宏观经济学实验指导手册模板.doc

西安交通大学

经济和金融学院

《宏观经济学》试验指导手册

目 录
试验指导手册 4
1.1 试验一：分析影响中国城镇居民消费原因 4
1.1.1 试验目标 4
1.1.2 试验设备 4
1.1.3 试验内容 4
1.1.4 试验原理 4
1.1.5 试验步骤 4
1.1.6试验结果 5
1.2 试验二：分中国消费、投资和GDP增加关系计量分析 6
1.2.1 试验目标 6
1.2.2 试验设备 6
1.2.3试验内容 6
1.2.4试验原理 6
1.2.5试验步骤 7
1.2.6试验结果 7
1.3 试验三：财政收入、支出对中国生产总值影响分析 8
1.3.1 试验目标 8
1.3.2 试验设备 8
1.3.3 试验内容 8
1.3.4 试验原理 8
1.3.5 试验步骤 10
1.3.6 试验结果 10
1.4 试验四：货币供给变动对中国经济波动影响 10
1.4.1 试验目标 10
1.4.2 试验设备 10
1.4.3 试验内容 10
1.4.4 试验原理 10
1.4.5 试验步骤 11
1.4.6 试验结果 11

试验指导手册
1.1 试验一：分析影响中国城镇居民消费原因
1.1.1 试验目标
1. 加深对消费理论相关理论掌握和了解；
2. 对中国居民消费问题、政府相关经济政策有一定程度认识。
1.1.2 试验设备
硬件：PC机
软件：Eviews5.1 Windows XP
1.1.3 试验内容
选择中国1978-经验数据，使用Eviews软件、采取简单一元回归
方程估量中国对城镇居民人均可支配收入、人均消费支出进行分析，并进行估计。
1.1.4 试验原理
从消费函数理论发展轨迹来看,早期理论比如绝对收入假说、相对收入假
说等认为消费是现期收入函数，持久收入理论、生命周期理论则重视居民消费长久安排，而预防性储蓄理论、缓冲库存放蓄理论等最新消费函数理论强调不确定性对居民消费函数影响。这些理论强调侧关键虽各有所异，但全部强调了收入对消费决定性作用，认同收入和消费之间存在长久均衡和短期波动关系。依据这么思想，本文利用中国城镇居民消费、收入数据考察了改革开放以来中国城镇居民消费和收入关系。
1.1.5 试验步骤
1. 依据相关消费理论，选择研究模型变量；
2. 从网络或相关统计年鉴获取相关经济数据；
3. 使用Eviews 5.1进行相关数据处理和估量，得出计量结果；
4. 对于结果进行分析、解释。
1.1.6试验结果
•
Dependent Variable: COM

Method: Least Squares

Date: 05/06/07 Time: 06:36

Sample: 1978

Included observations: 27

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

C
296.5697
41.28357
7.183723
0.0000
YD
0.740646
0.009853
75.16979
0.0000

R-squared
0.995595
    Mean dependent var
2607.560
Adjusted R-squared
0.995419
    S.D. dependent var
2115.265
S.E. of regression
143.1692
    Akaike info criterion
12.83712
Sum squared resid
512435.4
    Schwarz criterion
12.93311
Log likelihood
-171.3011
    F-statistic
36615.52
Durbin-Watson stat
0.723288
    Prob(F-statistic)
0.000000

•
1.2 试验二：中国消费、投资和GDP增加关系计量分析
1.2.1 试验目标
1. 掌握GDP增加、消费、资本形成相关理论知识；
2. 学习和深入了解相关计量分析方法和软件；
3. 关键分析中国GDP增加和消费、资本形成之间存在关系。
1.2.2 试验设备
硬件：PC机
软件：Eviews5.1 Windows XP
1.2.3试验内容
选择中国1978-经验数据，使用Eviews软件、采取多元回归
方程关键分析中国GDP增加和消费、资本形成之间存在关系。
12.4试验原理
1. 国民收入决定理论
根据凯恩斯国民收入决定理论，消费、投资是总需求关键组成部分，也是推进经济增加关键原因。
2. 消费理论
消费是目前收入、未来收入、财富、利率等原因函数。消费变动较为平稳，其增加对GDP增加也含有显著影响。
3. 投资理论
投资是引发经济波动关键宏观经济变量，也是推进一国经济增加关键原因。
1.2.5试验步骤
1. 依据相关经济理论设计计量模型；
2. 对数据进行处理；
3. 对各变量进行平稳性检验；
4. 采取EViews 5.1 对模型进行估量；
5. 对结果进行分析、解释。
1.2.6试验结果
Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 05/21/07 Time: 16:46

Sample: 1978

Included observations: 28

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

C
-377.9786
296.4266
-1.275117
0.2140
CONS
0.956922
0.037938
25.22323
0.0000
CAP
1.149290
0.051512
22.31102
0.0000

R-squared
0.999659
    Mean dependent var
52345.13
Adjusted R-squared
0.999631
    S.D. dependent var
53430.11
S.E. of regression
1025.761
    Akaike info criterion
16.80521
Sum squared resid
26304643
    Schwarz criterion
16.94795
Log likelihood
-232.2730
    F-statistic
36615.52
Durbin-Watson stat
1.463160
    Prob(F-statistic)
0.000000

1.3 试验三：财政收入、支出对中国生产总值影响分析
1.3.1 试验目标
1. 掌握和了解财政政策改变对宏观经济影响；
4. 了解在不一样经济环境下政府财政政策选择方案和效果。
1.3.2 试验设备
硬件：PC机
软件：Eviews5.1 Windows XP

