证券公司风险控制指标动态监控管理规定模版.doc

xx证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理规定第一章 总则 第一条 为加强公司风险内部控制，防范风险，建立以净资本为核心的风险控制指标监督管理体系，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，根据证券法、证券公司风险控制指标管理办法、证券公司风险控制指标动态监控系统指引（试行）等有关法律法规，制定本规定。第二条 风险控制指标动态监控遵循以下原则：（一）真实性：确保从各业务系统采集、提供的数据真实、准确；（二）完整性：风险控制指标影响计算过程按照计算要求必须涵盖全部数据；（三）及时性：按照有关规定，向公司经营管理层、监管部门在规定的时间内提供数据和报告；（四）有效性：通过对各项指标的测算、分析及评价，为公司经营管理活动提供风险控制指标体系的系统保障。（五）审慎性：客观、公正、实事求是对风险控制指标进行谨慎处理。第三条 风险控制指标动态监控是指通过集中监控系统，对风险控制指标进行实时、动态监控和自动预警。第二章 组织体系第四条 公司合规总监全面负责净资本监控系统的建设和运行及维护工作。第五条 合规管理部是公司风险控制指标监控管理机构，风险控制部是合规管理部的二级部门，有具备必要专业知识和工作经验的人员负责风险控制指标动态监控工作。定期或不定期组织对动态监控系统的运作和维护人员进行相关的业务、技术和安全培训。第六条 合规管理部负责集中监控系统的建设、运行和监控，研究解决监控系统运行中的问题，具体包括：（一）每日检查集中监控系统数据采集情况，发现系统采集失败，通知信息技术中心进行补采；对于系统不能自动采集的指标，依据业务部门提供的数据进行手工维护，并留存原始资料；（二）每日检查集中监控系统计算结果情况，若计算有误，通知公司信息技术中心进行处理；（三）根据每日监控数据，自动编制动态风险监控报表；（四）制定集中监控系统检查计划，定期对系统进行后续检查，同时根据实际工作需要，开展不定期检查，确保各项风险控制指标的准确性；（五）根据市场、业务发展或监管环境的变化适时调整和完善系统功能，确保系统运行正常，数据完整、准确；（六）对净资本等风险控制指标进行压力测试，分析压力测试结果，提出应对措施。第七条 计划财务部职责：（一）计划财务部负责编制并报送公司净资本计算表、风险资本准备计算表、风险控制指标监管报表；（二）定期将净资本计算表、风险资本准备计算表、风险控制指标监管报表、资产负债表等相关数据提供给合规管理部；（三）财务管理系统中帐套及科目等发生调整时，及时将调整情况告知合规管理部；（四）其他关于风险控制指标的相关工作，及时通知合规管理部。第八条 信息技术中心负责集中监控系统的日常运行维护，定期或不定期对监控系统的可靠性和安全性进行检查，确保系统稳定、高效运行。第九条 稽核审计部负责事后检查和督导工作，对风险监控信息及其数据源的真实性、准确性、完整性和相关制度执行情况进行评价。第十条 公司业务部门在扩大业务规模、开展新业务或进行利润分配前，应主动向合规管理部提交计划方案，做好压力测试工作。第三章 系统功能与维护第十一条 系统功能。（一）公司建立净资本监控系统，完成对净资本等风险控制指标的监控及预警。（二）净资本监控系统自动采集柜台系统、财务数据、资产管理系统数据、融资融券系统数据、估值系统数据以及其他相关数据，并确保数据真实、可靠。对不能由系统自动采集的数据，支持手工录入。合规管理部指定两人进行净资本监控系统维护，其中一人为数据录入人员，另一人为数据复核人员。两名人员共同对维护数据的准确性、及时性、完整性负责。（三）净资本监控系统设置开启系统留痕功能，确保监控日志的完备性。（四）净资本监控系统应当保留每日风险控制指标数据，具备对历史监控数据进行查询的功能。（五） 净资本监控系统能够根据公司管理需要，按照风险等级设置相应的风险控制阀值，通过系统的预警触发装置自动显示风险控制指标的动态变化，提高动态监控效率。（六） 净资本监控系统显示数据时应统一拟定为：T日数据，T+1日完成填报，并能够显示和监控（T为工作日）。（七） 净资本监控系统应为净资本计算表、风险控制指标监管报表及风险资本准备计算表中有关项目的调整预留空间，以便能够做到根据监管机关发布的最新规定及时调整更新。（八）公司加强对动态监控系统的权限和密码管理，用户权限的设置、变动以及密码的修改进行严格的控制措施并保留完整的记录。