厦门大学金融系金融工程专业(教科类)硕士研究生培养方案.docx

一、主要研究方向序号研究方向主要研究内容、特色与意义研究生导师（博导注明）1金融产品设计与定价主要研究金融产品的创新、设计、定价及其风险分析和管理。该方向实践性很强，其研究成果具有很强的应用价值。*郑振龙教授*陈蓉教授黄华副教授2金融风险管理主要研究金融风险的度量、分析如何管理以及风险态度的度量。该方向实践性很强，其研究成果具有很强的应用价值。*陈蓉教授元惠萍副教授3公司金融主要研究公司投资、融资政策、资本结构与公司治理。其特色是理论与应用并重，兼具很高的理论性与实践性。*陈国进教授赵向琴副教授潘越副教授注：本表不够可加页。注：博导请用*标注。二、培养目标、学制及学分要求培养目标 主要培养金融高层次教学科研型人才。具体要求是：1、必须掌握马克思主义的基本理论，拥护中华人民共和国宪法，遵守法律、法规，热爱祖国和人民，树立强烈的事业心和积极进取精神，具有与时俱进的创新意识。2、掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，具有较宽的知识面，较熟练地掌握一门外国语，具有较强的创新能力、实践能力和创业精神，达到中华人民共和国学位条例规定的硕士学术水平。3、 身体健康。学制： 3 年 ，最长学习年限： 5 年。至少应修满 44 学分：其中公共学位课程 8 学分；专业学位课程 24 学分；选修课程 10 学分；其他培养环节 2 学分（如实践等）。三、课程设置 序号课程类型课 程 名 称学期学分总学时授课语言任课教师（职称）1公共学位科学社会主义理论与实践A236中文学校统开2第一外语A、S436中文学校统开3资本论研究A236中文学院统开4专业学位高级计量经济学（1）A372中文学院统开5高级宏观经济学（1）A372中文学院统开6数理经济学A372中文学院统开7货币经济学A354中文邱崇明教授8高级微观经济学（1）S372中文学院统开9经济思想史S372中文学院统开10中国经济问题S372中文学院统开11金融工程S354中文郑振龙教授12选修国际金融理论S236中文朱孟楠教授13投资学S236中文陈善昂副教授14保险理论与实务研究S236中文郑荣鸣教授15中国金融制度供给研究S236中文郭晔副教授、许文彬副教授16金融时间序列分析A236中文赵华副教授17金融数学A236中文林海教授18公司财务理论与方法A236中文潘越副教授19固定收益证券A236中文陈蓉教授20投资银行学A236中文李子白教授21其他培养环节学术报告与学术讲座N/A相关要求详见后页。 22社会、教学、科研实践活动N/A2相关要求详见后页。23开题报告相关要求详见后页。III. CurriculumNo.CategoryName of the CourseSemester*CreditTotal HoursWorking LanguageFaculty member(s)( with professional titles）1GeneralcoursesScientific Socialist TheoryA236Chinese学校统开2Foreign Language（1）A、S236Chinese学校统开3The Capital TheoryA236Chinese学院统开4CorecoursesAdvanced Econometrics IA372Chinese学院统开5Advanced Economics IA372Chinese学院统开6Mathematical EconomicsA372Chinese学院统开7Monetary EconomicsA354ChineseChongming QIU/Prof.8Advanced Microeconomics IS372Chinese学院统开9History of Economic theoriesS372Chinese学院统开10Chinas Economic IssuesS372Chinese学院统开11Finance EngineeringS236ChineseZhenglong ZHENG/Prof.12Optional coursesInternational FinanceS354ChineseMengnan ZHU/Prof.13InvestmentS236ChineseShanang CHEN/ Associate Prof.14Research on insurance theory and PracticesS236ChineseRongming ZHENG/Prof.15Financial Institute Supply in China S236ChineseYe GUO/ Associate Prof.Wenbin XU/ Prof.16Analysis of Financial Time SeriesA236ChineseHua ZHAO/ Associate Prof.17Finance MathematicsA236ChineseHai LIN/Prof.18Corporate Finance theory and PracticeA236ChineseYue PAN/ Associate Prof.19Fixed Income Security A236ChineseRong CHEN/Prof.20Investment BankingA236ChineseZibai LI/Prof.21Other academicsectionsAttending academic lecturesN/ADetails are in the following pages.22Teaching practice, research and internship2Details are in the following pages. 23Thesis proposalDetails are in the following pages.*.SSpring semester; AAutumn semester; SSSummer semester. 课程内容纲要课程名称高级计量经济学（1）课程英文名称Advanced Econometrics(1)课程类型专业学位课开课时间秋季学期课程级别硕士生学分3总学时72中文内容简介本课程讲授中等水平的计量经济理论与应用。