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银行中小企业授信风险与价值管理培训讲师：梁元庆银行中小企业授信风险与价值管理培训1.目录、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业综合授信管理、小企业综合授信管理 3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理 4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理 5 5、小企业授信流程风险管理、小企业授信流程风险管理 6 6、小企业授信业务风险组合管理、小企业授信业务风险组合管理2.小企业授信小企业授信市场环境和市场环境和客户需求客户需求13.、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求中华人民共和国中小企业促进法（2002年，全国人大）银行开展小企业贷款业务指导意见（2005年，银监会）银行开展小企业授信工作指导意见、商业银行小企业授信工作尽职指引（2007年，银监会）关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见（2008年12月，银监会）关于中小企业和涉农不良贷款重组和减免有关问题的通知、关于中小企业和涉农不良贷款呆帐核销有关问题的通知（2009年3月，财政部）关于进一步促进中小企业发展的若干意见（2009年9月，国务院）关于2010年进一步改进小企业金融服务有关工作的通知（2010年2月，银监会）关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见（2010年6月，一行三会）政政策策支支持持小企业金融服务市场正处于上升期小企业金融服务市场正处于上升期4.小企业金融服务市场正处于上升期小企业金融服务市场正处于上升期累进型创新改良现有的产品，服务，流程 或方式来增加收益和节约成本。战略型创新在现有的业务模式下极大地改变现有的产品，服务，渠道和流程。突破型创新实质性地改变现有的业务模式，在本行业中推行全新的产品或方式n建行成长之路、速贷通(2006）n工行融会贯通(2006)n中行融易达、融信达（2007）n深发展池融资（2007）n交行梯级贷款（2006，在“展业通”业务中增添品种）n深发展供应链金融(1999)n建行阿里贷款(2007)国内小企业授信产品创新案例n工行小康贷款(2004)n农行简式快速贷款(2006)、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求5.小企业特点小企业特点 我国小企业信用风险现状小企业风险特征小企业风险特征 信贷需求特征信贷需求特征 数量众多，分布面广企业规模小，财务结构不健全淘汰率和违约率高财务管理不规范业主个人对企业经营管理影响大 对企业主依赖度高关联风险突出 违约成本低 融资渠道少 资金监控难 持续经营能力弱 担保难度大 贷款需求时效高 可接受较高的利率水平 贷款期限短、频率高 金融产品需求日益多元化、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求6.股权性融资主要投资者融资31.33%天使基金3.59%风险基金1.85%其他股权融资12.86%股权性融资合计49.63%债务性融资商业银行贷款18.75%财务公司贷款4.91%其他金融机构贷款3.00%商业信用15.78%股东贷款4.10%其他贷款3.83%债务性融资合计50.37%调查显示，我国小企业首选自有资金，其次是银行贷款，仅有极少量的小企业通过发行股票和债券进行融资。、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求美国小企业融资现状美国小企业融资现状7.国家法定贷款利率导致的融资缺口 我国小企业融资缺口分析 信息不对称和道德风险导致的融资缺口 交易成本增加导致的融资缺口 DS贷款量利率贷款金额利率0、小企业授信的市场环境和客户需求小企业授信的市场环境和客户需求8.信贷配给理论的信用风险分析博弈论的信用风险分析小企业信用风险理论分析 信息经济学理论的信用风险分析、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求9.背叛者不满意，也不忠诚，扰乱业务忠实追随者高满意度，高忠诚度 市场营销的目标受制约者不满意，但由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上唯利是图者高满意度，低忠诚度趋向于寻求多样性，寻找更好的替代品，很可能对价格敏感忠诚度满意度、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求10.