民银行
24、基差为正且数值增大，属于。
A：反向市场基差走弱
B：正向市场基差走弱
C：正向市场基差走强
D：反向市场基差走强
25、下列选项中不属于期货交易所总经理职权的是（）。
A．组织实施会员大会、理事会通过的制度和决议
B．主持期货交易所的日常工作
C．根据章程和交易规则拟订有关细则和办法
D．决定对违规行为的纪律处分
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、我国期货市场中介机构主要包括。
A：助理中介人
B：期货佣金商
C：期货公司
D：介绍经纪商
2、金字塔式增仓应遵循的原则是。

A：只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓
B：严格遵循交易计划
C：设定盈利目标和亏损限度
D：持仓的增加应渐次递减
3、跨期套利包括。
A：熊市套利
B：牛市套利
C：跨作物年度套利
D：蝶式套利
4、技术分析的缺点没有____
A：信号滞后
B：技术陷阱随时出现
C：各种指标经常发出相互矛盾的信号
D：只适用于短期分析
5、期货公司变更注册资本，应当符合下列条件．
A：变更后注册资本不低于所从事的期货业务的注册资本最高限额
B：模拟计算的变更注册资本后的净资本和其他财务指标满足风险监管指标标准
C：变更后注册资本不低于所从事的期货业务的注册资本最低限额
D：模拟计算的变更注册资本后的净利润满足风险监管指标标准
6、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。
A．变更法定代表人申请书
B．拟任法定代表人任职资格证明
C．股东会关于变更法定代表人的决议文件(公司章程另有规定的，从其规定)
D．中国证监会规定的其他材料
7、期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场__。
A．管理费
B．教育费
C．监管费
D．交易费
8、需要在“股指期货自然人投资者适当性综合评估表”上签字或者盖章的人员有（）。
A．中金所工作人员
B．期货公司会员高级管理人员或授权人员
C．业务部门负责人、营业部负责人、评估复核人、开户经办人、客户开发责任人
D．投资者
9、全社会固定资产投资，根据固定资产资金来源不同，分为
A：国家预算内资金
B：国内贷款
C：利用外资
D：自筹资金
10、期货市场主体的风险管理主要包括__。
A．期货交易所的风险管理
B．中国期货业协会的风险管理
C．期货公司的风险管理
D．客户的风险管理
11、期货公司有下列哪些行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款（）
A．违反规定从事与期货业务无关的活动的
B．从事或者变相从事期货自营业务的
C．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的
D．进行混码交易的

12、世界上有色金属期货交易主要集中在__。
A．伦敦金属交易所
B．纽约商业交易所
C．东京工业品交易所
D．芝加哥商业交易所
13、下列__衍生品种已经在某些交易所上市，实现了期货合约无基础现货市场交易。
A．股票指数期货
B．商品指数期货
C．天气指数期货
D．自然灾害指数期货
14、对有色金属终端消费分析的切入点是____
A：美国因素
B：中国因素
C：日本因素
D：欧盟因素
15、下列选项中，由中国证监会统一制定的为（）。
A．《期货经纪业务许可证》
B．年检报告书格式
C．《营业部经营许可证》
D．年检标识样式
16、为投资者办理股指期货开户手续的主体有（）。
A．期货公司
B．从事中间介绍业务的证券公司
C．证券公司
D．中期协
17、投资者应当提供加盖相关期货公司结算专用章的最近年内的商品期货交易结算单，作为商品期货交易经历证明．
A：2
B：3
C：4
D：5
18、大豆提油套利的目的在于__。
A．防止大豆价格突然上涨引起的损失
B．防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
C．防止大豆价格突然下跌引起的损失
D．防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失
19、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。
A．期货交易所
B．套期保值者
C．期货公司
D．投机者
20、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得__。
A．代理客户从事期货交易
B．收取客户手续费
C．为客户提供期货市场行情信息
D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益
21、下列有关交割违约的表述正确的是（）。
A．在交割日，买方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，构成交割违约
B．在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约
C．卖方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，买方期货公司有权要求终止交割
D．买方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，卖方期货公司有权要求买方期货公司继续交割
22、期货从业人员应当（）。
A．在投资者的授权范围内为投资者决定交易指令中的价格和开仓方向
B．严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务
C．及时告知投资者有关期货业务的情况
D．对投资者了解交易情况等要求在职权范围内尽快给予答复
23、影响期权价格的因素有__。
A．标的物的价格及执行价格
B．标的物价格波动率
C．距到期日的剩余时间
D．无风险利率
24、题干：一节一价制的叫价方式在__比较普遍。
A．英国
B．美国
C．荷兰
D．日本
25、持仓费用包括（）。
A．利息
B．仓储费
C．保险费
D．交易保证金