《商业银行业务经营管理》练习题答案.doc

商业银行业务经营管理练习题答案第一章一、名词解释1商业银行商业银行是依照中华人民共和国商业银行法和中华人民共和国公司法设立的吸取公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。2银行控股公司制由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行，在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制.3存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时,存款保险机构在一定限度内代为支付，为其提供支持。二 填空题11694年历史上最早的股份制银行-（英格兰银行）诞生了。2。（信用中介）是商业银行最基本,也是最能反映其经营活动特征的职能。3.（单一银行制）在美国非常普通,是美国最古老的银行组织形式之一.4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（谨慎监管即camel）原则。5我国现行的银行业监管机构是（中国银行业监督委员会)。三、不定项选择题1商业银行的职能作用是(ABCD)。A. 信用中介 B.支付中介 C信用创造 D。金融服务2商业银行的外部组织形式有(ABD）。A单一银行制 B分行制 C集团制 D银行控股公司制3现代股份制银行的内部组织形式可分为(ABC).A决策机构 B执行机构 C监督机构 D监管机构4银行的管理系统由（ABCDE)方面组成.32680 7FA8 羨37591 92D7 鋗24643 6043 恃d429192 7208 爈d21686 54B6 咶A全面管理 B财务管理 C人事管理 D经营管理 E市场营销管理5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即“CAMEL(骆驼)原则，包括(ABCDE）。A。资本 B.资产 C。管理 D.收益 E.清偿能力四、问答题1. 如何理解商业银行的性质?答：商业银行首先是企业，与其他各种企业一样，以利润最大化为经营目标.（1） 商业银行必须面向市场，千方百计地去满足市场的各种现实需求。（2） 商业银行业务开发或创新的最终目的是获取利润.（3） 商业银行的一切经营管理活动必须讲求效益。（4） 商业银行必须依法经营。2. 总分行制的优缺点是什么？答：分行制的优点在于：（1）分支机构多、分布广、业务分散,因而易于吸收存款、调剂资金，可以充分有效地利用资本，同时由于放款分散、风险分散，可以降低放款的平均风险，提高银行的安全性；（2）银行规模较大，易于采用现代化设备，提供多种便利的金融服务,取得规模效益；（3)由于银行总数少，便于金融当局的宏观管理。分行制的缺点在于：(1)容易造成大银行对小银行的吞并，形成垄断，妨碍竞争；(2）银行规模过大，内部层次、机构较多,管理困难。3. 简述商业银行的内部组织结构.答：（1）决策系统：包括股东大会和董事会以及董事会下设置的各种委员会。（2）执行系统:包括总经理和副总经理及各业务、职能部门组成.（3)监督系统:包括监事会、审计委员会以及银行的稽核部门。（4）管理系统：全面管理、财务管理、人事管理、经营管理、市场营销管理。4. k。26513 6791 枑34997 88B5 袵33295 820F 舏5. 31340 7A6C 穬6.7. 政府对银行监管的理由是什么？答:政府之所以要对银行业实施监管，其原因在于银行业自身的经营特点。首先，为了保护储蓄者的利益。其次，政府对银行业实施监管的原因还在于银行是信用货币的创造者.最后,当今世界各国的银行业正在向综合化方向发展.8. 政府对银行监管的内容是什么？答：世界各国在对银行业进行监管时，主要内容包括：（1） 银行业的准入。（2） 银行资本的充足性。（3） 银行的清偿能力。（4） 银行业务活动的范围.（5） 贷款的集中程度.第二章一、名词解释1信用风险信用风险是指银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。2利率风险金融市场上利率的变动使银行在运用资金时可能遭受的损失就是利率风险。3流动性风险流动性风险是指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产无法满足支付需要，从而使其丧失清偿能力的可能性。30447 76EF 盯32849 8051 聑30616 7798 瞘31425 7AC1 竁22048 5620 嘠Gp4市场风险 市场风险是指在一段时期内汇率和利率变化所造成的金融工具市场价格下降的风险。5操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，其中包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。