期货账单说明.doc

客户账单使用说明
近来，有客户反映对客户端里账单选项中的“客户账单”有许多不明白的地方。现在，我们针对“客户账单”以某个客户的仿真交易账单为例给大家做一个详细的使用说明。

交易结算单分为盯市与逐笔两种，由于现在国内商品期货实行“当日无负债结算”制度（盯市），所以在这里我们只介绍“盯市”账单。如上图所示，这是某个客户09年7月3日的客户账单（交易结算单）。从上图可以看到客户账单大致分为抬头、资金清单、成交记录单、持仓盈亏单和平仓盈亏单等部分。下面，我们以每个部分来分别说明：

上图是账单的抬头部分，这部分包含了该客户账单的基本信息。其中：
1. 资产账号：该客户在我们公司开户后由公司所分配的客户账号；
2. 客户姓名：客户在开户时身份证上的名字；
3. 开始时间和结束时间：该客户账单的的起始日期和截止日期。（注：如无特殊说明，以下数据均为账单起始日与截止日之和）

上图是资金清单部分，这部分是该客户的资金情况汇总。其中：
1. 上日结存：账单起始日前一交易日的结算后资金总额；
2. 出金入金：客户办理出金与入金的数量；
3. 手续费：该客户账单内所有交易委托的手续费合计。
4. 盯市盈亏：该客户账单内合约的平仓盈亏（详见平仓盈亏单部分）与持仓盈亏之和（详见持仓盈亏单部分）。
5. 当日结存：账单截止日该客户结算后资金总额。
6. 可用资金：上表中的当日结存-保证金（账单截止日结算后客户资金总额-客户持仓保证金）。
7. 风险率：保证金（客户持仓占用的保证金总额）/当日结存×100%。
8. 保证金：合约持仓占用的保证金。其计算公式详见持仓盈亏部分。
9. 追保：当可用资金为负时须追加的金额，追加至可用资金为0以上。

上图是成交记录单部分，这部分是该客户成交委托的明细。其中：
1. 成交日期：委托单成交的日期。
2. 交易所：成交合约所属的交易所名称。（现国内期货有上海商品期货交易所，大连商品期货交易所，郑州商品期货交易所和中国金融期货交易所）
3. 合约：交易合约的代码。
4. 成交编号：成交单在交易所内的编号。

5. 买/卖：交易方向。
6. 成交价格：委托成交时的合约价格。
7. 手数：合约成交的单位。
8. 成交金额：成交价格×成交手数×交易单位。
9. 开/平： 委托单的性质，分为开仓（又叫建仓，指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。建仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者未平仓头寸，也叫持仓）、平仓（在最后交易日结束之前择机将买入开仓的期货合约卖出，或将卖出开仓的期货合约买回，即通过一笔与开仓数量相等、方向相反的期货交易来对冲冲原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务，这种买回已卖出合约，或卖出己买入合约的行为就叫平仓。）、平今仓（平当日开仓的持仓）。
10. 手续费：该笔委托单所产生的费用。
11. 平仓盈亏：详见平仓盈亏单部分。
12. 套投：套期保值与投机，个人客户通常参与的是投机交易；参与套期保值的大多是生产商、加工商、库存商以及贸易商和金融机构，其原始动机是期望通过期货市场寻求价格保障，尽可能消除不愿意承担的现货交易的价格风险。

上图为持仓盈亏单部分，这部分是该客户的持仓明细。其中：
1. 成交编号：详见成交记录单部分。
2. 合约：详见成交记录单部分。
3. 买手：合约买入持仓的单位。
4. 买价：合约买入持仓的开仓价格。
5. 卖手：合约卖出持仓的单位。
6. 卖家：合约卖出持仓的开仓价格。
7. 昨结：账单截止日前一交易日合约的结算价。（结算价：某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价）
8. 今结：账单截止日当天的结算价。
9. 持仓盈亏：分历史持仓盈亏和当日开仓持仓盈亏。其计算公式为：
历史持仓盈亏=∑[(上一交易日结算价﹣当日结算价) ×卖出历史持仓量] ＋∑[(当日结算价﹣上一交易日结算价) ×买入历史持仓量]；
当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价﹣当日结算价) ×卖出开仓量] ＋∑[(当日结算价﹣买入开仓价) ×买入开仓量]。
上图中，成交编号尾数为“9611”的持仓为历史持仓。其历史持仓盈亏=(3161.2－3206.4) ×1×300=﹣13560；(注：公式中的1为合约持仓单位；300为合约乘数。这2部分组成合约持仓量)
成交编号尾数为“36895”的持仓为当日开仓持仓。其当日开仓持仓盈亏=(3198.2-3193.6) ×1×300=1380。
10. 保证金：合约持仓占用的保证金。其公式为：
合约持仓占用的保证金=今结算价×持仓手数×合约乘数×保证金比例
以上图中成交编号尾数为“36895”的持仓为例，合约持仓占用的保证金=3198.2×1×300×18%=172702.8
11. 套投：详见成交记录单部分。

上图为平仓单部分，这部分是该客户平仓交易的明细。其中：
1. 平仓日期：合约平仓发生的日期。
2. 交易所：详见成交记录单部分。
3. 合约：详见成交记录单部分。
4. 平仓编号：合约平仓时的成交编号。
5. 买/卖：合约平仓的交易方向。
6. 平仓价：合约平仓时的成交价。
7. 开仓价：合约开仓是的成交价。
8. 手数：详见成交记录单部分。
9. 结算价：详见持仓盈亏单的今结部分。
10. 平仓盈亏：分当日平仓盈亏和平历史持仓盈亏。其计算公式为：
当日平仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价﹣当日买入开仓价) ×卖出平仓量] ＋∑[(当日卖出开仓价﹣当日买入平仓价) ×买入平仓量]；
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价﹣上一交易日结算价) ×卖出平仓量] ＋∑[(上一交易日结算价﹣买入平仓价) ×买入平仓量]。
上图中平仓编号尾数为“36889”的平仓单为平历史仓。其平历史仓盈亏=(3192.4﹣3151.2) ×1×300=12360；
平仓编号尾数为“36865”的平仓单为当日平仓。其当日平仓盈亏=(3193.2﹣3194) ×1×300=﹣240。
11. 开仓编号：合约开仓时的成交编号。
12. 开仓日期：合约开仓发生的日期。
以上就是客户账单使用的说明，如果您在使用客户账单时还有疑问的，请随时向我们咨询。

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西南期货经纪有限公司
2009年7月