系统维护指南(国寿养老).doc

XASSET风险管理与绩效评估
系统运维手册

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方案整理
2015-10-22
-
V1.0
郭越

目 录
第一章 系统日常检查
一、 每日巡检
1.1 检查市场数据导入情况
1.2 通过系统自带的检查规则核对，在【报告中心】->【系统维护报告】->【市场数据导入检查】
如图所示，市场数据若无问题，则行情导入显示正常，否则，显示红色字体“异常”，需及时处理。
注意：市场数据中的股票（香港）、股票权证（国内交易所）、汇率未导入相应数据，显示红色异常可忽略。（目前已经对系统进行设置，移除此检查项）
市场数据导入检查
检查项
检查日期
最近日期
行情导入
股票(国内交易所)
2014-08-18
2014-08-18
正常
股票(国内交易所)
2014-08-19
2014-08-19
正常
股票(国内交易所)
2014-08-20
2014-08-20
正常
股票(国内交易所)
2014-08-21
2014-08-21
正常
股票(国内交易所)
2014-08-22
2014-08-22
正常
基金数据检查（封闭式）
2014-08-18
2014-08-18
正常
基金数据检查（封闭式）
2014-08-19
2014-08-19
正常
基金数据检查（封闭式）
2014-08-20
2014-08-20
正常
基金数据检查（封闭式）
2014-08-21
2014-08-21
正常
基金数据检查（封闭式）
2014-08-22
2014-08-22
正常
基金数据检查（货币式）
2014-08-18
2014-08-18
正常
基金数据检查（货币式）
2014-08-19
2014-08-19
正常

基金数据检查（货币式）
2014-08-20
2014-08-20
正常
基金数据检查（货币式）
2014-08-21
2014-08-21
正常
基金数据检查（货币式）
2014-08-22
2014-08-22
正常
基金数据检查（开放式）
2014-08-18
2014-08-18
正常
基金数据检查（开放式）
2014-08-19
2014-08-19
正常
基金数据检查（开放式）
2014-08-20
2014-08-20
正常
基金数据检查（开放式）
2014-08-21
2014-08-21
正常
基金数据检查（开放式）

2014-08-22
2014-08-22
正常
债券 (国内交易所)
2014-08-18
2014-08-18
正常
债券 (国内交易所)
2014-08-19
2014-08-19
正常
债券 (国内交易所)
2014-08-20
2014-08-20
正常
债券 (国内交易所)
2014-08-21
2014-08-21
正常
债券 (国内交易所)
2014-08-22
2014-08-22
正常
债券 (国内银行间)
2014-08-18
2014-08-18
正常
债券 (国内银行间)
2014-08-19
2014-0819
正常
债券 (国内银行间)
2014-08-20
2014-08-20
正常
债券 (国内银行间)
2014-08-21
2014-08-21
正常
债券 (国内银行间)
2014-08-22
2014-08-22
正常

1.3 检查指数成分数据导入情况
1.4 通过系统自带的检查规则核对，在【数据管理】->【数据检查】->【基准市场指数检查】
如图所示，
如果基准检查结果计算出现红色异常，表示该指数计算结果有问题，要及时处理。
注意：由于指数成分在该表中无法查询，需使用后台脚本查询成分是否异常，该表中显示成分异常可忽略。
目前系统中的指数成份都是月频权重，出现红色，可以忽略，重点通过指数成份权重脚本进行检查。

1.5 指数成份权重核对
主要检查指数成分数据权重是否有异常。
例如沪深300指数由300成分组成且成分权重总和为100，若成分总和等于300或者成分权重接近100，说明当日该指数成分权重无问题，否则该指数成分有问题。

说明：目前系统提供的上证国债指数、沪深300指数和中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数为月频指数成份，其它指数无成份重权数据。