其主要内容包括：计量经济学概论，单元线性回归分析，多元线性回归分析，相关分析，异方差分析，自相关分析，多重共线性，分类选择模型，模拟模型，联立方程模型与识别，联立方程模型的参数估计方法，以及计量经济模型的构造与应用等。英文内容简介教学方式讲授考试方式闭卷统考参考教材1、Robert S. Pindyck, Econometric Models and Economic Forecast (第4版)，机械工业出版社，19992、李子奈，高等计量经济学，高等教育出版社，20013、于俊年，计量经济学，对外经济贸易大学出版社，20004、Greene W H, Econometric Analysis（4th）， 清华大学出版社，2001注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称高级宏观经济学（1）课程英文名称Advanced Economics课程类型专业学位课开课时间秋季学期课程级别硕士生学分3总学时72中文内容简介本课程的内容分两部分：第一部分为中级宏观经济学。主要内容有：（1）经济周期与宏观经济政策；（2）宏观经济的中期行为；（3）预期；（4）开放经济的宏观经济学；（5）政策分析。第二部分为高级宏观经济学。主要内容有：（1）索洛经济增长模型；（2）拉姆瑟-卡斯-克鲁普斯模型以及跨期交替模型；（3）新增长理论；（4）实际经济周期理论；（5）传统的凯恩斯经济波动理论。英文内容简介Part A Intermediate Macroeconomics：（1）Business cycles and Macroeconomic Policy；（2）The Medium Run；（3）Expectations：（4）The Open Economy；（5）Back to Policy: A Summing Up。Part B Advanced Macroeconomics:（1）The Solow Growth Model；（2）Infinite-Horizon and Overlapping-Generations Models；（3）New Growth Theory；（4）Real-Business-Cycle Theory；（5）Traditional Keynesian Theories of Fluctuations教学方式讲授考试方式闭卷统考参考教材1、David Romer. 2000. Advanced Macroeconomics, Second edition, The McGraw-Hill Companies, Inc.2、Olivier Blanchard. 2000. Macroeconomics, Second edition, Prentice Hall, Inc.3、Barro, Robert J., and Sala-I-Martin, Xavier. 1998. Economic Growth. Cambridge , Ma: MIT Press注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称数理经济学课程英文名称Mathematical Economics课程类型专业学位课开课时间秋季课程级别硕士生学分3总学时72中文内容简介一、教学目的1、 训练学生的数学思维能力，如抽象能力、推理能力和逻辑想象力；2、 为学生学习和研究经济学“工具箱”中添加常用的“数学工具”。达到的目标是：学生在阅读现代经济学文献过程中基本没有数学障碍，在研究复杂经济问题时能选择合适的数学工具，能把握经济现象的本质并提高研究的深度；3、 利用数学的“语言”重述经济学的基本理论，加深对现代经济理论体系的理解。二、教学内容1、 引言3学时，主要内容有：数理经济学的概念、方法、特色，与理论经济学、计量经济学的关系，学习数理经济学应注意的问题等。2、 凸集与凸函数分析6学时。凸集的基本概念，凸函数（拟凸）及其判别。凸函数在经济学分析中的意义。3、 无约束优化（一元变量分析）及经济应用3学时。一元变量最优性的一阶条件、二阶条件、经济应用。4、 无约束优化（多元变量分析）及经济应用 3学时。多元变量最优性的一阶条件、二阶条件（海信阵）、主因子、经济应用。5、 等式约束优化及经济应用 6学时。拉格朗日乘数、一阶条件、二阶条件（边海信阵）、经济应用。6、 线性规划 3学时。线性规划、单纯形法、经济应用。7、 对偶规划 3学时。对偶问题、影子价格、经济意义。8、 非线性规划：库恩塔克条件9学时。不等式约束的优化问题，库恩塔克条件、非线性规划、经济学应用。9、 变分法 12学时。动态最优化、变分的基本问题、欧拉方程、最优路径、相图分析、Ramsey模型、约束问题、经济学应用。10、最优控制理论 12学时。问题引入、最大值原理、Hamilton函数、无限水平问题、在现代增长经济学模型应用、具有约束的最优控制问题。英文内容简介教学方式课堂教学、讨论考试方式闭卷参考教材1、 蒋中一著数理经济学的基本方法、动态最优化基础，商务印书馆（2003）。2、 德布鲁，价值理论，北京经济出版社（1988）。3、 奥口孝二等著，陶立新译，经济数学入门，中国财政经济出版社（1998）。4、 张金水著，数理经济学理论与应用，清华大学出版社（1999）。