二、填空题1银行的核心资本由(股本）和（公开储备)组成。2新巴塞尔资本协议中所表述的银行风险监管的三大支柱是由（最低资本要求）、（监管当局的监督检查)和( 市场纪律 )构成。3银行资本的来源渠道主要有：(创立时筹措的资本) 、(经营中利润留成)和(外部市场筹资)。4在最低资本金要求中，新巴塞尔资本协议中要求充分考虑到（信用风险）、(市场风险）、(操作风险)对资本充足率的影响。 三、不定项选择题1新巴塞尔资本协议规定，银行的总风险资本比率不得少于( C )。A4 B6 C8% D102属于银行外部筹集资本的方法有（ BCD ）。A.股利分配 B。出售银行资产 C。发行股票 D。发行债券 E发行大额存单3在银行资产持续增长模型中，银行资产的持续增长与( ABCD ）因素相关。A。 银行资产收益率 B银行红利分配政策 C。 资本比率 D外源资本增加额4衡量银行资本规模的方法有（ ABD ).A. 账面资本 B管理资本 C。 市场资本 D市场价值资本四、问答题1. 银行资本有何功能?Y34550 86F6 蛶D26151 6627 昧27491 6B63 正24196 5E84 庄答：(1）资本可以吸收银行的经营亏损，保护银行的正常经营，以使银行的管理者能有一定的时间解决存在的问题，为银行避免破产提供了缓冲的余地。（2） 资本为银行的注册、组织经营以及存款进入前的经营提供启动基金。（3） 银行资本有助于树立公众对银行的信心，它向银行的债权人显示了银行的实力.（4） 银行资本为银行的扩张,银行新业务、新计划的开拓与发展提供资金。（5） 银行资本作为银行增长的监测者，有助于保证单个银行增长的长期可持续性。2. 银行资本构成是怎样的？答:(1）核心资本 1）实收资本或普通股。2)资本公积。3）盈余公积。4）未分配利润.5)少数股权。（2） 附属资本1)重估储备。2）一般准备。3）优先股。4）可转换债券。5）长期次级债券。（3） 资本的扣除项1）商誉.2）商业银行对未合并报表的银行机构的资本投资。3）商业银行对非自用不动产、非银行金融机构和企业的资本投资。3. 影响银行资本需要量的因素有哪些？答：（1）有关的法律规定（2）宏观经济形势(3)银行的资产负债结构（4）银行的信誉4. 新巴塞尔资本协议的主要精神是什么？答:新巴塞尔资本协议的主要精神是银行风险监管的三大支柱。第一支柱是最低资本要求。第二支柱是监管当局的监督检查.第三支柱是市场纪律.5. 银行资本筹集的主要渠道和方法有哪些？答：五、计算题例1、假设某商业银行的核心资本为600万元，附属资本为500万元,各项资产及表外业务项目如下：（单位：万元）项目33742 83CE 菎d25705 6469 摩23472 5BB0 宰R23919 5D6F 嵯28299 6E8B 溋金额信用转换系数风险权重现金8500短期政府债券30000%国内银行存款75020住宅抵押贷款80050企业贷款975010030170 75DA 痚22133 5675 噵33126 8166 腦39908 9BE4 鯤20347 4F7B 佻备用信用证支持的市场债券15001020%对企业的长期贷款承诺320005100%根据以上资料，暂不考虑市场风险与操作风险，请计算该银行的资本充足率是多少? 是否达到了巴塞尔协议规定的资本标准？解：资本充足率=（600500）（850+3000）0+75020+80050%+9750100%+15001.020%+32000.5100%100= 110012200 9.01 大于8%， 达到了标准.例2、某商业银行的核心资本为69，165万元,附属资本为2,237万元,加权风险资产总额为461，755万元；根据以上数据,计算该银行资本充足率是多少?是否符合比例管理指标的要求？解：资本充足率= (69165+2237） 461755100%= 15。46% 大于8，符合管理指标的要求。第三章一、名词解释1银行负债业务银行负债业务是指银行通过吸收和借入等形式来筹集经营资金的活动。2交易账户所谓交易账户是私人和企业为了交易目的而开立的支票账户，客户可以通过支票、汇票、电话转账、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。3核心存款核心存款是指对市场利率变动和外部经济因素变化反应不敏感的存款。4可用资金成本可用资金成本是指相对于可用资金而言的银行资金成本.31509 7B15 笕38038 9496 钖j37676 932C 錬二、填空题1商业银行负债主要包括(存款负债)、(借入款负债)和（结算性负债)。2商业银行负债的主要目的是(维持银行资产的增长率）和（保持银行的流动性）。3在核心存款和易变性存款之间,银行应该加大(核心存款）所占的比例。4银行要保证利润的增加，必须使新增存款的边际成本（小于)边际收益.5资金成本相当于(利息成本)和(营业成本)两种成本的总和。