1.6 检查基准计算情况
在作业管理——任务查看中，作业类型宣威基准计算，查看当日任务中是否有非执行成功的基准计算任务。

1.7 检查组合最新数据日期
通过报告中心——系统维护报告检查：

1.8 检查持仓净值核对有误组合

通过系统自带的检查规则核对，在【系统管理】->【数据核对】->【组合持仓净值核对】

如果上步核对误差为0，则表示导入系统的持仓汇总数据与总净值一致，否则要检查不为0的原因，并解决问题。

1.9 检查交易数量核对有误组合
1.10 通过系统自带的检查规则核对
在【数据管理】->【数据核对】->【交易数量核对】。
1.11 如果交易数量核对有误差
有以下几种判断情况：
1） 债券到期日，交易数据会提示核对有误差，系统判断为正常情况；
2） 股票有分红和送缩的业务发生时，交易数据核对有误差，系统判断为正常情况，系统会根据分红表中数据自动推算现金流。
3） 排除以上所述问题，交易数量核对仍有差异，查看tcrp_chg.sql脚本中，是否缺少未写入脚本交易类型或者交易数据取重的情况发生。
1.12 脚本调整
针对上步检查出新增的交易业务类型，需要总结规律，再进行脚本调整，需调试导入脚本tcrp_chg.sql导入新增的业务数据。

1.13 检查未维护的现金流
select obj.planName,obj.custName,obj.prtname,a.* from
(
select *
from (select a.*,
rank() over(partition by port_code order by p_date asc) as seqid
from (select a.*, b.id
-- 1、从tcrp_size表中查份额变化数不为0的
from (select *
from (select port_code,
p_date,
p_size -
nvl(lag(p_size, 1)
over(partition by port_code
order by p_date),
0) as ch_size
from tcrp_size@xrisk
where (port_code like 'S%' or
port_code in
(select o_code
from tprt
where ISSTPORT = '1'))
-- and end_date > '2010-01-01' --add by xx 2011-03-11
) a
where a.ch_size <> 0) a
-- 2、左关联tcrp_sgsh_tzjg(现金流表里的数据),条件组合代码一样，日期一样
left join tcrp_sgsh_tzjg@xrisk b
on a.port_code = b.port_code
and a.p_date = b.p_date
) a
-- 3、查看是否有 tcrp_size 表中有数据，而tcrp_sgsh_tzjg没有数据,认为是现金流丢失
where a.id is null
)
-- where seqid >1
) a
left join v_obj_mapping obj
on a.port_code=obj.prtcode
where a.p_date>'2014-01-01'
order by obj.custCode,obj.prtCode,a.p_date
1.14 检查数据未回溯组合EDM已有挪动记录XASSET尚未回溯完成）
select distinct a.PORT_CODE,a.T_DATE from xedm_trd. v_xrisk_datasource_notify a
where a.imp_date = '2015-11-12'
and (a.PORT_CODE,a.T_DATE) not in (
select b.s_code,b.beg_date from timp_datasource_notify b where b.imp_date = a.Imp_Date);
1.15 检查已导入数据未计算组合（漏算）
说明：查询出结果为漏算项，需要重新发计算任务。
也可以通过在【数据管理】->【数据核对】->【计算结果与净值核对】，核对有误差项为产品计算漏算，重新发导入任务即可。

1.16 检查已计算未落地组合

1.17 组合日收益率检查(要考虑金额法转份额法和份额法转金额法的情况)
金额法组合收益率是否漏算错算情况查询（总净值直接取上一日，库中多余数据可能存在问题）

份额法（含万份收益）组合收益率是否漏算错算情况查询（单位净值直接取上一日，库中多余数据可能存在问题）

1.18 数据中心已挪未导
数据中心ods（缓冲）层数据导入问题-已挪未导检查脚本

1.19 现金流检查相关脚本

1.20 组合日收益率变动是否超过1.5%

1.21 计划日收益率变动是否超过1.5%

1.22 回购方向分错检查

select port_code,i_code,a_type,m_type,acct_code,count(position) from
(select distinct port_code,i_code,a_type,m_type,acct_code,position from tcrp_hld where a_type='SPT_REPO'
and port_code not in (select port_code from tprt_define where port_name like '%模拟组合%')
group by port_code,i_code,a_type,m_type,acct_code,position)
group by port_code,i_code,a_type,m_type,acct_code
having(count(position))>1
1.23 计划层面收益率检查

