2024年山西省期货从业资格投资分析套利交易策模拟试题.doc

山西省期货从业资格《投资分析》：套利交易策模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、赵某是某期货企业从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员常常出去赌钱，目前欠了诸多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。依照以上信息，回答下列问题： 依照《期货从业人员执业行为准则》的要求，赵某受到暂停营业处罚后，应当（）。
A．在处罚期间不得从事任何与期货有关的活动
B．参加协会组织的专题后续职业培训
C．自我反省，公开道歉
D．向期货业协会递交确保书，承诺不再从事违法行为
2、非期货企业人员以期货企业名义从事期货交易行为，具备《协议法》第49条所要求的（）条件的，期货企业应当负担由此产生的民事责任。
A．无权代理
B．职务代理
C．越权代理
D．表见代理
3、期货企业办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出同意或者不一样意的决定。
A．变更注册资本
B．变更企业形式
C．破产
D．变更3%以上的股权
4、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者能够赢利。
A．12800点，13200点
B．12700点，13500点
C．12200点，13800点
D．12500点，13300点
5、当看涨期权的执行价格高于当初的标的物价格时，该期权为__。
A．实值期权
B．虚值期权
C．平值期权
D．市场期权
6、期货企业首席风险官的工作底稿和工作统计应当最少保存（）年。
A．20
B．15
C．10
D．5
7、期货一部、中国期货确保金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。
A．分类评价申诉机制
B．分类评价“一票降级”制度
C．分类成果的披露和使用
D．分类评审的集体决议制度
8、客户确保金未足额追加的，期货企业（）。
A．应当按照企业标准计算确保金
B．能够只在报表附注中阐明
C．应当按照分类和流动性进行风险调整
D．应当对应调减净资本
9、下列有关实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。
A．会员均具备与期货交易所进行结算的资格
B．会员由期货企业会员组成
C．期货交易所对会员结算
D．会员对其受托的客户结算
10、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本原因的情况下，该投机者的净收益是__。
A．1250美元
B．1250美元
C．12500美元
D．-12500美元
11、丁某在某期货企业营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但因为该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某确保金不足，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户确保金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元偿还。当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）负担。
A．丁某
B．小王
C．期货企业
D．期货企业和丁某
12、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。
A．期货确保金安全存管监控机构
B．国务院期货监督管理机构
C．期货企业
D．非期货企业结算会员
13、期货企业任用境外人士担任经理层人员职务的百分比不得超出企业经理层人员总数的（）。
A．15%
B．20%
C．30%
D．50%
14、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构重要责任人同意，能够限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。
A．5
B．10
C．20
D．30
15、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。
A．6月15日
B．6月18日
C．6月20日
D．6月22日
16、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计将来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。
A．203
B．193
C．197
D．196
17、中国证监会及其派出机构依法对期货企业进行检查时，检查人员不得少于（）人。
A．1
B．2
C．3
D．5
18、自然人投资者甲向期货企业会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发觉甲有若干地方不太符合标准，于是期货企业会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。
[依照上述资料，请回答如下问题。]
有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。
A．期货企业会员
B．期货业协会
C．期货交易所
D．证监会
19、下列有关中国期货业协会的说法，不正确的是（）。
A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构立案
D．中国期货业协会理事会组员通过选举产生
20、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。
A．企业法人
B．自然人
C．会员
D．国有企业
21、期货市场的基本功效之一是__。
A．消亡风险
B．躲避风险
C．减少风险
D．套期保值
22、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购置，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。
A．[1606，1646]
B．[1600，1640]
C．[1616，1656]
D．[1620，1660]
23、法规政策要求向投资者承诺或确保收益，情节严重的，由中国期货业协会（）
A．暂停从业人员资格6个月至12个月
B．撤消期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请
C．撤消期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请
D．公开通报批评
24、现货市场行情发生重大变化或者客户也许出现风险时，证券企业能够（）。
A．为客户从事期货交易提供融资或者担保
B．代客户下达交易指令
C．协助期货企业向客户提示风险
D．利用客户的期货结算账户进行期货交易
25、某企业委托期货企业为其办理期货交易。该企业在某交易日后确保金不足，且未在期货企业要求的时间内及时追加确保金，也没有自行平仓。期货企业在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。
A．企业负担损失Y，期货企业负担费用X
B．期货企业负担费用X和损失Y
C．企业负担费用X，期货企业负担损失Y
D．企业负担费用X和损失Y

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。
A．设置目标和职责
B．名称、住所和营业场所
C．注册资本及其组成
D．对会员的纪律处罚
2、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。
A．本人
B．父母
C．配偶
D．儿女