6我国银行负债主要来源于（各项存款）。三、不定项选择题1非交易账户中包括( BC ）。A活期存款 B定期存款 C储蓄存款 D货币市场存款账户2存款定价可以采用( ABCD )。A成本加利润定价法 B边际成本定价法C不同客户定价法 D根据客户与银行关系定价3银行的非存款资金来源包括( ABCD )。A同业拆借 B从央行借款 C证券回购 D发行债券4可用资金是指银行总的资金中扣除( ABCD ）的余额.A库存现金 B央行存款 C联行或同业往来 D其他现金资产5银行加权平均成本的变化主要取决于（ ABCD )。x_35890 8C32 谲34466 86A2 蚢32764 7FFC 翼225258 62AA 抪A。负债利息率 B.其他成本率 C。负债结构 D.可用资金率四、问答题1. 简述银行负债成本的概念与构成.答：成本的概念主要有利息成本，营业成本，资金成本和可用资金成本。2. 存款对银行经营为什么很重要？ 银行主要有哪些存款？答：对商业银行而言,充足和稳定的资金来源是保证银行生存与发展的关键,商业银行的负债的目的主要有两个：一是维持银行的资产的增长率，二是保持银行的流动性。1.交易账户，是私人和企业为了交易的目的而开立的支票账户，客户可以通过支票，汇票，电话转账,自动出纳机等提款对第三者支付款项。它包括活期存款，可转让支付命令账户，货币市场存款账户,自动转账制度等种类2.非交易账户，包括储蓄账户和定期存款.3. 银行非存款资金来源(非存款负债方式）有哪些?答:(1）同业拆借(2)从中央银行的贴现借款（3）证券回购（4）国际金融市场融资(5）发行中长期债券(6）非存款性资金来源规模的确定4. 银行负债成本的分析方法有哪些？答：(1)历史加权平均成本法（2）边际成本法五、计算题某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：万元）项目年平均数资金成本额可用资金比例可用资金额9IL30085 7585 疅30894 78AE 碮36867 9003 逃Y34912 8860 衠资金成本率可用资金成本率活期存款16007270%11204.56。43定期存款20024911821213。18短期借款400v34019 84E3 蓣28746 704A 灊t25620 6414 搔44953801111.58其他负债16010951526。256.58股权资本2406895228e25174 6256 扖22941 599D 妝23750 5CC6 峆29723 741B 琛L28.3329。82合计260021820628。3810.57请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。第四章一、名词解释1法定准备金法定准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金.2流动性需求银行的流动性需求是来自客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求。3资金头寸在现金资产中,我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称为资金头寸.二、填空题1商业银行在中央银行的存款由两部分构成：(法定准备金）和（超额准备金）。2目前我国商业银行的法定存款准备金率为（ 20;16。5% ).3可用资金头寸是指扣除了（法定准备金）以后的所有现金资产.20830 515E 兞31824 7C50 籐7_39945 9C09 鰉31100 797C 祼答：资金成本、风险、利率政策、盈利目标、市场竞争、担保、规模、选择性因素五、计算题1、假设林某获得一笔期限为1年、金额为6000元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用78s条款计算银行应该给予她的利息回扣（比例）是多少？解： 利息回扣率=（1+2+3+4+5+6)/78100 = 26。92%2、 假设王宏申请1年期个人综合消费贷款50 000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，基准利率为4，加点幅度为2%.请问：a、在基准利率加点定价方法下，王宏的贷款利率是多少？ b、如果使用贴现法贷款,王宏的实际贷款利率是多少？ 解: a、在基准利率加点定价方法下王宏的贷款利率 = 4%+2% = 6b、如果使用贴现法贷款王宏的实际贷款利率= 500006%（50000500006)100%= 300047000100= 6.43、 假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款,假定每月初还款.假设银行采用成本加成定价模型对这笔贷款进行定价。经银行核算,这笔贷款的资金成本为3%，贷款费用为25，风险补偿费用为1%，银行的目标利润为22.