2024年初级银行从业资格风险管理题库.doc

一、在如下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题 因为技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处在劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于(　)。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.国家风险
【正确答案】： C
第 2 题 资产证券化的作用在于(　)。
A.提升商业银行资产的流动性
B.增强商业银行有关资产和负债管理的自主性
C.是一个风险转移的风险管理措施
D.以上都正确
【正确答案】： D
第 3 题 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是： (　)。
A商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范围，大多数时候相互作用不大
B.商业银行的风险管理同经营管理战略亲密有关，并相互作用
C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时也许会出现冲突
D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理也许会减少商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现
【正确答案】： B
第 4 题 如下有关贷款转让的论述，正确的是： (　)。
A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评定
B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评定缺乏透明度
C.应当依照成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D.以上都正确
【正确答案】： D
第 5 题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，假如所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(　)。
A.15亿
B.12亿
C.20亿
D.30亿
【正确答案】： B
第 6 题 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：(　)。
A.管理者人品
B.管理者诚信度
C.授信动机
D.以上都是
【正确答案】： D
第 7 题 战略风险属于一个(　)。
A.长期的潜在的风险
B.短期的风险
C.显性的风险
D.以上都不对
【正确答案】： A
第 8 题 如下哪一项不是信用评分模型?　　)
A.线性概率模型
B.Probit模型
C.线性辨别模型
D.CreditMetrics模型
【正确答案】： D
第 9 题 假如一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，假如该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是(　)。
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
【正确答案】： C
第 10 题 如下属于客户评级的教授判断法的是(　)。
A.5C.系统
B.5Ps系统
C.C.ELs系统
D.以上都是
【正确答案】： D
第 11 题 以为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益，这么的观点是：(　)
A.债权保护论
B.银行风险论
C.适度竞争论
D.利益冲突论
【正确答案】： A
第 12 题 巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心标准》是有效银行监管的：(　)。
A.最低标准
B.最高要求
C.规范做法
D.以上都不是
【正确答案】： A
第 13 题 久期是用来衡量金融工具的价格对什么原因的敏感性指标?(　)。
A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
【正确答案】： A
第 14 题 中国的商业银行重要采取什么措施计算风险经济资本?(　)。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
DAB
【正确答案】： D
第 15 题 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：(　)
A.个人住宅抵押贷款
B.个人零售贷款
C.循环零售贷款
D.以上都不对
【正确答案】： C
第 16 题 假如一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为(　)。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正确答案】： D
第 17 题 我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这么的风险属于什么类型的战略风险?(　)
A.项目风险
B.竞争对手风险
C.品牌风险
D.产业风险
【正确答案】： D
第 18 题 商业银行的流动性风险也许是由哪些业务所引起的?(　　)
A.资产业务
B.负债业务
C.表外业务
D.以上都有也许
【正确答案】： D
第 19 题 CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?(　)
A.转移概率与宏观原因的关系
B.转移概率与企业自身风险的关系
C.转移概率与行业原因的关系
D.以上都不对
【正确答案】： A
第 20 题 依照《中华人民共和国银行业监督管理措施》要求，我国商业银行监管的目标是：(　)
A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险
B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展
C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
D.确保银行业公平竞争，提升银行业竞争能力
【正确答案】： C
第 21 题 已知A项目标投资六个月收益率为5%，B项目标年收益率为7%，C项目标季度收益率为3%，那么三个项目标收益率排序为：(　　)
A.A〉B〉C
B.B〉C〉A
C.C〉B〉A
D.B〉A〉C
【正确答案】： C
第 22 题 货币互换交易与利率互换交易的不一样点是(　)
A.货币互换需要在起初互换本金，但不需在期末互换本金
B.货币互换需要在期末互换本金，但不需要再起初互换本金
C.货币互换需要在期初和期末互换本金
D.以上都不对
【正确答案】： C
第 23 题 商业银行应于每年(　　)之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的重要营业场所，确保公众能以便及时地查阅。
A.4月初
B.4月底
C.5月初
D.5月底
【正确答案】： B
