银行流动性风险管理规划2012-2016模版.doc

关于下发《xx银行流动性风险管理规划
（2012-2016年）》的通知
各分行、总行直属支行（部）：
为了健全和完善我行流动性风险管理体系，完善全面风险管理架构，贯彻落实监管部门关于流动性风险管理的精神，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》等监管法规，我行制定了《xx银行流动性风险管理规划（2012-2016年）》，已经我行第三届董事会第十七次会议审议通过，现下发给大家，希望各部门各单位将规划的要求尽快分解落实到本部门的日常工作规划中，尽快推进我行流动性风险管理水平的提升。
附件：xx银行流动性风险管理规划（2012-2016年）

二〇一二年五月三日

主题词：流动性 风险管理 规划 通知
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抄 报：中国银行业监督管理委员会xx监管分局
内部发送：高管、各中心、村镇银行，总行机关各部（室）
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打字：祝春煜 校对：张秋水
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xx银行办公室 2012年5月3日印发
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xx银行流动性风险管理规划（2012-2016年）
商业银行作为经营货币资金的主体，流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力，形成较大的风险。为了提高我行流动性风险的管理能力，根据中国银监会《商业银行流动性风险管理指引》、《xx银行流动性管理基本制度》以及《xx银行新监管标准实施规划（2012-2016）》等文件制度框架，特制定本管理规划。
本规划的总体目标为：通过一个五年中期规划，全面系统地建立我行流动性风险管理体系，包括建立有效的流动性风险管理组织架构与流程，提高对流动性风险的识别、计量与监测水平，调整与优化业务结构，完善资产负债管理，建立务实有效的流动性应急管理预案，使我行在日益复杂的经营环境下，继续保持持续健康的发展，为我行“创品牌银行、铸百年老店”的发展战略奠定良好的基础。
一、完善流动性风险管理组织架构
流动性风险的管理架构是我行实施流动性风险管理的重要基石，因此，我行作为一家快速成长中的中小商业银行，流动性风险管理架构应与银行业务规模、性质及复杂程度相适应，同时应当保持一定的前瞻性，同时，管理政策应当与银行总体发展战略保持一致，与银行财务实力相匹配。我行将逐步完善流动性管理治理结构，逐步实现政策的制定、执行和监督职能相分离。流动性风险管理体系、管理策略及重要基本管理制度应经董事会审批同意，董事会应当监督高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。监事会应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并在年度董事会及高管层的履职评价中予以评价披露。高级管理层负责流动性管理具体策略的制定与执行，总行流动性风险管理部门负责制定和完善流动性风险的识别、计量与监测，并采取适当的管理与控制。总行业务部门应当根据全行流动性管理的框架优化日常业务制度，执行适当稳妥的资产负债管理，争取在规划时间范围内，建立我行明晰有效的资产负债管理体系。
二、优化流动性风险管理政策与程序
流动性风险管理政策与程序是我行具体实施流动性风险管理的框架内容，规划期内，我行将在现有管理程序的基础上逐步优化完善，建立健全管理政策与程序，主要包括以下内容：
1.制定明确的流动性风险管理政策。总行风险及业务管理部门应当根据董事会制定的流动性风险管理框架制定书面明确的流动性风险管理政策，包括流动性压力测试模型、流动性风险管理应急预案、流动性核心监管指标监测报告以及各管理部门在执行资产负债管理的流程及制度安排。制度应当及时更新，原则上每年度开展一次评估并进行必要的更新。
2.开展务实有效的流动性压力测试。随着我行业务结构的日益变化，以及外部经营环境的不断复杂，我行风险管理部门将本着务实有效的原则适时修订压力测试模型。并按季开展流动性压力测试，定期向高管层报送测试结果，建立对我行流动性风险的有效识别、计量与监测。其中，压力测试应当考虑对村镇银行流动性风险的管理、应当涵盖全行各分支机构所有足以对我行流动性产生重大影响的业务与部门。
3.制定务实有效的流动性应急预案。流动性应急预案应随业务格局与经营环境的变化而进行必要的调整，原则上每年度对应急预案进行一次必要的修订。同时，管理层将通过不断拓展同业合作、业务创新、应急授信、央行支持等方式和渠道，丰富我行流动性应急内容，确保紧急情况下的流动性补充。总行管理部门将适时调整流动性风险管理限额，在当前情况下，除正常计划内结算性资金需求外，我行超额备付水平应当保持在不低于各项存款余额的1%以上，限额应当根据监管要求变化以及市场资金面情况及时进行调整和更新。
三、提升信息科技的管理支撑能力
我行信息科技部门将不断优化和完善管理信息系统，我行风险与信息科技部门将建立有效的协作机制，及时反馈、修订流动性风险管理的计量及监测需求，不断优化完善管理信息系统对流动性风险管理数据指标的预警管理体系，我行计划在规划期内逐步实现：对所有核心流动性管理指标的展现分析；实现及时有效的对全行大额资金流动实施监测控制；实现信息系统对我行现金流量及期限错配情况的分析与计算；逐步建立对全行流动性变化趋势的分析与监测；逐步将全行流动性压力测试模型系统化。
四、加快推进业务发展转型
业务结构的合理性是降低流动性风险的有效手段，加快推进全行业务发展的转型将有效的降低业务风险，我行将加快经济资本考核体系的实施与完善，建立“风险-收益”平衡的绩效考核和薪酬管理体系，建立有效的内部资金转移定价体系，通过引导储蓄存款以及定期存款的拓展，引导中长期负债余额保持合理水平。同时，加大业务创新，积极发展网络银行、电话银行、信用卡等渠道拓展业务，不断完善我行金融服务与产品体系，为我行资产负债业务的发展提供持续稳定的产品与服务保障，从而逐步降低我行业务结构下的流动性风险水平。
五、强化流动性风险管理的内部控制
内部控制的有效性是我行流动性风险管理程序有效执行的保证，我行将不断优化内控控制环境，通过有效的信息管理系统与平台实现对分支机构流动性风险的识别与监测，同时逐步将流动性风险管理要求纳入到分支机构或业务管理条线的考核评价中，将业务条线的流动性风险与其收益挂钩，同时，在新产品、技术手段引入时，进行必要的流动性风险评估，若存在影响的，将建立相应的风险管理措施，并定期监测评估，并适时修订。
六、核心流动性风险管理指标达标规划
当前我行流动性风险管理指标基本符合监管要求，但随着全行业务规模的拓展、产品的日益丰富和完善以及经营环境的不断变化，未来的流动性风险管理存在压力与挑战，因此本着务实的精神，根据董事会制定的《xx银行新监管标准实施规划（2012-2016）》要求，我行流动性风险管理指标达标应按照下列时间表进度，确保指标能够符合监管要求。
指 标
2012
2013
2014
2015
2016
净稳定融资比例
≥80%
≥90%
≥100%
≥100%
≥100%
流动性覆盖率
≥100%
≥100%
≥100%
≥100%
≥100%
流动性比例
≥40%
≥40%
≥45%
≥45%
≥50%
核心负债依存度
≥55%
≥55%
≥60%
≥60%
≥60%
流动性缺口率
≥-10%
≥-10%
≥-10%
≥-10%
≥-10%