私募证券投资基金期货投资操作备忘模版.doc

编号：XX基金期货投资操作备忘录二零一 年 月协 议 当 事 人甲方（基金管理人）：法定代表人： 注册地址： 乙方（基金托管人）：xx证券股份有限公司法定代表人：x注册地址：x丙方(期货交易经纪商)：xx期货股份有限公司法定代表人：x注册地址：x鉴于甲方与乙方签署了XX基金基金合同，甲方与丙方签署期货经纪合同，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据XX基金基金合同和本备忘录约定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据期货经纪合同及本备忘录约定为本委托资产进行资金划拨和数据传输等事宜。甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意将由乙方托管的甲方资金选择丙方交易通道参与期货业务，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在甲方参与期货投资托管方面的营运流程，特签署本备忘录，供三方共同遵守执行。第一章释义除非特别说明，本备忘录所使用的表述含义如下:1、 甲方（基金管理人）：XX；2、 乙方（基金托管人）：指xx证券股份有限公司；3、 丙方（期货交易经纪商）：指xx期货股份有限公司；4、 本备忘录：指XX基金期货投资操作备忘录；5、 本委托资产：指XX基金财产；6、 期货结算账户：指乙方在丙方存管银行为委托资产开立的存款账户，用途包括但不限于委托资产投资于期货的出金和入金。7、期货资金账户：指以委托资产名义在丙方处开立的用于存放委托资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货资金账户对应唯一的期货结算账户。8、权益：指期货资金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权益+入金（出金）-手续费+盯市平仓盈亏+持仓盯市盈亏”；9、入金：指本委托资产从期货结算账户向期货资金账户划入资金；10、出金：指本委托资产从期货资金账户划出资金至期货结算账户；11、风险度：持仓保证金/客户权益*100%。第二章 账户开立1、甲方使用乙方在商业银行开立的托管账户作为期货结算账户，期货结算账户的收款账户只能是甲方在丙方开立的期货资金账户和丙方的期货保证金汇总账户。在托管期内，甲方不得通过期货结算账户提现、通兑或向除乙方的客户交易结算资金汇总账户和丙方的期货保证金汇总账户以外的账户划转资金。2、丙方应根据甲方委托在丙方开立期货资金账户，并在账户开立工作完成后告知甲方。甲方应按照丙方要求，提供需甲方出具的相关开户资料。甲方如需申请套利或套保编码时，应按中国金融期货交易所相关规定提供所需材料且在额度到期日15个工作日前重新提供最新的材料。3、甲方、丙方共同完成期货交易所相关交易编码的申请工作。4、甲方向丙方申请开立、变更、新增、撤销期货资金账户以及对应的银行结算账户时，甲方应及时通知乙丙双方。5、期货资金账户余额以及本委托资产期货交易结算数据以丙方提供数据为准，丙方应对期货资金账户余额以及本委托资产期货交易结算数据的准确性承担责任。6、丙方应确保期货资金账户内的资金安全。第三章 资金划拨1、 甲方、乙方及丙方应按照本备忘录约定的流程完成期货结算账户与期货资金账户之间的资金汇划工作，常规情况下，入金采用乙方依据甲方划款指令，通过网银发起银期转账方式实现；出金采用甲方使用丙方提供的系统发起期转银方式实现。通过非银期转账方式出入金流程如下：入金时，乙方依据甲方划款指令，通过网银将资金从本委托资产的期货结算账户转至丙方同行的期货保证金账户，资金到账时间以丙方银行收到该笔资金时间为准；出金时由甲方书面通知丙方（附件七：），丙方依据甲方指令从丙方的期货保证金账户划出资金至本委托资产的期货结算账户。2、 (如有个股期权业务)银转衍转账按资金清付（“银转证”）流程，由乙方根据甲方指令通过网银办理。衍转银转账按资金清收（“证转银”）流程，由甲方使用丙方提供的系统发起实现。若托管账户开户银行系统不支持网银办理银转衍转账的，则由甲方自行通过衍生产品交易系统办理相关转账，银行如有特别规定的，按照银行规定办理。