银行资产证券化系统(讨论稿)模版.docx

xx银行公司信贷资产证券化系统需求说明书企业贷款资产证券化系统项目需求说明书企业金融部需求组2014年10月27文件状态草稿 正式发布文件标识JJCCB-ZCZQH-GSXD当前版本V0.01完成日期修改历史章节编号修订日期修订内容简述版本作者审核发布日期本文档中的所有内容为xx银行资产证券化系统建设机密和银行专属所有。未经xx银行的明确书面许可，任何组织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文档部份或全部内容。1 引言1.1 目的本需求说明书描述了xx银行公司信贷资产证券化业务辅助系统的总体业务功能需求和非功能需求，作为xx银行资产证券化系统建设项目设计、开发、测试、上线、验收重要的参考依据。1.2 背景资产证券化是世界金融领域近30年来最重大、发展最迅速的金融创新和金融工具。巴塞尔新资本协议对银行资本充足率、风险资产的关注和约束极大的刺激了各国金融机构从事资产证券化的需求，从而推动了资产证券化在欧美各国以及亚洲新兴市场经济国家的发展。相对而言，我国资产证券化起步较晚，但在监管当局的大力推荐和金融机构的积极参与下，我国资产证券化经历了从无到有、快速发展和不断突破的过程。资产证券化业务的发展不仅加快我国银行、证券、信托等金融市场的融合，增强了银行信贷资产的流动性，而且丰富了金融市场的产品种类，促进了国内金融市场的不断创新，开展该业务，有利于我行寻找新的利润点，盘活存量资产，完成做大做强的目标。开展资产证券化业务，意味着我行从信贷资产的债权人向信托产品的服务机构智能转变，我行虽不再承担债权的义务，但需必须履行服务机构的义务，作为服务机构，我行仍然要对已转让的证券化贷款进行计息、扣息，同时需要履行贷后监管，利息催收的责任；目前，我行现有系统仅能完成对未转让信贷资产的计息、扣息，而对于证券化资产只能做结清处理，无法满足作为服务机构履行职能的系统需求，故需要一个新的系统支撑该项业务。1.3 读者对象1. 全行公司客户经理、风险管理部、企业金融部、授信审批部、审计部2. 信息技术部1.4 术语和定义 项目封包日：封包日确定后，自封包日开始所有的贷款利息、本金收入均应计入代收代付款，实为信托产品项目的收入。1.5 需求编号约定功能大类功能子类功能功能编号权限用户客户信息查询所有用户对应查看自身经办的客户信息客户信息查询客户详情所有用户对应查看自身经办的客户信息项目管理项目新建总行企业金融部项目管理项目修改总行企业金融部项目管理项目撤销总行企业金融部项目管理项目详情总行风险管理部、审计部、授信审批部、企业金融部收益划转划转记录查询总行风险管理部、审计部、授信审批部、企业金融部收益划转新建划转总行企业金融部贷款管理查询全行可查询到自身权限范围内贷款信息贷款管理贷款详情全行可查询到自身权限范围内贷款信息报表统计贷款明细查询全行可查询到自身权限范围内贷款信息报表统计资产池信息总行企业金融部报表统计资产池机构查询总行企业金融部报表统计项目收款汇总查询总行企业金融部报表统计项目收款明细查询总行企业金融部报表统计资产池资产状态查询总行企业金融部1.6 参考资料2 需求目标2.1 用户描述资产证券化信息系统主要面向三类用户群体：企业金融部客户经理、经办行业务人员、经办行业务主管、总分行风险管理部审计部等稽核部门。2.2 业务价值通过资产证券化业务辅助系统，是我行实现资产证券化业必备的辅助系统，实现信贷资产到证券化贷款的智能操作；实现由信贷业务债权人到信托服务机构职能的转变，同时作为信托产品服务机构应履行相关义务的智能化、规范化管理。2.3 业务目标通过建设适合于我行资产证券化业务辅助系统，从而达到快速准确地处理复杂的证券化贷款操作，降低人力操作成本，减少人为操作失误。通过该系统与核心系统、财会系统对接，实现自动计息、扣息，调整会计分录，报表统计等功能，由企业金融部在系统内建立每笔资产证券化产品信息，导入对应的贷款及贷款客户信息，在该系统内自动核算、扣息到第三方代收代付账户，由客户经理查看并统计贷款信息，满足客户的提前还款需求。同时通过该系统，实现定时发送指令到计财部完成信托受益扣划。3 需求范围3.1 功能范围主要包括客户信息查询、项目管理、贷款管理、报表统计等业务模块。同时系统具有贷款数据导入、自动核算、定时提醒等自动化功能。3.2 数据范围包括我行已转让的资产证券化贷款的客户信息、贷款信息以及信托产品信息。3.3 区域/机构范围适用于我行各级业务部门。4 功能性需求4.1 客户信息查询可利用该功能查询已转让的资产证券化系统内证券化资产的客户信息，由系统从信贷系统中导入。