计量经济学习题集标注版.docx

《计量经济学》

习题集

第一章 绪论

一、单项选择题
1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 】

A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系

C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系

2、相关关系是指【 】

A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系

C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系

3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【 】

A 都是随机变量 B 都不是随机变量

C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以

4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】

A 总量数据 B 横截面数据

C 平均数据 D 相对数据

5、横截面数据是指【A】

A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据6、下面属于截面数据的是【D】
A 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值

B 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值

C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数

D 某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值

7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】

A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据

8、经济计量分析的基本步骤是【B 】

A 设定理论模型®收集样本资料®估计模型参数®检验模型
B 设定模型®估计参数®检验模型®应用模型
C 个体设计®总体设计®估计模型®应用模型
D 确定模型导向®确定变量及方程式®估计模型®应用模型
9、计量经济模型的基本应用领域有【 】

A 结构分析 、经济预测、政策评价

B 弹性分析、乘数分析、政策模拟

C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 季度分析、年度分析、中长期分析

10、计量经济模型是指【C 】

A 投入产出模型 B 数学规划模型

C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型

11、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为：M＝a＋bY＋cr＋u，

b’和 c’分别为 b、c 的估计值，根据经济理论，有【A 】

A b’应为正值，c’应为负值 B b’应为正值，c’应为正值

C、应为负值，c’应为负值 D b’应为负值，c’应为正值

12、回归分析中定义【B 】

A 解释变量和被解释变量都是随机变量

B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C 解释变量和被解释变量都是非随机变量

D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

13、线性模型的影响因素【 】

A 只能是数量因素 B 只能是质量因素

C 可以是数量因素，也可以是质量因素 D 只能是随机因素

14、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【 】

A. 计量经济学准则 B 经济理论准则

C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则

15、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【 】

A 选择变量 B 确定变量之间的数学关系

C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值

16、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】

A 理论 B 应用

C 数据 D 方法

17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】

A 参数估计量的符号 B 参数估计量的大小

C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性

18、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】

A 工具变量法 B 工具—目标法

C 政策模拟 D 最优控制方法

19、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【 】

A 弹性分析 B 乘数分析

C 比较静力分析 D 方差分析

二、多项选择题
1、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的【 】

A 对象及范围可比 B 时间可比 C 口径可比

D 计算方法可比 E 内容可比

2、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】

A 经济准则检验 B 统计准则检验 C 计量经济学准则检验

D 模型预测检验 E 实践检验

3、经济计量分析工作的四个步骤是【 】

A 理论研究 B 设计模型 C 估计参数

D 检验模型 E 应用模型

4、对计量经济模型的统计准则检验包括

A 估计标准误差评价 B 拟合优度检验 C 预测误差程度评价

D 总体线性关系显著性检验 E 单个回归系数的显著性检验

5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】 A 误差程度检验 B 异方差检验 C 序列相关检验
D 超一致性检验 E 多重共线性检验

6、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【 】

A 经济理论准则 B 统计准则 C 经济计量准则

D 模型识别准则 E 模型简单准则

7、经济计量模型的应用方向是【 】

A 用于经济预测 B 用于结构分析 C 仅用于经济政策评价

D 用于经济政策评价 E 仅用于经济预测、经济结构分析

三、填空题
1、 计量经济学是 的一个分支学科，是以揭示 中的客观存在的

为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为 、 和 三者的结合。
2、 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的 ，用 的数学方程加以描述；计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的 ，用 的数学方程加以描述。
3、 广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括 ， ， 等。狭义的计量经济学以揭示经济现象中的
为目的，在数学上主要应用 。

4、 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类。单方程模型的研究对象是

，揭示存在其中的 。联立方程模型研究的对象是 ，揭示存在其中的 。
5、 “经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了
。”我们不妨把这种结合称之为 或 。