3、 甲方应在办理银衍转账前三个工作日，提前向乙方了解银行相关转账规定，确定转账的具体方式。4、 甲方应向乙方及丙方提供办理资金划拨工作的被授权人员的预留印鉴和签字样本（见附件八），事先书面通知乙方及丙方有权发送指令的人员名单，注明相应的权限。甲方发给乙方及丙方的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。对于被授权人发出的指令，甲方不得否认其效力。甲方、乙方和丙方对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。甲方撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日向乙方及丙方发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知乙方及丙方，乙方及丙方收到变更通知当日通过双方认可的方式向甲方确认。被授权人变更通知，自甲方收到乙方及丙方确认时开始生效。甲方在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交乙方及丙方。5、 本委托资产需要T日入金时，甲方应提前2个小时但最晚不超过T日13：30向乙方发送准确无误的划款指令，乙方收到准确无误的指令后2个小时内执行完毕，非因乙方原因造成指令不能及时执行的情形除外；对于要求T+1日上午交易时段结束前入金的指令，甲方应于T日17：30之前向乙方出具准确无误的划款指令，乙方在收到准确无误的指令后于T+1日上午交易时段结束前之前执行完毕，非因乙方原因造成指令不能及时执行的情形除外。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海和深圳证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行追加保证金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。6、 本委托资产因系统应急采用非银期转账方式办理T日出金时，甲方应提前2个小时但最晚在T日的14:00前向丙方出具划款指令，丙方应在收到指令后2个小时之内执行完毕。7、 因特别原因，本委托资产确需在T日14：00之后办理入金/出金的，在收到甲方出具的划款指令后，乙方或丙方应尽量依据银行划款流程办理入金/出金，但由于时间或其他不可控因素导致资金调拨失败并造成损失的，乙方和丙方不承担由此造成的损失。8、 丙方对期货资金账户的入金不作任何额度上的限制。出金根据丙方操作规则办理，但丙方应尽量给予协助。第四章期货交易1、 正常情况下，甲方以电子化方式为本委托资产下达期货交易指令。在交易指令没有违反中国证券监督管理委员会及期货交易所的相关规定的情况下，丙方无权干涉。如该交易指令违反以上规定，丙方应及时通知乙方，履行监督职责。2、 在电子化交易方式出现故障时，甲方可使用电话报单方式下达交易指令，指令下达需符合期货经纪合同的约定。丙方对交易指令下达全过程进行录音，并及时准确地执行甲方的交易指令。如丙方未能正确执行甲方交易指令而造成委托资产损失，由丙方承担相应的责任。若甲丙双方出现交易指令执行方面的争议，以同步录音内容为准。3、 本备忘录下的委托资产所涉及的全部期货交易均应通过丙方的交易通道进行。第五章交易相关费用1、 丙方对本委托资产股指期货交易收取交易、交割的手续费标准（含中国金融期货交易所收取的相关费用）分别为： %和 %，具体计算公式如下：手续费=手续费标准*成交金额；商品期货：交易所手续费1.1倍（具体计算公式如下：手续费=交易所手续费标准*1.1）。上述期货交易的相关费用由本委托资产承担。 2、 如遇期货交易所对期货的交易、交割等费率进行调整，丙方有权与甲方另行商议手续费收取标准，并由甲方及丙方以书面方式（见附件六）告知乙方。为保护投资者利益，在手续费收取标准显失公允的情况下，乙方有权要求甲方及丙方重新商议收费标准。3、 按照现行相关监管法规，参与期货交易只需缴纳上述费用。如遇法规调整，各方应当自行承担与期货交易有关的税费（如有），甲方及丙方可以协商缴纳形式和承担比例，并以书面方式告知乙方。为保护甲方合伙人利益，在手续费收取标准显失公允的情况下，乙方有权要求甲方及丙方重新商议收费标准。第六章结算数据传输1. 