论“新巴赛尔协议”对我国商业银行经营的影响分析.doc

华东交通大学社会调查

题目:论《新巴赛尔协议》对我国
商业银行经营的影响分析

姓名:谭钊
班级:09金融(1)班
学号:20090410090131
调查地点：江西省九江市

摘要:在国际经济一体化，各国经济融为一体的背景下，各国的经济，金融相互紧密的联系。一国经济的发展影响着其他国家经济金融的发展。尤其是一些经济，金融非常发达的国家，其自身经济的发展会影响全球经济的发展。而在现代，银行业又是各国金融系统的核心，银行业发展的好坏决定着世界寂静的发展趋势，所以说，促进银行业的健康发展至关重要，巴塞尔协议和新巴塞尔协议就是在这样的背景下产生的。
关键词：巴塞尔协议；资本要求，风险监控
引言：巴塞尔协议的宗旨是通过制定资本对信贷风险资产比例和确定最低资本比例的办法来加强国际银行的稳定和健全，并通过制定统一标准以消除在国际市场上各国银行之间相互竞争的不平等性。因此，该协议的中心内容包括资本的构成和风险甲醛的计算两部分。然而《新巴塞尔协议》针对此次由美国的次贷危机引发的全球金融风暴对银行的建设和监管提出了更为严格的要求，主要体现在最低资本，监管当局对资本充足率的监督检查和信息披露三个方面。
新协议对我国商业银行的影响。
1新巴塞尔协议对我国银行的资本充足率的影响。
按照新协议的要求来计算银行的资本充足率，会在、导致我国商业银行资本充足率下降，资本充足率偏低一直是我国商业银行长期面临的一个难题。针对这一问题，在入世之初，我们国家通过向四大商业银行注资和其他方式，使我国商业银行的资本充足率大大提高，将四大国有商业银行的资本充足率达到了《巴塞尔协议》的要求，其抗风险能力也得到了增强。
但是，新德协议的实施会拉大国内商业银行与国际商业银行资本充足率的差距，新协议允许银行根据自身的情况采用不同的方法来计算加权资产，即内部评价法和标准法。内部评级法事新协议所倡导的方法，也是用来计量银行风险发放的发展趋势。内部评级法要求较高，也比较复杂，一般只是发达国家才有条件采用，这就会响应降低发达国家要求，而相对提高了发展中国家资本充足率的要求，入世后的我国银行业，无论在地域还是在业务范围都逐步对我开放一些实力雄厚的外资银行相继驻入内地，由于计量方法的差异导致国内银行与外资银行的、监管资本的差别，拉大了国内商业银行与国际商业银行在资本充足率上的差距，使国内银行在国际竞争中处于不利地位。新资本协议仍然把最低资本量问题作为一项重要内容。为了与新协议接轨，与国际银行相竞争，我国银行目前面临的就是如何在新协议提高资本充足率的问题，一方面，资本充足率的提高需要银行自身加强管理，提高效益来实现，另一方面，银行可以通过上市来提高自身的资本充足率。
2新巴塞尔协议过我国银行风险管理带来的问题。
①我国大多数银行忽略对市场风险和操作风险的管理
锁着金融业和金融工具的不断创新，现代商业银行在市场风险和操作风险上的问题日益突出，而在我国对资本充足率和风险资产的监管主要是考虑信用风险，基本上不从市场风险，汇率风险，价格风险以及在操作和技术等方面来考虑。随着我国利率市场化的推进，利率随着市场的变动而波动的频率会越来也频繁，这就会大大增加银行的市场利率风险。所以我国银行必须从单一的信用风险到全面的风险管理转变。如果忽视利率的风险，就会给银行的经营带来风险，增加银行的资本金，降低银行的竞争力。实行全面风险管理要求银行对信用风险，市场风险和操作风险实行统一的风险计量，控制和报告，需要在定性与定量相结合的基础上开展统一协调的管理工作。目前我国大多数银行还达不到这一要求，难以实现有效的全面的风险管理。
②社会信用评级制度不发达。
目前充斥着我国金融市场的全部是外国的资信评级机构，而国内的资信评级机构发展迟缓，这给我国的商业银行在国际竞争中形成了很大的阻力。
③银行的内部控制基础数据严重缺乏，评级技术落后，风险模型难以确定。
3新巴塞尔协议对我国银行的监管方面的影响
新协议强化了各国金融监管当局的职责，强调银行和监管当局都有应提高风险评估能力，并提出了评估的配套措施。但是新协议给各国提建议的同时也提出了一些更高的要求。
在监管方面，过的商业银行面临着一系列问题，主要体现在：
①银行监管体制不灵活
②银行监管指标不够全面
③银行监管管理理念落后，监管方式，技术手段和人员素质不适应监管要求。
④监管机构协调性不够，监管效率不高
对我国商业银行面临的问题解决策略
1、提高商业银行自身的汇率风险管理水平
　　首先，提高董事会和高层领导对汇率风险的管理能力。商业银行的董事会和高层领导要尽快对银行面临的汇率风险有所认识，并尽快利用合适的风险测量技术对本行所面临的汇率风险进行测量。商业银行要根据风险管理水平确定自己的风险容忍度或者风险限额。同时，董事会要根据实际情况，制定出适合本行的风险管理战略和风险管理程序，并根据内部控制部门的反馈报告，及时对风险管理战略和程序进行调整，并根据风险管理系统的运行效果对银行内部管理层进行惩奖。
　　其次，建立完善的汇率风险管理体系。汇率风险管理体系不仅要求风险管理组织部门的完善，还要求各个部门要紧密配合，互相联系，形成一个统一的整体。为此，要建立通畅的信息传达渠道和信息报告机制、建立分工明确的外汇风险管理权限结构和责任机制。通过规章的完善和相关部门的建设来提高商业银行的内部控制水平，积极应对汇率风险。当然，完善的风险管理组织也应当包括董事会和高级经理的有效领导和控制。
　　第三，引进和培养相关专业人才。汇率风险管理专业人才的引进和培养是提高我国商业银行汇率风险管理水平的关键。引进人才可以在短时间内使商业银行的汇率风险控制能力得到迅速提高；培养相关人才，可以使我国商业银行的专业人才队伍不断壮大，从而使员工的整体素质有一定提升，有利于机构的长远发展。在引进和培养人才的同时，留住人才也是我国商业银行不能忽视的一个问题，需要建立严谨的激励约束机制。
　　第四，我国商业银行要加快引入汇率风险计量模型。目前，外汇风险的计量方法主要有两种：一是计算所有外币的总敞口头寸；二是计算VaR值。目前，VaR值在国际大银行中已经被普遍使用，已基本替代了外币敞口头寸。近年来，我国不少银行也引入了风险计量和管理系统，但使用测试相当不充分，模型风险较大。因此，在真正将VaR值用于日常风险管理工作之前，银行要准确计算外部敞口头寸，并据此有效控制外汇风险。
2．提高我国商业银行的资本充足率
首先，国有商业银行的股东是国家，国家应该履行出资人职责直接注资，商业银行可在国家的帮助下增加实收资本。其次，冲破国有独资的所有制限制，实现股份制改革，改制上市，引进各方资金，如外资和民营资本，通过股权结构的多元化和资本总额的增加来提高资本充足率。最后，提高银行自身的盈利水平，通过银行利润水平的提高来增加公积金和未分配利润，使盈利转化为核心资本。