第七章 银行风险管理_课后测试答案.doc

第七章 银行风险管理
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课后测试
测试成绩：70.0分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
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1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为（）。（3.33 分）
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 A
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流程风险
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 B
·
系统风险
·
 C
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人员风险
·
✔ D
·
客户、产品和业务操作风险
·
正确答案:D
·
·
2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。（3.33 分）
·
✔ A
·
抄写风险提示
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 B
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开展宣传营销
·
 C
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抄写收益承诺
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 D
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强调产品风险
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正确答案:A
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3、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）。（3.33 分）
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 A
·
将贷款集中到个别高收益的行业
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 B
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将贷款分散到收益正相关的行业
·
✔ C
·
将贷款分散到不同的行业和区域
·
 D
·
将贷款集中到少数低风险的行业
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正确答案:C
·
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4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。（3.33 分）
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 A
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客户企业管理者的素质
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✔ B
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客户企业的效率比率分析
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 C
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客户企业的产品和市场分析
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 D
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客户企业的行业特点分析
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正确答案:B
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5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？（）（3.33 分）
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✔ A
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委托方伪造收付款凭证骗取资金
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 B
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通过代理收付款进行洗钱活动
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 C
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行业竞争激烈
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 D
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由于新的监管规定出台而引起的风险
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正确答案:C
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6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。（3.33 分）
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 A
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实物资产的损坏
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 B
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信息科技系统事件
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 C
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内部欺诈事件
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✔ D
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外部诈欺事件
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正确答案:D
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7、客户评级的评价主体是（）。（3.33 分）
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✔ A
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商业银行
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 B
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客户违约风险
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 C
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信用等级
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 D
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违约概率
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正确答案:A
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多选题
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1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。（3.33 分）
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 A
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根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管
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 B
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拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力
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 C
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坚持“账销案存原则，”健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度
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 D
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建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估
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 E
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商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况
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正确答案:B E
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2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。（3.33 分）
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 A
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内部控制的测试和审查
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 B
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新产品和新业务的风险评估
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 C
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评估操作风险和内部控制
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 D
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损失事件的报告和数据收集
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 E
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关键风险指标的监测
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正确答案:A B C D E
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3、就操作风险而言，商业银行柜台业务的风险点主要集中在（）。（3.33 分）
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 A
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账户管理
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 B
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印章管理
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 C
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柜员管理
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 D
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流动性管理
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 E
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现金库箱管理
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正确答案:A B C E
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4、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。（3.33 分）
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 A
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风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
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 B
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风险管理要将所有风险纳入统一的风险管理体系当中
·
 C
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风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
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 D
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风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
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 E
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风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险
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正确答案:B C D E
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5、按照风险事故的来源，风险可以分为（）。（333 分）
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 A
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经济风险
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 B
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社会风险
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 C
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自然风险
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 D
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市场风险
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 E
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政策风险
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正确答案:A B C
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6、商业银行应与借款人在借款合同中约定，出现（）情形的，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。（3.33 分）
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 A
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未按约定用途使用贷款的
·
 B
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末按约定方式进行贷款资金支付的
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 C
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未遵守承诺事项的
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 D
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突破约定财务指标的
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 E
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发生重大交叉违约事件的
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正确答案:A B C D E
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7、信用风险缓释应遵循的原则包括（）。（3.33 分）
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 A
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客观性原则
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 B
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有效性原则
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 C
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审慎性原则
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 D
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差异性原则
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 E
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独立性原则
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正确答案:B C E
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8、商业银行对问题授信应采取的措施包括（）。（3.33 分）
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 A
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确认实际授信余额
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 B
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重新审核所有授信文件，征求法律、审计和问题授信管理等方面专家的意见
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 C
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对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以终止
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 D
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书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施
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 E
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要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权
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正确答案:A B C D E
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9、银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况有（）。（3.33 分）
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 A
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银行将债务人列为夕阳企业
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 B
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银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失
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 C
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债务人申请破产，由此将不履行或延期履行偿付银行债务
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 D
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由于债务人财务状况恶化，银行同意进行积极重组，对借款合同条款作出非商业性调整
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 E
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银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算
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正确答案:B C E
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10、操作风险损失形态有（）。（3.33 分）
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 A
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法律成本
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 B
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资产损失
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 C
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监管罚没
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 D
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账面减值
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 E
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追索失败
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正确答案:A B C D E
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11、操作风险损失事件统计的主要内容是（）。（3.33 分）
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 A
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涉及金额
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 B
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损失事件发生的时间
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 C
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发现的时间及损失确认时间
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 D
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业务条线名称
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 E
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与信用风险和市场风险的交叉关系
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正确答案:A B C D E
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12、针对资金交易业务操作风险，风险控制措施不包括（）。（3.33 分）
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 A
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树立全面风险管理理念
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 B
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实行个人信贷业务集约化管理
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 C
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完善资金营运内部控制
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 D
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在建立责任制的同时配之以奖励制度
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 E
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建立资金交易风险和市值的内部报告制度
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正确答案:B D
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判断题
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1、信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。（）（3.33 分）
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✔ A
·
正确
·
 B
·
错误
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正确答案:错误
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2、风险管理不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会，高管层还是业务部门都要深刻理解可能潜在的风险因素，并主动加以预防。（）（3.33 分）
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✔ A
·
正确
·
 B
·
错误
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正确答案:正确
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·
3、内幕交易属于操作风险中的内部欺诈事件。（）（3.33 分）
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✔ A
·
正确
·
 B
·
错误
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正确答案:正确
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4、巴林银行倒闭是一个典型由市场风险导致银行倒闭的案例。（）（3.33 分）
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✔ A
·
正确
·
 B
·
错误
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正确答案:正确
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5、技术风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确
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 B
·
错误
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正确答案:错误
·
·
6、商业银行的流动性覆盖率应当不低于200％。（）（3.33 分）
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 A
·
正确
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✔ B
·
错误
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正确答案:错误
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·
7、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性比例应当不低于50％。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确
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 B
·
错误
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正确答案:错误
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8、风险对冲是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确
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 B
·
错误
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正确答案:错误
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9、在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05％中的较高者。（）（3.33 分）
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✔ A
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正确
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 B
·
错误
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正确答案:错误
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·
10、可以用客户的信用评级代替对贷款的分类。（）（3.33 分）
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 A
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正确
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✔ B
·
错误
·
正确答案:错误
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11、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。（）（3.43分）
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✔ A
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正确
·
 B
·
错误
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正确答案:正确
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窗体底端