2024年安徽省下半年期货从业资格外汇衍生品考试题.doc

安徽省下六个月期货从业资格：外汇衍生品考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、有关开盘价与收盘价，正确的说法是_。 A开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生 B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生 C都由集合竞价产生 D都由连续竞价产生 2、期货从业人员执业行为准则（试行）自（）起施行。 A7月1日 B7月10日 C6月30日 D4月30日3、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A配额 B依法征税 C许可证 D审核 4、沪深300股指数的基期指数定为_。 A100点 B1000点 C点 D3000点5、客户交易确保金不足，期货企业履行了通知义务而客户未及时追加确保金，客户要求保存持仓并经书面协商一致的，穿仓导致的损失，期货企业（）。 A不负担责任 B负担次要赔偿责任 C负担重要赔偿责任，最高不超出80% D所有负担赔偿责任 6、期货企业董事会拟免去首席风险官职务的，应当向（）报告。 A中国证监会 B企业住所地中国证监会派出机构 C财政部 D地方财政局 7、下列有关中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构立案 D中国期货业协会理事会组员通过选举产生 8、下列能够从事期货交易的是（）。 A国家机关和事业单位 B某集团下属企业 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员 9、_表白在近N日内市场交易资金的增减情况。 A市场资金总量变动率 B市场资金集中度 C现价期价偏离率 D期货价格变动率 10、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。 A6.375美分/蒲式耳 B20美分/蒲式耳 C0美分/蒲式耳 D6.875美分/蒲式耳11、现货市场行情发生重大变化或者客户也许出现风险时，证券企业能够（）。 A为客户从事期货交易提供融资或者担保 B代客户下达交易指令 C协助期货企业向客户提示风险 D利用客户的期货结算账户进行期货交易 12、下列有关期货企业的说法，不正确的是（）。 A期货企业的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货企业股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货企业停业整顿 C期货企业出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构能够对其进行接管 D期货企业出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构能够责令调整有关部门责任人员 13、维护期货业和从业人员的职业声誉，确保期货市场稳健运行。 A期货交易各方 B中国期货业协会 C中国证监会 D所在期货经营机构14、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D15 15、动用保障基金对期货投资者的确保金损失进行赔偿后，（）依法取得对应的受偿权，能够依法参加期货企业清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者 16、中国期货业协会是（）。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构 17、某企业委托期货企业为其办理期货交易。该企业在某交易日后确保金不足，且未在期货企业要求的时间内及时追加确保金，也没有自行平仓。期货企业在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。 A企业负担损失Y，期货企业负担费用X B期货企业负担费用X和损失Y C企业负担费用X，期货企业负担损失Y D企业负担费用X和损失Y 18、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货企业兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请同意，该总经理（）。 A不准许该副总经理兼职 B能够同意该副总经理兼职 C无权同意该副总经理兼职 D能够助其以调用的形式进行兼职 19、下列选项中，不属于期货企业申请设置营业部时，应向拟设置营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A拟设置营业部的决议文献 B申请日前6个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本 D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 20、甲期货企业共有l0家营业部，既有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加确保金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的确保金数额达成1000万元，该期货企业客户权益总额为10亿元。依照以上数据，回答下列问题： 甲期货企业的净资本是（）。 A4100万元 B5000万元 C3900万元 D4000万元 21、期货从业人员执业行为准则自（）施行。 A7月1日 B7月10日 C6月30日 D7月31日22、孙某在期货企业里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经取得了期货从业人员资格。因为期货行情稳定，形势良好，该期货企业的资本迅速扩大，达成1.5亿元，于是该期货企业开始申请金融期货全面结算会员资格。依照以上情况，回答下列问题： 题，假准期货企业经审查确定丁作为我司的副总经理，依照要求，甲的任职资格还要通过（）的同意。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所23、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为_。 A80点 B100点 C180点 D280点24、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，成果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司25、当看涨期权的执行价格高于当初的标的物价格时，该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、下列有关期权合约最后交易日的说法，正确的是_。 A在期货期权交易中，最后交易日的要求分两种情况 B标准期权合约的最后交易日要求为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日要求为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日要求中能够看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 2、丁某在某期货企业营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但因为该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某确保金不足，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户确保金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元偿还。