2016年上半年山东省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品试题.docx

2016年上半年山东省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列说法正确的是__
A．分散化投资使系统风险减少
B．分散化投资使因素风险减少
C．分散化投资使非系统风险减少
D．分散化投资既降低风险又提高收益
2、下列有关股份有限公司股份转让的叙述，符合我国《公司法》规定的有__。
A．公司不能接受本公司股票作为质押权的标的
B．公司任何情况下都不得收购本公司股票
C．发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起2年内不得转让
D．无记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后，办理股权转让登记方可发生效力
3、证券清算业务主要是指（）。
A．当买卖双方达成交易后，在钱货两清的过程中，证券的收付
B．当买卖双方达成交易后，在钱货两清的过程中，资金的收付
C．在每一营业日中每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程
D．当买卖双方达成交易后，在钱货两清的过程中，证券和资金的收付
4、根据《证券法》的规定，证券交易所应当从其收取的交易费用、会员费、席位费中提取一定比例的金额设立__。
A．补偿基金
B．投资基金
C．保证基金
D．风险基金
5、证券营业部采用无形席位进行交易，委托指令一般不经过
A．营业部电脑系统
B．交易所电脑主机
C．营业部终端处理机
D．场内交易员
6、无记名股票持有人应当于股东大会召开__ 日前至闭会止将股票交存于公司才能出席大会。
A．10
B．15
C．7
D．5
7、首次公开发行股票，关于发行人关联方情况的披露，发行人应披露发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况，实际控制人应披露到最终的（）为止。
A．法人
B．实际控制人的上一级单位
C．关联人
D．国有控股主体或自然人
8、下列哪种类型不属于深圳证券交易所接受的市价申报类型（）。
A．对手方最优价格申报 
B．本方最优价格申报 
C．全额成交或撤销申报 
D．最优5档即时成交剩余转限价申报
9、关于基金托管费计提标准，以下说法正确的是（）。
A．通常基金规模越大，基金托管费越高
B．开放式基金根据基金契约的规定比例计提，通常低于2.5‰
C．目前，我国封闭式基金根据2.5‰的比例计提
D．基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系
10、下列不属于部门规章的是__
A．《上市公司收购管理办法》
B．《上市公司证券发行管理办法》
C．《证券发行与承销管理办法》
D．《证券法》
11、我国《公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的__以上的，可以不再提取。
A．40%
B．50%
C．60%
D．70%
12、以下不属于衍生证券投资基金的是__。
A．期权基金
B．黄金基金
C．期货基金
D．认股权证基金
13、某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为 1.5%，申购当日基金份额净值为1.0250元，则其可得到的申购份额应为__份。
A．9611
B．9611.9
C．9611.92
D．9612
14、__是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约，并渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
A．合法性原则
B．审慎性原则
C．及时性原则
D．完整性原则
15、证券公司、保险公司和信托投资公司可以在（）上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。
A．证券交易所债券市场
B．全国银行间债券市场
C．证券交易所股票市场
D．全国银行间股票市场
16、（）指对基金管理人按照《证券投资基金法》和基金合同等的要求，计提管理人报酬及其他费用，并对基金收益分配等进行复核。
A．基金账务的复核
B．基金头寸的复核
C．基金费用与收益分配的复核
D．业绩表现数据的复核
17某客户持有上海证券交易所上市96国债（6）现券1万手。该国债当日收盘价为121.85元，当月的标准券折算率为1.27。该客户最多可回购融入的资金是（）万元。（不考虑交易费用）
A．1205.8
B．959.8
C．1218.5
D．1270
18、通过沪、深证券交易所交易系统发行和交易的债券是__。
A．实物债券
B．凭证式债券
C．记账式债券
D．票券式债券
19、境内上市公司所属企业申请境外上市，上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份，不得超过企业到境外上市前总股本的（）。
A．5%
B．10%
C．20%
D．30%
20一般而言，行业资产配置的时间为__。
A．1个季度
B．半年以内
C．1年以上
D．10年以上
21、关于股份公司分立，下列说法正确的是__。
A．股份有限公司的分立是指一个股份有限公司因生产经营需要或其他原因而分开设立为两个或两个以上子公司
B．股份有限公司的分立可以分为新设分立和派生分立
C．新设分立是指股份有限公司将其全部财产分割为两部分以上，另外设立两个公司，原公司的法人地位延续
D．派生分立是指原公司将其财产或业务的一部分分离出去设立一个或数个公司，原公司消失。公司分立，其财产做相应的分割并应当编制资产负债表及财产清单
22、在证券市场上，资金的供应者和证券的需求者是__。
A．证券发行人
B．证券投资者
C．证券中介机构
D．监管部门
23、基金份额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的基金运作方式是__。
A．开放式基金
B．封闭式基金
C．公司型基金
D．契约型基金
24、上市公司并购重组财务顾问业务不包括（）。
A．交易估值
B．法律咨询
C．方案设计
D．出具专业意见
25、某股价指数，按基期加权法编制，并以样本股的流通股数为权数，选取A、B、C三种股票为样本股，样本股的基期价格分别为5.00、8.00、4.00元，流通股数分别为7000万、9000万、8000万股。某交易日，这三种股票的收盘价分别为9.50元、15.00元、8.50元。设基础指数为1000点，则该日的加权股价指数是__。
