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农商行联合社资金营运业务应急预案

第一章  总则
第一条  为了积极应对农商行联合社(以下简称省联社)资金营运业务面临的紧急情况，防止和减少突发事件对资金营运业务造成的损失，规避和防控风险，根据相关法律法规，结合实际，制定本办法。
第二条  应急预案以保障资产安全、维护市场声誉为原则，合规执行。
第二章  债券交易
第三条  当交易系统、交易双方计算机系统或网络设备等出现故障且在规定的时间内不能排除时，应当采取应急方式进行交易。
第四条  在应急交易方式下，资金营运部门作为参与者应当通过电话、传真等方式自行询价，确定交易意向；双方达成交易意向后，分别按要求填写《应急成交申请单》并加盖公章（或部门章），传真给中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称同业中心）场务值班室；同业中心核对无误后，将双方成交内容输入交易系统，并为成交双方签发成交通知单。
《应急成交申请单》填写的要素有：
一、质押式回购应急申请单填写的要素有：
（一）成员信息（交易方向、名称、地址、交易员姓名、电话、传真）；
（二）交易信息（回购期限、回购利率、券面总额合计、交易金额、应计利息、到期结算金额、首次结算方式、到期结算方式、首次结算日、到期结算日、实际占款天数、交易品种、债券代码、债券名称、券面总额、折算比例）；
（三）账户信息（资金账户户名、资金开户行、资金账号、支付系统行号、托管账户户名、托管机构、托管账号）；
（四）交易日期。
二、现券交易应急申请单填写的要素有：
（一）成员信息（交易方向、名称、地址、交易员姓名、电话、传真）；
（二）交易信息（债券代码、债券名称、净价、券面总额、收益率、交易金额、应计利息、应计利息总额、全价、结算金额、结算方式、结算日）；
（三）账户信息（资金账户户名、资金开户行、资金账号、支付系统行号、托管账户户名、托管机构、托管账号）；
（四）交易日期。
第五条  改为应急交易方式后，交易系统内已成交部分继续有效。
第六条  资金营运业务经批准采用应急交易方式后，一旦询价成功，应当按要求填写应急申请单，并传真至同业中心。
第七条  资金营运部门通过自行询价后达成的交易意向应当经同业中心核对。
第八条  买断式回购应急预案流程同质押式回购。
第九条  按照应急交易方式进行交易的，资金清算及债券结算方式仍按《全国银行间债券市场债券交易规则》的有关规定办理。
第三章  债券结算
第十条  当出现以下两种情形之一时，应当采用应急方式办理债券交易结算：
一、不能与中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）或银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）系统联网；
二、已与中央结算公司或上海清算所联网，但在完成债券结算前出现临时技术故障。
第十一条  在与交易对手完成交易后，因故不能通过系统发送指令的，应当填制《交易结算应急指令书》等应急资料，并按要求填制密押或加盖经办单位和经办人预留印鉴或签字。
第十二条  后台人员应当根据主托管机构网站下载的应急指令书电子文本格式填写应急资料。
第十三条  资金营运部门应当确保向中央结算公司或上海清算所出具的《交易结算应急指令书》等应急资料的内容真实、准确、完整、清晰，不得涂改。除签字以外的要素，应当以打印文本填制，要素填写不全、印章、密押不对的应急指令视为作废指令，应当重新填制。
第十四条  后台人员应当最迟于指定交割日债券簿记系统接收指令截止时间前30分钟，将应急指令书传真至中央结算公司或上海清算所，以便审核和人工录入。
第十五条  后台人员应当在发送应急指令后及时向中央结算公司或上海清算所查询应急指令审核与录入的办理情况，并及时索要债券簿记系统应急业务接收和录入记录。
第十六条  后台人员在确认发送的应急指令合格后，应当向主托管机构及时查询指令匹配状态并索要债券簿记系统指令匹配情况记录。
第四章  市场风险
第十七条  资金营运部门应当不定期研究市场动态及风险防范处置预案。
第十八条  当市场出现异常波动致使资产面临潜在的较大损失时，资金营运部门应当根据实际情况，对资产是否止损、平仓等提出处理意见，并向部门负责人报告；超越部门负责人权限的，应当向有权人报告。
第十九条  交易人员应当在授权范围内进行止损或平仓操作。
第五章 信用风险
第二十条  资金营运部门应当实时关注交易对手及投资主体的信用情况。
第二十一条  当交易对手或投资主体出现交易违规、破产、倒闭等状况时，资金营运部门应当根据实际情况，提出资产保全措施，向部门负责人报告；超越部门负责人权限的，应当向有权人报告。
第二十二条  交易人员根据处理意见做出相应处置。
 第六章  流动性风险
第二十三条 当市场出现流动性风险，即市场资金十分紧张、融资出现困难时，应当向部门负责人汇报，并启动该紧急预案。
第二十四条  资金营运部门应当多渠道调度资金进行补充，主要通过银行间市场融入资金，及早动手，放宽资金融入利率和期限配制，加大融入力度。
第二十五条  资金营运部门在经有权审批人批准后，可变现部分流动性强的债券，以缓解资金压力，同时积极寻求内外部支持帮助。
                                          第七章  应急报告
第二十六条  本应急预案实行报告制，当应急预案实施完成后，应当形成书面报告，报省联社分管主任。
   第八章  附则
第二十七条  本应急预案由省联社负责解释。
第二十八条  本应急预案自下发之日起施行。