第十二条 信息技术中心需指定专人负责集中监控系统的维护。第十三条 手工数据。人工维护的数据包含但不局限于未上市证券、营业部和分支机构家数、沪深证券市场股票分类、上年营运费用等数据。（一）净资本监控系统进行数据采集后，对系统无法实现自动采集的数据，由合规管理部负责录入。（二）业务类数据由合规管理部分别向各业务管理部门提出数据需求申请时，各业务管理部门需及时提供。（三）系统数据录入采取双人复核制度，并进行书面记录，由经办人和复核人签字确认。（四）合规管理部负责留存原始数据资料，并定期归档。第十四条 系统配置类数据。系统配置类数据的设置和修改由合规管理部负责，实行双人复核制度，进行书面记录，经办人和复核人签字确认。第十五条 数据核对。每月月初，合规管理部将监控系统上月自动生成报表与计划财务部提供的监管报表进行核对，如系统自动生成报表与计划财务部生成报表存在较大误差，合规管理部根据报表误差及时通知信息中心，信息技术中心与软件开发商联系解决系统问题，保证系统的稳定性与完整性。第十六条 预警阀值设置。（一）监控系统中设置公司级预警值，公司级预警值应严于监管部门规定的预警标准，实现提前预警。（二）对于必须高于监管标准的指标，设置的预警值应不低于监管标准的140%；对必须低于监管标准的指标，设置预警值应不高于监管标准的60%。第十七条 公司至少每季度一次对动态监控系统数据的真实性、准确性、完整性和相关内控制度执行情况进行评估，并根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化适时调整和完善，确保系统运行正常、数据准确、完整，并能有效支持证券公司开展敏感性分析和压力测试等。第十八条 公司应当向住所地证监局开放动态监控系统数据接口，并提供履行监管职责所需的查询权限。第四章 监控预警及报告第十九条 动态监控。（一）合规管理部负责动态跟踪净资本等各项风险控制指标的达标状况，及时掌握业务变动对净资本等风险控制指标的影响并及时预警。在风险控制指标达到公司规定的预警标准后应立即进行核实，并提出处理建议。（二）若风险控制指标达到监管部门的预警标准或不符合监管部门的规定标准或出现重大风险事项，应依据监管要求督促公司及时处置，并有责任及时向监管部门报告相关情况。第二十条 公司应建立健全提醒及预警制度，对将要影响或可能影响风险控制指标变化的因素，及对将要低于或超过预警指标的指标向有关部门进行提醒或预警。第二十一条 当净资本等风险控制指标达到公司预警标准时，合规管理部撰写书面报告，向合规总监报送，必要时合规总监向公司经营班子和董事会报告，报告包含风险等级、关键风险点、责任部门、责任人和风险处理建议等信息，相关部门在T+1日将处理情况反馈合规管理部，进一步做好监控工作。第二十二条 公司净资本指标与上月相比发生30以上变化或不符合规定标准时，公司经营班子应在5个工作日内，将公司全体董事书面报告，10个工作日内向公司全体股东书面报告，分析说明指标变化情况，并采取相应措施。第二十三条 公司的净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20的，在该情形发生之日起3个工作日内，向中国证监会及内蒙证监局书面报告，说明基本情况和变化原因。第二十四条 公司对风险控制指标达到监管部门预警标准或不符合规定标准的情况，分别在该情形发生之日起3个、1个工作日内，向中国证监会及公司注册地所在证监局书面报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。第二十五条 在每月结束之日起7个工作日内，将净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表报送监管部门。第五章 档案管理第二十六条 集中监控工作完成后，合规管理部将监控过程中收到的材料整理并归档，监控资料档案妥善保管。监控档案包括但不限于风险监控日志、风险监控信息询证、数据人工调整记录、动态监控数据、动态监控报告及相关领导的批件、相关部门的回复、风险监控事项的处理及反馈、动态监控系统合规检查报告等。监控档案和风险控制指标数据应分为电子和纸质两种，并妥善保管，电子文件的保管期限至少应在5年以上，纸质文件的保管期限至少应在15年以上。法律法规对相关数据的保存期限另有规定的，从其规定。第六章 附则 第二十七条 本规定由合规管理部负责解释。第二十八条 本规定自发布之日起施行。