当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。 对于该期货企业的行为，中国证监会能够采取下列（）监管措施。 A予以警告 B没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍如下的罚款 C没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元如下的罚款 D情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证3、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A周报表 B月报表 C季度报表 D年报表 4、有关预计负债说法正确的（） A期货企业应当按照企业会计准则的要求确认预计负债 B中国证监会派出机构能够要求期货企业对预计负债进行专题阐明 C有证据表白期货企业未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货企业对应增加负债金额 D有证据表白期货企业未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货企业对应核减净资本金额5、会员制期货交易所会员享受的权利包括（）。 A在期货交易所从事要求的交易、结算和交割业务 B参加会员大会 C有效期货交易所提供的交易设施 D按要求转让会员资格 6、下列属于期货经纪协议无效的情形有（）。 A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D违背法律、法规严禁性要求的 7、下列有关成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。 A成交量和持仓量的变化能够反应合约交易的活跃程度和投资者的预期 B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加 8、下列方略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。 A买进看涨期权 B买进看跌期权 C卖出看涨期权 D卖出看跌期权 9、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。 A设置目标和职责 B名称、住所和营业场所 C注册资本及其组成 D对会员的纪律处罚 10、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括_，期货经纪企业会员以此作为对客户结算的依据。 A会员当日平仓盈亏表 B会员当日成交合约表 C会员当日持仓表 D会员资金结算表11、在期货投机交易市场上，为了尽也许增加赢利机会，增加利润量，必须做到_。 A分散资金投入方向 B持仓应限定在自己能够完全控制的数量之内 C保存一部分资金，以备不时之需 D满仓交易 12、大地期货企业按照要求每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后因为该期货企业工作人员私自替代客户进行期货交易，给客户导致了15万元的损失，客户向期货企业提出赔偿祈求。依照要求，期货企业缴纳的后续资金起源有（）。 A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的百分比缴纳 B从其资产中提取千分之十的百分比缴纳 C按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D按照其收取的客户确保金总额的千万分之五至十的百分比缴纳 7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货企业任职，甲是该企业董事长，乙为该企业监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，因为丁所在的营业部的责任人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货企业高级管理人员的有（）。 A甲 B乙 C丙 D丁 13、期货企业应当按照（）的要求提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门14、期货企业通知的交易结算成果与（）为标准。 A客户交易指令统计中的所有内容是否一致 B客户交易指令统计中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令统计中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令统计中的交易数量是否一致 15、业务活动、财务情况等进行检查。 A问询期货企业及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、阐明 B查阅、复制与被检查事项有关的文献、资料 C查询期货企业及其营业部的期货确保金账户 D检查期货企业及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 16、期货从业人员违背期货从业人员执业行为准则（修订），（），予以公开训斥。 A情节严重 B情节较轻 C导致严重后果 D未导致严重后果 17、期货交易所应当及时公布上市品种合约的_。 A成交量 B成交价 C持仓量 D最高价与最低价、开盘价与收盘价 18、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B减少本币利率 C本国逆差扩大 D提升本币利率 19、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期_。 A债券价格上升 B债券价格下跌 C市场利率上升 D市场利率下跌 20、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A信贷资金 B财政资金 C自有资金 D银行资金 21、金融期货的特点包括_。 A金融期货的交割具备极大的便利性 B金融期货的交割价格盲区大大缩小 C金融期货中期现套利交易更轻易进行 D金融期货中逼仓行情难以发生22、下列有关中国证监会的表述中正确的有（）。 A依法对期货企业进行监督管理 B无权对期货企业分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货企业及其分支机构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货企业的分支机构进行监督管理23、赵某是某期货企业从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员常常出去赌钱，目前欠了诸多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。依照以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发觉赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞企业财产，已经组成了犯罪，对此，期货业协会应当（）。 A向中国证监会报告 B移交司法机关追究刑事责任 C直接对其进行刑事处罚 D对其进行行政处罚后再移交司法机关处理24、按执行时间划分，期权能够分为_。 A看涨期权 B看跌期权 C欧式期权 D美式期权25、会员制期货交易所会员享受的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开暂时会员大会 D按要求转让会员资格