分析三架马车对GDP的影响的计量经济模型资料讲解.doc

分析“三架马车”对GDP影响的计量经济模型

0引言
近年来中国经济一枝独秀，世人为之瞩目，国人为之骄傲、为之欢呼，但我们在中国经济健康、稳定、快速发展的同时应该有居安思危的意识，我们应该认真地分析中国经济繁荣的背后究竟是哪些因素在发挥着巨大的作用，以便我们在今后的经济建设中趋利避害，促使我国经济蓬勃发展！众所周知，消费、投资和出口是促进国内生产总值（GDP）增长的强大动力，通常被称为拉动经济增长的“三架马车”。具体分析这三大要素对我国国民经济增长速度的影响，有利于我们深人考察宏观经济政策的实际应用效果。本文从20世纪90年代以来按支出法统计的GDP的具体数据出发，就“三大需求要素对我国支出法GDP增长的贡献度”这一问题做简要分析。指出中国经济基本上是一个以内需为主导的经济，经济的增长基本上主要由国内供需扩张而非国外因素变动来驱动，有其自己的运行规律。这一事实是与中国“大国经济”的基本特征是相一致的，也是经济独立的必然体现。从经济发展的历史角度观察，任何一个大国经济的持续发展主要依靠国内需求的扩张和拉动，而国外需求只能起辅助作用，忽视国内市场而过度依赖出口是不可能保证经济持续健康成长的。当然，这并不意味着可以忽视对外贸易对中国经济增长的重要作用，特别是当国内市场需求疲软、内需严重不足时，更需要刺激外需以带动内需的发展，充分发挥外贸进出口的乘数效应，拉动国民经济增长。因此我们建立此计量经济模型，以定量分析的方法来具体分析其各因素对GDP增长的贡献！ 　

一、 理论模型的设计和建立
1、变量的选取
影响国内生产总值（以下简称GDP）因素很多，例如人口、产业结构、固定资产投资、价格水平、居民收入与消费、财政、金融等多种因素影响，本文根据数据可得性，主要从消费、投资和净出口三方面来分析研究其对GDP的促进作用。特选取以下变量：被解释变量Y（GDP）、解释变量X1（财政支出）、解释变量X2（出口贸易总额）、解释变量X3（居民消费支出）。
2、样本数据的收集
通过查阅1985—2002《中国统计年鉴》，可得如下数据
表1 我国宏观经济情况 单位：亿元
时间
GDP（Y）
财政支出（X1）
出口贸易总额（X2)
居民消费支出(x3)
1985
8964.4
2004.25
808.9
4389
1986
10202.2
2204.91
1498.3
5175
1987
11962.5
2262.18
1614.2
5961.2
1988
14928.3
2491.21
1956.1
7633.1
1989
16909.2
2823.78
2574.3
8523.5
1990
18547.9
3083.59
2985.8
9113.2
1991
21617.8
3386.62
3827.1
10315.9
1992
26638.1
3742.2
4676.3
12459.8
1993
34634.4
4642.3
5284.8
15682.4
1994
46759.4
5792.62
10421.8
20809.8
1995
58478.1
6823.72
12451.8
26944.5
1996
67884.6
7937.55
12576.4
32152.3
1997
74462.6
9233.56
15160.7
34854.6
1998
78345.2
10798.18
15223.6
36921.1
1999
82067.5
13187.67
16159.8
39334.4
2000
89468.1
15886.5
20634.4
42895.6
2001
97314.8
18902.58
22024.4
45898.1
2002
104790.6
22053.15
26947.9
48534.5

3、确定数学形式
通过分别作y与x1、x2、x3的散点图，并观察发现y与x1、x2、x3的线形关系比较明显，因此初步认为应建立线形模型。
EVIEWS 操作步骤为：
Scat y x1
Scat y x2
Scat y x3
通过散点图观察发现y与x1、x2、x3的线形关系比较明显。
另外我们通过分别作y与x1、x2、x3的线形回归模型得：
Y1=8861.2078+5.1325X1
(2.984) (11.8109)
R1^2=0.8971 F=139.4894

Y2=8116.2063+4.0598X2
(3.9223) (24.7781)
R2^2=0.9746 F=613.9557

Y3=-394.0431+2.1371X3
(-0.7927)(117.4036)
R3^20.9988 F=13783.61
由以上的模型的分析可知：x1、x2、x3分别对y的线形影响非常显著。因此有上面两种方法分析，我们决定建立y与x1、x2、x3的线形回归模型。
EVIEWS 操作步骤：
Ls y c x1
Ls y c x2
Ls y c x3

二、 模型参数的估计
我们对y作与x1、x2、x3的线形回归模型得：
Y=687.1122-0.4611X1+0.8290X2+1.8850X3
（1.4082）（-2.9179）（3.7369）（22.6365）
R^2=0.9994 F=8066.5170 DW=15210
EVIEWS 操作步骤：
Ls y c x1 x2 x3
三、 模型检验及分析处理

