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第三章 信用风险管理 课后测试
测试成绩:90。0分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是(）。（2。5 分）
A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
✔ C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款
正确答案:C
2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为(）。（2.5 分）
A 0.113
B 0。15
C 0。125
✔ D 0。171
正确答案:D
3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1。4％,第3年的违约率是2。1%.三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（)。（2.5 分)
✔ A 0.95757
B 0.96026
C 0。98562
D 0。92547
正确答案：A
4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成.A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％,且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。（2。5 分）
✔ A 880000。0
B 923000。0
C 742000.0
D 672000。0
正确答案:A
5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。（2。5 分）
✔ A 预期违约的借款人不一定同时违约
B 非预期违约的借款人一定会同时违约
C 非预期违约的借款人一定不会同时违约
D 预期违约的借款人一定会同时违约
正确答案:A
6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元,计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。(2.5 分）
A 30.0
B 50。0
✔ C 300。0
D 250.0
正确答案:C
7、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请(）。（2。5 分)
A 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
✔ B 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资
C 合理,企业可以用利润来偿还贷款
D 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入
正确答案:B
8、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）.（2。5 分）
A 客户的企业管理者的人品
✔ B 客户企业的效率比率分析
C 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
正确答案：B
9、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？(）(2。5 分)
A 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性
B 查询法院部门个人客户信用记录
✔ C 从其他银行购买客户借款记录
D 查询人民银行个人信用信息基础数据库
正确答案：C
10、是有效控制个人客户信用风险的重要工具。(2.5 分）
A 客户信用评级
B 客户资信情况调查
✔ C 个人信用评分系统
D 客户资产与负债情况调查
正确答案：C
11、信用评分模型的关键在于(）。（2.5 分）
A 辨别分析技术的运用
B 借款人特征变量的当前市场数据的搜集
✔ C 借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
正确答案：C
12、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,正确的是（）。（2.5 分)
A 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
✔ C 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
正确答案:C
13、集团客户与单个客户限额管理有相似之处,但在整体思路上还是存在着较大的差异.集团统一授信一般分“三步走"，其中不包括()。（2.5 分）
A 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系,初步确定对该集团整体的授信额度
✔ B 确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力
C 根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部）的最高授信额度的参考值
D 分析各个授信单位的具体情况,调整各成员单位的授信限额
正确答案：B
14、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。（2.5 分）
A 单一客户风险限额
B 集团客户风险限额
✔ C 组合限额
D 区域风险限额
正确答案：C
15、下列关于信贷审批的说法，不正确的是().(2.5 分）
✔ A 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
B 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
C 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
D 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
正确答案：A
16、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。（2。5 分）
A 增加收益
B 提高经济资本配置效率
✔ C 降低客户违约风险
D 实现资产多元化配置
正确答案：C
多选题
1、商业银行的限额管理体系通常包括（）。（2。5 分）
A 区域限额
B 国家风险限额
C 集团客户限额
D 行业限额
E 单一客户限额
正确答案:A B C E
2、下列行业财务风险指标越高越好的有(）。（25 分）
A 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
B 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
C 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
E 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
正确答案:A B C D
3、专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括(）。（2。5 分）
A 收益波动性
B 经济周期
C 宏观经济政策
D 利率水平
E 杠杆
正确答案：B C D
4、下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（)。(2.5 分）
A 融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标
B 资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标
C 市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标
D 长期、短期偿债能力指标
E 主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业
正确答案:A B C D
5、下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）.（2.5 分）
A 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B 正常:借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
C 次级：借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D 可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E 损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
正确答案：C D
6、下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。（2.5 分）
A 在我国,区域限额管理包括国家限额管理
B 在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
D 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E 在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
正确答案:B C D E
判断题
1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》,对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备.(）（2。5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案:错误
2、信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（)（2。5 分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案：正确
3、商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责.（）（2。5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案：错误
4、在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。(）（2.5 分)
✔ A 正确
B 错误
正确答案:正确
5、在商业银行信用风险内部评级法中,客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。（)（2.5 分)
A 正确
✔ B 错误
正确答案：错误
6、分析纵向一体化集团的关联交易，可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少来判断其是否通过转移价格操纵利润。()（2.5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案:错误
7、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（）（2。5 分)
✔ A 正确
B 错误
正确答案：正确
8、从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。（）（2.5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案：错误
9、商业银行内部评级的第一维度(债项评级）必须针对客户的违约风险。（2。5 分)
✔ A 正确
B 错误
正确答案：错误
10、传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险,即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（）(2。5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案:错误
11、行业风险预警属于高层面的预警,主要包括对行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件的预警.(）（2。5 分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案：错误
12、在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统,对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。（)（2。5 分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案:正确
13、根据中国银监会发布的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前五名一级分行。(）(2.5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案：错误
14、针对单一客户进行授信限额管理时,一般分“三步走",第一步就是要计算客户的最高债务承受能力。()（2.5 分)
✔ A 正确
B 错误
正确答案：错误
15、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少半年重新检查一次。（）(2.5 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案:错误
16、授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。()(2.5 分)
A 正确
✔ B 错误
正确答案：错误
17、一般情况下,组合管理部门所确定的定价必须被视为是刚性的,只有在例外的情形下才可偏离这一定价,同时还需有必要的授权.(）（2.5 分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案：正确
18、商业银行通过资产证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外,优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。（）（2.5分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案:正确
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