1.24 组合计划层面同步对比

二、 每周巡检
2.1 清理XASSET系统计算任务日志
/*--清除任务表
truncate table ttsk_service;
--清除任务日志表
truncate table ttsk_log;
--清除计算临时数据
truncate table tcalc_group;
truncate table tcalc_group_instrument;
truncate table tcalc_fxrate;
--delete from tcalc_key;--注意此表为级联删除，删除此表数据较慢，会将tcalc_key开头的所有表进行数据删除操作

--DELETE TASK
truncate table ttsk_service ;
truncate table ttsk_wait;
truncate table TTSK_MAPPING;
truncate table ttsk_log;
call dbms_stats.gather_table_stats(user,'ttsk_service');

--DELETE KEY
truncate table tcalc_key_asset;
truncate table tcalc_key_asset_detail;
truncate table tcalc_key_detail;
truncate table tcalc_key_exclusion;
truncate table tcalc_key_instrument;
truncate table tcalc_key_phase;
truncate table tcalc_key_port;
truncate table tcalc_key_port_asset;
truncate table tcalc_key_port_asset_reject;
truncate table tcalc_key_task;
truncate table tcalc_group_instrument;
truncate table tcalc_group;
truncate table tcalc_key_component;
truncate table tcalc_key_return_day;
truncate table tcalc_key_tree;
truncate table tcalc_key_tree_detail;
truncate table tcalc_key_instrument;
delete from tcalc_key;
commit;
call dbms_stats.gather_table_stats(user,'tcalc_key');
*/
2.2 数据备份(d:backup)
资讯用户备份
exp xrisk_md/xrisk@xrisk buffer=32096000 feedback=1000 compress=n direct=y recordlength=65535 file=D:\backup\xrisk_v4.1_%date:~0,10%.DMP log=D:\backup\xrisk_v4.1_%date:~0,10%.log
"D:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe" a D:\backup\xrisk_v4.1_%date:~0,10%.rar D:\backup\xrisk_v4.1_*.DMP –df;
系统用户备份
exp xrisk/xrisk@xrisk buffer=32096000 feedback=1000 compress=n direct=y recordlength=65535 file=D:\backup\xrisk_v4.1_%date:~0,10%.DMP log=D:\backup\xrisk_v4.1_%date:~0,10%.log
"D:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe" a D:\backup\xrisk_v4.1_%date:~0,10%.rar D:\backup\xrisk_v4.1_*.DMP -df

三、 常见问题手工处理
3.1 受托转移
3.2 投管理人变更
3.3 组合托管行变更
第二章 项目环境
一、 项目环境列表

功能
IP
访问方式
用户名/密码
数据库
受托基金监督系统

端口：1521
SID ：stcs
mycredit/credit123
风控系统

端口：1521
SID ：xrisk
xrisk/xrisk
XEDM

端口：1521
SID ：orcl
pension_view/pension_view
资讯

端口：1521
SID ：orcl
sys,system/cqmyg,ysdss
mycredit/credit123
应用服务端

端口212

第三章 系统升级
一、 系统升级
本系统升级一般会包括两部分内容，第一、模块文件升级，第二、数据库升级
1.1 模块文件升级过程
1.1.1 WEB端升级步骤
1. 把收到的文件，放到WEB端程序所在位置的指定目录下的对应目录下
2. 修改WEB段配置文件
3. 重启服务
1.1.2 计算服务升级
4. 把收到的文件放到计算服务程序所在位置的指定目录下的对应目录下
5. 修改计算服务机器上相应的配置文件中配置信息
6. 重启计算服务
1.1.3 导入服务升级
1. 把收到的文件放到导入服务器所在位置的指定目录下的对应目录下
2. 修改导入服务器上相应的配置文件中配置信息
3. 重启导入服务
1.1.4 应用服务升级
7. 关闭应用服务程序
8. 把收到的文件，放到相应的指定目录
9. 修改应用服务的配置文件
10. 重启应用服务程序
1.2 数据库升级
一般我们会提供相应的升级脚本。举例说明 收到的SQL文件是aaa.sql,放在d盘根目录.
升级前请先备份数据库！
1.2.1 升级步骤
11. 打开plsqldevloper,登录
12. 选择文件(File) --à命令窗口(Command Window)
13. 输入命令如下: “@d:\aaa.sql; “ 脚本就会自动去执行了
第四章 日常使用脚本