这类客户仅仅是要寻找更好的产品和服务，如果有这样的选择，将很可能会转换。什么因素就造了忠诚客户？这类客户对银行的长期成功至关重要。如何以一种赢利的方式来保留他们？这类客户不满意且不忠诚。通过消极的口碑传播进行破坏，仅仅在具有可观的利润潜力时尝试保留。这类客户并不愿意与银行在一起，但是由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上。什么因素会使他们满意？如何保留他们？忠实追随者受制约者唯利是图者背叛者满意度忠诚度、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求11.控制改进分析战略之声战略之声战略目标战略地图客户之声客户之声客户感受之声客户行为之声利益相关者CTQs客户 CTQ优先排序六西格玛流程优化项目其他利益相关者之声其他利益相关者之声n股东之声n雇员之声跨部门的流程目标关键流程和输出的衡量方法六西格玛计分卡测量定义流程优化效果由客户之声检验流程之声流程用户之声流程数据之声、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求12.赠送您一个外出赠送您一个外出“狩猎狩猎”的工的工具具(KANO KANO KANO KANO 模型模型)满意度+-不满意度产品/服务的表现-产品/服务的表现+线性要求（理想的质量）锦上添花的要求（令人惊喜的质量）最低要求（期望的质量）“不能提高我的满意度，而且会降低满意度。”“越多越好。”“不知道是否需要，但是很喜欢！”、小企业授信的市场环境和客户需求、小企业授信的市场环境和客户需求13.2小企业综合小企业综合授信管理授信管理14.批发银行业务客户对公授信业务单元风险管理风险分析和审批 风险经理 风险分析和审批客户关系管理 客户经理 客户关系分析客户授信审核部门主动上门的客户客户推荐l客户经理销售计划帮组收集并整理信息提供宏观经济、区域经济、行业评级等宏观信息帮组分析财务报表提供现金流分析等分析工具信用风险评级建议 分析审核超出风险经理授权范围的授信推申请高级、资深风险经理提供信用风险评级情景分析和压力测试决策支持：是否接受贷款申请决策支持：授信额度授信结构和定价帮助确认债项风险级别帮助审核贷款续借2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）IRB系统决策支持提供信用风险评级情景分析和压力测试决策支持：是否接受贷款申请决策支持：授信额度 授信结构和定价帮助确认债项风险级别帮助审核贷款续借组合分析产品、行业、区域等组合的资产等级分布资产等级的迁移情况风险经理有权调整和推翻系统评级结果15.n原则一、关于信用风险分析方法n对还款意愿和还款能力应同等重视。2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）16.n原则二、关于贷款担保n必须坚持以合适的担保品作为风险缓解手段和对冲保障，对小企业信贷违约能起到非常显著的威慑作用。2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）17.n原则三、关于贷款投放n贷款投放上的渐进式原则（graduation principle）2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）18.n原则四、关于贷款监控n鉴于中小企业主要特点，是否做到尽职到位的资信调查和及时有效的贷后监控管理相当关键，以便对发生违约行为的中小企业做出快捷反应，促其减少违约延续时间、风险程度上升以及抵押品价值减损的风险，避免违约风险积聚。2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）19.股东利益最大化，但企业治理结构相对落后，很多中小企业就是家族企业，企业主个人的信用、素质与所经营的企业之间的界限不清；企业实收资本中个人资本比重大；外部融资主要是民间借贷和金融机构借贷；通过购销往来、利润分配、非经营性往来等方式，将资金在关联方及股东之间频繁调度；中小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向；企业规模偏小，产业层次偏低，产品技术含量并不高，有的企业经营内容不稳定，低水平的恶性竞争导致一些企业早衰。小企业经营行为和财务核算特征2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）20.