6、 建立计量经济学模型的步骤：1 2 3 4 。

7、 常用的三类样本数据是 、 和 。

8、 计量经济学模型的四级检验是 、 、 和 。

9、 计量经济学模型成功的三要素是 、 和 。

10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面： 、 、 和

。

四、名词解释
计量经济学；经济变量；解释变量与被解释变量；时间序列数据；横截面数据；计量经济模

型。

五、简答与论述题
1、什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系是怎样的？
一、计量经济学与经济学的关系
联系：
可以对经济理论加以验证、充实、完善,具体的包括：检验或者实证功能，发现功能，具体化功能，计量经济学是经济学的一个分支
区别：（传统）经济学以定性分析为主,计量经济学以定量分析为主
二、计量经济学与统计学
经济统计也是对经济现象的一种计量，但侧重于对经济现象的描述。主要涉及数据的收集、加工、整理和计算。多数以列表或图示的形式提供经济数据。
联系：
经济统计提供的数据是计量经济学进行参数估计、验证经济理论的基本依据
区别：
关键的在于是数据导向还是问题导向，对模型重视程度等。
三、计量经济学与数学的关系
1、计量经济学和数学的关系
联系：数学是计量分析的基础和工具。
微积分、线性代数、概率统计是计量分析的基础工具
数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。
区别：计量经济学不是数学，是经济学
2、计量经济模型一般由哪些要素组成？

3、 计量经济学中应用的数据是怎样进行分类的？ 试分别举出时间序列数据、横截面数据、混合数据的实例，并分别说明这些数据的来源。
数据的类型：时间序列数据，横截面数据，混合数据和面板数据

4、建立与应用计量经济模型一般要进行哪些工作？这些工作之间的逻辑联系是怎样的？计量经济模型主要应用在哪几个方面？结合一个具体的经济实例加以说明。
5、建立计量经济模型的基本思想是什么？

6、经济计量模型的特点是什么，他与数理经济模型有什么区别？

7、回归分析与相关分析的区别是什么?

六、分析题
1、下列设定的计量经济模型是否合理。为什么？
3

（1） GDP=a+ åbi × GDPi + u
i=1

其中， GDPi （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，u 为随机误差项。

（2） S1 = a + bS2 + u

其中， S1, S2 分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额，u 为随机误差项。

（3） 财政收入＝f（财政支出）＋u，u 为随机误差项。

（4） Q=f(L,K, X1, X 2 ，u)

其中，Q 是煤炭产量，L,K 分别是煤炭工业职工人数和固定资产原值， X1, X 2 分别是发电量和钢铁产量，u 为随机误差项。
2、指出下列模型中的错误，并说明理由。

（1）
Cˆt
= 180 + 1.2Yt

其中，C、Y 分别为城镇居民的消费支出和可支配收入。

（2）
lnYˆ
= 1.15 + 1.62 ln Kt
- 0.28ln Lt

t
其中Y、K、L 分别为工业总产值、工业生产资金和职工人数。

第二章 一元线性回归模型
一、单项选择题
0
1
t
1、表示x 与y 之间真实线性关系的是【C 】

A yˆt
= bˆ0 + bˆ x
B E ( yt ) = b + b x

1
t
C yt
= b0 + b1xt + ut
D yt
= b0 + b1xt

2、参数b的估计量bˆ 具备有效性是指【B 】
A Var( bˆ )=0 B Var( bˆ )为最小
C ( bˆ －b)＝0 D ( bˆ －b)为最小

1
3、对于 yi = bˆ0 + bˆ xi + ei ，以sˆ 表示估计标准误差， yˆi 表示回归值，则【BD但是D总是成立的= 】

i i
A sˆ =0 时， å( yi - yˆi ) ＝0 B sˆ =0 时， å( y - yˆ )2 ＝0
C sˆ =0 时， å( yi - yˆi ) 为最小
i i
D sˆ =0 时， å( y - yˆ )2 为最小
1
4、设样本回归模型为 yi = bˆ0 + bˆ xi


+ ei ，则普通最小二乘法确定的bˆi 的公式中，错误的

是【D 】

A bˆ
= å(xi - x)( yi - y)


