宁夏省2015年上半年期货从业资格基础知识：涨跌板额考试试卷.docx

宁夏省2015年上半年期货从业资格基础知识：涨跌板额考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是__。
A．管理费
B．经纪佣金
C．营销费用
D．CTA费用
2、在货币供应量中，准货币的大小为____
A：M1一M0
B：M2一M1
C：M3一M1
D：M3一M2
3、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有__。
A．通货膨胀率
B．利率
C．预期心理
D．仓储成本
4、期货投资者保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式，由根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定．
A：财政部
B：中国证监会
C：期货交易所
D：期货公司保证金监控中心
5、在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中__的标准品的质量等级为标准交割等级。
A．质量最优
B．价格最低
C．最通用
D．交易量较大
6、按照中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》，期货公司在客户纠纷处理过程中符合要求的做法有__。
A．告知客户投诉的途径、方法和程序
B．为客户提供合理的投诉渠道
C．暂停为投资客户提供服务
D．告知客户投诉程序，禁止客户越级投诉
7、在我国，（）期货的当日结算价是该合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
A．沪深300股指 
B．小麦 
C．大豆 
D．黄金
8、9月12日，某期权的执行价格为1.56美元，1手为62500，期权的权利金为0.0317美元，该日，标的期货合约的市场价格为1.5609美元，如果按10%的比率缴纳保证金，则购买期货合约需要的保证金为______美元。
A．9755.625
B．9812.235
C．9982.741
D．9534.752
9、投资者保证金账户可用资金余额以期货公司会员收取的标准作为计算依据。
A：保证金
B：担保金
C：保险金
D：结算担保金
10、督察人员在现场督察中发现公安机关的人民警察有违法违纪的，可以采取的措施有__。
A．对违反警容风纪规定的，可以当场予以纠正
B．对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志
C．对违法违纪情节严重、影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时可以带离现场
D．在酒馆喝酒的，可以当场予以纠正
11、关于期货交易收盘价集合竞价，下列说法正确的有__。
A．在某品种某月份合约每一交易日收市前5分钟内进行
B．在某品种某月份合约每一交易日收市前30分钟内进行
C．前4分钟为期货合约买卖价格指令申报时间
D．后1分钟为集合竞价撮合时间
12、期货公司对风险进行调整时应当以（）为依据。
A．分类
B．流动性
C．帐龄
D．可回收性
13、期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险措施不包括__。
A．调整涨跌停板幅度
B．强行平仓
C．提高交易保证金标准
D．按一定原则减仓
14、证券公司申请介绍业务资格，公司总部至少有____名具有期货从业资格的业务人员。
A：2
B：3
C：4
D：5
15、结算准备金余额的计算公式为。
A：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏-入金+出金-手续费等
B：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏-入金+出金-手续费等
C：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等
D：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等
16、经营过程中，根据风险监管指标标准，净资本按营业部数量平均折算额（净资本，营业部家数）不得低于人民币（）万元。
A．100
B．300
C．500
D．1500
17、目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是__。
A．英镑标价法