安吉尔德拉费恩特著，朱保华等译，经济数学方法与模型，上海财经大学出版社（2003）注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称货币经济学课程英文名称Monetary Economics课程类型专业学位开课时间秋季课程级别硕士学分3总学时54中文内容简介1、开放进程中中国货币政策外部环境变化及其对货币政策的挑战2、经济增长理论与货币政策目标选择3、资产价格泡沫与货币政策反应原则4、资产替代与货币政策5、货币政策传导机制与通货膨胀目标制6、货币政策规则7、货币危机理论8、通货紧缩理论9、开放进程中的汇率制度选择10、开放进程中的货币市场调控11、资本账户开放与人民币国际化英文内容简介1、Changes in the external environment of Chinas monetary policy and the challenges brought to monetary policy in the opening process2、Economic Growth Theory and the target selection of monetary policy3、Asset price bubbles and the reaction principle of monetary policy4、Asset Substitution and Monetary Policy5、Transmission mechanism of monetary policy and the inflation-forcast-targeting rules6、Monetary Policy Rules7、Currency Crises Theory8、Theory of Deflation9、The choice of exchange rate regimes in the opening process10、The regulation and controls of money market in the opening process11、The opening of capital account and the internationalization of RMB教学方式授课、撰写小论文、讨论、考试方式开卷、闭卷结合参考教材1、 张亦春、邱崇明等，入世后中国货币政策的外部环境变化与现实选择，北京大学出版社2、 邱崇明，现代西方货币理论与政策，清华大学出版社，2005年版3、中外文文献注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称高级微观经济学(I)课程英文名称Advanced Microeconomics (I)课程类型专业学位课开课时间春季课程级别硕士生学分3总学时72中文内容简介本课程由四大部分组成：(1)中级微观经济理论回顾，介绍竞争性市场分析框架；(2)经济主体：消费者理论；消费者理论专题：显示性偏好，不确定性；厂商理论；(3)市场与福利：局部均衡；一般均衡(选讲)；(4)策略性行为：博弈论。先修课程：中级微观经济学和数理经济学英文内容简介教学方式讲授考试方式闭卷统考参考教材1、Jehle, A. Geoffrey and Philip J. Reny, Advanced Microeconomic Theory, English Reprint Edition, Person Education North Asia Limited and Shanghai University of Finance and Economics Press, 2001.杰弗瑞.A.杰里，菲利普.J.瑞尼：高级微观经济理论，王根蓓译，上海财经大学出版社，2002。2、蒋殿春：高级微观经济学，经济管理出版社，2000年。3、哈尔瓦里安：微观经济学(高级教程)，中译本，经济科学出版社，1997年。4、安德鲁马斯-科莱尔，迈克尔D温斯顿，杰里R格林：微观经济学(上，下)，中译本，中国社会科学出版社，2001年。注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称经济思想史课程英文名称History of Economic Thoughts课程类型专业学位课开课时间春季课程级别硕士生学分3总学时72中文内容简介通过讲述西方经济思想的产生和演变历程，使学生了解经济理论发展进程中各种观点和学说的渊源和沿革，掌握西方经济思想在历史发展进程中所呈现出来的规律性，加深对现代经济学基本原理的理解，提高借鉴和吸收前人智慧、分析和解决经济问题的能力。1.导论2.古典经济学3.马克思经济学4.新古典经济学5.凯恩斯经济学6.新自由主义经济学7.新制度经济学8.20世纪经济学科的若干发展英文内容简介教学方式讲授考试方式闭卷参考教材斯坦利L布鲁：经济思想史（第6版），机械工业出版社2003年版注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称中国经济问题课程英文名称Chinas Economic Issues课程类型开课时间开课时间春季课程级别硕士生学分3总学时72中文内容简介第一专题 中国向市场经济过渡的理论与实践第二专题 所有制理论、中国的企业制度与国有企业改革第三专题 中国的分配制度、社会保障制度改革和地区差距问题 第四专题 中国农业经济和农村体制改革与发展 第五专题 中国人口、资源、环境与可持续发展问题研究第六专题 中国的经济增长与经济发展问题研究第七专题 中国对外经济关系研究第八专题 中国的政府职能和宏观调控研究第九专题 我国财税体制改革及公共财政第十专题 中国金融体制改革研究英文内容简介教学方式讲授与讨论考试方式闭卷参考教材陈国恒著 ，国有产权制度改革研究 ，中国社会科学出版社 2004黄少安，产权理论与制度经济学 ，湘潭大学出版社 2008 (德) 乌尔里希杜赫罗, (德) 弗朗兹J. 欣克拉麦特著 资本全球化：产权为民，不为利：alternatives to the global tyranny of capital ，社会科学文献出版社 2005注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称金融工程课程英文名称Financial Engineering课程类型专业学位课开课时间春季课程级别硕士生学分3总学时54中文内容简介本课程主要讲授金融工程领域的一些基本定价原理、技术和方法并运用于一些基本金融产品的定价。具体内容包括随机过程的介绍、伊托引理的运用、BS定价公式的推导、风险中性定价原理的分析、具体参数的估计以及数值计算方法的介绍。英文内容简介教学方式讲授、讨论考试方式作业、笔试参考教材1、 Hull, John C., 2001, Options, futures and other derivatives, 北京：清华大学出版社。2、郑振龙，金融工程，高等教育出版社，2003。