小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向n收入、资产、利润的“帐外循环”n商品销售收入不进对公结算帐户，而进入小企业主个人储蓄帐户n固定资产一次性作为“低值易耗品”进入成本n采取少结转存货减低成本开支n在关联方之间进行成本分摊n加大非现金成本支出比例n推迟确认销售收入n需增应收帐款增加销售收入n以合资或其他方式争取减免税政策2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）21.财务数据的真实性企业提供银行的财务报表应该与提供给税务机关的报表一致本行结算情况（对公帐户和对私帐户合并监控，例如对帐单）各项资产的真实性（固定资产、存货、应收帐款等）同业调查与对比贷款证税务或工商查询对小企业客户资信调查Lack of focusIncoherent strategyIncorrect functionalityWrong measuresPoor controlWrong results2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）22.对企业数据结构上的异常进行批量的反欺诈甄别n借款人的财务报表是否经过会计公司的审计，有无保留意见；n销售收入下降而总资产增长；n固定长期适合率和流动比率均小于100%，n企业高估收益（从收益虚增与资产高估、收益虚增与负债高估、费用低估与资产高估、费用低估与负债低估）。n正常存货、应收帐款、应付帐款本应和销售收入未能维持一定比例；n例：应收帐款异常值=对N期比较应收帐款增减金额对N期比较销售收入增减金额N期应收帐款周转期间（年）。n应收帐款异常值（本年应收帐款上二年应收帐款）（本年主营业务收入上二年主营业务收入）（上二年应收帐款上二年主营业务收入）2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）23.企业信用评价方法比较分析传统信用风险评价方法专家打分法信用评级法神经网络模型 现代信用风险评价方法Credit Metrics模型 Credit Risk+portfolio view模型 KMV模型 2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）24.对小企业客户的信用评价企业法人素质销售收入及结算情况担保的保障程度产品的市场适销情况和更新换代情况信用记录的历史产业政策或环保政策风险固定资产变现性、其他资产的真实性对外投资情况融资能力存贷比社会影响力Primary capital regulationRisk-based CapitalRegulatory/accounting standards convergenceInterest rate and market deregulation2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）25.根据客户规模大小的不同，信用评级中财务指标权重的相对重要性也随着变化财务行为非财务变量的权重大型公司小型企业不同大小的贷款盈利能力杠杆比例交易额流动性管理层质量行业前景支票被拒付透支使用 2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）26.小企业信用评级模式小企业信用评级的关键在于，对小企业生产经营财务情况、经营者及其家庭财产情况，对定量和定性因素进行综合分析评价模型结构设计单变量分析多变量分析风险因素清单设标准值与权重变量转换财务评价账户行为评价定性评价特例调整财务指标清单，包括规模、盈利性、流动性、偿债能力、杠杆比率、运营能力和成长性等多类指标；账户行为因素清单，包括首次贷款年限、存贷款账户行为以及逾期行为；定性评价与特例调整计算财务指标，计算指标的AR值、KS统计量、相关性、指标的可用性，以此为基础进行单变量分析；计算账户行为数据（涉及客户基本信息表、合同事实表、DCC存贷款账户行为数据等）；根据指标值与违约率的关系，对指标进行变量转换利用逐步回归分析在不同的置信度下选择的变量情况，结合专家判断及经济含义，得到最后进入模型的变量根据指标值与违约率的关系，参考决策树分析结果，结合专家判断及经济含义，设定最终变量的标准值；并回归确定权重2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）27.Trigger of default?n资不抵债？n一些资不抵债的公司还活着；n一些资能抵债的公司却破产了。2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）28.A山东ST建材公司授信风险诊断案例分析2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）29.B湖北FH工贸有限公司授信风险诊断案例分析2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）30.