一级分行如何落实总行资产负债管理要求(提纲)-PPT课件.pptx

LOGO银行行资产负债管理与价管理与价值创造造Bank assets and liabilities management and value creation YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD1 1LOGO人力资源理念企企业使命使命企业愿景核心价值观企业精神经营理念管理风格价价价价值值理理理理念体系念体系念体系念体系一家好的银行要具有一个完整的价值理念体系。资产负债管理部门做为实现商业银行价值体系链上的一个结点，实践并发挥着这个部门所应具有的业务综合管理职能发挥引领机制和作用，是业务发展、结构调整、战略转型的枢纽，践行商业银行核心价值观。2 2LOGO我们的定位我们要做什么我们的目标是什么核心价值观使 命愿 景适应市场收入增长价值稳定现代银行核心价值观我们的使命我们的愿景银行价值最大化_经济增加值EVA经济增加值不仅是一种有效的银行业绩度量指标，还是一个全面ALM的架构，更是度量分支机构、部门、经理人和员工薪酬的激励机制基础。资产负债管理的全过程都要体现银行价值增长这个核心定位。收入管理 风险管理 资本管理 创造价值银行商业银行经营目标是银行价值最大化，定价管理是ALM的重要内容之一。ALM对收入管理是通过科学、合理和灵活的定价工具和手段，提高商业银行的核心竞争力；风险管理重点关注的是对风险的评价和衡量及对银行价值的影响等。对资产负债进组合管理，在控制流动性风险的前提下，达到盈利结构的最佳化。资本管理现代的资产负债管理体制 我们的目标是不断探索建立一个与市场形势适应原、以收入和市场稳定增长的、以经济资本管理为核心的现代资负债管理体制。为实现这个目标，资产负债管理将从价值来源参与好银行的价值创造过程。ALMALMALMALM任任任任务务和目和目和目和目标标3 3LOGOA.A.A.A.对对当前当前当前当前经济经济金融形金融形金融形金融形势势判断判断判断判断B.B.B.B.互互互互联联网金融促网金融促网金融促网金融促转转型型型型发发展展展展C.C.C.C.利率市利率市利率市利率市场场化促化促化促化促进应对进应对管理能力提升管理能力提升管理能力提升管理能力提升D.DD.D.新形新形新形新形势势下下下下银银行行行行资产负债资产负债管理思考管理思考管理思考管理思考E.E.E.E.分行如何落分行如何落分行如何落分行如何落实资产负债实资产负债管理要求管理要求管理要求管理要求目目录 CONTENTS4 4LOGO对对当前当前当前当前经济经济金融形金融形金融形金融形势势的判断的判断的判断的判断An n国内国内经济经济增增长长持持续续下滑，下滑，进进入增入增长换长换档期档期n n如何理解当前如何理解当前经济经济“新常新常态态”n n稳稳健的健的货币货币政策政策 守住金融守住金融风险风险的底的底线线n n去杠杆防范局部去杠杆防范局部风险风险 调结调结构重塑构重塑经济经济引擎引擎n n对对外开放搭建新平台外开放搭建新平台 区域整合提出新高度区域整合提出新高度 5 5LOGO互互互互联联网金融促网金融促网金融促网金融促转转型型型型发发展展展展Bn n六大六大六大六大发发展模式展模式展模式展模式n n互互互互联联网金融与网金融与网金融与网金融与传统传统金融比金融比金融比金融比较较n n对传统对传统金融的冲金融的冲金融的冲金融的冲击击n n传统传统金融面深金融面深金融面深金融面深层层次的次的次的次的变变革革革革 6 6LOGO利率市利率市利率市利率市场场化促化促化促化促进银进银行管理能力提升行管理能力提升行管理能力提升行管理能力提升Cn n经济经济“新常新常新常新常态态”下金融下金融下金融下金融货币货币政策方向政策方向政策方向政策方向n n货币货币政策新工具政策新工具政策新工具政策新工具n n流流流流动动性管理性管理性管理性管理n n同同同同业监业监管管管管n n定向降准定向降准定向降准定向降准n n存款偏离度存款偏离度存款偏离度存款偏离度n n房房房房贷贷新政新政新政新政n n再次降息再次降息再次降息再次降息7 7LOGO新形新形新形新形势势下下下下银银行行行行资产负债资产负债管理思考管理思考管理思考管理思考Dn n资产负债资产负债管理定管理定管理定管理定义义与范与范与范与范围围n n资产负债资产负债管理沿革与管理沿革与管理沿革与管理沿革与发发展展展展趋势趋势n n 资产负债资产负债管理工具管理工具管理工具管理工具n n资产负债资产负债价价价价值创值创造途径造途径造途径造途径n n资产负债资产负债管理管理管理管理创创造策略造策略造策略造策略8 8LOGO9资产负债管理是指银行在业务经营过程中对各类资产和负债进行预测、组织、调节和监督的一种经营管理方式，以实现资产负债总量平衡、结构合理及盈利最大化。