A．1938.85
B．1939.84
C．1938.86
D．1938.84
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、证券公司、保险公司和信托投资公司可以在__上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。
A．证券交易所债券市场
B．全国银行间债券市场
C．证券交易所股票市场
D．全国银行间股票市场
2、下列说法中哪个说法是错误的__。
A．证券交易所的会员只能是证券公司
B．经营范围符合规定是证券交易所会员人会的重要条件之一
C．沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性
D．只有交易所的会员才能在交易所中进行交易
3、我国证券交易所在连续竞价期间，要公布每只股票即时行情，其中包括实时最高__个买入申报价格和数量。
A．12
B．10
C．8
D．5
4、下列关于自营业务含义的说法中，正确的有__。
A．证券公司均能从事证券自营业务
B．自营业务以营利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利
C．在从事自营业务时，证券公司只可使用自有资金
D．自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行
5、下列关于企业年金基金财产投资的说法正确的是__。
A．企业年金基金财产的投资范围仅限于银行存款
B．企业年金基金财产投资银行定期存款的额度不高于基金净资产的50％
C．企业年金基金不得用于信用交易
D．企业年金基金财产投资股票的比例不高于基金净资产的20％
6、价值型股票可以进一步细分为__。
A．低市盈率股票
B．收益型股票
C．防御型股票
D．逆势型股票
7、商业银行发行金融债券应具备以下条件（）。
A．具有良好的公司治理机制
B．核心资本充足率不低于5%
C．最近3年连续盈利
D．风险监管指标符合监管机构的有关规定
8、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有__。
A．国际经济形势
B．国内经济状况与发展动向
C．通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等
D．投资者的年龄或投资周期
9、企业融资的主要任务是（）。
A．选择适合本企业实际情况的融资安排
B．降低融资成本
C．减少外部市场对企业经营决策的约束
D．扩大业务范围
10、证券交易风险的自律管理主要包括__等方面内容。
A．制度建设
B．内部监查
C．行业检查
D．岗位责任制
11、下列各项中，属于经纪业务管理风险情形的有__。
A．违规为客户证券交易提供融资融券等信用交易
B．与他人合资、合作经营管理分支机构，或者将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理
C．侵占、损害客户的合法权益，挪用客户的资金或证券
D．误导客户、对客户买卖证券承诺收益或赔偿
12、2006年11月1日生效的《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以__为核心的风险控制指标体系。
A．资金
B．货币
C．总资本
D．净资本
13、信用交易包括__。
A．远期交易
B．期货交易
C．保证金卖空
D．保证金买空
14、《上市公司收购管理办法》对收购入进行了规范，主要是__。
A．对收购人提出足额付款要求，为避免分期付款安排导致收购人先行控制上市公司后转移上市公司资金用于收购，规定收购人足额付款
B．除财务顾问在收购完成后的12个月内对收购人进行持续督导外，要求收购人实行向所在地证监局的每月报告制度，通过证监局加强持续监管力度
C．对于收购人存在到期不能清偿数额较大债务且处于持续状态、最近3年有重大违法行为或严重的证券市场失信行为的，禁止其收购上市公司
D．明确界定一致行动人的范围，对一致行动人既作出原则性界定，又逐一列举，并将举证责任落在一致行动嫌疑人身上，促使隐藏在背后的收购人浮出水面
15、描述公司成长性的指标通常有（）。
A．资本权益比率
B．持续增长率
C．红利收益率
D．杠杆收益率
16、记账式国债的特点有__。
A．可上市转让，流通性好
B．上市后价格随行就市，具有一定的风险
C．期限有长有短，但更适合中长期国债的发行
D．可以记名、挂失、以无券形式发行可以防止证券的遗失、被窃与伪造，安全性好
17、__是指利用营销人员个人的生活与工作经历所建立的人际关系进行客户开发，寻找潜在客户的方法。
A．缘故法
B．介绍法
C．广告促销法
D．陌生拜访法
18、关于证券经纪业务，下列叙述正确的有__。
A．又称代理买卖证券业务，是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务
B．证券经纪业务分为柜台代理买卖证券业务和通过证券交易所代理买卖证券业务
C．在证券经纪业务中，经纪委托关系的建立表现为开户和委托两个环节
D．对于大宗交易，证券公司及其从业人员可在批准的营业场所之外接受客户委托和进行清算交割
19、上海证券交易所和深圳证券交易所推出企业债券回购交易的时间分别为__。
A．2003年1月3日和2002年12月30日
B．2002年12月3日和2003年1月30日
C．2003年12月30日和2002年1月3日
D．2002年12月30 R和2003年1月3日
20、以下属于债券类资产的远期合约的是__。
A．短期债券
B．长期债券
C．商业票据
D．定期存款单
21、国债买断式回购初始结算交收E(T+1日)日终，结算参与人T+1日有交收透支且特T日已待交收证券申报为待处分证券的，中国结算上海分公司应__从该参与人相关的待交收证券及其产生的权益中确定待处分证券。
A．按成交顺序由前往后
B．按成交顺序由后往前
C．按成交编号由前往后
D．按成交编号由后往前
22、证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的__。
A．20%
B．50%
C．70%
D．100%
23、在报价驱动系统中，坐市商的收入来源是__。
A．手续费
B．佣金
C．投资收入
D．买卖差价
24、证券公司要建立健全自营业务授权制度，必须做到__。
A．明确授权权限、时效和责任
B．制定标准的业务操作流程
C．对授权过程做书面记录
D．保证授权制度的有效执行
25、__是以股票的方式派发的股息，通常由公司用新增发的股票或一部分库存股票作为股息代替现金分派给股东。
A．现金股息
B．股票股息
C．资本利得
D．财产股息