B bˆ
= nå xi yi - å xi å yi

i
i

i
1 å(x
- x)2
1 nå x 2 - (å x )2

b
C
ˆ = å xi yi - nx × y
i
1 å x 2 - n(x)2
b
ˆ nå xi yi - å xi å yi
s
=
D
1 2
x

1
5、对于 yi = bˆ0 + bˆ xi + ei ，以sˆ 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有【 】
A sˆ =0 时，r＝1 B sˆ =0 时，r＝－1
C sˆ =0 时，r＝0 D sˆ =0 时，r＝1 或 r＝－1
6、产量（x，台）与单位产品成本（y， 元/台）之间的回归方程为 yˆ ＝356－1.5x，这说明

【 D】

A 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元
B 产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元

C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元

D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元

7、在总体回归直线 E ( yˆ) = b0 + b1x 中， b1 表示【B 】
A 当 x 增加一个单位时，y 增加b1 个单位
B 当x 增加一个单位时，y 平均增加b1 个单位
C 当 y 增加一个单位时，x 增加b1 个单位
D 当 y 增加一个单位时，x 平均增加b1 个单位

8、对回归模型 yt
= b0 + b1xt + ut 进行统计检验时，通常假定ut 服从【C 】

i
A N（0，s 2 ） B t(n-2)

C N（0，s 2 ） D t(n)

9、以 y 表示实际观测值，yˆ 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【D 】

A å( yi - yˆi ) ＝0 B
C å( yi - yˆi ) 为最小 D
å( y - yˆ )2 ＝0
i i
i i
å( y - yˆ )2 为最小

10、设 y 表示实际观测值， yˆ 表示 OLS 回归估计值，则下列哪项成立【D 】

A yˆ =y B yˆ = y

C yˆ =y D yˆ = y

11、用普通最小二乘法估计经典线性模型 yt
= b0 + b1xt + ut ，则样本回归线通过点【D 】

A （x，y） B (x， yˆ )

C ( x ， yˆ ) D ( x ， y )

12、以 y 表示实际观测值， yˆ 表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线

1
i
yˆi = bˆ0 + bˆ x 满足【A 】

A å( yi - yˆi ) ＝0 B å( yˆ - y) ＝0
i
i
2

i i
i
C å( y - yˆ )2 ＝0 D å( y - y)2 ＝0

13、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 yt
= b0 + b1xt + ut ，在 0.05 的显著性水平下对

b1 的显著性作 t 检验，则b1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于【D 】

A t0.05 （30） B
t0.025 （30） C
t0.05 （28） D
t0.025 （28）

14、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为【 】

A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32

15、相关系数 r 的取值范围是【 】

A r£－1 B r³1 C 0£ r£1 D －1£ r£1

16、判定系数 R 2 的取值范围是【C 】

A R 2 £－1 B R 2 ³1 C 0£ R 2 £1 D －1£ R 2 £1

17、某一特定的 x 水平上，总体 y 分布的离散度越大，即s 2 越大，则【 】

A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小

C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大

18、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】

A 增大样本容量 n B 提高置信水平

C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度

19、对于总体平方和 TSS、回归平方和 RSS 和残差平方和 ESS 的相互关系，正确的是【B 】

A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS

C TSS

A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额和销售量、销售价格

C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量

E 学习成绩总分与各门课程成绩分数

2、一元线性回归模型 yt
= b0 + b1xt + ut 的经典假设包括【 】

A E(ut ) = 0 B Var (u ) = s （常数）
t
t
2

C cov(ui , u j ) = 0 D ut ～N(0，1)

E x 为非随机变量，且cov(xt , ut ) = 0

3、以 y 表示实际观测值， yˆ 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足【 】

A 通过样本均值点( x ， y ) B
å yt
= å yˆt

C cov(xt , et ) = 0
t
E å( yˆ - yˆ)2 = 0
D å( y - yˆ )2 ＝0

t t
4、以带“Ù”表示估计值，u 表示随机误差项，如果 y 与 x 为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】

