2023年中级银行从业资格证《中级风险管理》真题模拟汇编（共354题）.pdf

2023年中级银行从业资格证中级风险管理 真题模拟汇编（共354题）1、基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一 个借款人，应是全面的。（单选题）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿试题答案：C2、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银 行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。（多选题）A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险试题答案：A,B,C3、目前，主要的操作风险缓释手段（或方法）有（）（不定项题）A.业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等B.商业保险C.业务外包D.风险预警E.员工培训试题答案:A,B,C4、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。（多选题）A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动 性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险试题答案：B,C,D,E5、根据风险和收益匹配原则，银行一般选择控制操作风险的策略不包含（）。（单选题）A.降低风险B.承受风险C.转移或释放风险D.预防风险试题答案：D6、风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）o（单选题）A.限额管理B.制定应急预案C.风险定价D.风险转移试题答案：D7、贷款重组可以采取的措施有（）o（多选题）A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施E.调整贷款期限试题答案：A,B,C,D,E8、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。（多选题）A.银行大量挪用客户存款B.银行投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑D.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失试题答案:A,B,C,D,E9、下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。（单选题）A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表 外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的 名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失试题答案：B10、（）的管理内容包括稳定的存款基础，资产负债期限错配处于合理范围。（单选题）A.长期结构性分析B.短期结构性分析C.中期结构性分析D.中长期结构性分析试题答案：A11、监管机构要求我国商业银行2010年期执行巴塞尔新资本协议，将著改变商业银行的经 营管理方式，短期内甚至导致盈利能力的下降。这属于商业银行面临的（）o（单选题）A.违规风险B.政策风险C.监管风险D.经济风险试题答案：C12、银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性 风险限额的管理流程不包括（）（单选题）A.限额评估B.限额设立C.限额调整D.限额监测试题答案：A13、商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管 理进行监测的意义在于（）。（多选题）A.银行可以了解营运状况的改变B.满足客户需求C.银行能清楚的认识到市场变化D.提高雇员的技术水平E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险试题答案：A,C,E14、LDC是指（）。（单选题）A.操作风险与控制自我评估B.系统要支持损失事件收集C.关键风险指标D.预期损失试题答案：B15、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果一般来说 相对最高（）。（单选题）A.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天B.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款业务，小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天试题答案：A16、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。（单选题）A.久期B.敞口C.现值D.缺口试题答案：A17、下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。（多选题）A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本试题答案:A,B,C18、下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是（）。（单选题）A.流动性比例的计算公式为：流动性比例二（流动性资产余额/流动性负债余额）X100%B.商业银行的流动性比例应当不低于20%C.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要试题答案：B19、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）o（多选 题）A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据试题答案：A,B,C,D,E20、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）o（单选题）A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率试题答案：B21、集团法人客户内部进行关联交易的基本动机不包含（）。（单选题）A.使贷款处于担保不足或者无担保状态B.实现整个集团公司的统一管理和控制C.规避政策障碍D.粉饰财务报表试题答案：A22、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的 生存危机。品牌风险会影响到（）o（单选题）A.商业银行的技术水平B.商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能力和业务发展空间试题答案：D23、正常贷款迁徙率计算公式是由（）中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包 括正常贷款和关注贷款两种。（单选题）A.关注类贷款B.可疑类贷款C.正常类贷款D.次级类贷款试题答案：C24、下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。（多选题）A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影 响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生试题答案：A,C,D,E25、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）o（单选题）A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现试题答案：C26、巴塞尔III最终方案颁布时间是（）。（单选题）A.2009 年 12 月B.2009 年 1 月C.2017 年 1 月D.2017 年 12 月试题答案：D27、假设违约损失率（LGD）为14%,商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10%,违约风 险暴露（EAD）为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产（RWA）为（）亿元。（单选题）A.10B.14.5C.18.5D.20试题答案：A28、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）o（多选题）A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观试题答案:A,D,E29、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。（单选题）A.感知风险B.分析风险C.特别风险D.单一风险试题答案：A30、（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断 地运行。（单选题）A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统试题答案：D31、根据监管机构的规定，操作风险包含（）o（单选题）A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险试题答案：B32、下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。（单选题）A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行不恰当解除劳动合同D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证试题答案：B33、根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因 素。（多选题）A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.有效期限E.违约风险暴露试题答案:A,C,D,E34、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管 理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征 求意见稿），要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年 来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险 资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会 发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产 计量规则（征求意见稿）（以下简称规则）。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实 际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和 计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排 情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将 交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信 息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规 定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。交易对手 信用风险的来源包括（）。（不定项题）A.利率掉期B.CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖试题答案：A,B,C,D35、违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）（多选题）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率试题答案:B,C,D36、压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准 确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。（）（单选题）A.正确B.