第 24 题 商业银行管理操作风险，最重要的途径应当是：(　)。
A.对也许的风险进行保险
B.加强内部控制体系的建设
C.设置应急预案和连续经营计划
D.以上都不对
【正确答案】： B
第 25 题 银行监管的现场检查的重点内容不包括： (　)。
A.业务经营的合法合规性
B.风险情况
C.资本充足性
D.外部市场竞争情况
【正确答案】： D
第 26 题 《巴塞尔新资本协议》要求实行内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：(　)。
A.由商业银行自己评定
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.以上都不是
【正确答案】： A
第 27 题 如下哪一项不是操作风险评定中所应当遵照的标准?(　)
A.由表及里标准
B.自下而上标准
C.由已知到未知标准
D.由浅入深标准
【正确答案】： D
第 28 题 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一个(　)
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.以上都不对
【正确答案】： C
第 29 题 依照银监会要求，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：(　)
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
【正确答案】： B
第 30 题 假如商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内也许面临什么风险?(　)
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.资产流动性风险和负债流动性风险
D.以上都不是
【正确答案】： A
第 31 题 商业银行有效风险管理的基石是：(　)
A.风险管理部门工作人员的尽职尽责
B.强大的技术支持
C.高级管理层的支持与承诺
D.外部监督者的有效监督
【正确答案】： C
第 32 题 依照我国《商业银行法》要求，商业银行的贷款余额和存款余额的百分比不得超出：(　)
A.25%
B.50%
C.75%
D.90%
【正确答案】： C
第 33 题 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： (　)。
A.商业银行资产的外部评级成果
B.商业银行自身健全和完备的内部评级 A
B.相结合
D.以上都不是
【正确答案】： A
第 34 题 如下哪一项不属于CEL评级体系中的指标(　)。
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.竞争力水平
【正确答案】： D
第 35 题 商业银行外部审计重要是针对什么方面?(　)。
A.财务情况
B.经营战略
C.风险情况
D.竞争力水平
【正确答案】： A
第 36 题 依照CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：(　)
A.正向关系
B.反向关系
C.不有关
D.视情况而定
【正确答案】： A
第 37 题 在常用的操作风险经济资本计量措施中，风险敏感性最强的措施是：(　)
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部模型法
【正确答案】： C
第 38 题 假如一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为　)
A.150万
B.200万
C.210万
D.390万
【正确答案】： C
第 39 题 有关个人客户的历史数据的特点是： (　)。
A.数量少，缺乏规律性，稳定性
B.数量多，不过缺乏规律性
C.数量多，历史信息规律性强
D.以上都不是
【正确答案】： C
第 40 题 风险中性定价理论的核心思想是：(　　)
A.假定风险原因不影响定价
B.假设金融市场中每个参加者都是风险中立者
C.假设金融市场中每个参加者都是风险厌恶者
D.以上都不对
【正确答案】： B
二、在如下各小题所给出的4个选项中，最少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 41 题 蒙特卡罗模拟措施的缺陷在于：(　)。
A.因为对基础风险原因的某些假设，使得存在模型风险
B.计算量大，准确性的提升速度慢
C.假如计算机模拟产生的是伪随机数，那么也许导致错误成果
D.计算的VaR准确性较差
E.仍然没有考虑到厚尾现象
【正确答案】： A,C
第 42 题 商业银行操作风险的评定要素包括哪几个方面? (　　)
A.内部操作风险损失数据
B.有关的外部数据
C.商业银行的业务环境
D.商业银行的内部控制原因
E.同业竞争者的损失情况
【正确答案】： A,C
第 43 题 银行监管的必要性原理能够概括为(　)。
A.公共性质论
B.利益冲突论
C.债券保护论
D.行风险论
E.适度竞争论
【正确答案】： A,C,E
第 44 题 市场风险内部模型法的不足在于：(　)
A.不能反应资产组合的组成及其对价格波动的敏感型
B.未涵盖价格激烈波动等也许会对银行导致重大损失的突发性小概率时间
C.一般只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D.开发内部模型成本太高
E.内部模型计算太繁琐，轻易犯错
【正确答案】： A,C
第 45 题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：(　　)。
A.商业银行一揽子保险
B.商业综合责任保险
C.未授权交易保险
D.存款保险
E错误与遗漏保险
【正确答案】： A,C
第 46 题 商业银行流动性和盈利性的关系是：(　　)
A.商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，也许会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的
B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标
C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点
D.商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最后会提升商业银行的盈利水平
E.商业银行的盈利性也有利于维持商业银行的正常流动性
【正确答案】： A,C,D,E
第 47 题 商业银行所面临的市场风险重要包括(　　)
A.股票风险
B.汇率风险

C.违约风险
D.利率风险
E.商品风险
【正确答案】： A,B,D,E
第 48 题 国际上较为广泛采取的信用风险预警措施有(　　)
A.老式措施
B.评级措施
C.信用评分措施
D.统计模型
E.黑色预警法
【正确答案】： A,B,C,D
第 49 题 区域风险预警重要包括哪几个情况(　　)
A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
B.区域经营环境出现恶化
C.区域商业银行分支机构内部出现风险原因
D.国家有关产业政策发生变化
E.产品出口的国家的贸易限制政策
