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商业银行业务与经营习题一、名词解释（46）1 资产负债比例管理 2 巴塞尔协议3 CDs4 FRA 5 偿还期转化6 5“C”原则二、填空题（0530）1商业银行之性质_2商业银行按资本所有权划分_，_，_，3美国商业银行按管理体制分为_，_4存款按其稳定性可分为_，_，_5商业银行资产种类_，_，_，_6现金资产构成_，_，_，_7贷款出售方式_，_，_8我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为_，地方性商业银行注册资本最低要求为_，农村信用社注册资本最低要求为_9商业银行资本金构成_，_，_，_10银行卡依据资金的清偿方式可分为_，_，_三、简答（55）1比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。2商业银行“三性”原则之关系与协调?3商业银行融资途径?4贷款五级分类?5试描述欧式期权不同类型的损益状态。四、论述（26）1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高05%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8）2试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9）3银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9）五、计算（52）1对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款2000万元，其信用变换系数为6%，基础系数为30%，过渡系数为110%；另给乙企业贷款1000万元， 其信用变换系数为20%，基础系数为40%，过渡系数为130%试确定该支行的综合贷款风险度2若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行?A行实际承担利率为多少?商业银行业务与经营模拟题1标准答案一、名词解释（46）1资产负债比例管理 ：是银行经营管理的一个重要方法，运用一些比例指标对银行资产与负债进行综合管理2巴塞尔协议：是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。3CDs 大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。4FRA 远期利率协议，是关于利率的远期协议，交易双方基于对未来利率走势的 不同判断而达成的协议，固定未来的 资金利率。5偿还期转化 ：银行资产负债业务往往要求偿还期对称，短期资金短期运用，长期资金长期使用，但是由于一些因素影响，也可以短期资金长期使用，长期资金短期使用的情况。65“C”原则 ：CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL二：填空题（0530）1商业银行之性质：赢利为目的的金融企业2商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有3美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行4存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄5商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产6现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存7贷款出售方式：更改，参与，转让8我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB9商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。10银行卡依据资金的清偿方式可分为借记卡，贷记卡，准贷记卡三、简答（55）1比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。2 商业银行“三性”原则之关系与协调?三性原则：盈利性，安全性，流动性。三者之间是对立统一的，没有安全性、流动性，盈利性就失去了依托，而没有盈利，安全性、流动性也是没有意义的。但是三者之间也有对立。3商业银行融资途径?吸收存款，向央行借款，向同业借款，债券融资，回购，向国外借款等4贷款五级分类?正常，关注，刺激，可疑，损失。5试描述欧式期权不同类型的损益状态。看涨期权多头，看涨期权空头，看跌期权多头，看跌期权空头。四、论述（26）1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高05%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（8）影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。2试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。（9）敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。3银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9）资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。五、计算（52）1对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款2000万元，其信用变换系数为60%，基础系数为30%，过渡系数为110%；另给乙企业贷款1000万元， 其信用变换系数为20%，基础系数为40%，过渡系数为130%试确定该支行的综合贷款风险度（200060%30%110%100020%40%130%）（20001000）17%2若A商业银行发放了一笔金额为2000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行?A行实际承担利率为多少?将由B行支付给A行，A行实际承担利率为10%一、名词解释（46）1，商业银行 2，敏感性缺口3，CDs 4贷款承诺5巴塞尔协议6，5“C”原则二、填空题（0530）1商业银行之性质_2商业银行按资本所有权划分_，_，_，3美国商业银行按管理体制分为_，_4美国商业银行存款按支取方式的不同可分为_，_，_5商业银行资产种类_，_，_，_6现金资产构成_，_，_，_7贷款出售方式_，_，_8我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为_，地方性商业银行注册资本最低要求为_，农村信用社注册资本最低要求为_9商业银行资本金构成_，_，_，_10商业银行结算工具_，_，_三、简答（65）1比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。