4.1.1 查询要素说明可通过客户名称、组织机构代码证、贷款卡号、经办行查询客户清单4.1.2 查询结果主要要素查询结果需包含客户名称、组织机构代码证、法定代表人信息基本信息的清单4.1.3 操作说明1. 登录系统，进入客户信息查询，会出现所有权限范围内的客户明细清单，通过客户名称、组织机构代码证、贷款卡号、所属支行查询相应的客户信息；4.1.4 客户详情4.1.4.1 功能描述通过该功能，可实现查看客户详细信息。4.1.4.2 查看结果要素客户名称组织机构代码证件类型证件号码证件有效期贷款卡号客户类型法定代表人法人代表证件类型法人代表证件号码法人代表证件有效期企业规模行业门类注册地址注册地行政区域上市公司标志客户代号（核心系统提供）分管客户经理号所属中心（直属）支行4.1.4.3 操作说明1. 登录系统，进入客户信息查询，会出现所有权限范围内的客户明细清单，点击查看可查看对应客户的详细信息。4.1.4.4 注意事项1.根据我行现有分支行客户经理权限仅查询客户经理分管的客户信息；分支行行长、独立授信审批官可查询本分支行全部信息；2.总行企业金融部、授信审批部、审计部、风险管理部可查询到全行信息；4.2 项目管理用于管理资产证券化项目业务信息，及通过划转功能实现对信托收益资金的划转。4.2.1 项目维护4.2.1.1 项目新建当信托产品成立之日起，新建立项目信息，以便贷款转入过来有对应的项目信息。4.2.1.1.1 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.项目代码输入/自动生成必输2.项目名称输入必输3.信托产品成立日期输入必输4.项目封包日期输入必输5.项目到期日期输入必输6.收益划转账户名称输入7.收益划转账户号输入8.收益划转账户开户行输入9.备注项输入非必输4.2.1.1.2 操作说明1. 登录系统，进入项目管理，列出所有系统内已有的项目列表；2. 点击新建项目，录入相关信息后，点击保存，保存项目数据页面返回项目信息列表；点击取消，该条数据不保存，返回项目信息列表。4.2.1.2 项目修改用于修改项目基本信息4.2.1.2.1 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.项目代码输出必输不可修改2.项目名称输入必输3.信托产品成立日期输入必输4.项目封包日期输入必输5.项目到期日期输入必输6.收益划转账户名称输入7.收益划转账户号输入8.收益划转账户开户行输入9.备注项输入非必输4.2.1.2.2 操作说明1.进入项目管理，列出所有项目信息列表，选中需修改的项目（单选），点击修改按钮，2.点击修改，修改相关信息，点击保存，将原项目数据更新为修改后数据，页面返回项目信息列表；点击取消，不更新项目数据，页面返回项目信息列表。4.2.1.3 项目撤销未导入贷款的项目可以直接撤销，后台数据可直接删除；已导入贷款的项目需先撤回全部贷款后撤销项目，后台保留撤销数据，记录数据状态为撤销。4.2.1.3.1 操作说明1.进入项目管理，列出所有项目信息列表，选中需撤销的项目（单选），点击撤销按钮，2.点击撤销，提示“是否确认撤销？”，点击确认：1) 如项目下无贷款数据，数据直接删除，返回项目信息列表；2) 如项目下已有导入的贷款数据，提示请先撤销该项目下所有贷款a) 点击确认，页面跳转到贷款信息页面，列出该项目下所有贷款信息列表，勾选需撤销的贷款信息，点击撤销，提示是否确认撤销选中的贷款，点击确认撤销所有选中贷款，点击取消，直接返回贷款信息页面；b) 点击取消，直接返回项目信息列表页面。4.2.1.4 项目详情根据项目内的贷款信息，统计项目总本金余额，剩余本金余额，剩余贷款加权平均利率，剩余贷款加权期限，4.2.1.4.1 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.项目名称输出2.信托产品成立日期输出3.项目封包日期输出4.项目到期日期输出5.项目总本金金额输出项目下所有贷款金额汇总6.项目总本金余额输出项目下未结清贷款余额汇总7.项目加权剩余期限输出项目剩余期限加权平均值8.项目加权平均利率输出9.项目利息收入输出10.已划转收益输出包含划转的本金4.2.1.4.2 操作说明1. 登录系统，进入项目管理，页面显示所有信托产品,并出现查看按钮2. 点击查看，可查看详细信息； 4.2.2 收益划转主要用于信托收益资金划转到托管行账户，划转记录查询。4.2.2.1 划转记录查询根据项目名称、项目代码、划转日期范围、划转账户名称、划转账户号查询划转记录。