错误试题答案：A37、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）o（单选题）A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当试题答案：A38、商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）o（多选题）A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层 对国别风险管理的履职情况试题答案：A,B,C,E39、下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。（多选题）A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率试题答案：A,B,C,D,E40、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取（），最 终到达高级管理层的三级管理方式。（单选题）A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域试题答案：A41、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）o（单选题）A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C,笔数多，单笔金额小D.按照组合方式进行管理试题答案：A42、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）o（单选题）A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选 择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸试题答案：A43、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）o（多选题）A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响试题答案:A,B,C,D,E44、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。（单选题）A.25%B.20%C.50%D.80%试题答案：A45、商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有（）。（多选题）A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险试题答案：A,C,D,E46、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。（单选题）A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应 的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了单一现金流试题答案：D47、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）o（单选题）A.50%B.80%C.90%D.100%试题答案：D48、下列关于交易账户的说法，错误的是（）。（多选题）A.交易账户记录的只有银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具B.记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险C.交易账户记录的只有银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的商品头寸D.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合E.交易账户头寸既可能形成金融资产，也可能形成金融负债试题答案：A.C49、商业银行风险管理部门的说法不正确的是（）。（多选题）A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层试题答案：B,E50、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）（多选题）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷试题答案：B,C,D,E51、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。（单选题）A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.没定止损限额试题答案：A52、银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性 风险限额的管理流程不包括（）（单选题）A.限额评估B.限额设立C.限额调整D.限额监测试题答案：A53、在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股 东初始股权投资可以看作该期权的（）o（单选题）A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格试题答案：A54、下列选项中，属于商业银行操作风险分类依据的是（）。（多选题）A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件试题答案：A,C.D55、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）o（单选题）A.预期损失B.非预期损失C.违约损失D.极端损失试题答案：A56、综合打分卡模型包括以下（）模块。（多选题）A.政治B.经济C.法律D.税收E.基础设施试题答案:A,B,C,D,E57、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。（多选题）A.内部数据B.历史数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.外部数据试题答案：A,E58、对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。（单 选题）A.企业治理结构不完善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.经营管理不善试题答案：D59、全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。（多选题）A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险试题答案：A,E60、战略风险属于一种（）o（单选题）A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险试题答案：D61、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）o（单选题）A.50%B.80%C.100%D.150%试题答案：C62、（）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理 必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。（单选题）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化试题答案：D63、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）o（单选题）A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整试题答案：c64、全球系统重要性银行需要在一级资本中额外计提（）的附加资本。（不定项题）A.1%1.5%B.1%2.5%C.1%3.5%D.1%4.5%试题答案：C65、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概 率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是（）万元。（单选题）A.8B.7.2C.4.8D.3.2试题答案：D66、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前 妥善处理，将取得更好的效果。（单选题）A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益试题答案：B67、风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行（下称“工行”）正式获 准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借 鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各 种风险冲击的“百年老店”。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑 战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通 过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元 化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了 合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的 统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施 资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新 常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善 风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势 和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建 模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控 工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理 水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投 资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理,为有效防范系统性风险发挥了积极 作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险监控中心，以便更好地对 信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）o（不定项题）A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序试题答案:B,C,D,E68、有效的信用监测体系应实现的目标包括（）o（多选题）A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序试题答案:B,C,D,E69、假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。（单 选题）A.上升B.下降C.不变D.无法判断试题答案：B70、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。（单选题）A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景试题答案：B71、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和 外部报告，下列各项中属于内部报告的有（）o（多选题）A.评价整体风险状况B.识别当期风险特征C.分析重点风险因素D.配合内部审计检查E.提供监管数据试题答案：A,B,C,D72、某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期 为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。（单选题）A.减弱B.加强C.不变D.无法确定试题答案：B73、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选 择。（单选题）A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避试题答案：D74、商业银行的战略风险主要体现在（）。（多选题）A.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷试题答案:B,C,D,E75、风险识别包括（）两个环节。