在首次使用期货结算账户和期货资金账户进行结算前3个工作日内，甲、乙、丙三方应确认已建立完善的联系机制，分别完整填写附件一至附件三的业务联系表，确定各岗位业务联系人。业务联系表加盖预留印鉴后向其余各方传真并电话确认。任何一方业务联系人发生变更时，须提前3个工作日填写附件四，以书面形式通知其余各方。被授权成为期货结算单确认人的人员具有接收本委托资产期货结算数据的权限。相关联系人应当应确保其接触到的数据的安全性和保密性。2. 丙方提供的结算数据仅限于与本委托资产期货交易相关的数据。3. 丙方在每日收盘后，应以中国期货市场监控中心格式及中国金融期货交易所TXT格式、DBF格式，把基金合同项下委托财产期货投资的清算数据（包括结算数据及成交数据）、个股期权交易的清算数据（如有）通过深证通或电子邮箱发送给甲方和乙方，发送时间不晚于当日18点，邮件传输作为应急备份传输方式。甲方在深证通数据交换平台的小站号或数据接收邮箱为kXXXX。乙方在深证通数据交换平台的小站号为x丙方在深证通数据交换平台的小站号为kXXXX外包团队数据接收邮箱：jx（须xx提供估值外包请在本协议上保留这两个邮箱） 乙方数据接收邮箱：x备注：数据传输方式采用深证通为主，邮件为应急备用方式。如遇特殊情况可三方协商调整发送时间。经甲、乙、丙三方同意，可采用其他可行的传送方式。对由非丙方原因造成数据传送晚于截至时间点的情形，丙方不承担责任，但如丙方数据传输晚于上述截至时间点，丙方应及时电话通知甲方和乙方。4. 在丙方从交易所接收数据准确、完整、真实的前提下，丙方应对所发送的数据的准确性、完整性、真实性负责。丙方应保证向甲乙双方发送的清算数据与丙方向中国期货市场监控中心发送的数据保持一致。5. 甲方应及时向乙方提供本委托资产在中国期货市场监控中心的登录用户名和密码，供乙方进行登录及查询，甲乙双方要承担密码的保管责任，知晓并承担密码失密后可能发生的损失。6. 丙方应在每月前3个工作日内，把本委托资产上月的月度期货结算单加盖本备忘录中指定印章后，以约定的方式送至甲方及乙方，并通过电话通知或其他适当方式告知。7. 甲方与乙方有权要求丙方提供本委托资产的历史交易明细单。8. 如甲方需使用乙方提供的PB交易系统，丙方应提供以下清算文件(需要同时提供DBF和TXT格式)给乙方。1、个股期权(如有)期权信息reff03MMDD*.txt期权行情接口CLPR03MMDD.txt期权结算明细-上海op_jsmxJSBH.dbf期权证券净额交收-上海op_zqjsJSBH.dbf期权合约持仓数据接口-上海op_hyccJSBH.dbf上海过户gh.dbf2、期货#MEMBER_SG01_YYYYMMDD_1_SettlementDetail期货结算明细文件#MEMBER 交易会员号宏#MEMBER _SG01_YYYYMMDD_1_trade期货成交文件#MEMBER 交易会员号宏#MEMBER _SG01_YYYYMMDD_1_Delivery期货交割文件#MEMBER 交易会员号宏#MEMBER _SG01_YYYYMMDD_1_Capital结算会员资金情况表#MEMBER 交易会员号宏YYYYMMDD_保证金优惠参数表.TXT仅需TXT格式第七章风险控制及监督丙方按照中国证券监督管理委员会与期货交易所对委托资产投资的具体要求，对本委托资产的期货投资进行风险监控以及相关的合规监管。1、甲方为本委托资产投资期货时，不得违反中国证券监督管理委员会与期货交易所的规定。丙方一旦发现甲方的期货交易行为违反了相关规定，须立即通知甲方和乙方相关业务联系人，并在与乙方确认后提醒甲方按相关规定对其期货交易行为做出调整。2、丙方对本委托资产收取的期货交易保证金比例由三方商议协定。期货合约的保证金比例暂定为：在各期货交易所设定的期货合约保证金比例（以下简称“保证金比例”）基础上加收 %。当有新的期货品种上市交易时，丙方应以书面或电子邮件方式将三方商定的保证金比例发送给甲方及乙方。3、当期货交易所进行保证金比例调整时，丙方有权利对保证金比例根据期货交易所正式公告或通知做出相同比例的调整，并有义务进行公告。丙方在调整期货资金账户的保证金比例时，应至少提前1（壹）个工作日以传真或电子邮件方式通知甲方及乙方，并进行电话确认。4、丙方有义务对本委托资产的期货持仓及期货账户风险度进行持续关注。