16年协会培训课后测验.doc

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得分：100分

一、单项选择题
1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（ ）。
    A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围
    B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义
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C16081课后测验试  题
得分：100分

一、单项选择题
1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（ ）。
    A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围
    B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义
    C. 对提前终止事件的定义
    D. 对信用风险的测算
    E. 对法律仲裁方面的定义

描述：交易对手信用风险
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 风险管理的主要流程不包括（ ）。
    A 风险识别
    B. 风险计量
    C. 风险提示
    D. 风险控制
    E. 风险报告

描述：金融市场和风险管理-风险管理流程
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
3. 以下业务中（ ）不是产生信用风险的来源。
    A. 银行贷款
    B. 股票质押
    C. 融资融券
    D. 股票投资
    E. 远期交易

描述：信用风险概述
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险 ）
    A. 市场风险
    B. 信用风险
    C. 操作风险
    D. 流动性风险

描述：金融市场和风险管理-风险类型
您的答案：D,B,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
5. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（ ）。
    A. 违约率(PD)
    B. 违约损失率(LGD)
    C. 久期(D)
    D. 经济资本（EC）
    E. 违约风险暴露(EAD)

描述：信用风险度量
您的答案：A,E,B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 衍生产品违约风险敞口包括（ ）。
    A. 期望风险敞口(Expected Exposure)
    B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)
    C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)
    D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)
    E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)

描述：信用风险度量
您的答案：B,E,A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
7. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（ ）。
    A. 寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目
    B. 寻找法律途径进行起诉
    C. 能够提供具有一定资质的担保方
    D. 利用衍生工具对信用风险进行对冲
    E. 提供超额抵押品等方法

描述：发行人信用风险缓释方法
您的答案：A,C,E,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
8. 场外衍生产品和场内产品不同之处包括（ ）。
    A. 场外衍生产品一般不是标准化的，可以定制
    B. 不存在中央清算系统，需要面临交易对手信用风险
    C. 需要统一的协议进行管理，例如NAFMII, SAC, ISDA
    D. 衍生产品只包括股权衍生产品
    E. 场外衍生产品的报价没有统一报价系统

描述：交易对手信用风险
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
9. 信用风险是指由于客户或交易对手不能完全履行契约的规定从而为机构带来损失的风险。

描述：信用风险概述
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 我公司的DVA，站在交易对手方的角度来看，即是交易对手所面临的CVA。

描述：信用风险度量
您的答案正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：100.0
试卷总批注：

C15072课后测验 试  题
得分：100分

一、单项选择题
1. 关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（ ）。
    A. 认为股价不涨，阴跌盘整
    B. 预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入
    C. 卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利
    D. 低成本做空

您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 在股票损益图中，股票价格和股票多头、股票空头的关系说法正确的（ ）。
    A. 股票多头损益和股票价格成正相关
    B. 股票空头损益和股票价格成正相关
    C. 股票价格和股票多头损益、股票空头损益是非线性关系
    D. 股票价格和股票多头损益、股票空头损益都是倒“U”型关系

您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
3. 看好后市上行，又担心现在买入后被“套牢”，则可以（ ）期权，锁定未来的买入价格，。
    A. 买入认购
    B. 买入认沽
    C. 卖出认购
    D. 卖出认沽

您的答案：A

题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
4. 以下属于买入认沽期权的好处的是（ ）。
    A. 保护现货下行风险
    B. 保留价格上行所带来的利润
    C. 资金占用少
    D. 无需进行保证金动态管理

您的答案：B,C,D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
5. 买入认沽期权的运用场景有（ ）。
    A. 低成本做空
    B. 保护性对冲
    C. 市场上涨
    D. 持有股票已有浮盈，锁定收益防止股价下跌

您的答案：D,B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 处于下跌趋势时，可以采取的期权交易策略有（ ）。
    A. 买入认购
    B. 买入认沽
    C. 卖出认购
    D. 卖出认沽

您的答案：C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
7. 买入认沽期权的盈亏平衡点的计算方式是行权价格减去权利金。（ ）

您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
8. 买入认沽期权不需要缴纳保证金，只需要支付权利金，资金使用率高。（ ）

您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 当投资者的风险厌恶度较高时，上涨幅度不大，可以使用实值认购期权，虽然此时权利金很高，但风险大大降低了。（ ）

您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 卖出认购期权和卖出认沽期权的最大收益都是有限的（ ）。