请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。解:(1)采用成本加成定价模型刘辉的贷款利率（名义贷款价格）= 3+2.5+1+2。2 = 8。7 （2）刘辉的实际贷款利率= 实际利息支出平均有效利用的贷款资金100%根据按月等额本金还款的公式，假定每月初还款,计算112月的利息额(根据教材P191、P192）:每月还本 = 100000/12 = 8333.33元月利率 = 8.7%/12 = 7。25第1个月利息 = （1000008333。331) 7.25=664。58元第2个月利息 = （1000008333.332） 7.25=604.17元第3个月利息 = (100000-8333.333) 7。25=543。75元第4个月利息 = (100000-8333.334) 7.25=483.33元第5个月利息 = （1000008333。335） 7.25=422.92元25295 62CF 拏o38159 950F 锏35927 8C57 豗40754 9F32 鼲第6个月利息 = (1000008333.336） 7。25=362。50元第7个月利息 = (1000008333.337） 7.25=302.08元第8个月利息 = （100000-8333。338） 7.25=241.67元第9个月利息 = (1000008333.339） 7.25=181.25元第10个月利息= (1000008333.3310） 7.25=120.83元第11个月利息= (1000008333.3311) 7。25=60。42元第12个月利息= (100000-8333.3312) 7。25=0元利息合计： 3987。50元刘辉的实际贷款利率= 实际利息支出平均有效利用的贷款资金100= 3987。5（1000002）100=7.98注1：如果按名义本金计算：3987.5100000100%=3。99%第八章一、名词解释1。反向年金抵押贷款是为年老的退休人员所设计的将现有住房变现、支持超前消费的一种产品。借款人用自己的住房做抵押，每月从银行得到一笔款项,直到抵押贷款金额被支付完毕为止，期限常为20年。2.分享增值抵押贷款借款人支付较低的利率，并以和贷款人分享房地产的增值为代价，以保证贷款人的实际收益。该贷款期限一般在10年以内,到期后对抵押的房地产重新估值，以便分享增值。3.个人住房贷款证券化是指把缺乏流动性但具有未来现金流的住房贷款汇集起来,通过结构重组和信用增级，将其转变为可以在金融市场上出售和买卖的证券来融通资金的过程。4。银行卡渗透率是指剔除房地产,大宗批发等交易类型后，银行卡消费金额占社会消费品零售总额的比例。二、填空题21723 54DB 哛 ”.33163 818B 膋D32801 8021 耡h1。 个人住房贷款的种类,从贷款利率分为（固定利率）和(浮动利率）.2. 汽车贷款模式（方式）主要分为(直客模式）和（间客模式）两大类。3. 汽车贷款供给方式（途径）主要分为( 商业银行 )和（ 汽车金融公司)两种.4. 我国汽车贷款主要采用 （ 商业银行直客模式)的供给方式，贷款期限不超过（ 5年 )。5. 汽车贷款的主要风险是（信用风险）、（市场风险)、（操作风险）。三、 不定项选择题1、个人住房贷款的特征是（ ACDE ）。A笔数多 B规模大 C规模小 D抵押性 E期限长2、个人住房贷款的风险种类包括（ ABCD ）。A信用风险 B利率风险 C提前偿付风险 D抵押物风险 E汇率风险3、决定个人住房贷款期限的因素（ ABCD ）。A法律规定的承担民事责任的年龄 B住房的土地使用权期限 C影响房屋质量的房龄D住房贷款用途 E贷款金额大小4、信用卡的特殊风险包括( ABCD ）。A信用风险 B伪冒风险 C作业风险 D内部风险5我国有关法律规定，信用卡的最长还款期限不得超过（ B ).A30天 B60天 C90天 D120天6、目前我国信用卡的还款方式有（ ABD )。723063 5A17 娗31015 7927 礧29591 7397 玗35565 8AED 諭A自动还款 B半自动还款 C支票还款 D主动还款四、问答题1。简述个人住房贷款业务流程。答：借款人提出申请贷款申请受理贷款调查-贷款审查审批贷款签批办理贷款手续贷款收回2. 住房贷款证券化对我国银行有何意义？答：(1）有利于改善商业银行的经营管理有利于促进资本市场健康发展有利于我国住房产业的发展3. 个人综合消费贷款贷前调查包括哪些内容?答：贷款资料是否真是有效?借款申请人有无固定住址和固定电话？收入是否可靠并有足够的偿债能力？贷款用途是否真实合理？贷款担保是否合法有效?4. 什么是汽车贷款“直客模式”? 分析其优缺点。答：“直客模式是指银行直接向客户提供贷款。 优点：(1）购车人能够自由地字多家汽车经销商之间进行比较选择,获得比较公平的价格； （2）银行可以避免经销商信誉差带