风险管理课后作业.docx

2018-1《高级风险管理》课后作业
作业1 风险综合评价+大数据风控建模

二做一。学习模仿CSSCI期刊文章，自选主题，一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。
正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。
软件实现使用相关课程教学用的主流软件。
理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。
参考选题，文献如下：
附件1风险综合评价方法清单
1静态赋权法
1.1 简单统计方法
1.1.1 统计平均法:行/列和平均法；行/列几何平均法
1.1.2 最大频率组的组中值/众位数法
1.1.3 变异/离散系数法: 依据指标变异性大小

1.1.4 熵值/权法彭怡, 李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35.
:依据指标变异性大小

指标熵值：

差异系数：
指标权重：

1.1.5 模糊综合评价法
1.1.6 熵权模糊综合评价法范慧慧, 王国栋, 路正南. 熵权法下基金业绩的层次模糊评判[J]. 经济管理, 2009(4):130-135.

1.1.7 AHP模糊综合评价法鲍新中,屈乔,傅宏宇. 知识产权质押融资中的价值评估风险评价[J]. 价格理论与实践,2015,(03):99-101.

1.2 管理运筹学方法
1.2.1 层次分析法
:主观性
层次分析法又称AHP构权法(Analytic hierarchy process，简写为AHP)，是将复杂的评价对象排列为一个有序的递阶层次结构的整体，然后在各个评价项目之间进行两两的比较、判断，计算各个评价项目的相对重要性系数，即权重。AHP 构权法又分为单准则构权法和多准则构权法。两个步骤：
（1）计算权重
（2）一致性检验
1.2.2 网络层次分析法徐光,白明莹,田也壮,杨洋. 基于网络层次分析法的技术创新项目评估体系研究[J]. 科学管理研究,2015,(03):40-43.
: 主观性+网络关联
1.2.3 AHP+熵值法寿晖,张永安. 基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究——来自2003-2012年数据[J]. 华东经济管理,2013,(10):44-49.

先用AHP法对指标赋权，保证重要性指标所占权重较大，再运用熵值法对指标权重进行调节，既保证重要性指标所占权重，又减少AHP法的主观、片面性。主客观法结合起来对风险预警指标进行综合赋权，得到更为合理和精确的指标权重。
1.2.4 CRITIC赋权法:指标差异性+指标冲突关联许涤龙,陈双莲. 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J]. 经济学动态,2015,(04):69-78.

(Criteria Importance Though Intercrieria Correlation) 基本思路是确定指标的客观权数以两个基本概念为基础。一是对比强度，它表示同一指标各个评价方案取值差距的大小，以标准差的形式来表现，即标准化差的大小表明了在同一指标内各方案的取值差距的大小，标准差越大各方案的取值差距越大。二是评价指标之间的冲突性，指标之间的冲突性是以指标之间的相关性为基础，如两个指标之间具有较强的正相关，说明两个指标冲突性较低。

1.2.5 TOPSIS技术（Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution,）逼近理想解排序法、理想点法朱卫东, 吴鹏. 引入TOPSIS法的风险预警模型能提高模型的预警准确度吗?——来自我国制造业上市公司的经验证据[J]. 中国管理科学, 2015, 23(11):96-104.

1.2.5.1 基于（信息）熵权的TOPSIS模型彭怡, 李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35.

1.2.5.2 基于加权主成分的TOPSIS模型马运来. 基于TOPSIS法的区域风险投资环境综合评价[J]. 科技管理研究, 2007, 27(7):160-161.

1.2.5.3 基于CRITIC权重法的TOPSIS模型刘骅, 卢亚娟. 转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价[J]. 财贸经济, 2016, 37(5):48-59.