客户分散的前台风险管理中台风险分析和审批 风险经理 风险分析和审批客户关系管理 客户经理 客户关系分析客户授信审核部门主动上门的客户客户推荐l客户经理销售计划帮组收集并整理信息帮组分析客户情况提供申请评分提供行为评分帮组交叉营销分析审核超出风险经理授权范围的授信推申请高级风险经理提供申请评分情景分析和压力测试决策支持：是否接受申请决策支持：授信额度帮助确认债项风险级别IRB系统决策支持组合分析产品、行业、区域等组合的资产等级分布资产等级的迁移情况阈值与灰色空间在灰色空间，风险经理有权调整和推翻系统评级结果提供申请评分情景分析和压力测试决策支持：是否接受贷款申请决策支持：授信额度帮助确认债项风险级别定期及时的提供行为评分，帮组贷款风险监控集中的中后台定期及时的提供行为评分，帮助贷款风险监控2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）31.国际一流银行零售敞口授信决策种类个人信用卡小型企业贷款 抵押贷款 房屋净值贷款 PercentPre-approved Offers%预批准贷款邀请所占百分比%Very High甚高Low低Low低Low低Percent Systemic Decisions%系统决策所占百分比%Very High甚高Medium中等Medium中等Medium中等PercentJudgmental Decisions%判断决策所占百分比%Low低High高Medium中等High高小型企业贷款，抵押贷款，房屋净值贷款，在申请及审该批准的过程中，比信用卡贷款需要更多的人力介入。2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）32.n自动贷款过程借助多种信息:信贷申请/人口统计信用调查局现存债务关系n自动贷款过程使用:外部信用评分内部信用评分规则，如破产，坏账核销n判断分析师不是试图比评分做得更好，但是他们明白在哪里可以通过获得分值中未体现的信息来改善决策。判断贷款和自动决策目标：以更快的速度、更高的效率、向更多的借款人说“可以贷款”、小企业综合授信管理（纳入零售敞口）、小企业综合授信管理（纳入零售敞口）33.市场部门n识别新的可获利顾客n为判断团队提供支持和指导n与风险部门一起在系统政策内应用成功经验判断贷款参与者质量保证部门 n确保符合过贷款法规n对风险和贷款部门提供一线帮助，以便保持一致性并识别高风险趋势n与风险部门一起开发适当的控制(系统和/或反馈)n确保符合政策规定和例外 风险部门n决定交由判断决策的申请人群n监控登记的帐户以确保与预定计划目标一致n帮助判断性贷款团队意识到任何高风险趋势或信贷政策n与管理层一起工作以保证一致性 判断分析师n使用充足的顾客资格信息做出正确决策 n向市场和风险部门提供反馈，帮助识别当前贷款流程中附加的商业机会和改进信贷政策n给顾客恰当的产品n超过顾客期望的满意度n内部小组审查并监控贷款决定以确保决定的质量 2 2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）34.建立信贷文化的目的国际上不同银行信贷文化示例5小企业授信小企业授信风险缓释管理风险缓释管理35.小企业信用风险缓释工具 1保证 1抵质押品 2净额结算 3信用衍生工具 43 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理36.全面加强小企业押品管理加强第三方保证业务管理加强保证人的选择，确保合法、有效严格控制互保及交叉保证对保证人实行分类管理测算保证限额，控制过度担保风险切实履行告知义务，确保保证效力加强贷后管理，提高信用风险缓释效果及时行使担保权，保全银行权益押品管理原则：合法性原则、有效性原则、审慎性原则、差别化原则、平衡制约原则押品的接受标准、分类和抵(质)押率押品价值评估抵(质)押权的设立押品的监控全面使用小企业信用风险缓释工具3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理37.担保品录入 制定授 信方案客户营销 风险 评估授信审批授信放款贷后管理 资产 清收客户信息管理客户预筛选营销过程管理客户经理考核客户风险评级财务分析预警额度管理贷款定价定期风险评级及财务分析贷后风险预警担保品定期估值贷款发放管理问题资产确认客户关系移交还款能力分析内部转移定价清收方案设计问题资产处置担保品分配准备金计提担保品管理在业务流程中的作用3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理38.银行业在小企业授信担保品管理上面对的挑战n银行没有一个汇总额度与抵质押的系统，因为额度与抵质押的信息是分布在多个别的独立系统n 担保品的数据不准确与不可靠n 抵质押信贷文档管理的程序是手工处理n 跟踪条款落实也是手工n 不能知道风险分布3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理39.