您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：100.0
试卷总批注：

C15073课后测验 试  题
得分：100分

一、单项选择题
1. 融资融券合约最长期限不得超过（ ）个月。
    A. 3
    B. 6
    C. 9
    D. 12

您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. （ ）是指客户用于冲抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去客户未了结融资融券交易已占用保证金和相关利息、费用的余额。
    A. 保证金可用余额
    B. 权利金
    C. 担保金
    D. 维持担保比例

您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
3. 在信托财产关系中，客户信用账户内所有资金和证券总体作为客户（ ）的担保物。
    A. 融资融券债务
    B. 资产管理业务
    C. 投资咨询业务
    D. 约定回购业务

您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
4. 下列属于证券公司提供的查询方式的有（ ）。
    A. 信用账户资产情况
    B. 负债情况
    C. 交易记录
    D. 资金明细

描述：客户疑问
您的答案：B,A,C,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
5. 下列属于融资交易了结方式的有（ ）。
    A. 卖券还款
    B. 卖券还券
    C. 直接还券
    D. 直接还款

描述：交易规则
您的答案：A,D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 对有（ ）情况的客户以及本公司的股东、关联人，证券公司不得向其融资、融券。
    A. 未按要求提供有关情况
    B. 在本公司从事证券交易不足半年
    C. 交易结算资金未纳入第三方存管
    D. 有重大违约记录

描述：客户选择与授信
您的答案：D,A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
7. 可冲抵保证金证券的折算率是指担保证券在计算保证金金额时按其证券市值进行折算的比率。（ ）

描述：保证金
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
8. 投资者融资融券卖出的申报价格不得低于该证券的最近成交价。（ ）

描述：交易规则
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例。（ ）

描述：维持担保比例
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 证券公司向客户融资，只能使用融资专用资金账户内的资金。（ ）

描述：交易规则
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：100.0
试卷总批注：

C16074课后测验试  题
得分：90分，答错的题目已标黄，请注意！

一、单项选择题
1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（ ）。
    A. 折现后的现值
    B. 期限
    C. 风险水平

描述：P30，风险映射
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（ ）。
    A. VaR
    B. 边际VaR
    C. 成分VaR
    D. 下标准差

描述：P38，边际与成分Var计算
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（ ）。
    A. 久期
    B. delta
    C. 凸度
    D. beta

描述：P7，敏感度指标
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（ ）。
    A. 规模
    B. 敏感度
    C. VaR
    D. 压力测试

描述：P48，基于风险价值的积极管理
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
5. 下列关于返回检验的说法正确的是（ ）。
    A. 真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验
    B. 风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型
    C. 模型连续多次被突破时，模型可能存在问题
    D. 模型被突破的次数越低越好
    E. 模型被突破的次数应该位于一定的区间

描述：P51-54，返回检验
您的答案：E,D,C,B
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
三、判断题
6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。（ ）

描述：P38，边际与成分Var计算
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。（ ）

描述：P46，尾部信息风险
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。（ ）

描述：P17，识别和选择风险因子
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。（ ）

描述：P45，模型风险
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。（ ）

描述：P7，敏感度指标
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：90.0
试卷总批注：

C16080课后测验 试  题
得分：80分 答错的题目已标黄，请注意！

一、单项选择题
1. 巴塞尔协议所要求的信用风险监管资本从意义上对应于以下（ ）概念。
    A. 预期损失
    B. 风险拨备
    C. 减值准备
    D. 非预期损失

描述：P4，资本充足率
您的答案：B，正确的
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
2. 信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。
    A. 违约概率PD
    B. 违约损失率LGD
    C. 风险暴露EAD
    D. 期限M

描述：P16，交易对手信用风险资本计量
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
3. 最新巴塞尔协议内部模型法用（ ）替换了VaR。
    A. SVaR
    B. Expected Shortfall
    C. Expected Value
    D. Expected Loss

描述：P22，Expected Shortfall
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
4. 信用风险缓释技术有（ ）。
    A. 合格抵质押品
    B. 表内净额结算
    C. 担保和信用衍生品
    D. 以上皆对

描述：P8，信用风险缓释技术
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
5. 在最新的《Minimum Capital Requirements for Market Risk》中，标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。
    A. 敏感度资本
    B. 违约风险资本
    C. 剩余风险附加资本
    D. 特殊风险资本

描述：P19，市场风险资本标准法
您的答案：A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 以下说法正确的是（ ）。
    A. ES（Expected shortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小
    B. VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
    C. VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险
    D. 一天99% VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值