B．欧元标价法
C．直接标价法
D．间接标价法
18、在我国，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供的服务包括__。
A．代理客户进行期货交易、结算和交割
B．协助办理开户手续
C．提供期货行情信息、交易设施
D．代期货公司、客户收付期货保证金
19、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有__。
A．商品基金的投资领域比对冲基金小得多
B．商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高
C．商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具
D．商品基金的业绩表现与股票市场的相关度比对冲基金高
20、（）负责向通过期货从业资格考试的人员颁发期货从业资格考试合格证明。
A．期货业协会
B．中国证监会
C．期货交易所
D．期货从业人员所在的期货公司
21、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是（）。
A．客户投诉的接待处理方式
B．违约责任
C．介绍业务的范围
D．执行期货保证金安全存管制度的措施
22、与商品期货相比，金融期货的特点有__。
A．交割便利
B．全部采用现金交割方式交割
C．期现套利更容易进行
D．容易发生逼仓行情
23、期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，（）。
A．期货公司不承担责任
B．期货公司承担次要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60%
C．期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%
D．期货公司承担主要赔偿责任
24、紧缩性财政政策之命名是因为它____
A：包含了国家货币供给紧缩的内容
B：必然使政府规模缩小
C：目的在于减少总需求，从而实现物价稳定
D：是设计用于减少实际GDP的
25、一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将__。
A．在期货市场上进行空头套期保值
B．在期货市场上进行多头套期保值
C．在远期市场上进行空头套期保值
D．在远期市场上进行多头套期保值
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、关于对股指期货投资者的诚信状况评估，下列说法正确的是（）。
A．期货公司会员应当通过中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息
B．投资者只能提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告作为诚信记录的证明
C．投资者可以提供近两个月内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明
D．期货公司会员应当通过多种渠道了解投资者诚信信息，结合投资者个人信用报告等信用证明文件和中国期货业协会的投资者信用风险信息数据库的信息，对投资者的诚信状况进行综合评估
2、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表述正确的有__。
A．在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约
B．一般情况下，两个市场的价格变动趋势相同
C．随着期货合约临近交割，基差绝对值将变大
D．随着期货合约临近交割，基差将趋近于零
3、必须有足够多数据的集中分析方法是
A：平衡表法
B：线性回归分析法
C：季节性分析法
D：分类排序法
4、下列关于期货价格的图示法中，正确的说法有__。
A．分时图是指将每一笔成交价都在坐标图中标出的图示方式
B．日K线图是根据日开盘价、收盘价、最高价、最低价四个价格画出的
C．在K线图中，上影线是最低价与矩形相连的一段
D．观察日K线图，可看出该日市况是“低开高收”还是“高开低收”
5、跨市套利在操作中应特别注意的因素有__。
A．运输费用
B．价格品级的差异
C．交易单位与汇率波动
D．保证金和佣金成本
6、题干：期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是__。
A．期货价格的超前性
B．占用资金的不同
C．收益的不同
D．期货合约条款的标准化
7、“内幕信息的知情人员”，是指由于其（），能够接触或者获得内幕信息的人员。
A．管理地位
B．监督地位
C．职业地位
D．作为专业顾问履行职务
8、应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整、真实。
A：期货交易所
B：保障基金管理机构
C：中国证监会
D：期货公司
9、当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，__。
A．市场处于正向市场
B．基差为负
C．基差走弱
D．此情况对卖出套期保值者不利
10、期货公司有下列（）行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。
A．单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易
B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的
C．违反规定从事与期货业务无关的活动的
D．从事或者变相从事期货自营业务的
11、投机交易减缓价格波动作用的实现是有前提的，包括（）。
A．投机者需要理性化操作
B．投机要适度
C．投机者少于套利者
D．长线交易者人数多于短线交易者人数
12、某经销商5月份购进100吨铜，为了规避价格下跌的风险。卖出20手8月份铜期货合约保值（此时基差为-600元/吨），并在现货市场寻找买家。某加工厂需要铜，但不愿意当时确定价格，经双方协商，同意采取买方叫价的方式，以8月份铜期货价格减150元/吨作为现货交易价格。8月12日期货合约跌至65500元/吨，加工厂决定以此价格作为现货交易基准价格。次日，经销商以65500元/吨平仓，结束了套期保值，则（）。
A．盈利450元
B．盈利45 000元
C．盈利140 000元
D．亏损140 000元
13、套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终可能出现的结果有__。
A．盈亏相抵后还有盈利
B．盈亏相抵后还有亏损
C．盈亏完全相抵
D．盈利一定大于亏损
14、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。
A．对单位判处罚金
B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役
C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役
D．对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑
15、《期货公司首席风险官管理规定》制定的目的是（）
A．完善期货公司治理结构
B．加强内部控制和风险管理
C．促进期货公司依法稳健经营
D．维护期货公司投资者合法权益
16、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重，处5年以下有期徒刑或者服役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
A．存单
B．票据
C．资信证明
D．信用证
17、下列有关基差的叙述，正确的是__。
A．属于相对价格变动
B．存在随到期而收敛的现象
C．基差风险通常低于现货(或期货)价格风险
D．基差之强弱与市场走势有绝对相关
18、会员制期货交易所理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、（）等专门委员会。
A．会员资格审查
B．纪律处分
C．调解
D．财务和技术
19、下列对买进看涨期权交易的分析正确的是__。
A．平仓收益-权利金卖出价-买入价
B．履约收益-标的物价格-执行价格-权利金
C．最大损失是全部权利金，不需要交保证金
D．随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨
20、商品基金的组织结构包括__。
A．商品交易顾问
B．商品基金经理
C．交易经理
D．托管人
21、最早的金融期货品种——外汇期货是在__年被推出的。
A．1971

B．1972
C．1973
D．1974
22、持续整理三角形形态主要分为__。
A．反转三角形
B．斜三角形
C．正三角形
D．直角三角形
23、保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式，由中国证监会根据期货等情况调整确定．
A：市场发展状况
B：市场风险水平
C：行业人员素质
D：管理者的素质
24、以下描述正确的是。
A：当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
B：当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
C：当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度买值期权
D：当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
25、题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是__。
A．2
B．4
C．6
D．12