2商业银行发展趋势?3商业银行筹集资本的途径?4贷款五级分类?5如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?四、论述（19）1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高05%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。（9）2银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（10）五、计算（62）1对一商业银行某支行进行年度贷款风险考核时，发现：给甲企业贷款1000万元，其信用变换系数为50%，基础系数为20%，过渡系数为130%；另给乙企业贷款2000万元， 其信用变换系数为10%，基础系数为30%，过渡系数为100%试确定该支行的综合贷款风险度2若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前三个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，协议利率为8%。到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%。问，协议将如何执行?A行实际承担利率为多少?商业银行业务与经营模拟题2标准答案一、名词解释（46）1商业银行以盈利为目的的多功能综合性企业2敏感性缺口敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。3CDs 大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。4贷款承诺是银行与企业达成的贷款意想性协议，企业可以按承诺规定取得贷款，有很多种类。5巴塞尔协议是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。65“C”原则CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL二、填空题（0530）1商业银行之性质：赢利为目的的金融企业2商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有3美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行4存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄5商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产6现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存7贷款出售方式：更改，参与，转让8我国规定，设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB9商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。10商业银行结算工具支票，汇票，本票。三、简答（65）1比较银行银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。2商业银行发展趋势?规模化，集约化，网络化，综合性，高风险性等3商业银行筹集资本的途径?内部策略，外部策略4贷款五级分类?正常，关注，刺激，可疑，损失。5如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?敏感性缺口为正时，期初购进期货，期末出售证券敏感性缺口为负时，期初出售期货，期末购入证券四、论述（13）1如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高05%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。2银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。（9）资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。一、名词解释：（35）信托 融资性租赁 表外业务 流动性风险 利率敏感性负债二、填空：（115）1商业银行证券投资的目的主要是获取收益、。2信用开按照是否向发卡行交存备用金可分为、。3商业银行资产管理理论由、等三个阶段理论组成。4商业银行经营分析主要是从三大财务报表出发，分析商业银行的、和偿债能力。5租金一般由、构成。6资产负债比例管理的一般功能有、。三、判断说明：（54，先判正误，再说明理由。判断1分，说理4分。）1中央银行近期降低了超额准备金存款的利率，其目的是减少成本支出。（） 说明：2放款业务是商业银行获取最大限度利润的基础，是商业银行业务经营的关键点，因此，从获取收益的角度看，证券投资业务对商业银行无关紧要（） 说明：3商业银行提高资本收益率既可以通过提高资产收益率取得，更应该通过提高财务杠杆率获取。（） 说明：4从2001年1月1日起，我国中央银行允许商业银行贷款利率的上浮幅度最高可达到70%，此举的目的在于紧缩银根。（） 说明：四、简答：（54，回答要点并扼要说明）1信托的特点。2资产负债管理理论的基本观点是什么?3请在资产负债比例管理十项监控指标中选择四项，分别写出其算式和考核指标。?4商业银行的表外业务工具有哪些?五、计算分析：（15）根据以下某商业银行的利率敏感性分析资料：利率敏感性分析表单位：百万元 01月1月3月3月6月6月12月利率不敏感项目合计资产       现金及存放同业00001320513205 短期金融工具150400001504 证券投资30282961165263732101 商业贷款2728126495491273266438817 个人贷款2307347658979051114132141 不动产贷款2985818241971804521718 其他0005661126672资产总额  ;   146158负债及权益       活期存款00003163231632 计息支票帐户29119000029119 储蓄存款000068436843 小额存单1341208527784289884519338其他存款38122714074767388311664大额CD27948618848510733144832078短期借款3379180003559其他负债00321359241091权益00001083410834负债及权益总额     1461581计算期间缺口。2在未来一年中，市场利率如何变化对该行有利？3如果预测未来利率将出现相反变化，该行应如何避险？六、论述：（15，要点明确，论述充分，不低于200字）论述商业银行经营风险的防范。商业银行业务与经营模拟题3标准答案一、名词解释1以信任为基础、以财产为核心、以委托为方式的一种财产管理制度。2出租人根据承租人的要求，购买设备，将其交给承租人使用，并以收的形式收回大部分投资的融资方式。3有广义与狭义之分，不纳入资产负债表，但是会对商业银行的收益产生影响的业务活动。4指因为商业银行流动性不足、不能及时满足各种支付需要而给银行带来的风险。5指在某一段时间内对利率变化较为敏感、会重新