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上海2015年下半年期货从业资格：技术分析考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有满足金融期货结算业务需要的（）。
A．证券从业人员
B．期货从业人员
C．会计从业人员
D．银行从业人员
2、期货交易所__。
A．可以直接参与期货交易
B．可以间接参与期货交易
C．既可以直接参与期货交易，也可以间接参与期货交易
D．既不可以直接参与期货交易，也不可以间接参与期货交易
3、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。
A．期货保证金安全存管监控机构
B．国务院期货监督管理机构
C．期货公司
D．非期货公司结算会员
4、我国期货交易采用的结算制度是（）。
A．平仓结算制度
B．当日无负债结算制度
C．循环结算制度
D．合约到期结算制度
5、根据《期货从业人员管理办法》，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是__。
A．中国证监会
B．中国证券业协会
C．中国期货业协会
D．各期货公司
6、外汇期货的投机交易，主要是通过__等方式进行的。
A．空头交易
B．多头交易
C．买空卖空交易
D．套利交易
7、关于连续竞价，下列说法不正确的是__。
A．交易都通过电脑完成
B．有利于公开、公平、公正的原则
C．在欧美期货市场较为流行
D．交易者可采用一些手势配合交易
8、某日，英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元，这种外汇标价方法是__。
A．美元标价法
B．浮动标价法
C．直接标价法
D．间接标价法
9、期货公司独立董事应当重点关注和保护（）的利益，发表客观、公正的独立意见。
A．公司
B．客户
C．控股股东
D．中小股东
10、______常出现在价格发生关键性转变的交易日，属于一种反转信号。
A．普通缺口
B．衰竭缺口
C．逃逸缺口
D．岛形缺口
11、下列有关《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(2007年6月27日颁布)熔断机制具体规定的说法，错误的是。
A：每日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟的，该合约启动熔断机制
B：熔断机制启动后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5分钟后，熔断机制终止，涨跌停板幅度生效
C：股指期货合约申报价触及熔断价格未持续5分钟，第一节交易结算的，第二节交易开始后重新进行熔断检查
D：收市前15分钟内，不设熔断机制。熔断机制已经启动的，终止执行
12、期货公司应当根据（）依法提名并聘任首席风险官。
A．董事会
B．监事会
C．总经理
D．公司章程的规定
13、下列商品中，不属于大连商品交易所上市品种的有__。
A．大
B．豆油
C．豆粕

D．燃料油
14、是指由结算会员依交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保金。
A：结算担保金
B：基础结算担保金
C：变动结算担保金
D：保证金
15、1972年，__率先推出了外汇期货合约。
A．CBOT
B．CME
C．COMEX
D．NYMEX
16、首席风险官发现期货公司存在违法违规行为时，应先向提出整改意见．
A：期货公司总经理或相关责任人
B：期货公司董事长或董事会
C：期货公司股东大会
D：期货公司监事会
17、____的交易对象主要是标准化期货合约。
A：期货交易
B：现货交易
C：远期交易
D：期权交易
18、从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其__。
A．警告
B．吊销期货业务许可证
C．停业整顿
D．罚款
19、期货公司的首席风险官向__负责。
A．期货公司董事会
B．期货公司监事会
C．中国证监会
D．公司所在地的证监会派出机构
20、基金托管人的主要职责有__。
A．记录，报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有信息
B．保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息
C．对期货投资基金进行具体的交易操作
D．签署基金决算报告
21、关于《期货公司执行投资者适当性制度管理规则》的下列说法不正确的是（）。
A．本规则由中国期货业协会负责解释
B．本规则自2010年2月9日起生效。
C．根据《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定》，以及《中国期货业协会章程》的规定制定
D．本规则由中国证监会负责解释
22、由于业务发展的需要，A期货公司拟申请设立一个营业部，根据规定，要想获得批准，该期货公司应当满足近（）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。
A．6个月
B．12个月
C．1年
D．3年
23、与K线图组成要素完全一样，其唯一差别是：最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表示，收盘价以位于竖线右侧的短横线表示。
A：闪电图
B：K线图
C：分时图
D：竹线图
24、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍__，测试投资者的股指期货基础知识。
A．股指期货法规
B．股指期货业务规则
C．股指期货的产品特征
D．期货交易技术分析方法
25、期货市场上套期保值规避风险的基本原理是（）
A．现货市场上的价格波动频繁 
B．期货市场上的价格波动频繁 
C．期货市场比现货价格变动得更频繁 
D．同种商品的期货价格和现货价格走势一致
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以166500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为__元/吨时，该投资者获利。