1.2.6 数据包络分析法（DEA， DEAP软件）
1.2.6.1 评价相对有效性的数据包络分析模型——DEA和网络DEA
1.2.6.2 CCR模型
1.2.6.3 BCC模型
1.2.6.4 CCGS2模型
1.2.6.5 DEA模型FG、ST、WY
1.2.6.6 综合DEA模型（GDEA模型）
1.2.6.7 锥比率的DEA模型C2WH
1.2.6.8 逆DEA模型
1.2.6.9 网络DEA模型
1.2.6.10 SBM模型（DEA_SOLVER5.0版软件）
1.2.6.11
1.3 多元统计分析方法
1.3.1 基于典型相关分析的综合评价金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究_李正辉

1.3.2 复相关系数法
1.3.3 主成分分析法
1.3.3.1 熵值法改进的主成分分析法
1.3.3.2 CRITIC改进的主成分分析法
1.3.4 因子分析法/主成分分析法
1.3.5 可拓综合评价法
1.3.6 灰色关联/综合评价法

1.4 模糊数学方法
1.4.1 模糊（相对隶属度）综合评价法
1.4.1.1 基于区间直觉模糊数相关系数的多准则决策模型
1.5 数据挖掘方法
1.5.1 人工BP神经网络评价法
1.5.2 智能组合/综合集成法
1.5.2.1 AHP+模糊综合评价
1.5.2.2 DEA+BP神经网络
1.5.2.3 基于遗传（算法+）粒子群算法的混合算法优化的灰色神经网络模型
1.5.3 突变级数评价法基于突变级数法的油田管输建设工程项目环境风险评价;企业跨国战略并购风险评估及风险规避

1.6合成评价方法：

熵权法
模糊评价法
灰色关联法
因子分析法
层次分析法
TOPSIS法
CRITIC法
熵权法
——
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模糊评价法
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√
灰色关联法
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因子分析法
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层次分析法
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√
TOPSIS法
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——
√
CRITIC法

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√
√
√
√
——

2 基于计量经济学方法的赋权方法基于不同赋权方法的金融状况指数的比较研究

2.1 向量误差修正模型
2.2 联立方程模型
2.3 状态空间模型：卡尔曼滤波算法
2.4 向量自回归模型：脉冲响应分析，cholesky分解
2.5 结构向量自回归模型
2.6 SFAVAR法
2.7 FAVAR模型+脉冲响应分析
3.因素分解的风险影响因素分析
4、风险作业路径分析

附件2风险管理统计与计量分析方法清单

1 GARCH类模型
2 离散选择模型：logit模型
2.1 二元Logit模型
2.2 多元Logit模型
2.3 条件Logit模型
2.4 混合Logit模型
2.5 嵌套Logit模型
3 分位数回归
4 生存分析
5 聚类分析+判别分析
6 风险因素识别：回归分析，因子分析
7 作用路径分析：结构方程模型，VAR模型；
8 马尔科夫区制转换回归模型
9 DEA
10 空间计量经济模型
11 复杂网络分析

附件3风险管理大数据挖掘分析技术
（一）数据挖掘基本技术
1 数据探索分析：描述统计、可视化、降维
2 关联规则
3 KNN分类
3.1 K近邻分析法
3.2 基于变量重要性的加权K近邻分析法
3.3 基于观测相似性的加权K近邻分析法
4 贝叶斯分类
5 神经网络
6 SVM分类
7 决策树
7.1 分类回归树CART
7.2 决策树C4.5\C5.0算法
7.3 GBDT（Gradient Boost Decision Tree）模型
7.4 XGBoost模型
8 随机森林算法
9 一般聚类
9.1.1 K-均值聚类法
9.1.2 PAM聚类法
9.1.3 层次聚类法
9.1.4 EM聚类法
10 文本挖掘
11 预测
12 异常点诊断
12.1.1 统计诊断
12.1.2 距离诊断
12.1.3 密度诊断
12.1.4 聚类诊断
12.1.5 关联诊断
12.1.6 粗糙集诊断
12.1.7 基于人工神经网络的离群点挖掘
13 智能优化
（二）集成复合的数据挖掘技术李斌, 郭剑桥, 何万里. 一种新的地方政府债务风险预警系统设计与应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(12):96-112.

（1）多元统计技术/集成综合评价方法+挖掘技术
（2）智能优化算法+挖掘技术
(3)计量技术+挖掘技术
（4）挖掘技术组合

大数据的基本特点：
（1）数据量大，TB级；
（2）数据指标是多维多元化、非结构化的，如视频、文本数据；
（3）使用数据挖掘技术与方法。

附件4风险管理：计算实验
1 风险管理自然实验研究宗计川,朱鑫鑫,隋聪.资产组合调整惯性行为研究:实验室证据[J].管理科学学报,2017,20(11):61-74.
：
2 准自然实验法隋聪,于洁晶,宗计川.银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究[J].系统工程理论与实践,2017,37(11):2753-2764.