【正确答案】： A,B,C
第 50 题 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的原因包括(　　)
A.个人原因
B.资金用途原因
C.还款起源原因
D.保障原因
E.企业前景原因
【正确答案】： A,B,C,D,E
第 51 题 依照巴塞尔委员会的要求，在风险报告中，为了提升商业银行透明度，信息应当具备哪些特性(　)。
A.全面性
B.有关性
C.及时性
D.可靠性
E.可比性
【正确答案】： A,C,E
第 52 题 如下哪些属于商业银行评定流动性风险的常用流动性比率/指标?(　　)
A.现金头寸指标
B.速动比率
C.核心存款百分比
D.贷款总额与总资产比率
E.贷款总额与核心存款比率
【正确答案】： A,D
第 53 题 如下属于金融衍生品的是：(　　)
A.即期金融产品
B.金融期货
C.期权
D.远期利率协议
E.货币互换
【正确答案】： B,D
第 54 题 如下属于国内商业银行流动性资产的是：(　　)
A.库存现金
B.超额准备金
C.一个月内到期的正常类贷款
D.一个月内到期的债权
E.长期企业债
【正确答案】： A,C
第 55 题 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：(　)。
A.用评分模型是一个向后看的模型，无法及时反应企业信用情况的变化
B.信用评分模型对历史数据的要求相称高，对于多数新兴商业银行而言，所搜集的历史数据极为有限
C.无法全面的反应借款人的信用情况
D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E.措施过于机械死板，太依赖于数理措施，而忽视了某些定量性的、需要基于经验进行判断的原因
【正确答案】： A,D
第 56 题 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：(　)
A.资本充足性
B.资产质量
C.管理水平
D.盈利水平
E.流动性
【正确答案】： A,C,E
第 57 题 商业银行考查确保人的有效性应关注哪些方面?(　)
A.确保人的资格
B.确保人的财务实力
C.确保人的意愿
D.确保人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E.确保的法律责任
【正确答案 A,C,E
第 58 题 财务比率重要分为哪几类(　　)
A.盈利能力比率
B.负债比重比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
【正确答案】： A,C,D,E
第 59 题 按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有(　　)
A.正常贷款
B.关注贷款
C.次级贷款
D.能够贷款
E.损失贷款
【正确答案】： C,D,E
第 60 题 商业银行风险管理流程包括(　　)。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
E.风险对冲
【正确答案】： A,B,C,D
第 61 题 下列有关收益-风险的说法正确的有：(　　)
A.在通过充足分散化的投资组合前沿，风险和收益展现正有关关系
B.在通过充足分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益
C.在通过充足分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险
D.理性投资者都会在充足分散化的投资组合前沿选择投资组合
E.通过充足分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
【正确答案】： A,B,C,D
第 62 题 商业银行贷款担保的重要方式有：(　)。
A.确保
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
【正确答案】： A,B,C
第 63 题 目前为止已开发出的金融期货包括：(　)
A.利率期货
B.货币期货
C.股票指数期货
D.商品期货
E.汇率期货
【正确答案】： A,C
第 64 题 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行措施》要求，对表外业务进行风险分析应当包括哪些内容?(　　)
A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。
B.表外业务的地区结构分析
C.表外业务垫款成因分析
D.表外业务垫款变化趋势的预测
【正确答案】： A,C
第 65 题 商业银行流动风险的重要成因包括：(　　)
A.资产负债的期限结构不匹配
B.资产负债的币种结构不匹配
C.资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化
D.管理层决议失误
E.国家宏观调控政策
【正确答案】： A,B,C
三、请判断如下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
第 66 题 随机变量之间的有关性能够用有关系数进行描述，有关系数既能够描述变量间的线性有关关系，也能够描述非线性有关关系。(　　)
【正确答案】： ×
第 67 题 一般来说，进行VA建模时，非参数措施比参数措施更能准确描述资产价值的分布，因此也就能对应的减少模型风险(　　)
【正确答案】： √
第 68 题 通过操作或服务的外包，也就对应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守有关法律的责任。(　　)
【正确答案】： ×
第 69 题 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几个类别的风险是相互独立、互不有关的。(　　)
【正确答案】： ×
第 70 题 当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度;而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行能够放松风险管理(　　)
【正确答案】： ×
第 71 题 市场风险重要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几个风险往往是相互交织，相互影响的。(　　)
【正确答案】： √
第 72 题 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参加者都是风险中立者，无论是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参加者对其接收态度就是一致的。 (　　)
【正确答案】： √
第 73 题 对风险模型进行压力测试是风险管理的核心，因为压力测试既能够阐明极端事件的影响程度，也能阐明事件发生的也许性，因此，通过压力测试有利于了解风险管理中存在的问题和薄弱步骤。 (　　)
【正确答案】： ×
第 74 题 20世纪90年代以来，全球范围内商业银行监管的总趋势是逐渐放松监管，促进金融自由化。(　　)
【正确答案】： ×
第 75 题 CEt Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。(　　)
【正确答案】： ×