A．1000
B．1300
C．1800
D．2000
2、下列关于圆弧顶的说法正确的是__。
A．圆弧形成的时间与其反转的力度成反比
B．形成过程中成交量是两头多中间少
C．它的形成与机构大户炒作的相关性高
D．它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间
3、期货交易所因下列情形解散的，应由中国证监会批准．
A：理事会决定解散
B：章程规定的营业期限届满
C：会员大会或者股东大会决定解散
D：董事会决定解散
4、衍生品市场有__市场。
A．远期
B．期货
C．期权
D．互换
5、下列关于威廉指标的说法，正确的是。
A：威廉指标的计算公式：n日威廉指标=(Hn-Ct)／(Hn-Ln)×100，其式中：Ct是当天的收盘价，Hn和Ln是最近n日内(包括当天)出现的最高价和最低价
B：威廉指标表示的是当天的收盘价在过去的一段日子的全部价格范围内所处的相对位置
C：如果威廉指标的值比较小，则当天的价格处在相对较高的位置，要提防回落
D：如果威廉指标的值较大，则说明当天的价格处在相对较低的位置，要注意反弹；威廉指标取值居中，在50左右，则价格上下的可能性都有
6、我国期货交易所的会员只能是____
A：境内登记注册的机构
B：境内登记注册的法人
C：法人
D：自然人或法人
7、期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，应当事先向客户出示__。
A．营业执照
B．授权委托书
C．责任自负承诺书
D．风险说明书
8、对变量间相关关系进行表现的方法，常用的有
A：饼状图法
B：散点图法
C：相关系数法
D：最大似然法
9、下列关于客户账户管理的表述，错误的是__。
A．客户销户时，期货公司应当及时申请注销客户的交易编码
B．期货公司应当为客户申请交易编码
C．经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易
D．期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户
10、__是交易对象为标准化合约的交易方式。
A．金融期货交易
B．商品期货交易
C．现货交易
D．远期交易
11、《期货公司执行投资者适当性制度管理规则》由____负责解释。
A：中国证监会
B：中国期货业协会
C：中国金融期货交易所
D：中国期货保证金监控中心公司
12、期货公司风险监管指标包括（）。
A．净资本与净资产的比例
B．流动资产与流动负债的比例
C．负债与净资产的比例
D．规定的最低限额的结算准备金要求
13、下列关于实值期权的说法，正确的是。
A：当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
B：当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权
C：当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
D：当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权
14、下列行为中违反《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的有__。
A．利用职务便利获得的期货投资信息进行期货投资
B．保守客户信息
C．授权他人代为履行职责
D．对期货公司经营管理中的重大风险隐患拖延报告
15、自相关检验方法有等
A：DW检验法
B：LM检验法
C：F检验法
D：回归检验法
16、某交易者预计大豆期货价格会上升，故买入10手11月份大豆期货合约，此后该大豆期货价格上升，若此交易者要进行金字塔式操作，应__。
A．卖出现有的11月份大豆期货合约10手
B．买入11月份大豆期货合约20手
C．卖出现有的11月份大豆期货合约7手
D．买入11月份大豆期货合约5手
17、下列关于技术分析法特点的说法，正确的是。
A：量化指标特性：技术分析提供的量化指标，可以提示出行情转折之所在
B：趋势追逐特性：由技术分析得出的结果告诉人们如何去追逐趋势，并非创造趋势或引导趋势
C：技术分析直观现实：技术分析所提供的图表是历史轨迹的记录，无虚假与臆断之弊端
D：分析价格变动的中长期趋势
18、有效市场假说实际上隐含着两个假设前提
A：投资者的投资行为模式是没有偏差的
B：投资者总是以自身利益最大化为目标
C：投资者的偏好是多样的、可变的
D：投资者的应变性的
19、下列期货品种中通常采取实物交割方式的有__。
A．商品期货
B．股票期货
C．股票指数期货
D．外汇期货
20、美国芝加哥期货交易所小麦期货合约月份有7月、9月、12月、3月、5月，下面关于其8月小麦期货期权合约描述正确的是__。
A．8月期权合约履约后头寸成为8月小麦期货合约
B．8月期权合约被称为系列期权合约
C．8月期权合约履约后头寸成为9月小麦期货合约
D．8月期权合约被称为标准期权合约
21、按期权交割时间划分，期权分为。
A：看涨期权
B：看跌期权
C：欧式期权
D：美式期权
22、下列关于江恩理论的说法，正确的是__。
A．构造圆形图预测价格的具体点位
B．用方形图预测价格的长期周期
C．用角度线预测价格的短期周期
D．用轮中轮将时间和价位结合进行预测
23、根据《期货交易管理条例》，__的工作人员，应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，保守国家秘密和有关当事人的商业秘密，不得利用职务便利牟取不正当的利益。
A．国务院期货监督管理机构
B．期货交易所
C．期货保证金安全存管监控机构
D．期货保证金存管银行
24、关于期货市场的“投机”，以下说法不正确的是__。
A．投机是套期保值得以实现的必要条件
B．没有投机就没有期货市场
C．投资者是价格风险的承担者
D．通过投机者的套利行为，可以实现价格均衡和防止价格的过分波动，创造一个稳定市场
25、期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等监管措施。
A．责令改正
B．监管谈话
C．出具警示函
D．注销从业资格