（单选题）A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险试题答案：B76、商业银行应当对交易账户头寸至少（）重估一次价值。（单选题）A.每季B.每年C.每月D.每日试题答案：D77、商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方 应关注的情况有（）o（多选题）A.易货交易B.发生处理方式异常的交易C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易试题答案：A,B,D,E78、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7 亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率 为（）。（单选题）A.120%B.90%C.100%D.70%试题答案：A79、下列可被商业银行认定违约的情形有（）o（多选题）A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上试题答案:A,B,C,E80、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）o（单选题）A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划试题答案：C81、以下对资本充足率管理策略描述正确的是（）（不定项题）A.一是增加资本B.二是降低总的风险加权资产C.商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是增加风险加权资产的总量D.商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量E.商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二级资本试题答案：A,B,D,E82、商业银行资本管理办法（试行）提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）o（单选题）A.初级法B.高级法C.内部评级法D.内部评审法试题答案：C83、违约损失率的计算公式是（）。（单选题）A.LGD=1-回收率B.LGD=1-回收率+2C.LGD=1-回收率+3D.LGD=1-回收率+4试题答案：A84、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动 标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英 镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）美元之间。（单选题）A.1.5651.750B.1.590-1.690C.1.615 1.665D.1.54 0-1.740试题答案：B85、下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。（单选题）A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化试题答案：B86、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。（单选题）A.财务制度健全的小型企业B.已上市的中型企业C.即将上市的大型企业集团D.刚由事业单位改制而成的企业试题答案：A87、关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是（）。（单选题）A.授信对象多样化B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则C.资产出售D.设立非常有限的风险容忍度试题答案：D88、风险管理信息系统应当（）。（多选题）A.设置灾难恢复以及应急操作程序B.建立错误承受程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志E.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵试题答案：A,B,C,E89、商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资 本金水平五个主要部分。（）（单选题）A.正确B.错误试题答案：A90、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合 的总体风险一般会（）o（单选题）A.增加B.降低C.不变D.负相关试题答案：B91、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。（多选题）A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的净稳定资金比例不低于100%C.商业银行的流动性比例不低于25%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%试题答案：B,C,E92、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）o（多选题）A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险试题答案：A,C,D,E93、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（单选题）A.国务院银行业监督管理机构B.中国人民银行C.政府D.银行业协会试题答案：C94、（）是商业银行经营管理的核心内容。（单选题）A.风险管理B.商业管理C.人事管理D.行政管理试题答案：A95、个人贷款业务所面对的客户主要是自然人，其特点是单笔业务资金规模（），数量（）。（单选题）A.小；小B.小；大C.大；小D.大；大试题答案：B96、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强 的假设条件，这些假设可以有（）。（多选题）A.整体经济指标B.利率变化及预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略试题答案：A,B,D97、下列哪项关于现场检查的表述不正确？（）（单选题）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场 检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用试题答案：D98、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。（多选题）A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系试题答案：A,B,C,D,E99、根据当前监管要求，商业银行资产充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（）。（单选题）A.信用风险、市场风险、操作风险B.信用风险、市场风险C.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险D.信用风险、流动性风险试题答案：A100、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风 险官，下列说法中错误的是（）。（单选题）A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官直接向董事会及其风险管理委员会报告D.首席风险官的聘任和解雇由高级管理层负责并及时向公众披露试题答案：D101、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向 客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有（）意义。（单选题）A.将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素B.创建更加友善的机构和人文环境C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险试题答案：D102、下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（）。（多选题）A.压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B.进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信 用利差的恶化C.商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式D.压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法E.商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性试题答案：A,D,E103、商业银行应基于风险评估过程中确定的（）确定资本需求。（多选题）A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略试题答案：A,C.E104、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。（多选题）A.劳资关系B.经济波动C.环境安全性D.差别待遇E.性别歧视试题答案：A,C,D,E 105、下列关于期限错配分析的叙述中，有误的一项是（）。（单选题）A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的 资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，这种潜在的流动性风险就越大试题答案：D106、对操作风险最低资本要求（0RC）的公式正确的描述的是（）（不定项题）A.0RC=BICXILMB.0RC=BIC+ILMC.0RC=BIC-ILMD.ORC=BIC/ILM试题答案：A107、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露 监控机制，包括（）。（多选题）A.日常监督机制B.使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.惩罚机制D.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露E.监管当局责任试题答案：A,B,C,D,E108、某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前 利用的金融衍生工具有（）。（多选题）A.远期外汇交易合约B.货币期货C.货币互换D.期权E.即期外汇交易试题答案：A,B,D109、某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元,人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）（单选题）A.2.25%B.2.16%C.2.15%D.1.78%试题答案：A110、从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和 可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）o（多选题）A.操作风险B.违规风险C.交易风险D.战略风险E.监管风险试题答案：B,E111、（）是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充 分的分析和评估。（单选题）A.风险计量B.风险控制C.风险分析D.风险监测试题答案：A112、在国别风险日常监测原则中，（）是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第 一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。（单选题）A.完整性原则B.及时性原则C.合理性原则D.独立性原则试题答案：B113、（）属于商业银行所面临的市场风险。（单选题）A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险试题答案：B114、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动 性风险的做法有（）o（多选题）A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布试题答案:B,E115、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其中的战略规划应当()o(多选题)A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面试题答案：A