3 田野实验法雷震,杨明高,田森,张安全.股市谣言与股价波动:来自行为实验的证据[J].经济研究,2016,51(09):118-131.

4 计算实验法韦立坚,张维,熊熊.股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制[J].管理科学学报,2017,20(03):1-23

5 实验分析方法
5.1 倾向性匹配法
5.2 双倍差分法
5.3 合成控制法
5.4 反事实分析
5.5 治理方案与政策的绩效评价

作业2
——文献研读与知识点整理（matlab）

一.作业要求：
从附件1中按一级标题自选一个主题；
从后面附件2-5中，选用适用的两种以上的方法（一级标题）。
一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。
正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。
软件实现使用相关课程教学用的主流软件。
参考文献都必须是15篇以上的CSSCI期刊文章，用实引方式标注，公式用公式编辑器录入；
附件：软件实现过程说明按照《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》，附关键步骤与主要结果的截图
理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。
二.写作内容
1 写作内容包括以下部分：
（1）封面，目录；
（2）题目，摘要，关键词；
（3）文献综述；
（4）理论知识体系
（5）问题描述、分析及理论研究；
（5）实证研究、方案设计与验证及软件实现程序（注：【1】软件实现程度放入方框中；【2】主要函数要说明语法；主要语句要说明功能）；
（6）建模分析实例与结果描述及具体实现程序；（注：说明具体实现程序步骤，具体程序代码放入方框中，主要语句要说明功能，主要的具体实现结果要附截图）
（7）参考文献。
（8）附件
其他参见作业布置：《空间计量经济学》课后作业——文献研读与知识点整理

三、作业交稿
作业word文件，程序代码软件文件，数据，查重报告。
附件5 风险管理《文献研读知识点整理与专题研究》主题：用多种技术与方法组合研究风险管理范超, 王磊, 解明明. 新经济业态P2P网络借贷的风险甄别研究[J]. 统计研究, 2017, 34(2):33-43.

[1] 地方政府债务风险监测与度量
[2] 汇率风险监测与度量
[3] 利率期限结构模型/收益率曲线
[4] 风险预警技术
[5] 风险损失分布的拟合检验与模拟
[6] 风险综合评价
[7] 违约风险评估建模
[8] 违约损失率建模
[9] 单一主体/资产的信用风险价值的建模计算
[10] 资产组合风险价值的简化计算：单因素模型、多因素模型
[11] 资产组合风险价值的分析计算：delta、gamma
序号
分析内容
视角
收益
损失
1
分散风险价值
√
√
2
非分散风险价值
√
√
3
绝对风险价值
√
√
4
相对风险价值
√
√
5
成分风险价值、增量风险价值、边际风险价值
√
√

[12] 多阶段多情景的风险价值计算：损失分布；确定分布；按照定义计算
[13] 序贯决策的风险价值计算：确定收益分布，确定损失分布；损失概率；预期损失、非预期损失；离散系数、标准化分数；风险价值计算
[14] 风险价值模型的有效性拟合检验
[15] 基于分位数回归模型的风险价值估算
a) 基于流动性调整的分位数回归模型的风险价值估算
[16] 最优套期保值组合建模估算
a) 方差最小化
b) 风险价值最小化
[17] 利率期限结构与利率模型理论与拟合
[18] 基于利率期限结构的风险测度
[19] 流动性风险测度指标与风险价值的设计与计算
[20] 流动性调整的综合风险价值估算
[21] 系统性风险评估
a) 综合评价
b) 指标：增量条件风险价值，系统预期亏空
c) 基于分位数回归的系统性风险评估
d) 基于复杂网络分析的系统性风险评估
[22] 压力测试:流动性风险，市场风险，信用风险
[23] 风险承担综合评价
a) 金融稳定指数
b) 金融状况指数
c) 金融压力指数
d) +++
[24] 资本配置计算
[25] 投资组合优化
[26] 风险调整绩效评价
[27] 股价崩盘风险
[28] 风险承担