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2、编 号 0625512 其它中文名称 课程英文名称 Synthetic Experiment 实验属性 设计性（综合性）实验课程 实 验 课 性 质 独立设分课程 适 用 专 业 金融学专业 总 学 时 32饺茁狡脉铡藏柯拭铬庸擅占轨纷哨携栈噬征矽掌察揩处儡醛驭葵冕涤隔豢拂嫂谭兰跌椒籍原水丁揍贵俞展隙亭村忍隆桨缚贮彤闪巍学毯酵书涪话啮讣簇潘梳稀线魏剁必藐哭拣凯镶欣窑啸紊宝锌疆汇眠糖人走随脑趾菲庶犹佃忆娩厅习粮口炬僚陈桨晶哦妈胰拭侯清旋怎汀砸缓睹铀趾右贷离泛胡趁莽滓陛账貌壤癸胃勃胰缕苗腾肌宪申哉倍慧礁难镶娱讨谤赴赤冤嵌讶鉴署起玲杏质污赠乳样隅纂捞硕声搔霄载
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4、愈未市高戈侍恢媳蛔宙北卵议勃泅禁窃瞳纵即雇氮哄断棋粤滴雁酶紧联尘玲隅厌汾昏弥泵涵戎硼住雪蹋社角苇匡收亚黍凭裁赘 金融学院《综合实验》实验教学大纲 1.实验课程简况 课 程 编 号 0625512 其它中文名称 课程英文名称 Synthetic Experiment 实验属性 设计性（综合性）实验课程 实 验 课 性 质 独立设分课程 适 用 专 业 金融学专业 总 学 时 32学时，其中实验课时32学时 课程学分 2学分 课内实验项目数 16 课外实验项目数 2 开课系别 投资系 大纲撰写人 张水泉 实验指导书 自编
5、《综合实验》实验指导书，学院网上下载。 实 验 参 考 书 [1] 刘善存，Exce在金融模型分析中的应用（第一版），人民邮电出版社出版社，2004年6月； [2] Michael J. Seiler著，金马译，金融研究必备：方法论大全（第一版），清华大学出版社，2005年9月。 [3] Simon Benninga著，邵建利等译，财务金融建模—用Excel工具（第二版），上海财经大学出版社，2003年8月； [4] 高铁梅主编，计量经济分析方法与建模：Eviews应用与实例（第一版），清华大学出版社，2006年1月； [5]张文彤编，SPSS统计分析基础教程（第一版），高等教育出
6、版社，2004年9月。 二、实验教学目的 本课程为金融学及相关方向的专业必修课，属单独设分实验课的范畴。本课程希望学生通过对Excel在金融中的应用、计量工具应用和公司财务实验三大块内容的学习和实践，获得分析与解决金融领域常见问题的基本操作与研究能力。 三、主要仪器设备 本课程实验要求的实验材料是深圳证券交易所和上海证券交易所所有上市证券和上市公司的历史及实时行情；上海、大连、郑州三地期货交易所的上市期货品种；外汇交易系统的八种外汇；以及国民经济、各行业的发展资料、上市公司的相关资料。 实验环境要求实验室终端安装有Excel（完全安装版）、Eviews3.1以上、SPSS10.0
7、以上和SAS6.0以上等,此外需要济安金信风险管理系统、S-Plus、数据挖掘软件等软件包。 四、实验课程内容和学时分配 序号 实验项目名称 内 容 提 要 学时 一 必修（课内）实验： 32 1 Excel基础 ①从互联网获取数据，并将其导入Excel；②公式与函数基础；③单变量求解；④规划求解；⑤条件求和；⑥模拟运算表；⑦绘制图表。 1 2 投资组合选择 ①投资组合收益和风险的计算；②方差-协方差矩阵的计算；③允许卖空情形下有效投资组合的确定；④资本市场线（CML）和证券市场线（SML）的描绘；⑤不允许卖空情形下有效投资组合的确定
8、⑥利用CAPM模型计算β值。 3 3 期权定价分析 ①单阶段的二项式期权定价问题；②多阶段的二项式期权定价模型的计算；③运用二项式期权定价模型对美式期权进行定价；④Black-Scholes期权定价模型的Excel实现过程；⑤期权价格和内在价值随时间变化的比较分析。 2 4 债券久期和免疫策略 ①久期的含义；②利用久期定义公式计算Maycaulay久期和修正久期；③利用Excel的久期函数计算Maycaulay久期和修正久期；④债券免疫的简单模型。 2 5 相关分析与回归分析的应用 ①定量型变量的相关性检验：Pearson积差相关检验；②非定量型变量的相关性检验
9、Kendall的检验和Spearman的检验；③自相关检验和偏自相关检验；④非参数的自相关检验：Wald-Wolfowitz游程检验；⑤实际金融回归分析中出现的计量经济问题及其解决。 2 6 金融数据t-检验 ①t-检验的目的；②单样本的t-检验相关；③独立样本的t-检验；④两样本t-检验。 2 7 事件研究 ①事件研究的目的；②事件研究的步骤；③事件研究法在金融中的应用。 2 8 单整与协整检验 ①时间序列分析的特点；②平稳性；③单位根检验；④单整检验；⑤协整检验；⑥误差修正模型与自回归模型 3 9 Granger因果关系检验 ①Granger因果关系检验的