4.2.2.1.1 查询结果要素交易号、项目名称、项目代码、划转账户名称、划转日期、交易状态4.2.2.1.2 操作说明1. 登陆系统，进入项目管理收益划转，输入至少一项查询要素，点击查询，页面列出所有查询到的结果信息。2. 点击划转记录信息后面的详情按钮，页面弹出该笔划转记录的详细信息。4.2.2.2 新建划转4.2.2.2.1 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.交易编号输出由系统自动生成2.划转类型下拉选择本金、利息3.代收代付账户输出系统内配置（固定）4.项目名称下拉选择下拉列表中列出系统内现有所有有效项目5.划转账户名称输出选择项目后自动带出该项目的划转账户名字属性值6.划转账户号输出选择项目后自动带出该项目的划转账户号属性值7.划转账户开户行输出选择项目后自动带出该项目的划转账户开户行属性值8.收益周期下拉选择如：一季度、二季度、三季度、四季度已划转周期系统自动过滤，9.划转收益金额输出选择项目和收益周期后系统自动计算出结果输入到页面10.申请日期（划转日期）隐藏系统日期存入数据库4.2.2.2.2 操作说明登陆系统，进入项目管理收益划转，点击新建划转按钮，选择项目名称和收益周期，点击申请。4.3 贷款管理主要用于查看权限范围内贷款信息，贷款账户期供信息、还款记录查询、每笔贷款未收利息信息等。4.3.1 查询4.3.1.1 业务描述通过该功能，根据经办机构、客户名称、合同编号可以查询出用户权限范围内所有贷款基本信息4.3.1.2 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.经办机构输入非必输2.客户名称输入非必输3.合同编号输入非必输可通过以上要素之一限制条件查询相关贷款信息。4.3.1.3 查询结果要素说明序号数据项类型是否必输字典说明4.支行5.客户名称6.业务品种7.合同编号8.贷款金额9.贷款余额10.合同起期11.合同止期12.所属项目4.3.1.4 操作说明1. 登录系统，进入贷款管理，页面列出用户权限下所有贷款信息列表；2. 输入相应查询要素后，点击查询，页面列出查询结果信息列表。4.3.2 贷款详情4.3.2.1 功能描述查看贷款基本信息、还款记录、期供信息、还款计划查询、等，分别以选项卡形式在同一个页面展示。4.3.2.2 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.客户名称2.业务种类3.合同编号4.贷款金额5.贷款余额6.贷款起期7.贷款止期8.利率代号9.计息标志10.计息周期11.贷款基准利率12.利率生效日期13.利率浮动方式14.利率浮动比率15.贷款利率16.还款方式17.贷款用途18.担保方式19.担保人名称20.抵押物类型21罚息率22经办行23经办客户经理24所属项目名称25贷款转让日期26项目封包日期4.3.2.3 操作说明1. 登录系统，进入贷款管理，查询，显示所有权限范围内的贷款基本信息。2. 点击任一贷款信息记录，弹出窗口展示该条记录详细信息。a) 弹出窗口展示四个选项卡：基本信息、还款记录、期供信息、还款计划，页面默认展示该笔贷款的基本信息内容；b) 点击还款记录选项卡，页面以列表形式展示该笔贷款的还款记录信息；c) 点击期供信息，页面以列表形式展示该笔贷款的期供信息；d) 点击还款计划，页面展示该笔贷款的还款计划信息。4.4 报表统计统计该系统内项目整体情况、贷款基本信息、贷款扣划信息等4.4.1 贷款明细查询4.4.1.1 功能说明主要用于展现每笔项目下包含的所有贷款基本信息、还款信息以及贷款状态等信息。4.4.1.2 查询要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号输入必输下拉列表选择（包含全部项目）2查询日期输入必输下拉列表选择，每个月月末产生报表4.4.1.3 查询结果要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号2经办机构3经办客户经理5客户名称6组织机构代码7合同号8借据号9放款日期贷款实际放款日期10到期日期11项目封包日期12担保方式13担保人名称14抵押物类型15还款方式16计息标志17计息方式18执行利率19原贷款金额20转让贷款金额21贷款余额22累计归还本金封包日后归还本金情况，含提前归还款项23累计归还利息24累计归还罚息25累计未还本金封包日后归还本金情况，含提前归还款项26累计未还利息27累计未还罚息复利28本月归还本金29本月归还利息30本月归还罚息31本月提前归还本金32本月提前归还利息33贷款形态正常、逾期34结清标志已结清、未结清35逾期天数自利息或本金首次逾期开始逾期天数4.4.1.4 操作说明1.