3、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。
A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
4、有关中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。
A．中国证监会以为期货市场出现异常情况的，能够决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施
B．中国证监会以为有必要的，能够对期货交易所高级管理人员实行提示
C．中国证监会能够向期货交易所派驻督察员
D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用
5、期货交易所会员享受的权利包括（）。
A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权
B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
C．联名提议召开会员大会
D．按照要求转让会员资格
6、未决仲裁等或有负债的（）。
A．性质
B．包括金额
C．也许发生的损失
D．预计损失的会计处理情况
7、期货企业超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货企业返还的，人民法院应予支持，期货企业与客户另约定的除外。
A．高于客户指令价格卖出
B．高于客户指令价格买入
C．低于客户指令价格卖出
D．低于客户指令价格买入
8、如下说法错误的有（）。
A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的标准
B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还
C．期货从业人员在执业过程中获取不合法利益的应当退还
D．期货从业人员在执业过程中应严格自律
9、期货企业的董事会除应当行使《企业法》要求的职权外，还应当履行下列（）职责。
A．研究制定客户确保金安全存管制度，确保客户确保金存管符合有关客户资产保护和期货确保金安全存管监控的各项要求
B．研究制定风险管理、内部控制制度
C．审议并决定客户确保金安全存管制度，确保客户确保金存管符合有关客户资产保护和期货确保金安全存管监控的各项要求
D．审议并决定风险管理、内部控制制度
10、下列有关成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。
A．成交量和持仓量的变化能够反应合约交易的活跃程度和投资者的预期
B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加
C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加
D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加
11、对基差作用的了解不正确的有__。
A．基差的存在为人们的套期保值提供了也许
B．基差是套期保值者成功是否的核心
C．基差的存在是期货价格的基础
D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在
12、丁某在某期货企业营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但因为该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某确保金不足，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户确保金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元偿还。当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。 对于该期货企业的行为，中国证监会能够采取下列（）监管措施。
A．予以警告
B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍如下的罚款
C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元如下的罚款
D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证
13、有关预计负债说法正确的（）
A．期货企业应当按照企业会计准则的要求确认预计负债
B．中国证监会派出机构能够要求期货企业对预计负债进行专题阐明
C．有证据表白期货企业未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货企业对应增加负债金额
D．有证据表白期货企业未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货企业对应核减净资本金额
14、期货企业风险监管指标包括（）。
A．净资本与净资产的百分比
B．流动资产与流动负债的百分比
C．负债与净资产的百分比
D．要求的最低限额的结算准备金要求
15、期货企业通知的交易结算成果与（）为标准。
A．客户交易指令统计中的所有内容是否一致
B．客户交易指令统计中的价格、交易时间是否相符
C．客户交易指令统计中的品种、买卖方向是否一致
D．客户交易指令统计中的交易数量是否一致
16、下列机构中，属于期货自律机构的有__。
A．中国证监会
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．期货企业
17、下列表述中，正确的有（）。
A．期货企业应当加入期货业协会
B．期货企业应当加入工商企业联合会
C．中国期货业协会对期货企业进行监督管理
D．中国期货业协会对期货企业进行自律性管理
18、下列有关基差的说法，正确的有__。
A．套期保值的效果重要由基差的变化决定
B．基差=期货价格-现货价格
C．特定的交易者能够拥有自己特定的基差
D．正向市场中，基差为正值
19、有关侵权行为责任的正确描述有（）。
A．期货交易所、期货企业故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此导致的经济损失由期货交易所、期货企业负担
B．期货企业私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货企业赔偿由此给客户导致的经济损失
C．期货企业私自以客户的名义进行交易，客户对交易成果不予追认的，所导致的损失由期货企业最多负担80%
D．期货企业挪用客户确保金，或者违背有关要求划转客户确保金导致客户损失的，应当负担赔偿责任
20、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方负担的民事责任。
A．期货协议纠纷
B．期货侵权纠纷
C．期货违约纠纷
D．无效的期货交易协议纠纷
21、在我国，期货企业应当确保期货（）资料的完整和安全。
A．交易
B．结算
C．交割
D．价格
22、与商品期货相比，金融期货的特点有__。
A．交割便利
B．所有采取现金交割方式交割
C．期现套利更轻易进行
D．轻易发生逼仓行情
23、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。
A．财政部
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．中国证监会
24、期货交易所的非期货企业结算会员的从业人员不得（）。
A．代理客户从事期货交易
B．收取客户手续费
C．为客户提供期货市场行情信息
D．利用结算业务关系及由此取得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益
25、期货企业执行非受托人的交易指令导致客户损失，（）。
A．客户有权不予认可
B．客户能够予以追认
C．非受托人负担赔偿责任，期货企业负担一般赔偿责任
D．期货企业负担赔偿责任，非受托人负担连带责任