银行流动性管理应急预案.doc

xx银行流动性管理应急预案
xx总发〔xx〕256号,xx年8月4日印发

第一章 总 则
第一条 为切实提高流动性风险的应对能力，有效处置各种突发事件，预防和最大程度地减少流动性风险给我行带来的经济损失和给社会带来的损害，维护金融安全和稳定，根据银监会制定的《银行业突发事件应急预案》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律、法规，制定本预案。
第二条 本应急预案所指流动性风险，系指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求从而引发挤兑风潮或本行信誉丧失的风险。
第三条 流动性风险管理应急预案的基本目标是：在风险事件产生后能有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。

第二章 组织机构与职责分工
第四条 为有效防范流动性风险，我行根据有关监管要求，在监管机构的指导下，成立以总行行长为组长，分管资金运营、风险管理部门副行长为副组长，相关部门总经理为成员的流动性风险应急处置领导小组，组织领导本行的流动性风险应急管理工作。由总行计划财务部、金融市场部和运营管理部负责组织实施，金融市场部设立流动性头寸日常管理员，运营管理部设立专人监测清算账户资金余额。
一）应急处置领导小组的职责
统一领导和指挥流动性风险应急处置工作；决定启动、终止本预案；向银监局、人民银行等部门报告事件的有关情况；协调配合有关部门共同处置突发事件；决定重大的处置措施等重大事项；负责处置过程中其他重要事项的决策。
（二）应急处置领导小组各成员部门及相关业务部门的职责
1、总行计划财务部和金融市场部根据流动性应急计划启动条件拟定流动性应急计划具体实施方案，报高级管理层审批。
2、流动性应急方案生效后，由总行计划财务部和金融市场部负责组织实施，通过系统内外资金管理调整资金运作策略，计划财务部负责全行规模管理，调整全行资产负债结构，提高全行现金储备和资金筹措能力。
3、总行办公室牵头负责与外界，包括政府部门、监管部门、分析师、投资人、外部审计师、媒体、大客户和其他利益相关者的沟通工作。
4、各分支行调整原有业务发展策略，执行总行的应急指令，必须绝对服从和配合总行的统一调度；负责做好客户沟通、反馈以及业务撤销工作。
在应急处置完成后应急处置领导小组各成员部门及相关业务部门需做好总结工作，防止此类风险事件再次发生。

第三章 流动性应急事件的预防和预警
第五条 总行相关部门及各分支机构应密切关注市场的反应和动态，加强对流动性风险情况的日常监测。及时传递信息，最大限度地杜绝决策过程中的信息盲区。
第六条 总行计划财务部应加强全行资产负债比例管理，重视资产、负债的期限匹配和数量匹配，合理安排贷款投放规模与节奏，存贷款比例必须控制在75%以内。
第七条 总行风险管理部和计划财务部应逐步建立和完善流动性风险监测技术，努力运用情景分析等方法，提高应对多种不利情况下流动性问题的能力，做到防患于未然。每月定期做好流动性压力测试并生成报告交由流动性风险应急处置领导小组审查。流动性压力测试分存款持续流失、存款准备金上调、房地产价格波动、利率波动、资本极度消耗等五方面影响因素做分析并给出相关建议及解决方案，确保流动性安全。
第八条 总行金融市场部应综合衡量流动性、安全性和效益性之间的关系，对央行可能采取的紧缩流动性调控措施提前做好充分准备。坚持每日资金营运的计划管理，对资金头寸进行监测，防止头寸不足，保证一定的超额备付余额。
第九条 风险管理部对照流动性风险预警指标，进行监测和评估。定期或不定期组织流动性应急演练并给出相关建议策略，有效排查流动性风险。
第十条 会计结算部和运营管理部要加强对分支机构的业务指导、协调和服务，及时消除分支机构大额出款造成的流动性风险事件。
第十一条 分支机构要做好大额资金进出报备工作，相关内容及处罚条例以我行制定的《关于进一步规范大额资金变动报备的通知》为准则。