登录系统，进入报表统计，选择贷款明细查询，输入项目编号、查询日期，点击查询。其中项目编号包含“全部项目”的选项。2.根据查询日期计算出本月账务情况。3查询结果以EXCEL表格的形式，下载到电脑。4.4.2 资产池信息查询4.4.2.1 功能说明主要查询每笔项目项下，信贷资产整体数量、余额、加权平均利率、加权信贷资产剩余等情况，4.4.2.2 查询要输说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号输入必输下拉列表选择（包含全部项目）2查询日期输入必输下拉列表选择，每个季末产生报表4.4.2.3 查询结果要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1信贷资产余额2信贷资产数目3加权平均信贷资产利率4加权平均信贷资产剩余期限以上查询结果，仅在每个季度末自动计算，均需分别计算出封包日、本季度起息日、本季度终止日、下季度起息日四个维度统计结果。查询结果展现如下表：起算日收款期间起始日收款期间终止日下一收款期间起始日信贷资产余额信贷资产数目加权平均信贷资产利率加权平均信贷资产剩余期限4.4.2.4 操作说明1.登录系统，进入报表统计，选择项目资产池信息查询，输入项目编号、查询日期，点击查询。2.根据查询日期计算出本季度的信息，计算结果。3查询结果以EXCEL表格的形式，下载到电脑。4.4.3 资产池信贷结构查询4.4.3.1 功能说明主要查询每笔项目项下，信用贷款、保证贷款、抵押贷款的笔数和余额结构情况。4.4.3.2 查询要输说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号输入必输下拉列表选择（包含全部项目）2查询日期输入必输下拉列表选择，每个季末产生报表4.4.3.3 查询结果要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1信用信贷资产笔数2信用信贷资产余额3保证担保信贷资产笔数4保证担保信贷资产余额5抵押信贷资产笔数6抵押信贷资产余额以上查询结果，仅在每个季度末自动计算，均需分别计算出封包日、本季度起息日、本季度终止日、三个维度统计结果。查询结果展现如下表：起算日收款期间起始日收款期间终止日信用信贷资产笔数未结清贷款笔数信用信贷资产余额未结清贷款余额保证担保信贷资产笔数未结清贷款笔数保证担保信贷资产余额未结清贷款余额抵押信贷资产笔数未结清贷款笔数抵押信贷资产余额未结清贷款余额4.4.3.4 操作说明1.登录系统，进入报表统计，选择资产池信信贷结构查询，输入项目编号、查询日期，点击查询。2.根据查询日期计算出本季度的信息，计算结果。3查询结果以EXCEL表格的形式，下载到电脑。4.4.4 项目收款汇总查询4.4.4.1 功能说明主要用于查询，本收款期间（本季度）实际收回的本金和利息收入等汇总情况。4.4.4.2 查询要输说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号输入必输下拉列表选择2查询日期输入必输下拉列表选择，每个季末产生报表4.4.4.3 操作说明1.登录系统，进入报表统计，选择项目收款汇总查询，输入项目编号、查询日期，点击查询。2.根据查询日期计算出本季度的信息，计算结果。3查询结果以EXCEL表格的形式，下载到电脑。4.4.5 项目收款明细查询4.4.5.1 功能说明用于查询当季度还款状态区分，分别汇总每种还款状态的本金、利息、罚息以及笔数等。4.4.5.2 查询要输说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号输入必输下拉列表选择2查询日期输入必输下拉列表选择，每个季末产生报表4.4.5.3 查询结果说明序号数据项类型是否必输字典说明1计划内还款信贷资产笔数2计划内还款本金3计划内还款利息4计划内还款利息5提前还款笔数6提前还款本金7提前还款利息8逾期还款笔数9逾期还款本金10逾期还款利息11逾期还款罚息12其他逾期还款收入以上查询结果，仅在每个季度末自动计算，计算当季度的还款明细情况，以二维表展现，查询结果展现如下表：信贷资产笔数本金利息罚息其他计划内还款提前还款逾期还款合计4.4.5.4 操作说明1.登录系统，进入报表统计，选择项目收款明细查询，输入项目编号、查询日期，点击查询。2.根据查询日期计算出本季度的信息，计算结果。