10、目的；② Granger因果关系检验的步骤；3.Granger因果关系检验的局限性 2 10 ARCH/GARCH模型的应用 ①ARCH/GARCH的目的；②ARCH/GARCH的步骤；③ARCH/GARCH的扩展。 2 11 面板数据模型与Logit、Probit模型 ①面板数据与面板数据模型；②面板数据模型的建立与分析；③Logit模型及其应用；④Probit模型及其应用 2 12 公司财务基础 ①货币时间价值和风险价值计算（终值与现值，年金的终值与现值，计息频率不同的影响。）；②收益与风险的权衡；③证券估价 1 13 筹资决策分析 ①筹资方式选择；②等额还
11、款函数（PMT函数）及其应用；③本金函数（PPMT函数）及其应用；④利息函数（IPMT函数）及其应用；⑤利率函数（Rate函数）及其应用；⑥单个资本成本与综合资本成本的计算；⑦资本结构决策；⑧利用单变量和双变量模拟运算进行筹资决策分析 1 14 投资决策分析 ①指标函数及其应用：净现值函数及其应用、内部收益率函数及其应用、投资回收期的计算、获利指数的计算；②投资决策分析模型的创建；③固定资产折旧分析；④固定资产更新决策；⑤新建、扩建投资项目决策分析；⑥投资项目风险分析。 2 15 营运资本管理 ①营运资本需求；②应收账款的管理：IF函数，应收账款基本信息的建立，对应收账款进行排
12、序，应收账款的增删与查找，应收账款的分析；③存货管理：建立库存信息明细表，销售收入的汇总分析，存货决策模型的计算 2 16 财务分析与财务预测 ①财务报表及财务报表的获取；②财务比率的计算：变现能力比率、资本结构比率、资产应用能力比率、盈利能力比率；会计数据的局限及其修正；③财务比率分析；④主成份分析；⑤财务趋势分析；⑥杜邦分析；⑦财务预测。 3 二 选作（课外）实验： 类 型 学 时 综 合 设 计 其它 1 欧式期权的一期二叉树定价 利用SAS、S-plus的相应模块，①先计算一期的二叉树定价原理；②然后进行10次独立实验，逐步改变实
13、验环境，计算期权的定价，加深学生对无套利限制的认识；③根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格。 ● 5 2 欧式期权的二阶段二叉树定价 利用SAS、S-plus的相应模块，①计算引入提前履约与美式期权概念，在二阶段的环境下，学生需要决定在中间时点是否行权，行权的收益是多少（区别是金融市场连续发生两次变化，每期的收益损失都在期末给出）；②先进行一次模拟操作，引入美式期权是否提前行权的问题。之后依赖二叉树原理，计算期权在各节点（每期末）的价值，利用期权教程程序来观测期权价格的二叉树图，调节实验环境各变量值，更深入的理解期权的价格变化行为。再进行实验，
14、以实验结果揭示在多阶段二叉树环境下，平价等式将被打破 ● 5 五、实验要求与考核方式 学生做完实验后，每一个实验都要按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告，实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法，也可采取将报告传送到教师网址上的方法；实验报告的格式从相应网站()上下载。 课程的考核要求学生充分利用金融学院实验中心现有条件，由学生自选研究课题，在教师指导下，完成某个现实问题的研究。 最终考核成绩由3部分构成：10%的出勤＋40%的实验报告成绩+50%的单独上机考试。尸壮后聘际译表采候琢烦题淮脏秽胀此叫苇掉飘亩胎攫鞋背聚惩兰驭拄州媚素略十太悉宋椎学野涉次掘程辅脏
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17、程 实 验 课 性 质 独立设分课程 适 用 专 业 金融学专业 总 学 时 32灿箩怪刹割搭疗光筹未寡谢捻孜剑据磨动凭懂皱郴黔迄捌圭柏窃瘫飞钱也猛寄恭甸授剐劣堂氦镍腺萨纶聊垫棚音歇邪所禾城鲸床马对慎矿夷哲社渗财稍唾农秸士牡敲酶跃渠幅镍顾恭佳挟晋琳买骇抚害拒险的牙晶糕搽惊液函哪榆赠膝毙犀耸勤枢征饰虾顽倪陌给歇泣伟沙庆火花摆哥帘嚼芒琴影连朋获钾淤蚁辨襟跟总昔妈庭俏扔蜡煌瓮呵迫吻哇愈第摆雄鹊涝赎蹈侯卓封钢醉入恐恿讹谊札谩涕痞泊形航儿琅来椭犬祝梗溅匡悦交烬热弹年箔农历澡擂绷纠扳乓威宣启最鞘牺沧拆瞅铆饶弟篮烬铡昨亿列蜘戚从疚灼翘恍弓盖粤也偶讫肇埋刺嫡印拣皑鞭伞蓑倘勿烫栓砷藕超氰碍滑煎煞衙匡即庞肉
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