是以内部资金转移定价体系和经济资本有偿分配为工具，以利率、流动性、汇率等各类风险管理为核心的管理体系。实现安安全性、流全性、流动性、盈利性、盈利性三者平性三者平衡衡资产资产负债负债管理管理管理管理资本管资本管资本管资本管理理理理内部资内部资内部资内部资金转移金转移金转移金转移定价定价定价定价汇率风汇率风汇率风汇率风险管理险管理险管理险管理利率风利率风利率风利率风险管理险管理险管理险管理投资组投资组投资组投资组合管理合管理合管理合管理流动性流动性流动性流动性管理管理管理管理资产负债管理定管理定义及范及范围LOGO1010银行账户利率风险银行账户利率风险确认不利利率波动趋势并加以管理，使净利息收入和净现值损失最小流动性风险流动性风险保持银行具备恰当的流动性并为压力状况做出筹资策略汇率风险汇率风险避免汇率变化导致收入或价值的不利波动策略性资产负债表管理，策略性资产负债表管理，持续性调整和监测持续性调整和监测内外部定价体系经济资本配置实现稳定并提升定并提升净息差，息差，实现收益、收益、价价值最大化最大化目目标手手段段资产负债管理的目管理的目标和手段和手段LOGO11资产负债管理的重点是流动性风险、市场风险、FTP和对整体资产负债结构的优化管理。主要从风险和收入等价值来源角度参与现代金融企业的价值创造过程。通通过风险管理，管理，为银行行创造价造价值业务发业务发展展展展风险风险控制控制控制控制成本管理成本管理成本管理成本管理风险调风险调整后收益整后收益EVAEVA反映商反映商业银业银行真行真实经营实经营效益效益通通过收入管理，收入管理，为银行行创造价造价值科学、合理、灵活的科学、合理、灵活的产产品定价品定价提高商提高商业银业银行核心行核心竞竞争力争力公平公平公平公平合理合理合理合理FTPFTPFTPFTP资产负债管理的范畴和价管理的范畴和价值创造的途径造的途径LOGO一一一一级级分行如何落分行如何落分行如何落分行如何落实资产负债实资产负债管理要求管理要求管理要求管理要求En n公司治理公司治理公司治理公司治理n n建机制建机制建机制建机制n n明明明明职责职责n n配人配人配人配人员员 1212LOGO一一级分行如何落分行如何落实总行行资产负债管理要求管理要求建立建立建立建立机制机制机制机制明确明确明确明确职责职责落落落落实实职职能能能能清晰清晰清晰清晰授授授授权权完善完善完善完善分析分析分析分析人人人人员员到位到位到位到位协调协调机制机制机制机制u根据本行和公司治理要求和管理体系，在总行框架内，明确落实分行资产负债管理实施细则u明确分行计财部门（资产负债管理部门）与分行业务部门的管理职责u组织落实总行各项管理限额（风险资产限额、错配限额、存款、贷款规模）等u组织落实总行各项管理限额（风险资产限额、错配限额、存款、贷款规模）等u用好用活资产负债管理工具，制定辖内责任清晰的授权管理方案（定价权限、客类限额授权，资金头寸调度权限等）u分行资产负债部门要当好行领导的参谋，加强对市场跟踪，对本行业务经营执行情况的分析，提前预测u要做好年度综合经营计划预测和分析，研究制度本行的资本回报要求，运用资产负债管理工具、定价管理方法等实现既定的经营目标u要提升对资产负债管理提升银行价值的认识，首先要人员到位，配置合理。必要的岗位如资金头寸管理岗位等实行AB角制u资产负债管理是全行的综合管理，是资产负债运行结果的综合体现，因此在在推进资产负债目标管理必然涉及各方利益，因此，要提供升资产负债管理部门的组织协调机制。公司治理公司治理公司治理公司治理管理体系管理体系管理体系管理体系价价价价值创值创造造造造风险风险管控管控管控管控授授授授权权机制机制机制机制人人人人员员到位到位到位到位1313Thanks!1414