A yt
= b0 + b1xt
B yt
= b0 + b1xt + ut

C yt
= bˆ0 + bˆ xt
+ ut
D yˆt
= bˆ0 + bˆ xt
+ ut

1
1
1
E yˆt = bˆ0 + bˆ xt

1
t
5、以带“Ù”表示估计值，u 表示随机误差项，e 表示残差，如果 y 与 x 为线性相关关系， 则下列哪些是正确的【 】

0
1
t
A E( yt ) = b + b x
B yt
= bˆ0 + bˆ x

C yt
= bˆ0 + bˆ xt
+ et
D yˆt
= bˆ0 + bˆ xt
+ et

1
1
1
E E( yt ) = bˆ0 + bˆ xt

6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】

A 相关系数法 B 方差分析法

C 最小二乘估计法 D 极大似然法

E 矩估计法

7、用普通最小二乘法估计模型 yt

= b0 + b1xt + ut 的参数，要使参数估计量具备最佳线性

无偏估计性质，则要求：【 】

A E(ut ) = 0
C cov(ui , u j ) = 0
B Var(u ) = s 2 （常数）

t
D ut 服从正态分布

E x 为非随机变量，且cov(xt , ut ) = 0

8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】

A 可靠性 B 合理性

C 线性 D 无偏性

E 有效性

9、普通最小二乘直线具有以下特性【 】

A 通过点( x ， y ) B yˆ = y

C åei = 0 D åe ＝0
i
i
2

E cov(xi , ei ) ＝0

10、对于线性回归模型 yt
= b0 + b1xt + ut ，要使普通最小二乘估计量具备线性、无偏性和

有效性，则模型必须满足：【 】

A E(ut ) = 0
C cov(ui , u j ) = 0
B Var(u ) = s 2 （常数）

t
D ut 服从正态分布

E x 为非随机变量且cov(xt , ut ) = 0

1
11、由回归直线 yˆt = bˆ0 + bˆ xt
估计出来的 yˆt 值【 】

A 是一组估计值 B 是一组平均值

C 是一个几何级数 D 可能等于实际值

E 与实际值y 的离差和等于零

12、反应回归直线拟合优度的指标有【 】

A 相关系数 B 回归系数

C 样本决定系数 D 回归方程的标准误差

1
E 剩余变差（或残差平方和）

1
t
13、对于样本回归直线 yˆt
= bˆ0
+ bˆ xt
，回归平方和可以表示为（ R 2 为决定系数）【 】

A å( yˆt
- y)2
B bˆ 2 å(x
- x)2

1
t
C bˆ å(xt
- x)( yt
- y)
D R 2 å( y
- y)2

t t
E å( y - y)2 -å( y - yˆ)2

14、对于样本回归直线 yˆt
= bˆ0
+ bˆ xt
，sˆ 为估计标准差，下列决定系数 R 2 的算式中，正

1
确的有【 】

å
( yˆ
A
- y)2
2
t B 1－
å( yt
- yˆt )

å( yt
- y)2
å( yt
- y)2

1
t
å
bˆ 2 (x
C
- x)2
bˆ (x
1
å
D
t - x)( yt
- y)

å( yt
- y)2
å( yt
- y)2

sˆ 2 (n - 2)

å
E 1－
( yt
- y)2

15、下列相关系数的算式中，正确的是【 】

xy - x × y
A
s xs y
cov(x, y)
C
s xs y
E
å xt yt - nx × y
å(xt - x)( yt - y)

B
ns xs y
D
å(xt - x)( yt - y)
å
(x - x）
2
t
å
(y - y）
2
t

å
x - nx
2
2
t
å
y - ny
2
2
t

三、判断题
1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）
2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ）

3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）

4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）

5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )

四、填空题

1、在计量经济模型中引入反映

因素影响的随机扰动项mt ，目的在于使模型更符

合 活动。

2、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为 ，我们用残差估计线性回归模型中的 。
3、对于随机扰动项我们作了5项基本假定。为了进行区间估计，我们对随机扰动项作了它服

从 的假定。如果不满足2-5项之一，最小二乘估计量就不具有 。

4、 反映样本观测值总体离差的大小； 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小； 反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变