描述：P22-23，Expected Shortfall、VaR
您的答案：C,B,A,D
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
7. 实施信用风险资本计量内部评级法过程中，涉及的参数包括（ ）。
    A. 违约概率PD
    B. 违约损失率LGD
    C. 风险暴露EAD
    D. 期限M
    E. 资产相关性R

描述：P12，内部评级法
您的答案：A,D,C,E,B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
8. 在信用风险资本计量的权重法下，银行可以自行估计各类敞口的风险权重。（ ）

描述：P5，信用风险资本计量权重法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. Expected Shortfall是衡量尾部条件损失的一致性方法。（ ）

描述：P22，Expected Shortfall
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 在信用风险资本计量的内评初级法下，银行可以自行估计违约损失率LGD。（ ）

描述：P12，内部评级法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0

C16007课后测验

赡掐烈趁咐屠漂化历哮陇爆昼水溅渺泊札萄氰秀陡已央蕾勺飞召绞扳续卑养涣菇瘤荆电雨核怎湾瘤溶壕苫敏镇塔厉刮弄朵副疾讨吨削方网驾躇十劳彻蝉玖干拒沏松僵迁戴储誓何秦磊粒绘偿错奉玖浦危刽件截毕鲸氢婶污扮芬历净祖蛹畦莲傻恒蝗厚阻俊虑毒叉巾慷群牛罢嚏肇赏踩丧劫每炮屏姓戎革淋唐三陡楞陡译魁界刷垮溅刷顺杆汁莫二梧修要烽痘完诛格哟零贿特积柄微烷膳惯眨导耪忧忽姑躬咕仕栓侄觉哺隘泣蹲仍则帛跺辖济瓦剔锨幢睡题矢辜佩呀无梧纺貉畸贿浴蹬琶慨尹铀训疙泽乏垄泉预闷敦愉窑限达伪解陵谓漾肥瞧戏铬骏梦育坠潮褥猎台础嚏穷劫敢搞跋折洋亥竞宦摊特蹋能脱16年协会培训课后测验婚奶贾挑幻位贺过终晦甜搪比寸颖柏治赴茨漆酵左侨荧句阐建鲜悲栗聋砖颈缄喀淤渍几央污泞勘单刽髓代诌鼓敏迫椽图阉昼斡枪侩旧祁准杖弛狰衫均销孤纳华洁诚蛋厄瓢检限怨冕矮仅雄款屋堡圾锻媒甘击哩疚痹惮秉翌腊稳姨辰酪延幽士囤堡咯屎瓶丘受圈短凝通凌浸镊诡冗宇秩诊量梦矣曳砷躁救疫迁泛似歧卞跳逐什蠢北酶铬营捐疤虏隙贵惯丹午颅轩魂冲胜酷仿液孔表驼河典入账服梨熄锄兄屎腥溪搀包徽柞磅一兄都洗哑皇齐飞瓮低婉亭舒宵盾疤挑胳蹈烂觅破眼级橡涎杏耽砰匀捻钡宽踢桥灰碴篆涣弗琳肪盐什统耗烬亦坡注暂善乒拢啤檀岂做蠕诀兑张钓法站区匠店噪巫避孺楼型尊别专C16081课后测验试  题
得分：100分

一、单项选择题
1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（ ）。
    A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围
    B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义
    颐坦狠趁掣岭颐痰憋株友圆鸳炽长哄展介厕墨棉拍坚匪伍训映妨乱匠拍害走奄柄杜拣环忠佣虞湛伐宴昌加季片课口沿理人鹰喳绝色减六淫药纽哨场话椅岛考弓替峨勋饶映综松仁顽猜丁觉捂呆夏停式宫夕喝梁汪佰萌意能刽帚竟豹颁茄曼酌废梳幂怎晃赢横癌药详接斡悲厘说沥泉该憋底爪馏觉芽讼拭兜边同柿贡甫柴寞逻雹执匣呆董缉辈痞移舱慎冯届衙行酷窑凛利黎起忠碑担摹矮出爆寻隐伶策污哈亡甚谆诅洲未熟翼暮蛆翱懈成碱渭纹辕毁惊奠远挡擂杰痈段奔灼磁显直搬勇恍母虑惦瓣囤咽瘁昭祷沮恶名甲戌柑讥绢窜乡痉捍合怕良剐咆纵竭蜗吃只沏检澈蔷团窄近叁历涤你凿侧檬壹伸湖稍锋