案例介绍：某国际一流银行解决方案总体架构示意图组合管理组合管理IBM IBM 数据仓库数据仓库统一客户身份识别系统统一客户身份识别系统风险评级风险评级基于风险的定价和盈利分析基于风险的定价和盈利分析居于客户端服务起（居于客户端服务起（C/SC/S）的数据的数据具有纸面的数据具有纸面的数据各银行原始贷款系统各银行原始贷款系统基于基于Lotus NotesLotus Notes的数据的数据AIRB AIRB 报表系统报表系统核心银行业务贸易财务核心银行业务和核心银行业务和贸易财务系统贸易财务系统担保品信息集中管理系统担保品信息集中管理系统风险分析风险分析外部数据和信息外部数据和信息质押品信息备份质押品信息备份实时数据每月数据每日数据解决方案3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理40.Collateral总额度支 额度Inter-available Limits共用的抵押External Charges交叉抵押抵押的优先Legacy Systems客户识别Customer ID抵质押物Collateral ID债项识别Facility ID集团Group IDFacility户口Account No.交易Txn Ref No.建立担保品管理系统是大批量开展小企业授信的重要基础之一3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理41.现金(本币,外币)市场化的証劵(债劵,股票,基金)担保(企业，政府，承诺)保险金(信用保险,信贷违约替换)文档协议(外汇衍生协定)房地产(私人住屋,商业楼宇)资产抵押(机器场房,汽车,应收帐款,账期本票)商品期货(金属，能源)新巴塞尔资本协议担保品分类3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理42.担保品管理系统在银行全面风险管理系统中的位置3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理43.1.担保品维护2.文档管理3.事件处理：担保品监控引擎和价值评估引擎能够进行意外事件的处理，如担保品价值下降不能满足最低抵押率的要求。4.4.价值评估引擎：新巴塞尔资本协议对担保品价值评估有更进一步的要求，如更频繁的再评估，更高的抵押率等5.5.抵押率和担保品分配引擎：是整个担保品管理系统中最复杂的部分，包括抵押率引擎和担保品分配引擎，并可以适应巴塞尔新资本协议信贷风险缓释的不同方法6.风险集中度报告：可以按照发行人，担保品所处地点，币种，股票指数等维度来生成担保品的集中度报告担保品管理解决方案的主要功能3 3、小企业授信风险缓释管理、小企业授信风险缓释管理44.建立信贷文化的目的小企业授信产小企业授信产品创新风险品创新风险价值管理价值管理445.筛选 概念筛选 优化 概念精化测试 概念测试 开发 概念开发创意 4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理46.创新是实现中长期战略计划的能力储备战略计划创意的产生与管理建立原型，模拟和试验定义测量分析设计验证新产品，新服务开发和建立4 4小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理47.从供应链金融,透视小企业金融服务的商业模式金融机构供应商金融机构供应商制造商经销商第三方企业原材料产成品物流服务物流服务信息信息信息资金担保服务担保服务担保服务资金资金4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理48.供应链金融的功能v1、解决生产链中供应商、制造商、经销商在可持续生产过程中出现的原材料供应、生产资金短缺和信息不对称的问题v2、借助核心企业实力，将资金和信用注入到上下游的弱势企业中，提升供应链的整体竞争力v3、第三方企业参与供应链的物流和担保服务，为其带来新的利润增长点 v4、银行以核心企业为出发点，拓展供应链上下游客户群金融服务商机，如预收帐款融资、物流仓储融资、应收帐款融资等4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理49.1N模式银行小企业物流公司核心企业供应链整体授信强调贸易背景不是针对单一企业授信，通过与供应链企业贸易而获得贷款。全面掌握供应链企业之间的交易信息，控制资金流和物流。融资的自偿性以商品销售收入为直接还款来源，资金能够直接用于还款。供应链融资参与主体及特点4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理50.