注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称国际金融理论课程英文名称International finance:theory and policy课程类型专业选修课开课时间春季课程级别硕士生学分2总学时54中文内容简介1. 外汇、汇率决定理论的演化与最新发展。2. 汇率影响理论的发展。3. 国际收支失衡与调节理论及其新发展。4. 国际资本流动理论及其新发展5. 国际货币制度供求理论及其发展。6. 货本项目开放理论。7. 货币危机理论及其发展。经济、金融全球化与全球金融合作英文内容简介教学方式教授、讨论、作业考试方式作业、论文写作参考教材1、高级国际金融学中国金融出版社，2002。2、西文国际金融学英语精粹文选，复旦大学出版社，2000。（英文版）3、Maurice Obstfeld,Kenneth Rogoff,1996. Fundations of International Macroeconomics. The MIT Press,Cambridge, Massachusetts, London, England.4、国际宏观经济动态学，上海财经大学出版社，2002注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称投资学课程英文名称Investments课程类型专业选修课开课时间春季课程级别硕士生学分2总学时54中文内容简介本课程以经济学、金融学、公司财务、管理学等为基础，以现代金融投资理论基本理论、基本方法与策略、行业研究以及投资业绩评价等为主要内容，同时鼓励学生积极参与投资实践，从而使学生掌握扎实的投资理论、投资方法以及较强的分析、解决投资决策过程中所涉及问题的专业能力。具体内容包括：投资的收益与风险、资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说、积极投资策略与消极投资策略、证券基本分析与技术分析、行业分析、投资管理过程与投资业绩评价等。英文内容简介This course is based on Economics, Finance, Capital and Management, of which primary coverage contains basic theory of modern finance investment basic theory, basic methods and strategies, industry research and investment performance evaluation. It encourages students to actively participate in investment practices, which enable students to master a solid investment theory, investment approach and professional capacity to analytical and solve the problems involved in investment decision-making process.Details include: investment income and risk, portfolio theory, capital asset pricing model, arbitrage pricing theory, efficient market hypothesis, positive investment strategies and passive investment strategies, fundamental stock analysis and technical analysis, industry analysis, investment management process and investment performance evaluation and so on.教学方式互动式教学考试方式闭卷考试、行业研究报告、操作实践的分析与总结参考教材1、陈享光：货币经济学导论，经济科学出版社2000年版2、李扬、王松奇主编：中国金融理论前沿，社科文献出版社2000年版3、李扬、王国刚、何德旭主编：中国金融理论前沿（），社科文献出版社2001年版4、经济研究、金融研究、财贸经济、国际金融研究、人大复印资料（金融保险分册）等杂志注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称保险理论与实务研究课程英文名称Research on insurance theory and practices 课程类型专业选修课开课时间春季课程级别硕士生学分2总学时54中文内容简介本课程为保险专业硕士研究生的专业学位课。本课程运用金融经济学理论及分析方法，研究保险理论与实务问题。主要内容有：风险、效用与保险，保险需求与保险供给，保险商品及保险定价，不完全信息下的保险市场，保险经济与保险监管。英文内容简介This course is a degree course for postgraduate majored in insurance. The course will research on insurance theory and practices suing financial economics theory and analysis methods. The topics include: the theories of risk, utility and insurance, insurance demand and supply, insurance pricing, insurance market of imperfect information, insurance economy and insurance supervision.教学方式讲授、专题讨论考试方式开卷参考教材1、 乔治.迪翁、斯科特.E.哈林顿：保险经济学，中国人民大学出版社2005年。2、 乔治.