1.3.3 试验内容
依据IS-LM模型和财政政策相关理论知识，选择1978～ 年年度数据、建立一般线性模型和双对数模型，关键估量中国财政收入、支出改变对GDP增加率影响方向和程度。
1.3.4 试验原理
以IS-LM理论为基础，分析财政政策怎样影响国民收入变动。 在三部门经济
模型中，IS曲线是依据国民收入均衡条件I＋G=S+T推导出来，所以I、G、S、T中任何一个原因变动全部会引发IS曲线移动，进而引发国民收入变动。
相关财政收入及支出怎样影响IS曲线移动，能够经过以下公式进行分析：

从上述公式能够看出，当政府支出G变动时，国民收入变动量△Y=△G/1－b；当税收T变动时国民收入变动量为△Y=b△T/1-b，其中1/1-b为政府支出乘数，b/1-b为税收乘数。
1.3.5 试验步骤
1. 依据IS-LM模型和财政政策相关理论知识，选择GDP增加率GDPR为被解释变量，财政收入增加率和财政支出增加率为解释变量建立一般线性模型和双对数模型；
2. 对数据进行处理；
3. 对变量进行单位根检验；
4. 采取EViews 5.1 对模型进行估量；
5. 对结果进行分析、解释。
1.3.6 试验结果
Dependent Variable: GDPR

Method: Least Squares

Date: 05/21/07 Time: 11:16

Sample: 1978

Included observations: 28

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

TER
0.555229
0.056947
9.749935
0.0000

R-squared
-2.077143
    Mean dependent var
10.04286
Adjusted R-squared
-2.077143
    S.D. dependent var
2.846248
S.E. of regression
4.992827
    Akaike info criterion
6.088943
Sum squared resid
673.0647
    Schwarz criterion
6.136521
Log likelihood
-84.24520
    Durbin-Watson stat
0.816044

1.4 试验四：货币供给变动对中国经济波动影响
1.4.1 试验目标
1. 了解和掌握货币供给变动对宏观经济波动影响；
2. 经过试验了解不一样经济环境下政府货币政策选择方案和效果。
1.4.2 试验设备
硬件：PC机
软件：Eviews5.1 Windows XP
1.4.3 试验内容
以凯恩斯理论、IS-LM模型和货币政策理论为基础，建立VAR模型，并采取中国1979-货币供给量、投资和GDP数据考察货币供给量变动对经济波动影响，验证中国货币政策效果。

1.4.4 试验原理
1. 凯恩斯模型

凯恩斯认为货币当局经过改变货币供给量影响大家灵活偏好即货币需求，进而影响利率、影响真实经济波动。货币需求函数为：

在凯恩斯模型中，金融市场只有长久债券和现金两种金融资产，且能够相互替换。在这一假定条件下，凯恩斯相关货币供给变动对真实经济影响过程具体为：

2. IS-LM模型

IS-LM斯模型中货币供给变动对真实经济影响以下图：

① 货币供给增加，使LM右移LM1,利率下降；
② 利率下降引发投资需求增加，收入增加；
③ 收入增加使L1增加，L2降低，利率上升；
④ IS、LM曲线往返激动，最终达成均衡。

货币供给增加对经济影响过程：

1.4.5 试验步骤
1. 选择变量；
2. 做Granger 因果检验，验证是否内生变量；
3. 进行ADF平稳性和Johansen协整性检验，确保OLS估量有效性；
4. 确定VAR计量模型并进行估量；
5. 对VAR模型滞后结构检验，确保VAR模型稳定性；
6. 产生脉冲响应函数，观察货币供给量变动怎样影响收入增加；
7. 方差分解，定量地把握GDP增加1%中，货币供给变动对GDP增加贡献度。
1.4.6 试验结果

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 05/26/07 Time: 17:18

 Sample (adjusted): 1981

 Included observations: 25 after adjustments
 t-statistics in [ ]

LNRM2
LNRI
LNRGDP

LNRM2(-1)
 1.193989
 0.783557
 0.491354

[ 6.67879]
[ 2.38540]
[ 2.42043]
LNRM2(-2)
-0.268918
-0.401911
-0.279675

[-1.80012]
[-1.46422]
[-1.64868]
LNRI(-1)
-0.148997
 0.677755
 0.403416

[-0.97484]
[ 2.41337]
[ 2.32440]
LNRI(-2)
-0.493618
-0.484572
-0.154302

[-2.83962]
[-1.51713]
[-0.78171]
LNRGDP(-1)
 1.005499
 0.746780
 0.640986

[ 4.05924]
[ 1.64078]
[ 2.27884]
LNRGDP(-2)
-0.139662
-0.551167
-0.346810

[-0.68090]
[-1.46244]
[-1.48900]
C
-1.892942
 1.290623
 2.438863

[-2.40792]
[ 0.89351]
[ 2.73208]

 R-squared
 0.999081
 0.991729
 0.995626
 Adj. R-squared
 0.998775
 0.988971
 0.994168
 Sum sq. resids
 0.017873
 0.060341
 0.023046
 S.E. equation
 0.031511
 0.057899
 0.035782
 F-statistic
 3261.257
 359.6947
 682.8632
 Log likelihood
 55.06824
 39.85931
 51.89074
 Akaike AIC
-3.845459
-2.628745
-3.591259
 Schwarz SC
-3.504174
-2.287459
-3.249974
 Mean dependent
 8.955200
 8.067200
 8.995600
 S.D. dependent
 0.900172
 0.551328
 0.468545

 Determinant resid covariance (dof adj.)
 2.72E-09

 Determinant resid covariance
 1.01E-09

 Log likelihood
 152.4523

 Akaike information criterion
-10.51618

 Schwarz criterion
-9.492326