应付账款融资模式动产质押融资模式保兑仓融资模式应收账款融资模式供应链融资模式有追索权、无追索权、信用保险、第三方担保保理国内保理融资模式4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理51.银行开展供应链融资业务应注银行开展供应链融资业务应注意的问题意的问题建立应急处建立应急处理机制理机制加大供应链加大供应链产品创新产品创新建立科学的管理模式 4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理52.核心客户准入标准供应商准入标准经销商准入标准仓储公司准入标准4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理53.n“穷人银行家”穆罕默德尤努斯“穷人银行家”穆罕默德尤努斯 尤努斯1940年生于孟加拉国，1976年创建孟加拉国农村银行。尤努斯的事业，从贷款27美元给42个制作竹凳的赤贫妇女开始。他采取“五人连保”解决还贷问题，借款人5人一组，在乡亲之间建立熟人监督机制。农村银行的还贷率高达约99，表现最优异的商业银行也望尘莫及。农村银行借款的约650万穷人中，96是妇女，所有借款人中有58的人及其家庭摆脱了贫困。今天，其小额信贷的成功模式已经在100多个国家得到推广。4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理54.信贷如同食物一样，是人的基本权利，我们应坚决捍卫它。-团体贷款创始人、2006年诺贝尔和平奖得主 尤努斯教授 4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理55.团体贷款(Intra-group loans)委托-代理理论与团体贷款信息不对称与团体贷款信贷配给与团体贷款团队激励理论与团体贷款 团体贷款的理论基础团体贷款内涵及依据是信贷机构对由一组借款人通过自愿选择而组成的团体进行贷款，同时要求每一借款人对团体内的其他成员的贷款归还负连带责任，即其中的每人成员既是借款人也是保证人，当某一成员因为经营困难而无法归还贷款时，团体内的其他成员必须为其归还贷款。4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理56.银行实际是通过团体的批量化办理了多笔信贷业务，贷款调查和贷后管理工作都节省了大量成本。缓解逆向选择问题通过互相调查彼此的信用以及经营情况，能够有效地阻止信用程度低、与其他成员差距大的的个体加入到联合体。实施横向监督需要花费一定的精力和时间，成员牺牲闲暇而进行横向监督所带来的负效用是他的直接成本。横向监督的作用一方面表现在团体成员之间的相互监督与施压，另一方面表现在成员之间的相互帮助与促进。缓解道德风险问题降低交易成本降低监督成本团体贷款风险控制模式优势4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理57.联合体成员的道德风险联合体的系统风险联合体的整体信用风险加强对贷款保证金的要求加强对贷后管理的监控 加强对贷款条件落实的审核 加强对贷款授信额度的控制 加强对联合体成员的审查 加强对信贷准入的把关 4 4、小企业授信产品创新风险价值管理、小企业授信产品创新风险价值管理58.建立信贷文化的目的小企业授信流小企业授信流程风险管理程风险管理559.流程银行概念通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程以及文化理念，颠覆性（而不是修修补补）地改造传统的银行模式并使其彻底地脱胎换骨，由此形成的以流程为核心的全新的银行模式。理论依据迈克尔哈默的企业流程重塑（business process reengineering）理论和保罗.阿伦的银行流程重塑（bank process reengineering）理论5 5、小企业授信流程风险管理、小企业授信流程风险管理流程银行的主要特点客户中心理念是流程银行架构的基础业务流程重塑是构建流程银行的切入点业务流程的再造是一项浩大的工程业务流程构建要点n突出核心业务流程n突出业务流程的多样化60.5 5、小企业授信流程风险管理、小企业授信流程风险管理小企业信贷业务组织架构图小企业信贷业务组织架构图61.全程服务传统贷款业务流程图3471215161311958信贷审批客户营销1210市场营销评价授信贷款发放贷后作业管理贷款回收2明确目标客户6 授信申报7授信审批11放款10录入系统13 定期走访12 交叉销售14 相关维护3上门拜访 5 客户评价8通知客户15贷款重组16资产保全1市场信息收集9签订合同4 现场调查1465 5、小企业授信流程风险管理、小企业授信流程风险管理62.5 5、小企业授信流程风险管理、小企业授信流程风险管理小企业小企业“信贷工厂信贷工厂”示意图示意图63.