3查询结果以EXCEL表格的形式，下载到电脑。4.4.6 资产池资产状态查询4.4.6.1 功能说明该功能主要用于查询当季度末，资产池信贷资产的状态特征汇总。4.4.6.2 查询要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1项目编号输入必输下拉列表选择2查询日期输入必输下拉列表选择，每个季末产生报表4.4.6.3 查询结果说明序号数据项类型是否必输字典说明1正常类信贷资产笔数2正常类信贷资产本金余额3逾期1-30天信贷资产笔数4逾期1-30天信贷资产本金余额5逾期31-60天信贷资产笔数6逾期31-60天信贷资产本金余额7逾期61-90天信贷资产笔数8逾期61-90天信贷资产本金余额9逾期90天以上信贷资产笔数10逾期90天以上信贷资产本金余额11逾期还款罚息逾期状态以季度末最后一天为截点计算逾期天数，查询结果以二维表展现，展现结果如下：信贷资产笔数信贷资产余额正常逾期1-30天逾期31-60天逾期61-90天逾期91天以上合计4.4.6.4 操作说明1.登录系统，进入报表统计，选择资产池资产状态查询，输入项目编号、查询日期，点击查询。2.根据查询日期计算出本季度的信息，计算结果。3查询结果以EXCEL表格的形式，下载到电脑。5 批处理需求5.1 贷款转移5.1.1 业务描述批处理过程中，从数据交换平台获取贷款信息文件、客户信息，并将成立日为当日的项目下贷款导入资产证券化系统。并生产批扣文件，用其他应付款进行还款。5.1.2 要素说明序号数据项类型是否必输字典说明1.序号2.贷款合同号3.执行利率4.计息标志Loanapplication. discountflag5.计息周期Loanapplication.ratecycle6.贷款基准利率CoLoanApplication. baserate7.利率浮动方式CoLoanApplication.8.浮动比例CoLoanApplication.floatingratio9.还款方式CoLoanApplication.repayki按月还息到期还本按季还息待定nd10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.5.1.3 操作说明5.1.4 注意事项借：其他应付款（账户从项目读取）贷：贷款本金利息科目做冲正。5.2 贷款扣划5.2.1 正常结息5.2.1.1 业务描述对于贷款结息日为当日的贷款，计算从上次结息日至今的利息收入，并进行扣划。5.2.1.2 业务逻辑只支持按月计息方式。利息收入=贷款余额*执行利率/360*(上次利息结算日至今的天数)借：客户存款贷：其他应付款5.2.1.3 核心接口个贷：扣划文件发送接口。参考个贷3776交易。贷款扣划接口。参考个贷3777交易。微贷：批量入账交易，上传文件到核心，核心定时执行。其他：3181单笔入账3187批量入账5.2.2 逾期还息5.2.2.1 业务描述对于期供表内未结清期供，计算罚息复利，并进行扣划。5.2.2.2 业务逻辑罚息复利=罚息*罚息利率/360罚息=（未还本金）*罚息利率/360确认是否计算复利复利模式：利息复利=（未还利息+利息复利）*罚息利率/360单利模式：利息复利=（未还利息）*罚息利率/3605.2.2.3 核心接口5.2.3 贷款到期5.2.3.1 业务描述对于到期日为当日的贷款，计算从上次结息日至今的利息收入及贷款余额，并进行扣划现在对公系统到期后需要客户经理手动扣划。借：客户存款贷：其他应付款5.2.3.2 业务逻辑应扣利息：剩余本金*执行利率/360*(上次利息结算日至今的天数)应扣本金：剩余本金5.2.3.3 核心接口5.2.4 利率调整5.2.4.1 业务描述遇到利率调整，视计息标志进行利率调整。5.2.4.2 业务逻辑不分段计息：按月分段计息：遇利率调整，下一计息周期按新利率执行按年分段计息：遇利率调整，第二年下一计算周期按新利率执行。按年调整具体哪天调整？5.2.5 提前还款生成一期期供，根据应还本金，计算应还利息，发送捐款交易。如不还利息，调整积数。提前还款是否必须还利息。贷款必须无欠息才可以做提前还款！5.2.6 逾期还款3181单笔入账利息收入账号与本金收入账号从项目信息读取。应付账款是否分利息、本金、罚息、复利核心查询批处理结束。1 利率代码与利率表间的对应关系怎样？2 贷款结算对下期结算日为条件3 项目主控表里的一组账户4 项目信息表以那个要素为主要条件从核心从贷款户主表中获取贷款信息？5 是否支持利率调整方式？6 涉及计息标志、计息周期、还款方式、调整周期等核心具体含义？