1、经济意义检验：
根据经济理论和经济运行规律判断，财政支出（X1）、出口贸易总额（X2）、居民消费支出（X3）均与GDP（Y）成正相关。
分别观察Y与X1、X2、X3的散点图，从中可以看出Y与这三个解释变量的线形关系比较显著，但模型中财政支出X1的系数却为负值，违背经济常识和前面分析的GDP与财政支出的真实关系，可能是选取的变量中存在多重共线形造成的，因而先将其保留，通过进一步的计量经济学的分析再作决断。

2、多重共线性检验与分析
（1）先分析X1、X2、X3的相关程度：
EVIEWS 操作步骤：
Cova X1 X2 X3
求出X1、X2、X3的相关系数如下：
R12=0.9734 R23=0.9851 R13=0.9484
从X1、X2、X3的相关程度看，可能是引起多重共线性的原因，但还需进一步的分析。
（2）逐步引入变量的方法进行检验：
EVIEWS 操作步骤：
LS Y C X1 X2 (作Y与X1、X2的线形回归) 得：
Y=8643.3489-1.4316X1+5.1174X2
（4.3111）（-1.5887）（7.4832）
R^2=0.9783 F=337.4806 DW=1.7224
LS Y C X1 X3 (作Y与X1、X3的线形回归) 得：
Y=-424.9503-0.0364X1+2.1507X3
（-0.8049）（-0.2428）（36.3521）
R^2=0.988 F=6486.497 DW=0.7944
LS Y C X2 X3 (作Y与X1、X3的线形回归) 得：
Y=251.5861+0.3634X2+1.9508X3
(0.44206)(1.9246)(19.8678)
R^2=0.9991 F=8058.510 DW=0.6038
以上分析分别阐述了三大需求要素在国民经济增长中的地位和作用，以及如何促进这三大要素的增长以拉动GDP的持续增长。在此需要指出的是，这三大需求要素既独立存在，又相互关联。一方面，在预期经济增长率下，或者说，经济增长率为固定值，三大需求之间存在着此消彼长的关系；另一方面，三大需求之间又有转化和连动的关系。诸如进出口对消费和投资需求的带动作用。相比之下去掉X1以后，拟合优度R^2最大，且非常接近于1，所以我们认为X1与X2、X3之间存在着严重得多重共线性，因此应把解释变量X1去掉，然后作Y与X2、X3的线形回归。即：
Y=251.5861+0.3634X2+1.9508X3
(0.44206)(1.9246)(19.8678)
R^2=0.9991 F8058.510 DW=0.6038
3、统计检验
（1） 拟合优度检验
通过以上回归模型观察R^2=0.9991,说明解释变量X2、X3对被解释变量Y的解释能力极强，拟合优度非常好。
（2） T检验
我们给定ａ=0.05的水平下，查T分布表得：
Tａ/2（n-2）=2.120 >T（ß2）=1.9246
未通过T检验，可能模型中还存在某些问题，需要进一步的检验。
（3） 方程的显著性检验即F检验
我们给定ａ=0.05的水平下，查F分布表得：
F（3，16）=3.24‹‹8058.510
说明X2、X3在总体上对Y的线形影响极为显著。
4、异方差检验
(一) 对X2进行异方差检验
(1) 先用图示法
EVIEWS 操作步骤：
Ls y c x2
Genr e=resid
Scat e x2
由图可知，有增大的趋势，可初步判定存在异方差
Genr e1=e^2
Scat e1 x2
由图可知，有增大的趋势，可初步判定存在异方差。但图示法不精确，还需进行戈里瑟检验。
(2)戈里瑟检验
EVIEWS 操作步骤
Genr W=abs(e)
Genr X21=X2^2
Genr X22=sqr(X2)
Genr X23=1/X2

LS W C X2 得：
|E|=1761.2080+0.2204X2
(1.5116) (2.3892)
R^2=0.2629 F=5.7087
LS W C X21 得
|E|=2520.6816+8.815e06X2^2
(2.7035) (2.4218)
R^2=0.2682 F=5.8653
LS W C X22 得
|E|=334.2191+40.0255(X2^1/2)
(0.1911) (2.2687)
R^2=0.2433 F=5.1471
LS W C X23 得
|E|=4895.727-3487171.6(1/X2)
(4.4710) (-1.3156)
R^2=0.0976 F=1.7309

(二) 对X3进行异方差检验
(1) 先用图示法
EVIEWS 操作步骤：
Ls y c x3
Genr e3=resid
Scat e3 x3
由图可知，有增大的趋势，可初步判定存在异方差
Genr e31=e3^2
Scat e31 x3
由图可知，有增大的趋势，可初步判定存在异方差。但图示法不精确，还需进行戈里瑟检验。
(2)戈里瑟检验
EVIEWS 操作步骤
Genr T=abs(e3)
Genr X31=X3^2
Genr X32=sqr(X3)
Genr X33=1/X3

LS T C X3 得：
|E|=551.8340+0.01352X3
(1.8262) (1.2219)
R^2=0.0853 F=1.4931
LS T C X31 得
|E|=696.3641+2.167E07X3^2
(2.9380) (0.9876)
R^2=0.0574 F=0.9754
LS T C X32 得
|E|=241.5801+4.3760(X3^1/2)
(0.5094) (1.3885)
R^2=0.1075 F=1.9281
LS T C X33 得
|E|=1232.1921-4641904(1/X3)
(4.7241) (-1.8215)
R^2=0.1717 F=3.3180

通过观察以上的检验结果,各个R^2和T检验值都较小,很难通过T检验,因此可以认定不存在异方差.