当期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度高于90%时，丙方须及时通过电子邮件或电话通知到甲方及乙方，并向甲方确认其风险处理方式。甲方须在下一交易日的期货交易所上午交易时间结束前，通过追加期货保证金或自行减仓的方式确保期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于100%。5、当期货资金账户按照交易所的保证金比例要求计算出的风险度达100%时，甲方仍未进行风险处理，丙方有权对期货资金账户进行强行平仓，以确保强行平仓后期货资金账户按照丙方的保证金比例要求计算出的风险度低于100_%。丙方对期货资金账户进行强行平仓后，须及时将风险处理结果书面通知甲方及乙方，强行平仓的结果以强行平仓当日结算单为准。第八章附则1. 本备忘录需要进行变更时，应由甲乙丙三方共同协商进行补充约定，并应符合现行相关法律、法规的监管要求。2. 甲、乙、丙三方之中任何一方提出终止本备忘录的，在不违反当地法律法规的前提下，经三方协商同意后可立即终止。3. 本备忘录签订后，如遇期货交易所交易、结算、风控等制度进行修订，则以期货交易所的最新规定执行；如遇中国证券监督管理委员会等部门的期货交易相关法律法规发生变化，以中国证券监督管理委员会等部门的最新规定执行。4. 本备忘录中有关风险控制级别高于期货经纪合同约定内容的，以本备忘录的内容为准。5. 本备忘录受中华人民共和国法律管辖。对于甲方、乙方、丙方三方在订立、内容、履行和解释或与本备忘录有关的争议，应本着友好合作、共同发展的精神协商解决；各方已有约定的争议解决方式，则按照约定方式执行。若协商不成，或者不愿，或者不能通过协商、调解解决的，而且各方没有约定的解决方式，任何一方均有权将争议提交有管辖权的法院提起诉讼。争议处理期间，甲方、乙方、丙方应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行相关义务。诉讼裁决的结果，对各方均有约束力。6. 对本委托资产的资金、交易、结算及盈亏情况等信息，各方应责成相关业务人员以及任何有可能接触到上述商业秘密的人员保密，不得向各方之外的其他方泄露，但事先同时征得另两方书面同意或法律法规另有规定的除外。7. 本备忘录附件与本备忘录具同等效力。8. 本备忘录一式六份、甲方、乙方、丙方各执两份，具同等效力。本备忘录同时满足以下条件后生效：(1)甲方经其法定代表人（负责人、委派代表）或授权代理人签字并加盖公章；(2)乙方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；(3)丙方经其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；(4)加盖骑缝章。9. 本备忘录的有效期以XX基金基金合同为准。第九章保密协定本备忘录甲、乙、丙三方的资金划拨记录，传输文件，交易明细、资金对账单以及其它相关的委托资产投资记录和资料，都应妥善保管，不得对外公开透露（中国证券监督管理委员会、中国金融期货交易所、国家相关部门特殊要求除外），并且资料信息保存时间不少于二十年。第十章免责条款本备忘录内的任何一方如遇到不可抗力因素影响，应免去该方的部分或全部责任。不可抗力是指协议各方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，且在本备忘录生效之后发生的，使本备忘录当事人无法全部或部分履行的客观事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化或其他突发事件、交易所非正常暂停或停止交易及通讯故障、电力故障、系统故障、网络故障等不可控制的意外事件等。任何一方因不可抗力不能履行本备忘录时，应及时通知协议其他方，在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止协议各方损失的进一步扩大。（甲方、乙方和丙方已详细阅读上述条款，已充分理解本备忘录所有条款含义，接受本备忘录中有关甲方、乙方、丙方三方的责任条款，并对所有内容无异议。）