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谈谈如何在期货市场中持续获利

1.很久没来，不知大家混得如何。这段时间没什么事情，就想谈谈如何再期货市场上持续获利。以本人八年期货经验来看，若想靠期货过日子或者富裕起来，必须有一套系统的办法做交易。这套办法包括：选择交易品种、控制交易仓位、遵循建平仓规则、控制交易心态、日常市场研究等方面。我就从这几个方面谈谈吧。
2.我最终选择的品种是CU/RU/RB/PTA/AU五个，因为这些品种波动大、阶段性趋势空间大，因而获利空间大；同时这几个品种走势规范，比较容易把握；成交量、持仓量大，便于进出；代表性强，一般不会出现怪异走势。当然在具体交易中，我会根据品种阶段性潜力，动态调整持仓，有侧重的交易。不要把资金低效率地用在一些半死不活的品种上。有人喜欢找波动小的品种交易，以为风险小。须知，风险小，收益也小；何况风险是控制的，而不是躲避的。
3.再说说仓位，我坚持三条：1、总仓位永远在50%左右，单品种仓位永远在30%左右。2、除了在“突破+确认成功”时加一次仓位外，不做加仓交易。3、长假期间一定要轻仓或者不持仓。这种仓位限制，说到底，是为了任何时候不能有死掉的风险，一旦死掉，就再没机会了。当然，要避免死掉，光靠仓位是不够的，关键还在于建平仓规则。    
4.糖是不错，但不能什么品种都做啊。干这行得有定力，干好自己的事，种好自己的田，别企图把钱挣完。
5.交易就象打仗，得对客观市场形势有个深入的了解，才能制定恰当的阶段性交易策略。如何了解市场？我始终认为，技术工具最适用、最直观、最简洁。我了解市场的工具主要有三个：区间、趋势线和均线、形态。它们分别从价格波动范围、价格轴心、价格蓄势方面****市场的基本状况。也可以看看波浪，它可以表明在区间内，价格运行特征和力量耗竭情况。
6.期货市场没有新事物，天天有新花样，天天变主意，必然一事无成。所以只好老生常谈，但略有修正。
7.依据周线图表，确定战略性大区间、张略性风险收益比；依据日、小时图表确定交易区间、交易风险收益比。一般中长线交易应是二者一致时才交易。二者不一致，就应该观望或者依据日、小时图做轻仓、短线交易。
8举个例子吧，前段时间，铜、胶、PTA、钢铁都运行至张略性区间的上沿了，这个时候，有两种战略可能，一种，向上突破，经过确认后，涨得一塌糊涂；一种可能，掉头向下，向战略区间下沿靠拢，跌幅巨大。这时候战略方向、张略风险收益比不明确，是万万不能搞中长线交易的，要么观望，要么依据小时、日线图轻仓短线，快进快出。后来，事实证明张略走势选择了向下。这就要做中线考虑了。但中线往往可以从短线的基础上加仓而来。这是一种交易技巧。我不认为有什么试仓之说。任何一笔交易都要有明确的信号后才交易啊，不存在试不试的问题。至于后来错了，止损，那是以后的情况决定的，于建仓时无关。
9.比如PTA009合约，在5月7日向下突破前，是在战略区间上沿宽幅震荡格局，只作短线交易，向下突破后，就加仓中线持有。
10.有人交易，一段时间挣，一段时间亏，不稳定。我觉得，那有两种可能，一是方法老在变，乱变；另一种可能是用一种方法对付所有的市场，对路了挣，不对路了亏。我这里说的方法都是指正确的方法。如果是错误的方法，那不在讨论之列了。当然正确是相对的，指的是符合市场的实际，针对市场状况制定的策略。脱离市场去空谈系统啊方法啊，是毫无意义的。我的经验是，市场只有三种情况：窄幅震荡、宽幅震荡、趋势运行。必须有一套规则、三种方法去对付市场，才能稳定盈利。
11.平完仓，价格不回撤坚决不再介入。我后面系统谈这个问题
