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1 （ ）不属于信用风险控制的手段。
A．授权管理
B．贷款流程控制
C．贷款定价
D．客户财务分析
2 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的臵信水平为（ ）。
A．95%
B．90%
C．99%
D．97.5%
3 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
A．预期损失分配法
B．损失变化分配法
C．矩阵分解法
D．非预期损失分配法
4 国际律师联合会（IBA）认为（ ）是由于银行自身的操作风险控制体系不充分或者无效,未能对法律问题做出反应而产生的风险。
2、
A．规则性法律风险
B．环境法律风险
C．操作性法律风险
D．以上都不对
5 有关集团客户,下列说法错误的是（ ）。
A．存在投资关系,在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系,或共同被第三方（企事业法人或自然人）所拉制的企事业法人群体
B．无论是否存在投资关系,通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关关键管理人员,或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
C．存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为,且引使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体
D．以资本为主要联结纽带,以
3、集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身也具有企业法人资格
6 国际社会和国际金融界如世界银行和国际货币基金组织一直致力于建立国际合作性的多边担保机构,这种机构可以拥有一定的紧急贷款基金.在债务国出现偿债困难时或由于债务未及时偿还使债权银行陷于困境时，提供（ ）贷款,或缓冲贷款帮助该国或该银行渡过难关。
A．搭桥
B．双边
C．银团
D．转移
7 按照我国银监会的规定，下列（ ）不包括在附属资本中.
A．重估储备
B．长期次级债务
C．优先股
D．实收资本
8 假设某风险资产的预期收
4、益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（ ）。
A．40% 60%
B．50% 50%
C．60% 40%
D．70% 30%
9 有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC
A、1
B、0.11
C、0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（ ）。
A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
10 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
A．流动性
5、监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B．流动性比例不得低于25%
C．核心负债比率不得低于60%
D．人民币超额准备金率不得低于5%
11 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。
A．2%
B．5%
C．20%
D．25%；
12 使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。
A．预期收益，非预期风险
B．预期损失，非预期损失
C．预期
6、风险，非预期风险
D．预期资本，非预期资本
13 操作风险中因流程因素造成的风险不包括（ ）。
A．系统缺陷
B．产品设计缺陷
C．文件或合同缺陷
D．交易/定价错误
14 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（ ）万元。 税后净利润经济资本乘数VAR（250，99%）资本预期收益率万元12.51000万元20%
A．1000
B．500
C．-500
D．-1000
15 国家风险分散的具体策略包括（ ）。
A．银团贷款
B．共同投资
C．国别限额
D．以上都是
16 商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管
7、理层提供独立的市场风险报告。
A．市场风险承担部门
B．市场风险管理部门
C．内部审计机构
D．外部审计机构
17 在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为（ ）。
A．正向收益率曲线
B．水平收益率曲线
C．反向收益率曲线
D．波动收益率曲线
18 按照我国银监会的规定，下列（ ）不包括在核心资本中.
A．实收资本
B．资本公积
C．盈余公积
D．可转换债券
19 审计的基本职能包括（ ）。
A．监督、评价、鉴证
B．监督、审核、鉴证
C．监督、评价、审核
D．监督、审核、评价
20 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。
A．银行现金流
B．银行资本金
C．银行负债
D．银行准备金
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