量未解释的那部分离差的大小。
5、拟合优度（判定系数） R 2 = ESS
TSS

RSS
= -
1 。它是由
TSS


引起的离差占总体离

差的 。若拟合优度 R 2 越趋近于 ，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度 R 2

越趋近于 ，则回归直线拟合越差。

6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化 。
五、名词解释
总体回归函数；样本回归函数；因果关系；线性回归模型；随机误差项；残差项；最小二乘法；高斯－马尔可夫定理；离差平方和；回归平方和；残差平方和；样本决定系数；相关系数；显著性检验；t检验；拟合优度。
六、简答与论述题
1回答下列问题

（1）经典假设条件的内容是什么？为什么要对回归模型规定经典假设条件？

（2）总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？

（3）什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？
2、最小二乘估计量有哪些特性？高斯－马尔可夫定理的内容是什么？

3、决定系数 R 2 说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？

4、为什么要进行显著性检验？请说明显著性检验的过程。

5、影响预测精度的主要因素是什么？

6、对于设定的回归模型作回归分析，需要对模型作哪些假定？ 这些假定为什么是必要的？

7、样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？

8、阐述回归分析的步骤

七、计算与分析题
1、试将下列非线性函数模型线性化：

0 1
（1） S 型函数 y=1/( b + b e - x +u)；

（2） Y= b1 sinx+ b2 cosx+ b 3 sin2x+ b4 cos2x+u。
2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：

（1） y= b0 + b
1 + b
1 x 2
1 +u；
x 2

（2） Q=A K a Lb eu ；

（3） Y=exp( b0 + b1 x+u)；

（4） Y=
1
。
1 + exp[-(b 0 + b1 x + u)]

3、假设 A 先生估计消费函数（用模型Ci = a + bYi + ui 表示），并获得下列结果：
Cˆi = 15 + 0.81Yi

t＝（3.1） （18.7） n=19；
R 2 ＝0.98

括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题：

（1） 利用t值经验假设：b＝0（取显著水平为5％）
（2） 确定参数统计量的标准方差；

（3） 构造b的95％的置信区间，这个区间包括0吗？
4、下面的数据是从某个行业的 5 个不同的工厂收集的。

总成本（y） 80
44
51
70
61
产量 （x） 12
4
6
11
8

请回答以下问题：

（1） 估计这个行业的线性总成本函数 yˆ =aˆ + bˆ x；
（2） aˆ 和 bˆ 的经济含义是什么？
（3） 估 计 产 量 为 10 时 的 总 成 本 。5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出

的简单方程如下：

Y
i
ˆ = 101.4 - 4.78Xi

其中： Yi ＝第i年美国政府债券价格（每100美元债券

X i ＝第i年联邦资金利率（按百分比）。 请回答以下问题：

（1） 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？

i
（2） 为何方程左边的变量是Yˆ 而不是Y？

（3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？

（4） 此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适用于在银行隔夜持有款项的利率。）
6、假如有如下的回归结果：

t
Yˆ =2.691 1-0.479 5 X t

其中：Y 表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）

X 表示咖啡的零售价格（美元/磅）

t 表示时间

问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）画出回归线。

（3）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？

（4）如何解释斜率？

（5）需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数学形式表示为：弹性=斜率*（X/Y）
即，弹性等于斜率与 X 与 Y 比值之积，其中 X 表示价格，Y 表示需求量。根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息？