甲方（基金管理人）：XX（公章）法定代表人或授权代表签字：日期：201 年 月 日乙方（基金托管人）：xx证券股份有限公司（公章）法定代表人或授权代表签字：日期：201 年 月 日丙方（期货交易经纪商）：xx期货股份有限公司（公章）法定代表人或授权代表签字：日期：201 年 月 日附件一XX业务联系表姓名联系电话手机号码传真邮箱岗位项目协调人A角项目协调人B角风控联系人A角风控联系人B角结算联系人A角结算联系人B角业务章XX清算业务专用章印章样本注：划款指令须资金调拨人签字并加盖附件一中印章后生效附件二xx证券股份有限公司业务联系表传真[phone]姓名联系电话手机号码邮箱岗位清算资金会计会计会计风控联系人业务章xx证券股份有限公司托管业务专用章印章样本指定数据接收邮箱: 注：以上人员均可作为追保联系人员。附件三xx期货股份有限公司业务联系表姓名联系电话手机号码传真邮箱岗位项目协调人A角项目协调人B角风控联系人A角风控联系人B角结算联系人A角结算联系人B角出入金联系人A角出入金联系人B角交易联系人A角交易联系人B角应急交易委托电话人工：业务章xx期货股份有限公司结算专用章印章样本附件四业务人员变更通知单：因业务开展需要，我方（岗位）原联系人将于年月日终止原有业务授权，该岗位由我方担任，该人员已获得我方业务负责人的相关授权，授权包括。同时变更业务联系电话为：，传真为：。特此通知！公司年月日（加盖公章）（此附件一式三份，甲乙丙各执一联存档，传真后须邮寄原件以备保存）附件五强行平仓结果通知书：XX与xx证券股份有限公司签署的XX基金基金合同下的计划资产，在参与期货交易过程中，由于保证金不足，导致风险度偏高，我司已对其持有的期货头寸进行强行平仓，具体风险处理情况如下：期货资金账户号账户名平仓时间平仓前风险度平仓前客户权益平仓前客户可用资金平仓情况时间买/卖合约手数价格平仓后客户权益平仓后客户可用资金平仓后风险度特此通知！请贵公司做好收盘后结算数据的对账工作。注：表中所填的平仓后客户权益、可用资金、风险度等数据均为盘中实时动态数据，与结算数据不同，敬请注意！XXX年月日（本附件一式两份，基金管理人及基金托管人各执一份，期货交易经纪商传真后邮寄原件以备保存）附件六费用收取标准调整通知：因的原因，经与xx期货股份有限公司共同商议，对XX管理、xx证券股份有限公司托管的XX基金下的受托资产参与期货交易所上市的期货合约时的费用收取标准进行调整。调整前收取标准为，调整后收取标准为，特此通知。年月日（本附件由资产管理方及期货交易经纪商填写后分别发送资产托管方，传真后邮寄原件以备保存）附件七申请须知：n 为了您的利益着想，请勿在空白的申请书上签署。n 本申请应由客户本人亲笔签署，签署前请再次校对所填资料。xx期货保证金提取通知单表格编号： 日期： 年 月 日客户名称期货账号提取资金（大写）： （小写） 收款单位 划入账号开户行： 账号： 资金调拨人签字资金调拨人身份证号联系电话法人客户盖章 以下由xx期货股份有限公司审核填写可清退资金结算审核签字风控审核签字财务审核签字财务经办人公司领导审核日期经办时间附件八关于XX的资金调拨人印鉴的授权xx期货股份有限公司:根据XX基金期货投资托管操作备忘录，兹授权以下指定人员向贵司发送提取保证金指令,被授权资金调拨人的签字样本如下，请贵司在今后办理划款指令时用于核对确认。授权权限被授权人员被授权人签字或签章样本出（入）金出（入）金出（入）金出（入）金出（入）金出（入）金业务章样本注：任意一位被授权人签字或签章同时还须加盖业务章后划款指令方为有效指令。XX（公章） 年 月 日附件九： 托管产品账户信息表（清洁版）产品名称:（合同名称）证券资金账号账户户名：证件类型：证件号码：资金账号：初始密码：开户营业部：上海股东代码：必须提供交易席位：必须提供深圳股东代码：必须提供交易席位：必须提供融资融券资金账号账户户名：证件类型：证件号码：资金账号：初始密码：开户营业部：上海股东代码：必须提供交易席位：必须提供深圳股东代码：必须提供交易席位：必须提供个股期权资金账号账户户名：证件类型：证件号码：资金账号：初始密码：开户营业部：上海股东代码：必须提供交易席位：必须提供深圳股东代码：必须提供交易席位：必须提供期货资金账号账户户名：证件类型：证件号码：资金账号：初始密码：开户营业部：交易编码：必须提供期货会员编号：必须提供贵金属资金账号账户户名：证件类型：证件号码：资金账号：初始密码：开户营业部：上海股东代码：必须提供交易席位：必须提供深圳股东代码：必须提供交易席位：必须提供证券、期货联系人联系人：联系电话：账户户名：托管产品银行账户名称21