12.先说第一类市场，即窄幅震荡市场。这类市场的基本特征是价格波动范围很窄，以至于10日均线族形成平、震荡、粘合的格局。这类市场的典型例子主要出现在趋势中中继蓄势或者宽幅震荡区间的某一边或者中间位置蓄势。这类市场，应对之策略有两种，一种是等待，等震荡完了再交易；另一种是依据震荡边线，轻仓短线交易，甚至日内交易。这类交易的最大忌讳是追涨杀跌。你只要一追，它就杀回来了。只能站在河边，看鱼游过来了，舀一瓢就跑。这类交易，均线是用不上的，支阻位和KDJ倒是不错的工具。
13.我以前的贴子只谈到均线的重要性，没有考虑到区间和均线无效是的情况，因此决定再发这个帖子，以补不足。
14.最近很多人去做反弹，估计吃亏不小哦顺势+回撤交易，是最简单最实用的方法。可大多数人就是不愿意那么干。没办法啊。
美元若突破93-90一线压力并确认成功，铜将回到6000美元-3000美元区间。故交易铜要有大思路，耐心等待结果。象锌、螺纹钢、塑料等，已经是空头。逢高空是最好的选择。
15.广义的金属，包括铜、铝、锌、钢、黄金及天胶，必将进入大级别下跌，目前已经无疑问的是锌、铝、天胶、钢，逢高可空；铜则估计还会反抗一阵，但下跌概率大于上涨概率。要耐心等，一旦破区间下行，或者上冲到六万左右回头，要坚决做空。黄金将是本次资产泡沫中最后一个破灭的，别信那些骗子的胡说，就是它真能到1500美元也别多，等泡沫破时空之。别为上述品种反弹的蝇头小利所吸引，逢高空，胜算要大得多。当然，期货无绝对事项，若真的我说错了，一请大家谅解，二要止损。
16.由于期货行业是个竞争性行业，交易者之间的博弈非常重要，所以我不能将自己的交易方法详细说，担心被对方利用。我这里只说基本思路，如果大家有悟性，可以自己去体会理解发挥，最终必有成就。
【1】交易品种
只交易AU/CU/ZN/RU/RB五个基本品种。这是因为其代表性强，波动大，走势规范，趋势规模大，资金效率高。但AU/CU一定要10万以上资金才交易一手，否则会陷入被动，风险难以控制。
【2】交易仓位
（1）总仓位小于55%，单品种仓位小于30%，
（2）交易拐点附近建仓后别加仓，以免陷入成本被动。
（3）长假期间及不能监视市场期间，轻仓或者不持仓，以免不测。
【3】建平仓信号  以日-小时趋势线、MA、区间为基本交易工具：
（1）在趋势线和中长线MA表明市场处于中长线趋势中时，只顺该趋势方向交易，在短线MA回撤结束时建仓，短线MA远摆回破时平仓。若短线MA处于杂乱状态，不能作为波段进出依据，则K线回调至区间边线附近+K线反转组合建仓，K线远摆至区间另边附近+K线反转组合平仓。
（2）在上述中长线趋势范围内，若出现下列五种情况之一，可以逆该趋势方向以二分之一平常仓位交易。鉴于这五种情况太具体，这里不便说，请大家原谅。
（3）当上述中长线趋势的趋势线被突破后，若价格进入在中长线MA一侧或者两侧宽幅震荡，应在震荡区间边线附近以短线MA或者K线组合双向建平仓。当中长线MA理顺后，又可以转为趋势交易。
【4】交易心态
胸有成竹+心平气和+持之以恒。
17.再次提醒朋友们，对于工业品，近期千万别做多，只可逢高空，包括黄金。如果你真读过我的文章，这就是用它赚钱的机会了。别一看反弹几天，就以为转势了，做多只是蝇头小利，做空是大利。切记。
补充一点，黄金耐心等，目前暂时不空，等空头机会来临。人类持有某种资产的目的有三种：使用、保值、增值。黄金目前持有者的使用功能可以忽略不计，主要是保值增值功能。一旦经济形势稳定，保值功能不再重要，而股市及其他增值率更高的资产出现，黄金也就玩完了。当一种资产被全世界爆炒，当只要拿着它就能挣钱，当人人手中都有它时，就已经违背了只有少数人才能挣大钱的规律，就应该高度警惕。当然这个泡沫要破灭，还需要很长时间，一直到连警惕的人都怀疑自己错了时，那泡沫就会真破。我建议大家读点人类投机史，那会告诉你很多。历史往往惊人地相似。