7、设回归模型指定为
Yi =β X i + ui

这里ui 满足所有的基本假设。现提出了β的三个估计量：

1
bˆ = Y / X

bˆ = å X Y / å X 2

2 i i i

3
i
i
bˆ = å( X - X )(Y
- Y ) / å( X


- X )2

i
请回答以下问题：

（1） 证明三个估计量都是β的无偏估计量；

（2） 推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话）？

8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）建立回归方程；

（3）如何解释斜率？

（4）对参数进行显著性检验。

（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。

（6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元

地 区
可支配收

入(inc)
消 费 性支

出(consum)
地 区
可支配收

入(inc)
消 费 性支

出(consum)
" 京
8471.98
6970.83
河 南
4219.42
3415.65
天 津
7110.54
5471.01
湖 北
4826.36
4074.38
河 北
5084.64
3834.43
湖 南
543426
4370.95
山 西
4098.73
3267.70
广 东
8839.68
7054.09
内蒙古
4353.02
3105.74
广 西
5412.24
4381.09
辽 宁
4617.24
3890.74
海 南
4852.87
3832.44
吉 林
4206.64
3449.74
重 庆
5466.57
4977.26
黑龙江
4268.50
3303.15
四 川
5127.08
4382.59
上 海
8773.10
6866.41
贵 州
4565.39
3799.38
江 苏
6017.85
4889.43
云 南
6042.78
5032.67
浙 江
7836.76
6217.93
陕 西
4220.24
3538.52
安 徽
4747.07
3777.41
甘 肃
4009.61
3099.36
福 建
6485.63
5181.45
青 海
4240.13
3580.47
江 西
4251.42
3266.81
宁 夏
4112.41
3379.82
山 东
5380.08
4143.96
新 疆
5000.79
3714.10
9、下表给出了 1988 年 9 个工业国的名义利率(y)与通货膨胀X)的数据：

国家
名义利率
通胀率

国家
名义利率
通胀率

Y(%)
X(%)

Y(%)
X(%)
澳大利亚
11.9
7.7

墨西哥
66.3
51.0
加拿大
9.4
4.0

瑞典
2.2
2.0
法国
7.5
3.1

英国
10.3
6.8
德国
4.0
1.6

美国
7.6
4.4
意大利
11.3
4.8

（1） 以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图。

（2） 用 OLS 方法进行回归分析，写出求解步骤.。

（3） 如果实际利率不变则名义利率与通货膨胀率的关系如何？即在 Y 对 X 的回归中，斜率如何？
10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示：

年份
货币数量(y)
国民收入(x)

年份
货币数量(y)
国民收入(x)
1985
2.0
5.0

1991
4.2
8.4
1986
2.5
5.5

1992
4.6
9.0
1987
3.2
6.0

1993
4.8
9.7
1988
3.6
7.0

1994
5.0
10.0
1989
3.3
7.2

1995
5.2
11.2
1990
4.0
7.7

1996
5.8
12.4

请回答以下问题：

（1） 做出散点图，然后估计货币数量 y 对国民收入 x 的回归方程，并把回归直线画在散点图上。
（2） 如何解释回归系数的含义？

（3） 如果希望 1997 年国民收入达到 15.0，那么应该把货币供应量定在什么水平上？

年份
国内生产总值
固定资产投资总额

年份
国内生产总值
固定资产投资总额
1980
4 517.8
910.9

1990
18 598.4
4 517.0
1981
4 860.3
961.0

1991
21 662.5
5 594.5

11、改革开放以来，我国的国民经济取得了快速增长。下表是我国 1980 年到 1998 年的国内生产总值和固定资产投资总额的数据关系。估计两者之间的回归关系。

1982
5 301.8
1 230.4

1992
26 651.9
8 080.1
1983
5 957.4
1 430.1

1993
34 560.5
13 072.3
1984
7 206.7
1 832.9

1994
46 670.0
17 042.1
1985
8 989.1
2 543.2

1995
57 494.9
20 019.3
1986
10 201.4
3 120.6

1996
66 850.5
22 913.5
1987
11.954.5
3 791.7

1997
73 142.7
24 941.1
1988
14 922.3
4 753.8

1998
76 967.1
28 406.2
1989
16 917.8
4 410.4

12、下表给出了美国 30 所知名学校的 MBA 学生 1994 年基本年薪（ASP），GPA 分数（从

1~4 共四个等级），GMAT 分数以及每年学费的数据。

（1） 用一元线性回归模型分析 GPA 是否对 ASP 有影响？

（2） 用合适的回归模型分析 GMAT 分数是否与 ASP 有关系？

（3） 每年的学费与 ASP 有关吗？你是如何知道的？如果两变量之间正相关，是否意味着进最高费用的商业学校是有利的。
（4） 你同意高学费的商业学校意味着高质量的 MBA 成绩吗？为什么？

1994 年 MBA 毕业生平均初职薪水

学校
ASP/美元
GPA
GMAT
学费/美元
Harvard
102 630
3.4
650
23 894
Stanford
100 800
3.3
665
21 189
Columbian
100 480
3.3
64