迪翁：保险经济学前沿问题研究，中国金融出版社2007年。3、 卡尔.博尔奇：保险经济学，商务印书馆1999年。4、 小哈罗德.斯凯博：国际风险与保险：环境管理分析，机械工业出版社1999年。5、 张洪涛：保险经济学，中国人民大学出版社2006年。注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称中国金融制度供给研究课程英文名称Financial Institution Supply in China 课程类型专业选修课开课时间春季课程级别硕士生学分2总学时54中文内容简介本课程将在介绍新制度经济学的基本分析框架以及制度供给理论的基础之上，着重讨论和分析中国金融制度供给的现状、发展变迁与存在的问题。具体地，课程内容将涵盖中国金融制度供给与需求的非均衡分析、中国金融制度变迁的成本与制度绩效、国际金融制度变革下的中国金融制度供给、垄断性金融制度供给、国际金融制度变革与中国金融安全性分析等等。英文内容简介This course emphysizes the current state, change route, exsited and potential problems of financial institution supply in China, based on the fundamental framework of New Institutional Economics. It covers the non-equilibrium analysis on financial institution supply and demand in China, the cost and performance of financial institution changing in China, financial institution supply and the security of financial system in China under the changing international financial system, etc.教学方式课堂讲授、课堂讨论考试方式开卷、提交论文参考教材江曙霞、罗杰、张小博、黄君慈著，中国金融制度供给，中国金融出版社2007年版。约翰康芒斯美著，制度经济学（上、下），商务印书馆2006年版。道格拉斯C. 诺思美著，制度、制度变迁与经济绩效，格致出版社上海三联书店上海人民出版社2009年版。胡炳志著，中国金融制度重构研究，人民出版社2003年版。杜恂诚著，金融制度变迁史的中外比较，上海社会科学出版社2004年版。孙宽平主编，转轨、规制与制度选择，社会科学文献出版社2004年版。注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称金融时间序列分析课程英文名称Analysis of Finanical Time Series课程类型专业选修课专业选修课专业选修课课程级别硕士生硕士生硕士生总学时363636中文内容简介本课程主要讲授金融经济时间序列分析中的经典和前沿计量理论和技术，让学生理解和掌握金融经济时间序列的建模思想和方法，并将其应用于中国金融市场实证分析。主要内容包括：经济和金融时间序列的基本特征；时间序列基本概念；单变量时间序列：ARMA过程；多变量时间序列：VARMA和Granger因果检验；非平稳时间序列：单位根和协整过程；金融时间序列波动率模型：GARCH过程；高频金融数据分析等。英文内容简介Characteristics of economic and financial time series; Introduction to basic time series concepts; Univariate time series processes: ARMA models; Multivariate time series processes: VARMA models and Granger causality; Nonstantionary time series analysis: unit root and cointegration process; Modeling volatility of financial time series: GARCH models; High-frequency financial data analysis.教学方式课堂讲授与讨论考试方式闭卷参考教材Hamilton,James D., 1994, Time Series Analysis. Princeton University Press;Tsay, Ruey S., 2005, Analysis of Financial Time Series, 2nd edtion, Wiley.注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页。课程内容纲要课程名称金融数学课程英文名称Financial Mathematics课程类型专业选修课开课时间秋季课程级别硕士生学分2总学时36中文内容简介课程主要介绍金融数学中离散模型和连续模型的基本原理和方法，包括：资产定价：均值方差分析，资本资产定价模型，套利定价基于鞅的随机市场模型：资产定价基本定理或有权益分析：欧式期权、美式期权和奇异期权利率理论：期限结构模型、利率衍生品英文内容简介This course covers the fundamental principle and techniques of financial mathematics in discrete and continuous-time models. The focus will be on probabilistic techniques which will be discussed in some detail .Specific topics areClassic Asset Pricing: Mean-Variance Analysis, CAPM, Arbitrage.Martingale-based stochastic market model :Fundamenta