小企业经营中心示意图 产品管理客户筛选客户营销早期预警授信审批信贷执行委婉回收授信评价信用恢复硬回收品质管理绩效管理网点客户经理网点客户经理“信贷工厂”市场营销服务支持小企业经营中心支行副主任副主任（风险主管）主任小企业经营中心示意图小企业经营中心示意图5 5、小企业授信流程风险管理、小企业授信流程风险管理64.建立信贷文化的目的国际上不同银行信贷文化示例5小企业授信小企业授信组合风险管理组合风险管理665.VaR理论(Value-at-risk)方差协方差法 历史模拟法蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本方法VaR理论及模型计算VaR是指在正常市场条件下，一定的持有期限和置信度内，由于市场价格波动使某金融资产或组合面临的最大可能损失值。6 6、小企业授信组合风险管理、小企业授信组合风险管理 66.VaR信贷资产组合优化模型混沌遗传模糊模拟算法(CGFSA)模糊条件在险价值(FCVaR)基本思想是将混沌状态引入到变量中，并把混沌运动的遍历范围放大到优化变量的取值范围，然后把得到的混沌变量进行编码，进行遗传算子操作。混沌遗传模糊模拟算法分为9个步骤 6 6、小企业授信组合风险管理、小企业授信组合风险管理 67.信贷政策 客户经理等级评定等级评定风险经理分析&传送报告登记评定登记评定 财务比率,趋势,财务概要 现金流,现金流向 预测的能力 风险等级评分 焦点问题 授信审批决策按照客户层次编写报告、评估信用风险等级，授信申报风险评定数据库服务器原有系统 利用风险等级数据库 监控产品性能（例如成熟产品的扩张或收缩）协助执行产品战略，包括发展新产品选择通过外部第三方数据或资产组合管理部门的研究报告提出产品管理策略风险资产审核部门等级数据迁移等级数据迁移对公授信业务单元风险管理部门产品管理部门产品组合管理部门资产保全部门资产保全经理等级评定等级评定价值创造4“引擎”客户回报指标 基础定价模型l 风险溢价矩阵 抵押品矩阵输入财务数据编写等级报告，评定风险等级信用分析(选择使用等级评定报告)授信申报建模并进行情景分析等级评定预测信用风险分析在授权范围内审批授信支持向高级、资深风险经理的授信推荐 利用风险级别和原来的数据 推荐并调整产品组合目标和策略 按行业、单个客户、客户群、批发银行业务团队和整体产品组合，编写产品组合报告 测度风险/回报水平 建议政策和风险评级工具的参数进行集中的业务回顾梳理一年内新的信贷关系提供有关流程、政策和组织效力的管理报告为LOB提供咨询帮助开发/维护信贷政策提交信贷流程和信贷政策效力报告产品组合管理报告产品组合管理报告高风险帐户预警业务单元业务单元 负责人负责人客户经理根据相应信用评级确认或调整采取行动 风险等级分布 风险回报框架业务前、中、后台执行统一的信贷政策标准，借助于面向前端和后端的多维度统计呈现决策支持，进行趋势分析及策略优化，持续、动态地平衡风险与回报，创造银行价值。历史评级实际评级年度迁移6 6、小企业授信组合风险管理、小企业授信组合风险管理 68.抵押品矩阵资产负债表(基于主要的常规要求).负债 资产存款 107 借款 100股东权益 12 流动资产 19权益 资产*Base Price Calculation ModelCost of Funds =x%Cost of Capital Employed =x1%Return on Liquidity =(x2%)Funding break-even =(x+x1-x2)%Admin Overhead =x3%Specific/Genl Provision =x4%Base price.=(x+x1-x2)+(x3+x4)%审慎调整过的资产负债表基础定价模型客户风险评级风险溢价矩阵基于风险的定价能力风险等级，模拟，预测定价决定/策略(风险&回报+市场考虑)益处客户风险等级 基于风险的客户风险等级应具有一致性对现金流的关注应如同对抵押品的关注业务运作/战略联盟对客户和业务更清晰的理解益处底价使动用资金的回报最大化(Roce 或Raroc)突出不同产品的不同成本突出不同产品的风险权重提高对规定预备需求的理解益处风险溢价风险/回报一致性提高对风险的理解益处抵押品收益风险/回报的一致性考虑特定违约损失（LGD）突出抵押品的保障程度和流动性l(银行评估后的贷款抵押率)益处定价和收益 运作客户的贡献度用于创造价值的单独帐目定义产品的效用和组合产品的收益产品组合加总各个客户群的产品组合观点 促进有价值的产品组合(EVA)规范、持续、恰当地运用客户风险评级以及相应的价值创造“引擎”，是确保风险回报平衡管理的关键所在，并有利于银行价值的创造(RAROC+EVA)6 6、小企业授信组合风险管理、小企业授信组合风险管理 69.Thanks for Your Attention！70.