18.你可真把我难住了，我很少想这些问题，只看技术图形交易。一定要说的话，可能都买黄金和美元了吧，要不就是去空锌和铜了--开玩笑的，别介意啊。期货炒未来，过去的货币政策代表不了未来。利率低得不能再低了，票子也发得够多了，物价也涨的够高了，天下也够乱了，估计那些先知先觉者认为通胀政策该控制了，提前行动了吧。当通胀成了和讯上的混混都放在嘴上的事以后，就没什么炒作的价值了。记住，期货做的是未来，未来可能和现在一样，也可能相反啊。呵呵，不知道我说的有没有点道理啊。
19.如何提高资金使用效率？第一要选择波动规模大、阶段趋势强的品种交易，别介入半死不活的品种。其次在上述品种中，要按趋势性机会优先于震荡性机会的原则，优先交易已经形成趋势性机会的品种。第三，在建仓后，要根据后续机会潜力，适当调整更换持仓品种。
20.在中长线趋势中，支撑比阻力重要，阻力往往会被攻破；在大型震荡区间中，支撑阻力具有相同的交易意义。但注意，无论何时，破支阻后，往往会回撤，除非在支阻附近有蓄势动作。远道而来的突破往往是个陷阱。
21.我这么多年，看到过许多企业在做套保时损失惨重，心里很难受，故在此也谈谈套保，供参考。
第一，套保企业只能根据自己在现货市场上的地位决定一个交易方向，做单向交易。如果你是商品需求者，你就只能单向做多，如果你是商品供给者你就单向做空。否则你就会陷入投机交易，失去了套保意义。
第二，套保的目的是在出现不利状况时，快速销售手中货物，保住价格上涨的利润成果；或者是快速将成本控制在低位，保住价格上涨的利润；或者在价格下跌时，通过期货市场的空头利润弥补价格下跌损失。千万别把套保搞成了吃利润的老虎。如果长期趋势上涨中，卖方不要急于套保，否则利润就被吃掉了；长期趋势下跌中，买方也不要急于做套保否则利润也被吃掉了。所以套保并非一直持有相反的仓位，而是择机持有相反的仓位。
第三，因此，套保必须懂得投机技术，必须把投机技术用于套保，才对套保企业有利。必须判断市场的中长期趋势呵市场大型转折点、大型区间位置，必须选择套保建仓时机和套保推出时机，才能有利套保。由于期货价格波动大于现货价格波动，如果盲目套保，不管市场趋势呵位置套保，不仅不能享受市场价格上涨下跌的利益，反而可能早成巨大损失。
22.做期货就是做生意，一点也不神秘。做生意要成功，一要有机会，二要有把握机会的基本常识，三要真去按常识把握，四要有预防意外、留有余地的措施。世界上的人，都两条腿一个头，看起来都一样，但做起事来，差别太大了。我看到了太多的人去做生意，结果很快失败而归。原来我还反复给他们讲道理，时间长了，我也明白了，人并非是完全理性的，只是非理性的程度不同而已。天生我才必有用，但并非必须用在做生意上。做生意是致富之道，所以世界上不可能人人致富。再说，世界财富有限，必须不平均分配才能有富人。市场这个东西，就是用来制造贫富差距的，而政府是来控制这个差距的。期货市场是个最纯粹的市场，这里制造贫富差距的效果最好。因此，这里成才率也理当最低。天道难违啊。所以，有许多朋友在这里希望我教他（她）们，我不是不教，我也希望大家致富，但根据天道，我只能教极少数人。而且这极少数人也要自己去悟，我只是提供一个思路。因为天道不允许你很容易成功。除非你是上帝特许的极少数天才。曾经有个女孩，25岁跟我学了两年，自己又用了四年，才把10万元变成80万元。和市场上的种种传言爆富相比，这可能和开个服装店差不多吧。但她最近给我来电话说，她很满足，因为毕竟可以靠做生意生活了，而且很自由。交易完了，可以去旅游。她说一年能挣30%就行了，因为24万，对于一个本科毕业生而言，是高薪啊。我觉得，她将会有比我更大的成就，因为她天然就知道满足与感恩，心静啊。
23.本波下跌，应抓住CU/ZN/L三者，RU\RB不如上述三种效率高。待这三者稳定后，若做多，宜率先抓CU+RU+RB,同时可能AU的空头机会就来了。