第四章 流动性应急计划内容
第十二条 应急计划基本原则：
本行流动性应急计划管理坚持“统一性防守性、有利性、保密性”原则。
（一）统一性原则：总行统一领导，统一组织实施，分支行配合执行。
（二）防守性原则：在应急计划启动期间，业务运作以防守策略为主。
（三）有利性原则：资金运作和结构调整尽量减少短期损失，避免长期损失。
（四）保密性原则：先急后缓，谨慎实施，保证对外业务正常进行。
第十三条 本行流动性应急计划启动的条件包括但不限于以下内容：
（一）各项存款持续减少，依靠自身资金来源已无法满足正常支付及客户正常贷款资金需求。
（二）同业市场资金紧张，通过债券回购、票据转让以及优质信贷资产转让等正常渠道无法及时补充本行正常支付现金流需要。
（三）因本行评级大幅降低，凭借本行信用通过同业市场进行短期融资出现困难，金融机构同业普遍拒绝接受由本行承担信用风险的信用证、保函、银行承兑汇票等。
（四）本行不良资产短期内持续快速上升，经营利润大幅下降，或出现较大程度亏损。
（五）本行分支机构出现局部地区挤兑现象。
（六）外部出现对本行持续健康经营产生不利影响的市场传言。
（七） 流动性临时中断，如突然运作故障、电子支付系统出现问题或者物理上的紧急情况使银行产生短期融资需求。
（八）市场大幅震荡，流动性枯竭，交易对手减少或交易对手可融资金额大幅减少、融资成本快速上升。
（九）经本行资产负债管理委员会认定为应急状态的其它状况。
第十四条 流动性应急处理程序如下：
（一） 主营业务部门在上述重大事件发生后须立即通知总行风险管理部和计划财务部，同时向所在部门的分管行长汇报，并提出处置建议。
（二） 根据发生的重大事件对本行的影响程度，或根据流动性压力测试结果确定的压力情景程度（轻度、中度和重度），分管行长召集相关部门负责人召开应急事件处理会议，分析该事件对本行各项业务的影响，确定责任部门，决定处理意见。
（三）在应急处理事件结束之后，计划财务部根据会议的处理意见，出具该事件具体影响和应对措施的书面材料，报分管行长审批同意后，报送资产负债管理委员会，由资产负债管理委员会决定实施。
（四）如果发生的事件处于红色警报，即重度压力情景，需经过流动性危机处理小组相关成员集体讨论研究，在协商一致的基础上，依次报经高级管理层、董事会审批同意，全面实施相应的缓释手段或应急处理措施，直至警报解除。
第十五条 根据流动性应急事情的压力等级轻重，按以下优先顺序考虑流动性来源：
（一）不主动发生同业融出资金业务，到期逐步收回同业拆出和债券逆回购等融出资金。
（二）通过银行间交易市场融资，包括债券回购、债券卖出、信用拆借等方式及时融入资金。
（三）通过银行间同业线下交易市场及时融入资金，包括同业存款、同业拆借、票据回购与卖出等。
（四）启动浙江省内城商行流动性互助机制，及时申请动用流动性专项支持资金，并向省内九家城商行协调头寸。
（五）加大吸收长期主动负债力度，出售原定持有到期的证券、信贷资产，出售长期资产和固定资产，调整资产负债结构，降低资金运用比例。
（六）向人民银行申请再融资包括短期再贷款或再贴现。
（七）按《中国人民银行xx市中心支行预防及处置金融机构准备金存款账户透支方案》有关协议向人民银行xx市中心支行申请同城同业拆借。

第五章 流动性应急事件的后期处置
第十六条 突发流动性风险事件应急处置完毕后，应在各方帮助下，尽快组织恢复正常的营业秩序，协调新闻单位做好正面宣传报工作，把握正确的舆论宣传导向，最大程度地降低突发流动性风险事件带来的不良影响。同时，要密切关注流动性情况，严防突发流动性风险事件出现反复。
第十七条 突发流动性风险事件处置完毕后，要及时对事件的原因及全过程进行彻底调查，并追究相关人员的责任。有下列行为之一的，视情节轻重，分别采取行政处分乃至依法追究刑事责任等处罚措施：
（一）故意隐瞒风险情况造成风险蔓延扩大的。
（二）风险事件发生后应急处置不力的。
（三）发生风险事件后未及时向有关部门报告的。
（四）未经批准向外界泄漏风险情况酿成不良后果的。
（五）其他在风险事件发生后造成我行资本或名誉损失情况的。
第十八条 按相关规定对参与应急处置工作中表现突出、贡献巨大的人员进行表彰和奖励。
第十九条 做好评估与总结工作。由应急预案处置领导小组部署相关部门评估此流动性风险事件对我行经营以及周边社会的远期影响，形成书面评估报告，并针对处置过程中暴露出的问题，要求事发单位进行整改，同时修改或完善本预案。

第六章 应急保障
第二十条 总行科技部及相关部门、各支行（部）应确保本系统的计算机设备及网络系统有足够的软硬件技术保证，有关信息有计算机备份。做好备份中心的维护和管理，核心账务数据应实现备份储存。
第二十一条 对要害岗位的人员，至少有两名人员备用、替换，确保在任何情况下，都不会因人员的缺岗而影响整个系统的正常运行。
第二十二条 各分支行及总行相关部门应加强应急处置人员的队伍建设，保证必要的人员需要，同时根据实际需要定期或不定期举办培训、演练，提高全行突发事件应急处置工作水平。

第七章 附 则
第二十三条 本应急预案由总行计划财务部负责制定、解释和修订。
第二十四条 本应急预案自发文之日起施行。