5、自相关检验与消除
（1）自相关检验
Y=251.5861+0.3634X2+1.9508X3
(0.44206)(1.9246)(19.8678)
R^2=0.9991 F=8058.510 DW=0.6038
我们给定0.01的置信度，查DW表得：
D（3，18） DL=0.8 DU=1.26
DW=0.6038‹DL
所以存在正自相关，所以需要消除自相关性。
（2）自相关消除
用CO法消除自相关：
EVIEWS 操作步骤：
Ls y c x2 x3 AR(1) 得：
Y=691.9942+0.4125X2+1.9147X3+0.7097AR（1）
（0.4222）（2.6843）（18.9276）（3.2702）
R^2=0.9994 F=8426.364 DW=1.4186
由上可得，最终方程为
Y=691.9942+0.4125X2+1.9147X3

综上，此回归模型中的数据均能通过经济意义检验、统计检验（T检验、拟合优度检验、F检验）和计量经济检验（异方差检验、自相关检验、多重共线性检验），因此，可认定此模型为比较合理计量经济模型。此模型表明:GDP与出口贸易和居民消费存在线性正相关关系.简单来看,出口贸易总额每增加1亿元,在居民消费支出不变的条件下,GDP增加0.4125亿元; 居民消费支出每增加1亿元,在出口贸易总额不变的条件下,GDP增加1.9145亿元.说明居民消费是拉动经济增长的主要因素.与此同时,在扩大内需的前提下,也应注重出口的辅助拉动作用.

四、相对误差分析
把解释变量X2、X3的1985—2002年的数据代入上面的模型中，计算出Y的值，然后与此阶段的被解释变量Y的实际值作差，用其差与此阶段的Y的值作比值，即得到下表：

时间
GDP（Y）
财政支出X1
出口贸易总额X2
居民消费支出x3
回归GDP
相对误差率
绝对误差
1985
8964.4
2004.25
808.9
4389
9428.405
0.0521
464.005
1986
10202.2
2204.91
1498.3
5175
11217.58
0.0995
1015.38
1987
11962.5
2262.18
1614.2
5961.2
12770.57
0.0675
808.07
1988
14928.3
2491.21
1956.1
7633.1
16112.46
0.0793
1184.16
1989
16909.2
2823.78
2574.3
8523.5
18072.13
0.0687
1162.93
1990
18547.9
3083.59
2985.8
9113.2
19370.86
0.0443
822.96
1991
21617.8
3386.62
3827.1
10315.9
22020.46
0.0186
402.66
1992
26638.1
3742.2
4676.3
12459.8
26475.25
0.0061
-162.85
1993
34634.4
4642.3
5284.8
15682.4
32895.93
0.0502

-1738.47
1994
46759.4
5792.62
10421.8
20809.8
44831.35
0.0412
-1928.05
1995
58478.1
6823.72
12451.8
26944.5
57413.61
0.0182
-1064.49
1996
67884.6
7937.55
12576.4
32152.3
67435.34
0.0066
-449.26
1997
74462.6
9233.56
15160.7
34854.6
73674.87
0.0105
-787.73
1998
783452
10798.18
15223.6
36921.1
77657.13
0.0088
-688.07
1999
82067.5
13187.67
16159.8
39334.4
82663.57
0.0073
596.07
2000
89468.1
15886.5
20634.4
42895.6
91327.26
0.0207
1859.16
2001
97314.8
18902.58
22024.4
45898.1
97648.97
0.0034
334.17
2002
104790.6
22053.15
26947.9

48534.5
104727.3
0.0006
-63.3

从上表观察可得：相对误差率介于0.0006～0.0995之间,属于比较精确得
范围,说明此模型实用性较强,能够很好得说明1985—2002年之间GDP变化的
动因.

从总体上来讲，中国经济基本上是一个以内需为主导的经济，经济的增长基本上主要由国内供需扩张而非国外因素变动来驱动，有其自己的运行规律。这一事实是与中国“大国经济”的基本特征是相一致的，也是经济独立的必然体现。从经济发展的历史角度观察，任何一个大国经济的持续发展主要依靠国内需求的扩张和拉动，而国外需求只能起辅助作用，忽视国内市场而过度依赖出口是不可能保证经济持续健康成长的。当然，这并不意味着可以忽视对外贸易对中国经济增长的重要作用，特别是当国内市场需求疲软、内需严重不足时，更需要刺激外需以带动内需的发展，充分发挥外贸进出口的乘数效应，拉动国民经济增长。