一、 数据来源
数据:国家统计局(1981~2010年国内生产总值与固定资产投资)
软件版本:EVIEWS7.2
二、 回归结果
1、 一元线性回归:
三、 模型诊断与修正
DW检验:相关系数δ=0.8546,查表得,经检验,DW<1.35,自变量呈一阶正自相关
四、 广义差分法修正后的结果
对E进行滞后一期的自回归,可得回归方程:E=0.9337E(-1)
对原模型进行广义差分,输出结果为:
由于使用广义差分数据,样本容量减少了1个,为29个。查5%的显著性水平的DW统计表可知,,模型中的4-DU>DW>DU,所以广义差分模型已无序列相关。根据,可得。因此,原回归模型应为
采用普莱斯-文斯滕变换后第一个观测值变为为1750.7019和为344.1377,变换后普通最小二乘结果为,根据,得,由此,最终模型是