程序化交易学习.doc

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程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。
一键通2009的程序化交易功能在Webstock2008的基础上增加了追踪止损功能、在全自动状态下系统默认按照最后的信号方向执行，解决了交易指令消失不做任何处理的问题、使用算法交易确保下单成交、并且升级了效果测试和参数优化的功能，使程序化交易又前进了一步，让投资更加的轻松和快乐。

·启动程序化交易进行自动交易
·打开交易软件，输入账号和密码

·启动自动交易模型，选择模型后点击加载或新建模型。

·使用算法交易

可以选择是否启用“追价下单”“分批下单”“超价下单”
追价下单：如果下单没有成交，可以设置追价下单，单子在几秒钟之内没有成交，系统会自动撤单并按市场最新价追价下单，直至预设手数全部成交（也可设置追价范围，防范风险）。（模型触发、价格价格条件单、画线条件单都可以支持追价下单）
分批下单：如果下单手数过大，启动分批下单，系统会根据默认的分批下单手数，将总手数分批下单。
超价下单：在市价基础上调整[ ]最小变动价位，以提高成交几率。
算法交易参数的设置
点击图中程序化交易窗口的红色方框可以对算法交易功能进行设置

在下图中对算法交易参数进行设置

“程序化交易自动下单”的其他设置说明：
“按市价下单，下单手数” ：模型每次下单的数量
“只进行多头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。
“只进行空头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。
“下单方式”：可以选择全自动（不需要确认）、半自动（需要确认或者只显示信号。
“信号确认”：可以设置信号出现后几秒钟发出委托。
在全自动状态下，系统默认使用“程序化交易按最后信号方向执行”来解决指令反复的问题，设置如下图：

“程序化交易按最后信号方向执行”原理说明图：

如果指令消失，系统会自动恢复到最近的一次交易指令的状态和手数
例： 使用模型自动交易沪铜0811在2008年8月22日发出卖出开仓信号，之后在2008年9月4号发出买开并平空指令，系统会自动将8月22日的持仓平掉并开多仓，此时如果买平开指令消失，系统会按照8月22日的开仓方向及手数重新开空仓，并平掉多单，这样既保住了8月22日到9月4日之间的盈利又保持了原来的趋势继续盈利。

使用“止损”功能对持仓进行追踪止损
启动止损功能：点击“止损”设置止损

追踪止损的工作原理如下图：

编写交易模型
（1）交易模型编辑平台
客户可以自己编写交易模型(交易公式)，实现自动下单。可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反手指令，极大方便了技术派进行操盘。
当交易模型满足条件时，就自动发出交易指令，如下图所是。因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击一下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全自动交易，系统会不需要确认自动下单）。

编写交易模型的时候，可以点击“插入函数”，来查询每个函数的用法。如下图所示：

如果需要引用系统中的指标公式，可以点击“引用公式”引用系统的指标公式
注：引用公式后需要将指标公式中的“：”改为“：=”

编写平台的函数和语法，可以点击“帮助查看”

下图是利用移动平均线和 KDJ来编写的模型。具体见下图说明

可以点击“交易指令”，来查询交易模型中的每个交易指令的用法。如下图所示：

客户交易模型编写好以后，可以进行“效果测试”，如下图所示：

点击“查看详细情况”，通过图表查看每笔交易情况及资金走势

如果您对模型效果不满意，可以通过参数优化对参数进行优化，以此作为参数的参考

对模型进行修改后，，下一步要做的就是“保存模型”。
大功告成，最后一步就是“选择应用”，这时图表上就出现根据您的交易模型出现的交易信号了。一旦交易模型满足要求，系统就会发出交易指令。
4、其他功能
“语法检测”对交易模型公式的语法进行检测。（检测限于基本的语法错误，逻辑错误无法查出）
“效果测试”根据历史数据检测模型的表现，另附测试结果的统计表及详细的测试报告。
“参数优化”如果模型中含有参数，可以根据历史数据计算出使得模型达到最大盈利的参数值。
“预测”——计算指令出现的价位，根据模型内容、历史数据，预测出下一个交易指令出现的可能价位。
“加密销售”客户可以通过加密方式将交易模型发给其他人使用，模型使用者只能使用，无法看到模型的编写内容。
该功能主要有2种用途：
1、你如果是一个编写模型的高手，你可以把你的模型加密后卖给别人，可以控制买者能够用到什么时候，控制买者只能自己用，无法转卖。
2、期货公司的研发人员编的模型，给客户用，一旦客户离开这个期货公司，模型自动失效。
具体操作方法：
选择加密销售，设置密码、购买者的文华帐号、到期时间及输出路径：

购买者得到公式后进行导入

选择导入路径

程序化交易其他各项说明：
“启动一键通下单系统F12”：在文华行情中打开下单软件（自助委托交易软件），这是进行程序化交易的第一步。
退出下单：退出交易软件。
“当前K线走完之后再发出交易指令”：选择此设置后，若当前K线满足触发条件，需等K线走完即第二根K线开盘价出现时才发出交易指令。
如果不选择“走完当前K线再发出交易指令”，盘中满足触发条件模型即时就会触发。
“指令间连线显示”：如果您想运用自编的交易模型交易，为了能够清楚的的显示交易指令信号。可以选择该项。用红色、绿色线段将交易指令连接。卖出开仓——买入平仓之间，绿色线段连接；买入开仓——卖出平仓之间，红色线段连接。
算法交易过程监控：对算法交易进行管理，可以停止正在进行的追价下单和分批下单。